CHƢƠNG 2 : THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.3. Một số kiến nghị
4.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
NHNN cần đảm bảo điều hành nền kinh tế vĩ mô ổn định nhằm tăng tính an toàn cho toàn bộ hệ thống. Hiện nay theo quyết định số 36/2014/TT-NHNNvề các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng có quy định : tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn dùng để cho vay trung và dài hạn của các NHTM là 60%. Tuy
nhiên, tỷ lệ này vẫn còn là khá cao: tại Mỹ- một quốc gia có thị trƣờng tài chính phát triển nhất thế giới, tỷ lệ này chỉ cho phép là 10%.
Tại Việt Nam, thị trƣờng tài chính đang trong giai đoạn đầu của sự phát triển, các nguồn vốn huy động của ngân hàng vẫn chủ yếu là các nguồn ngắn hạn, nguồn trung và dài hạn huy động đƣợc không đủ đáp ứng nhu cầu cho vay, vì thế, tỷ lệ dùng vốn ngắn hạn để cho vay trung-dài hạn là khá cao nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Nhƣng cũng chính vì điều này, mà rủi ro thanh khoản của các NHTM lại tăng lên khi nền kinh tế có những dấu hiệu bất thƣờng, đặc biệt trong giai đoạn nƣớc ta đang tăng cƣờng mở cửa giao lƣu kinh tế với thế giới nhƣ hiện nay. Đó là lý do khiến chúng ta thiết nghĩ: nên chăng,NHNN cần giảm tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung – dài hạn. Điều nàykhông những tăng tính an toàn cho hệ thống NHTM, mà còn thúc đẩy các NHTM tìm tòi, phát triển các công cụ huy động vốn trong dài hạn để đáp ứng nhu cầu tín dụng.
- NHNN tăng cƣờng giám sát hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản ở các NHTM. Hiện nay các NHTM đang nộp báo cáo định kỳ theo từng tuần, từng tháng. Tuy nhiên việc làm này mới chỉ giúp NHNN quản lý vấn đề thanh khoản trong ngắn hạn, mà chƣa hƣớng tới dài hạn.Nếu có những dấu hiệu bất ổn xảy ra trong các NHTM thì những báo cáo đó chƣa thể đem lại một cái nhìn tổng quát, lâu dài về tình hình hoạt động tại các NHTM, hơn thế nữa, NHNN cũng không đủ cơ sở để có thể đánh giá những nguycơ, rủi ro tiềm ẩn, cũng nhƣ khả năng chống đỡ của các NHTM đó khi khủng hoảng xảy ra. Để giải quyết vấn đề này, NHNN cần có những văn bản yêu cầu các NHTM báo cáo tình hình thanh khoản tại đơn vị mình trong cả ngắn hạn (theo tuần, theo tháng) và dài hạn hơn (theo quý, theo 6 tháng). Việc làm này tất nhiên sẽ tăng thêm nhiều chi phí cho ngân hàng, tuy nhiên lại thực sự cần thiết, nhất là trong hoàn cảnh vấn đề quản trị rủi ro thanh khoản chƣa đƣợc sự quan tâm một cách thích đáng.
- NHNN cần tăng cƣờng sử dụng các công cụ điều hành chính sách tài chính - tiền tệ theo hƣớng gián tiếp, hạn chế các công cụ mang tính hành chính, trực tiếp nhằm tránh những cú sốc cho hệ thống ngân hàng. Các công cụ gián tiếp tác động
đến tính thanh khoản của NHTM có thể kể đến nhƣ nghiệp vụ thị trƣờng mở, nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá. Công cụ này đƣợc xem là tối ƣu để điều chỉnh hoạt động của thị trƣờng vì nó tuân theo quy luật cung-cầu.
-Trong trƣờng hợp ngân hàng thiếu thanh khoản vì lý do bất thƣờng, NHNN cung cấp khoản tín dụng (thanh khoản) cho NH đó với tƣ cách là ngƣời cho vay cuối cùng nếu thấy cần thiết trên cơ sở duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính. Mặc dù trên nguyên tắc, NHNN phải có đƣợc thế chấp của NH, nhƣng cũng có thể cấp khoản tín dụng đó mà không cần đến thế chấp trong một thời gian ngắn trong trƣờng hợp thiếu thanh khoản tạm thời do trục trặc kỹ thuật của hệ thống máy tính. Đồng thời, NHNN cũng có thể cho vay với điều kiện đặc biệt, kể cả việc cung cấp các khoản vay không có thế chấp trong trƣờng hợp có thể xảy ra tác động nghiêm trọng đến sự ổn định của hệ thống tài chính.
