CHƢƠNG 2 : THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.2. Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro thanh khoản ở ngân hàng TMCP đầu tƣ
4.2.3. Tăng vốn tự có nhằm tăng năng lực tài chính
Nhƣ chúng ta đã biết, vốn tự có có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động ngân hàng, đóng vai trò nhƣ là phao cứu sinh cuối cùng chống lại rủi ro phá sản; bên cạnh đó và cũng quan trọng không kém là vốn tạo niềm tin cho công chúng và là sự đảm bảo của ngân hàng về khả năng tài chính. Vì vậy để chống đỡ lại những rủi ro ngày càng cao phát sinh trong hoạt động, trong đó có rủi ro thanh khoản, ngân hàng cần phải nắm giữ nhiều vốn hơn. Việc tăng quy mô vốn tự có sẽ là điều kiện để ngân hàng tăng cƣờng quản lý thanh khoản. Bên cạnh đó, tăng vốn
tự có còn là điều kiện để tăng hệ số an toàn vốn (hệ số CAR), là chỉ tiêu quan trọng đánh giá năng lực tài chính của ngân hàng.
Theo quy định của NHNN Việt Nam hiện nay, vốn tự có của Tổ chức tín dụng bao gồm:
Vốn cấp 1: a) Vốn điều lệ (vốn đã đƣợc cấp, vốn đã góp) b) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ c) Quỹ dự phòng tài chính d) Quỹ đầu tƣ phát triển nghiệp vụ đ) Lợi nhuận không chia. Vốn cấp 1 đƣợc dùng làm căn cứ để xác định giới hạn mua, đầu tƣ vào tài sản cố định của tổ chức tín dụng.
Vốn cấp 2: a) 50% phần giá trị tăng thêm của tài sản cố định đƣợc định giá lại theo quy định của pháp luật b) 40% phần giá trị tăng thêm của các loại chứng khoán đầu tƣ (kể cả cổ phiếu đầu tƣ, vốn góp) đƣợc định giá lại theo quy định của pháp luật
c) Trái phiếu chuyển đổi hoặc cổ phiếu ƣu đãi do tổ chức tín dụng phát hành d) Các công cụ nợ khác đ) Dự phòng chung, tối đa bằng 1,25% tổng tài sản “Có” rủi ro.
4.2.4. Đổi mới mô hình tổ chức quản lý thanh khoản
Việc hoàn thiện mô hình tổ chức là một yêu cầu tất yếu đối với các ngân hàng hiện đại. Trƣớc nguy cơ cạnh tranh của các ngân hàng nƣớc ngoài, BIDV cũng nhƣ các ngân hàng khác trong nƣớc phải đối mặt với những thách thức và sức ép từ nhiều phía đòi hỏi phải cải cách mạnh mẽ, toàn diện, đƣa cơ cấu tổ chức và cách thức quản lý tiến dần đến các thông lệ quốc tế mới có thể chủ động tiếp nhận vốn, công nghệ, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý phục vụ có hiệu quả cho sự phát triển và đứng vững trong cạnh tranh. Nhƣ vậy việc cơ cấu lại mô hình tổ chức cần có những bƣớc đệm để vừa có thể từng bƣớc chuyển đổi hoạt động ngân hàng vừa không gây xáo trộn ảnh hƣởng đến việc kinh doanh. Ngân hàng phải chuyển đổi từ một ngân hàng truyền thống thành một hệ thống hợp nhất, Hội sở chính kiểm soát các sản phẩm, các kế hoạch tài chính cho từng nhóm khách hàng mục tiêu thông qua các kênh phân phối và các chi nhánh trở thành các kênh phân phối bán hàng cho Hội sở chính. Bên cạnh đó để đảm bảo việc quản lý toàn bộ các hoạt động rủi
ro, ngân hàng cũng sẽ phải đảm bảo sự phân tách giữa Front Office và Back Office với nguyên tắc không có nhân viên nào vừa đàm phán với khách hàng vừa thực hiện việc chi trả và nhƣ vậy sẽ luôn luôn có hai ngƣời báo cáo cho hai khối khác nhau để một khoản thanh toán có thể đƣợc thực hiện. Để thực hiện tốt nội dung này, kế hoạch trong thời gian tới đặt ra cho ngân hàng là:
Ngân hàng cần tập trung vào khách hàng: trên thực tế ngân hàng hoàn toàn phụ thuộc vào khách hàng của mình và nhƣ vậy khách hàng cần đƣợc nâng niu chăm sóc bởi các cán bộ quan hệ khách hàng, để làm đƣợc điều này ngân hàng cần phải trở thành một cỗ máy marketing thực sự.
Ngân hàng cũng cần tập trung vào sản phẩm, cụ thể mỗi sản phẩm cần phải đƣợc quản lý một cách chủ động bởi một đơn vị và đơn vị này chịu trách nhiệm về khả năng sinh lời và sự phát triển của sản phẩm đó.
Mỗi cán bộ ngân hàng là một trung tâm lợi nhuận nhằm đƣa trách nhiệm xuống các cấp thấp hơn và từ đó có các khoản thu nhập thông qua cơ chế thƣởng.
Mô hình mới phải đáp ứng đƣợc yêu cầu quản trị rủi ro mọi hoạt động ngân hàng và nhƣ vậy cần phải sửa đổi các quy trình nghiệp vụ.
Đối với công tác quản lý thanh khoản, việc đổi mới mô hình tổ chức là nhằm cơ cấu lại các ban phòng tại Hội sở chính nhằm đáp ứng đƣợc việc chuyển đổi, tăng cƣờng công tác quản lý thanh khoản theo mô hình ngân hàng hiện đại. Đây là công việc đòi hỏi sự phối hợp tốt giữa các đơn vị vì các quyết định quản lý có liên quan đến việc ra các chính sách của nhiều ban, phòng tại Hội sở chính. Việc phối hợp tốt đòi hỏi phải có những văn bản quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi phòng ban hội sở chính cũng nhƣ vai trò quản lý của Ban điều hành, Hội đồng ALCO.
Việc đổi mới quản lý thanh khoản cũng yêu cầu đƣa ra các quyết định có tính phán đoán và tính rủi ro, do đó để phát huy tính năng động của những cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình này BIDV cần xây dựng hệ thống các chỉ tiêu các giới hạn rủi ro để đảm bảo an toàn trong quản lý thanh khoản cũng nhƣ nâng cao hiệu