1.4. Kinh nghiệm quản trị rủi ro thanh khoản tại một số ngân hàng trên thế giới và
1.4.2. Bài học đối với ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam
- Thực tế, trong lý luận và phƣơng diện luật pháp, đến nay chƣa có một mô hình nào về QTRRTK riêng cho một chi nhánh trực thuộc ngân hàng mẹ. Tuy nhiên, việc quản lý thanh khoản ở ngân hàng các nƣớc khác nhau có những nguyên tắc và cơ sở khoa học giống nhau. Vì vậy, kinh nghiệm QTRRTK nói chung có thể nghiên cứu áp dụng cho việc tổ chức và quản lý thanh khoản trong các đơn vị trực thuộc của hệ thống ngân hàng.
Thứ nhất, điều kiện thanh khoản thƣờng đƣợc đảm bảo không những bằng các khoản tín dụng ngắn hạn, có chất lƣợng mà còn bằng các khoản đầu tƣ vào giấy tờ có giá dễ chuyển đổi ra tiền trên thị trƣờng. Theo lý thuyết này, thì điều kiện thanh khoản ngân hàng là duy trì một tỷ trọng nhất định TSC để chuyển đổi thành tiền trong tổng tài sản của ngân hàng. Các NHTM Việt Nam cần đo lƣờng, phân
tích và tính toán con số hợp lý về dự trữ thanh khoản để vừa không dƣ thừa một lƣợng tiền mặt trong ngân quỹ, lại vừa có thể đảm bảo đƣợc an toàn thanh khoản.
Ngoài ra, để giảm thiểu ảnh hƣởng của RRTK nếu có, các NHTM cần có các biện pháp tài trợ cho RRTK ví dụ nhƣ ký kết các hợp đồng bảo hiểm tiền gửi, nâng cao công tác quản trị RRTK trong toàn hệ thống nhằm nhận diện, đo lƣờng và phân tích chính xác mức độ rủi ro thanh khoản. Bện cạnh đó, áp dụng bài học kinh nghiệm quản trị của SMBC, NHTM Việt Nam nên kết hợp giữa quản trị thanh khoản phối hợp TSC – TSN, mở rộng thị trƣờng ngân hàng bán lẻ, đa dạng hóa nguồn vốn huy động và thực hiện cơ chế quản lý nguồn vốn tập trung nhằm hạn chế chi phí và giảm thiểu rủi ro cho các chi nhánh.
Thứ hai, hơn lúc nào hết, các NHTM Việt Nam cần phải tỉnh táo và chủ động trong nhận dạng và phòng ngừa RRTK. Ban quản trị RRTK cần có các biện pháp nhằm phối hợp giữa quản lý thanh khoản TSC và quản lý thanh khoản TSC để có thể tận dụng đƣợc giá trị của tiền mặt trong ngân quỹ vừa có thể đảm bảo huy động vốn trong trƣờng hợp cầu thanh khoản tăng cao. Ngoài ra, từ bài học về Northern Rock, NHTM Việt Nam cần có công tác quản trị thông tin minh bạch, tránh những tin đồn thất thiệt xảy ra gây ảnh hƣởng đến uy tín của ngân hàng và khủng hoảng lòng tin trong công chúng.
Thứ ba, NHTM Việt Nam cần nhận thức rõ rủi ro nào cũng có thể ảnh hƣởng đến an toàn thanh khoản của ngân hàng, đặc biệt là rủi ro tín dụng. Rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, với tốc độ tăng trƣởng tín dụng nhƣ mấy năm trở lại đây, các NHTM lại càng phải lƣu tâm đến quản trị rủi ro thanh khoản.
Thứ tư, các NHTM luôn phải chuẩn bị tinh thần cho những biến động thị trƣờng tài chính tiền tệ, những biến động xẩy ra một cách bất ngờ có thể ảnh hƣởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Chính vì thế ngân hàng luôn phải sẵn sàng tinh thần đối phó những tình huống khó khăn trong nền kinh tế thị trƣờng đầy biến động nhƣ hiện nay.
Nhƣ vậy, thanh khoản và QTRRTK là vấn đề thƣờng xuyên, then chốt quyết định sự tồn tại của các ngân hàng. Về lý thuyết, để QTRRTK tốt, nhà quản lý cần thực chiến các chiến lƣợc: Nhận diện – phân tích – đo lƣờng RRTK, kiểm soát và
tài trợ rủi ro. Tùy vào phạm vi, quy mô hoạt động và năng lực quản lý và môi trƣờng kinh tế vĩ mô, mà nhà quản trị NHTM nên lựa chọn một chiến lƣợc QTRRTK tốt nhất. Các NHTM Việt Nam, nếu muốn nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả an toàn trong hoạt động thì không thể xem nhẹ vấn đề thanh khoản. Trong thời gian qua, NHTM Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam đã thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt, tính thanh khoản của các NHTM Việt Nam đã gặp khó khăn nhất định. Khóa luận sẽ đề cập vấn đề này trong Chƣơng 3. Qua đó, một số kiến nghị sẽ đƣợc đƣa ra nhằm góp phần nâng cao hiệu quả QTRRTK trong hoạt động kinh doanh của NHTM Cổ phần Đầu từ và Phát triển Việt Nam.