- NHNN nên chú trọng phát triển thị trƣờng liên ngân hàng. Chúng ta đã biết một trong những hạn chế của hệ thống các NHTM Việt Nam hiện nay là tính liên kết trong toàn hệ thống còn yếu, các ngân hàng chƣa có sự hỗ trợ, giúp đỡ nhau thực sự, cho nên đây là một nguyên nhân dẫn đến nguy cơ của một cuộc khủng hoảng thanh khoản bởi tính chất dễ lan truyền của nó. Chính vì thế, NHNN với tƣ cách là một tổ chức quản lý hoạt động của toàn bộ hệ thống NHTM, cần nâng cao vai trò của mình trong việc tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các NHTM. Để làm đƣợc điều này, trƣớc hết, NHNN cần có sự đối xử công bằng đối với tất cả các loại hình NHTM, không kể là ngân hàng tƣ nhân hay ngân hàng nhà nƣớc, có nhƣ vậy các ngân hàng mới thấy rõ đƣợc vai trò, vị trí của mình trong toàn bộ hệ thống, từ đó họ sẽ có những cách xử sự đúng mực, hợp lý, góp phần phát triển thị trƣờng liên ngân hàng một cách bền vững. Tiếp đó, NHNN cần đa dạng hóa các công cụ thanh toán, tín dụng trên thị trƣờng liên ngân hàng để tạo sự thuận lợi trong hoạt động giao dịch giữa các ngân hàng.
Một khi thị trƣờng liên ngân hàng phát triển, nó sẽ trở thành nơi quen thuộc để các NHTM giải quyết những khó khăn về thanh khoản của mình: các ngân hàng dƣ thanh khoản sẽ kịp thời hỗ trợ các ngân hàng đang thiếu hụt thanh khoản, san sẻ
gánh nặng cho NHNN. Điều này sẽ giảm áp lực lên NHNN trong việc hỗ trợ thanh khoản, đồng thời tăng tính chủ động, độc lập của các NHTM trong việc quản trị thanh khoản – đây cũng chính là cái đích mà các NHTM muốn vƣơn tới trong nền kinh tế thị trƣờng.
KẾT LUẬN
Hoạt động tài chính ngân hàng là một lĩnh vực hoạt động nhạy cảm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đặc biệt, trƣớc xu thế hội nhập, các tổ chức tài chính ngân hàng sẽ phải đối phó với sự cạnh tranh cũng nhƣ nhiều loại hình rủi ro khác nhau. Tuy nhiên, tại Việt Nam, do xuất phát điểm của các ngân hàng khá thấp so với trung bình trong khu vực nên việc phải tập trung phát triển và quan tâm đến lợi nhuận đƣợc xem là ƣu tiên số một. Chính vì thế, hệ thống quản lý rủi ro của các ngân hàng Việt Nam hầu nhƣ vẫn đang bị bỏ ngỏ và chƣa đƣợc đầu tƣ xây dựng một cách thỏa đáng và chuyên nghiệp. Do vậy, tìm giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản là vấn đề cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng của các ngân hàng Việt Nam nói chung và của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam nói riêng Luận văn lựa chọn đề tài nói trên và sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu thích hợp đã hoàn thành những nội dung chủ yếu sau:
Một là, Luận văn đã tổng hợp đƣợc các lý luận về RRTK, quản trị RRTK, sự cần thiết phải quản trị RRTK, các chiến lƣợc và phƣơng pháp quản trị RRTK của NHTM. Luận văn cũng nghiên cứu kinh nghiệm quản trị RRTK của một số NH trên thế giới và ở Việt Nam, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để các NHTM ở Việt Nam cũng nhƣ NH TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam có thể nghiên cứu và vận dụng.
Hai là, phân tích thực trạng quản trị RRTK của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam chủ yếu trong giai đoạn 2011-2014. Qua phân tích thực trạng đã rút ra đƣợc những kết quả cũng nhƣ những mặt còn tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại.
Ba là, trên cở sở lý luận và thực trạng hoạt động QTRRTK của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam , luận văn đã đƣa ra hệ thống các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực QTRRTK trong hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam. Để các giải pháp này có khả thi, luận văn đề xuất những kiến nghị với Ban lãnh đạo Ngân hàng, với Ngân hàng Nhà nƣớc.
Do có những giới hạn nhất định về trình độ, mặc dù đã cố gắng hết sức, việc thực hiện luận văn của tác giả chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong đƣợc ý kiến đóng góp của những ngƣời quan tâm để luận văn đƣợc hoàn thiện hơn.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
1. BIDV, 2011-2014. Báo cáo thường niên. Hà Nội.
2. Hồ Diệu, 2002. Quản trị ngân hàng. Hà Nội: NXB Thống Kê
3. Nguyễn Thuỳ Dƣơng và cộng sự, 2012. Một số điểm yếu của hệ thống giám sát tài chính Việt Nam. Tạp chí khoa học và đào tạo ngân hàng, số 99.
