2.3.1. Kết quả đạt được
Như phân tích ở phần trên, RRTD xét về mặt định lượng nó được phản ánh bởi chính số lượng nợ quá hạn, nợ tồn đọng của mỗi TCTD. Hiện nay, tỷ lệ nợ xấu của KHCN tại Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM năm 2016 là 692.234 triệu đồng, chiếm 5,9% trong tổng dư nợ tín dụng cá nhân tại chi nhánh. Nợ xấu của KHCN năm 2017 là 620.869 triệu đồng, chiếm 3,5% trong tổng dư nợ tín dụng cá nhân, giảm 71.365 triệu đồng so với năm 2016. Nợ xấu của KHCN năm 2018 là 622.299 triệu đồng, chiếm 2,6 % trong tổng dư nợ tín dụng cá nhân, tăng không đáng kể 1.430 triệu đồng so với năm 2017, và vẫn thấp hơn mức nợ xấu của KHCN năm 2016. Có được kết quả này do công tác QTRRTD tại Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM đã từng bước cải thiện, phát triển và đạt mức chun mơn hóa sâu hơn.
Chính sách QTRRTD tương đối hiệu quả: khơng tập trung cấp tín dụng quá cao cho các khách hàng, các nhóm khách hàng, các ngành nghề lĩnh vực có liên quan với nhau, một loại tiền tệ, một địa bàn quyết định cấp tín dụng phải thực hiện theo chế độ tập thể và phù hợp với năng lực của chi nhánh, chú trọng quản lý rủi ro theo nhóm khách hàng, ngành hàng, kết hợp với nâng cao chất lượng công tác thẩm định để ngăn chặn rủi ro tín dụng ngay từ bước thẩm định, giải ngân, đồng thời tăng cường và thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay.
Thực hiện quy trình tổ chức QTRRTD khoa học: Tại Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM đã chun mơn hóa hoạt động TD theo từng chức năng: bộ phận khách hàng; bộ phận thẩm định và xét duyệt cho vay; bộ phận quản lý nợ; bộ phận theo dõi thu hồi nợ và xử lý rủi ro. Vì vậy, hạn chế rất nhiều RRTD phát sinh. Bên cạnh đó, Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM đang áp dụng nguyên tắc QTRRTD theo tiêu chuẩn của Basel II đã có được một hệ thống QTRRTD tập trung, được phân lập rõ ràng theo quy trình, chức năng giữa QTRR, kinh doanh và tác nghiệp. Sự tách biệt nhằm giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất đồng thời phát huy được tối đa
kỹ năng chun mơn của từng vị trí cán bộ làm công tác TD.
Chất lượng thẩm định được cải thiện: đây là khâu quan trọng có nghĩa rất lớn đối với chất lượng mỗi khoản vay.
Sử dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay và xử lý TSĐB nợ vay hiệu quả: Trong quá trình quản lý, quản trị tín dụng nói chung và QTRRTD nói riêng, Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM đã đưa ra và thực hiện tốt các biện pháp về đảm bảo nợ vay và xử lý TSĐB nợ vay. Chính q trình này đã làm cho nợ quá hạn, nợ xấu của Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM trong những năm qua giảm thấp, chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng dư nợ vay. Đặc biệt đối với bộ phận khách hàng là cá nhân - đối tượng khách hàng có nhu cầu vay lớn, song TSĐB nợ vay còn rất hạn chế, nhưng Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM vẫn tiếp cận và đáp ứng được nhu cầu vốn vay cho khách hàng cá nhân này, đảm bảo mở rộng và tăng trưởng tín dụng hiệu quả. Dựa trên quan điểm chủ đạo sau:
Để đáp ứng việc quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II, Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM đã tiến hành thành lập một bộ phận chuyên trách quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II. Ủy ban Quản lý Rủi ro và Hội đồng xử lý rủi ro đang dần đi vào hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế.
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
a) Tồn tại, hạn chế:
Tuy nhiên, trong hoạt động QTRRTD tại Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định. Với các vấn đề nổi bật sau:
- Khả năng dự báo, phân tích để nhận dạng rủi ro cịn rất hạn chế, chưa kết hợp đồng thời nhiều phương pháp để phân tích và đánh giá khách hàng một cách thận trọng nhất có thể.
- Cơng tác đo lường, đánh giá mức độ RRTD chưa đầy đủ, còn nhiều bất cập và hiệu quả chưa cao. Chỉ phản ánh thực trạng TD mà chưa có được hệ thống giải pháp cụ thể phù hợp khắc phục các nguyên nhân gây ra nợ xấu, nợ quá hạn.
cho vay dựa quá nhiều vào TSĐB.
- Khả năng nắm bắt, tổ chức, phân tích và xử lý thơng tin vẫn cịn hạn chế nhất định. Cơng tác kiểm sốt RRTD chủ yếu ở khâu kiểm tra trước và trong khi cho vay.
+ “Đối với việc giám sát nguồn rủi ro từ khách hàng: việc thu thập, phân tích, đánh giá thông tin phục vụ cho việc cảnh báo rủi ro phụ thuộc vào kỹ năng phân tích, sự nhận định và khả năng dự báo của CBTD và cán bộ quản lý rủi ro.
+ Đối với việc giám sát nguồn rủi ro từ CBTD: tuy đội ngũ cán bộ làm cơng tác tín dụng cịn trẻ, năng động, có trình độ nhưng kinh nghiệm chưa nhiều nên không thể nắm bắt toàn bộ hoạt động của khách hàng để kiểm soát RRTD các khoản vay một cách đầy đủ và chặt chẽ, kịp thời.”
- Tăng trưởng tín dụng chưa thật sự bền vững giữa các năm. Tín dụng VNĐ tăng mạnh trong khi ngoại tệ thì giữ mức.
- Việc phân tán RRTD chưa triệt để, tín dụng vẫn còn tập trung tại một số nhóm khách hàng, một vài ngành, nguy cơ tiềm ẩn rủi ro lớn do tác động của chính sách thu hút khách hàng và công tác huy động vốn của Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM.
- Vietcombank cần hoàn thiện phương pháp áp dụng theo quy định của Basel II vào quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II. Theo lộ trình áp dụng Basel II vào quản lý rủi ro tín dụng theo phương pháp nâng cao vào năm 2019.
- Cơ sở dữ liệu của ngân hàng chưa đáp ứng được yêu cầu đo lường rủi ro tín dụng theo các phương pháp tiếp cận. Đánh giá về hiện trạng này, các NHTM phần lớn đều chưa có cơ cấu tổ chức phù hợp để quản trị dữ liệu. Điều này dẫn đến việc các dữ liệu cần cho việc tuân thủ Basel II có thể thiếu đến 40% hoặc thậm chí hơn 60% ở một số mảng. Trong khi đó, yêu cầu về cơ sở dữ liệu theo Basel II là 3 đến 5 năm mới có thể đo lường chính xác rủi ro tín dụng.
* Nguyên nhân tồn tại, hạn chế
hiệu quả, mặc dù cơng tác thẩm định mang tính độc lập.
- Các quy định, quy trình tín dụng QTRRTD của Vietcombank nói chung và