1.3. Quản trị rủi ro thanh khoản của Ngân hàng thƣơng mại
1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến Quản trị rủi ro thanh khoản
1.3.4.1 Nhân tố chủ quan
ngũ cán bộ, trình độ công nghệ, số lƣợng thị phần, uy tín của ngân hàng trên thị trƣờng… Các nhân tố này có thể tác động đến nhu cầu thanh khoản ngắn hạn và dài hạn. Qua đó, nó tác động gián tiếp đến hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng.
- Thứ hai, chính sách phát triển của ngân hàng trong giai đoạn tiếp theo: Ƣu tiên nâng cao khả năng sinh lời hay ƣu tiên cho mức độ an toàn trong thanh khoản bởi vì tài sản càng thanh khoản thì tỷ lệ sinh lời càng thấp.
- Thứ ba, hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản cũng chịu nhiều ảnh hƣởng từ chính sách quản lý ngân quỹ của ngân hàng. Ngân quỹ là nguồn cung thanh khoản nhanh chóng nhất giúp cho NHTM thực hiện các hoạt động thanh toán và đầu tƣ kịp thời nhƣng lại có chi phí cơ hội cao nhất, gia tăng hoặc giảm ngân quỹ theo chiến lƣợc quản trị dự trữ mà ngân hàng đang theo đuổi.
- Thứ tƣ, chính sách huy động và sử dụng vốn của ngân hàng: Nhìn chung, các ngân hàng đều thiết lập một chính sách huy động và sử dụng sao cho dòng tiền vào đều đặn sẽ đáp ứng nhu cầu tín dụng và đầu tƣ dự kiến, đồng thời duy trì thanh khoản ở mức cần thiết.
1.3.4.2 Nhân tố khách quan
- Thứ nhất là nhóm nhân tố liên quan đến chính sách vĩ mô của Chính Phủ và Ngân hàng Trung ƣơng. Nhân tố này bao gồm: Nghiệp vụ thị trƣờng mở quy định về tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất chiết khấu và tái chiết khấu. Nêm cạnh đó là sự phát triển và cạnh tranh của các ngân hàng và các trung gian tài chính khác trong nƣớc, khu vực và quốc tế, độ nhạy cảm của tiền gửi với lãi suất, mạng lƣới ngân hàng… tác động đến khả năng huy động nguồn vốn một cách nhanh chóng với chi phí thấp nhất.
- Thứ hai là nhóm các nhân tố cạnh tranh trên địa bàn giữa các trung gian tài chính nhƣ chính sách lãi suất huy động, chính sách tín dụng… của mỗi tố chức. Nhóm nhân tố này sẽ ảnh hƣởng đến cầu thanh khoản của mỗi ngân hàng.
- Thứ ba là nhóm nhân tố tạo ra sự hoảng loạn trong khách hàng tiền gửi nhƣ: bất ổn về kinh tế - chính trị, tham nhũng trong hệ thống tài chính, các khoản cho vay xấu dẫn đến mất khả năng thanh toán của một số ngân hàng lan sang các ngân hàng khác…
- Thứ tƣ là nhóm các nhân tố liên quan đến thu nhập, nhu cầu chi tiêu của khách hàng nhƣ: tính thời vụ trong sản xuất và tiêu dung, mức thu nhập và hệ số tiết kiệm, mật độ dân số và doanh nghiệp, sự đa dạng khách hàng gửi tiền và vay tiền …