1.2. Quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II trong ngân hàng thương
1.2.2. Khái niệm về quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II của ngân hàng
minh bạch hơn, đảm bảo vốn phòng ngừa cho nhiều loại rủi ro hơn và do vậy, hy vọng sẽ giảm thiểu được rủi ro.”
1.2.2. Khái niệm về quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II của ngân hàng thương mại thương mại
Quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II là việc các ngân hàng thương mại sử dụng các tiêu chuẩn, khung quản lý rủi ro tín dụng, các quy định khác được quy định cụ thể trong Basel II để thực hiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng của mình. Quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II vừa là yêu cầu của NHNN vừa là nhu cầu tự cân đối với các ngân hàng thương mại.
Basel II là phiên bản thứ hai của Hiệp ước Basel, trong đó đưa ra các nguyên tắc chung và các luật ngân hàng của ủy ban Basel về giám sát ngân hàng. Ngoài
việc kế thừa một khung quản lý rủi ro tín dụng từ Basel I, hiệp ước về vốn Basel II được trình bày như một tập hợp các quy định được đề xuất mà có thể sẽ mang đến một loạt các thách thức về tuân thủ cho các ngân hàng trên thế giới về riêng lĩnh vực quản lý rủi ro tín dụng.
Quản lý rủi to tín dụng theo Basel II giúp cho các ngân hàng thực hiện đánh giá tài sản có trọng số rủi ro một cách cụ thể, chặt chẽ, đáp ứng vốn tự có theo rủi ro của bản thân mỗi ngân hàng. Bên cạnh đó, Basel II cũng đưa ra mơ hình tính tốn để ngân hàng tính tốn mức độ rủi ro, xác suất vỡ nợ của mỗi ngân hàng.
Trong quá trình quản lý rủi ro tín dụng, Basel II khuyến khích các ngân hàng đánh giá rủi ro, sử dụng các biện pháp giảm nhẹ rủi ro tín dụng (CRM). Ngồi việc quy định lớp vốn yêu cầu cho rủi ro tín dụng, Basel II cịn hướng tới ngân hàng sử dụng các đánh giá của tổ chức đánh giá bên ngoài hoặc đánh giá của bản thân ngân hàng về rủi ro của các khách hàng, tổ chức đi vay từ đó có thể đánh giá tài sản có rủi ro của ngân hàng một cách chính xác nhất. Điều này mang lại cho ngân hàng các lợi ích, hiệu quả, an tồn trong hoạt động.