- Chỉ tiêu tương đố
1.2.2. Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN tại NHTM
Ngân hàng sử dụng một số mơ hình quản trị rủi ro tín dụng sau:
Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung được hiểu là cơng tác thẩm định khách hàng, quản lý rủi ro của ngân hàng được tập trung ở hội sở chính hoặc theo vùng miền. Các chi nhánh chỉ thẩm định sơ qua hoặc scan hồ sơ về hội sở chính để ra quyết định. Mơ hình này tách biệt độc lập giữa 3 chức năng: chức năng kinh doanh, chức năng quản lý rủi ro và chức năng tác nghiệp.
Ưu điểm:
- Quản lý rủi ro một cách hệ thống trên quy mơ tồn ngân hàng, đảm bảo tính cạnh tranh lâu dài;
- Thiết lập và duy trì mơi trường quản lý rủi ro đồng bộ, phù hợp với quy trình quản lý gắn với hoạt động của các bộ phận kinh doanh nâng cao năng lực đo lường giám sát rủi ro;
- Xây dựng chính sách quản lý rủi ro thống nhất cho toàn hệ thống;
- Tách biệt hoàn toàn, độc lập chức năng kinh doanh, tác nghiệp, quản lý rủi ro tín dụng.
Nhược điểm:
- Xây dựng và triển khai mơ hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung này địi hỏi phải đầu tư nhiều cơng sức và thời gian;
- Phải có phần mềm hỗ trợ cho việc tổng hợp, phân loại số liệu từ chi nhánh lên Hội sở chính và theo các tiêu chí nhất định;
- Đội ngũ cán bộ phải có kiến thức chun mơn sâu, rộng và biết vận dụng lý thuyết vào công việc.
Phạm vi áp dụng: Được thực hiện ở các ngân hàng có quy mơ hoạt động lớn. 1.2.2.2. Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán
Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán được hiểu là công tác thẩm định khách hàng, quản lý rủi ro của ngân hàng được thực hiện tại các chi nhánh riêng biệt. Hội sở chính chỉ có nhiệm vụ là chỉ đạo định hướng chung và thẩm định những khách hàng vượt quá khả năng cho phép của chi nhánh. Mơ hình này chưa tách biệt được độc lập giữa 3 chức năng: chức năng kinh doanh, chức năng quản lý rủi ro và chức năng tác nghiệp.
Ưu điểm:
- Cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, đơn giản;
- Giải quyết hồ sơ nhanh, tiết kiệm thời gian cho khách hàng;
- Xây dựng và triển khai mơ hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán khơng mất nhiều cơng sức và thời gian.
Nhược điểm:
- Khơng có sự tác biệt hồn tồn, độc lập chức năng kinh doanh, tác nghiệp và quản lý rủi ro tín dụng;
- Việc quản lý hoạt động tín dụng đều theo phương thức từ xa dựa trên số liệu chi nhánh báo cáo lên hoặc quản lý gián tiếp thông qua chính sách tín dụng dẫn đến việc quản lý rủi ro tín dụng gặp nhiều khó khăn.
Phạm vi áp dụng: Được thực hiện ở các ngân hàng có quy mơ hoạt động nhỏ.