4. Trần Đình Định, 2008. Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực thông lệ quốc tế và quy định của Việt Nam. Hà Nội: NXB Tƣ pháp.
5. Phan Thị Thu Hà, 2002. Ngân hàng thương mại và quản trị nghiệp vụ. Hà Nội: NXB Thống kê.
6. Phí Trọng Hiển, 2005. Quản trị rủi ro ngân hàng: Cơ sở lý luận, thách thức thực tiễn và giải pháp cho hệ thống NHTM Việt Nam. Tạp chí ngân hàng, số 15. 7. Nguyễn Minh Kiều, 2007. Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng. Hà Nội:
NXB Tài chính.
8. Phan Thị Linh, 2010. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của một số nƣớc trên thế giới. Thị trường tài chính tiền tệ, số 332.
9. Nguyễn Hồng Minh, 2010. Quản trị rủi ro trong đầu tư. Hà Nội: Trƣờng đại học kinh tế Quốc Dân.
10. Tô Kim Ngọc,2005. Giáo trình Lý thuyết tiền tệ ngân hàng. Hà Nội: Nhà xuất bản thống kê
11. Lý Nhân, 2010. Tôn trọng nguyên tắc cho vay – biện pháp quan trọng trong quản lý rủi ro tín dụng của các NHTM. Tạp chí khoa học và đào tạo Ngân hàng, số 99.
12. Tập thể tác giả Học Viện Ngân Hàng, 2002. Giáo trình Tín dụng ngân hàng. Hà Nội: Nhà xuất bản thống kê
13. Đinh Thị Thu Thảo, 2010. Bàn thêm về giải pháp xử lý rủi ro trong kinh doanh ngân hàng. Thị trường tài chính tiền tệ, số 309.
14. Nguyễn Văn Tiến, 2010. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng. Hà Nội: Nhà xuất bản thống kê.
15. Nguyễn Văn Tiến, 2002. Đánh giá và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh ngân hàng. Hà Nội: Nhà xuất bản thống kê
16. Lê Văn Tề, 2004. Giáo trình Ngân hàng thương mại. Hà Nội: Nhà xuất bản tài chính
17. Lê Văn Tƣ, 2000. Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại. TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Thống kê Website: 18. http://bidv.com.vn 19. http://cafef.vn 20. http: //vietinbank.com.vn 21. http://vietcombank.com.vn
PHỤ LỤC
KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Thưa Quý Anh, Chị,
Để phục vụ cho đề tài nghiên cứu” Quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam”, ngƣời thực hiện nghiên cứu đƣa ra phiếu điều tra này nhằm thu thập tình hình, thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng. Với mục tiêu đƣa ra một số giải pháp trong hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng giúp ngân hàng hoạt động có hiệu quả hơn.
Anh, Chị vui lòng trả lời vào phiếu điều tra dƣới đây về thực trạng hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng
1. Bạn có hiểu về khái niệm quản trị thanh và quản trị rủi ro thanh khoản
Hiểu rõ Hiểu vừa vừa Chƣa hiểu lắm Không hiểu gì
2. Bạn có biết về các công cụ quản trị rủi ro thanh khoản
Có Không
3. Bạn có hiểu về lợi ích của việc áp dụng các công cụ quản trị rủi ro thanh khoản đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng ?
Hiểu rõ
Hiểu vừa vừa Chƣa hiểu lắm Không hiểu gì
4. Bạn có hiểu rủi ro thanh khoản xảy ra sẽ tác động nhƣ thế nào đến hoạt động của ngân hàng
Hiểu rõ
Hiểu vừa vừa Chƣa hiểu lắm Không hiểu gì
5. Bạn đánh giá thế nào về sự quan tâm của ban lãnh đạo đối với hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng
Đúng mực Quan tâm
Chƣa quan tâm lắm Rất quan tâm
6. Theo bạn hệ thống công nghệ thông tin đã đáp ứng đƣợc yêu cầu ở mức nào trong hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản?
Rất tốt Tốt
Bình thƣờng Chƣa tốt
7. Theo bạn số lƣợng nhân sự làm việc trong ban ALCO phụ trách trực tiếp về hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản đã đáp ứng đƣợc yêu cầu đặt ra ở mức nào
Rất tốt Tốt
Bình thƣờng Chƣa tốt
8. Theo bạn đánh giá tình hình quản trị rủi ro thanh khoản ở ngân hàng chúng ta đã đáp ứng đƣợc yêu cầu đặt ra ở mức nào?
Rất tốt Tốt
Bình thƣờng Chƣa tốt
9. Bạn có kiến nghị gì giúp hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng đƣợc tốt hơn không
...
...
...