1.2 Hiệp ƣớc quốc tếvề quản trị rủi ro ngân hàng – BASEL:
1.2.6.6 Kinh nghiệm đúc kết cho Việt Nam:
Kinh nghiệm từ Singapore: Singapore có nền tài chính phát triển hàng đầu trong khu
vực và tạo khoảng cách rất xa cho Việt Nam. Các chỉ tiêu mà Singapore hướng tới theo Basel III phải đạt được từ 2013 đến 2019. Tại Việt Nam mới chỉ đang theo đuổi các chuẩn mực theo Basel II cho đến vào 2019. Các m c tiêu Singapore hướng đến quá cao và không phù hợp với tình hình của Việt Nam.
Kinh nghiệm từ Philippines: Basel III tập trung mạnh vào yêu cầu vốn, nâng chất lượng vốn cao hơn nhằm đảm bảo an tồn tài chính. Philippines do đ c thù một số NH có liên kết với các cơng ty cổ phần mẹ, do đó xem xét rất ch t việc góp vốn của các các cơng ty này đầu tư vào các NH ở Philippines. Tại Việt Nam, tình trạng sở hữu chéo giữa các NH hiện nay rất phổ biến, một ngân hàng có thể có vốn góp tại nhiều NH khác nhau và chồng chéo. Do đó, NHNN cần qui định c thể và loại bỏ các phần
vốn góp bị sở hữu chéo giữa các NH nhằm đánh giá chính xác mức độ đủ vốn và sức khỏe tài chính của mỗi ngân hàng khi áp d ng Basel III.
Kinh nghiệm từ Hồng Kông: Hồng Kông giải quyết bài toán chỉ số thanh
khoản LCR bằng cách nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ thay cho việc thiếu h t trái phiếu chính phủ lưu thơng trong thị trường. Tại Việt Nam, với thị trường tài chính cịn non trẻ, các cơng c tài chính phái sinh chưa phát triển mạnh, do đó trên thị trường chưa có nhiều loại trái phiếu có khả năng quy đổi tiền m t nhanh và đáp ứng đủ tiêu chuẩn nắm giữ theo Basel III. NHNN có thể nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ ho c các loại trái phiếu tương tự có tính thanh khoản cao để đáp ứng tiêu chuẩn LCR theo Basel III.
Kinh nghiệm từ Trung Quốc: Trung Quốc không vội vàng áp d ng hết các tiêu chuẩn của Basel II hay Basel III mà chọn phương án kết hợp để giảm bớt áp lực cho nền tài chính Trung Quốc. Việt Nam với nền tài chính non trẻ, thiếu kinh nghiệm thực tiễn khi áp d ng Basel, việc lựa chọn phương án kết hợp các tiêu chuẩn của Basel II và Basel III khi triển khai thực hiện là điều cần thiết, một m t giảm áp lực cho các ngân hàng trong nước, m t khác đảm bảo tính phù hợp và khả năng thích ứng Basel tốt hơn trong môi trường Việt Nam.
32
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1
Chương 1 đã trình bày cái nhìn từ khái quát đến chi tiết về rủi ro của các NHTM. Rủi ro là vấn đề thuộc về bản chất của hoạt động ngân hàng, chịu tác động của nhiều yếu tố đan xen lẫn nhau. Rủi ro có ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động và khả năng tồn tại của các NHTM Việt Nam hiện nay. Những điều đó đã cho thấy rằng chúng ta ngày càng phải chú trọng việc xác định, đánh giá mức độ rủi ro, cũng như áp d ng các biện pháp nhằm đảo bảo tính ổn định và an tồn cho hoạt động của các NHTM.
Từ Basel I đến Basel III là cả một q trình dài củng cố và hồn thiện khả năng ứng phó với rủi ro của hệ thống ngân hàng, dựa vào tiêu chuẩn tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu trước những diễn biến ngày càng phức tạp của mơi trường tài chính – ngân hàng tồn cầu. Basel III dựa trên nền tảng để khắc ph c những thiếu sót của Basel I và Basel II, đ c biệt quan tâm trong bối cảnh khủng hoảng tài chính. Các tiêu chuẩn của Basel III khơng có hiệu lực ngay lập tức mà được thực hiện theo một lộ trình chuyển đổi từ nay cho đến năm 2019.
Đối với các nước không phải là thành viên của G10, việc tuân thủ Basel III không phải là bắt buộc, tuy nhiên các nước trên thế giới hiện nay đều hướng đến việc tuân thủ các tiêu chuẩn của Basel III. Như vậy Basel III có tác động mạnh mẽ như thế nào đến tình hình thị trường tài chính và hoạt động hệ thống ngân hàng trong nước, và bằng cách nào các ngân hàng có thể đáp ứng các yêu cầu về vốn theo chuẩn mực mới? Điều này sẽ được nghiên cứu và trình bày ở chương 2 của đề tài.
CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG BASEL TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM HIỆN NAY