CHƢƠNG 2 : THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.2. Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro thanh khoản ở ngân hàng TMCP đầu tƣ
4.2.2. Xây dựng chiến lược quản lý thanh khoản
Cùng với hoàn thiện về phƣơng pháp luận, ngân hàng cũng phải xây dựng một chiến lƣợc thanh khoản phù hợp và cụ thể hoá bằng các công cụ kế hoạch hoá, hạn mức.. đối với hoạt động kinh doanh. Trên thực tế, tầm quan trọng của thanh khoản vƣợt quá phạm vi của một ngân hàng riêng rẽ bởi vì một sự thiếu hụt thanh khoản tại một ngân hàng đơn lẻ có thể có những tác động nghiêm trọng tới toàn bộ hệ thống ngân hàng. Vì lý do này, việc quản lý thanh khoản không những yêu cầu các nhà quản trị ngân hàng phải thƣờng xuyên xác định trạng thái thanh khoản của ngân hàng mình mà còn phải đánh giá xem các yêu cầu tài trợ vốn sẽ thay đổi nhƣ thế nào trong nhiều tình huống khác nhau, bao gồm cả những tình huống khủng
nào mà không xây dựng đƣợc một chiến lƣợc hiệu quả để duy trì thanh khoản đầy đủ thì tình hình khó khăn về nguồn vốn sẽ ảnh hƣởng xấu đến các kế hoạch kinh doanh của ngân hàng, và trong trƣờng hợp xấu nhất – ví dụ nhƣ nền kinh tế nói chung lâm vào khủng hoảng hoặc ngân hàng nói riêng bị khủng hoảng về khả năng thanh toán, sự tồn tại của ngân hàng sẽ bị đe doạ.
Nhƣ vậy cần phải có một chiến lƣợc thống nhất về quản lý thanh khoản và chiến lƣợc này phải đƣợc phổ biến trong toàn bộ hệ thống BIDV. Chiến lƣợc thanh khoản bao gồm những chính sách cụ thể về một số khía cạnh nhất định của quản lý thanh khoản, ví dụ nhƣ cơ cấu TSC và TSN, cách thức quản lý khả năng thanh toán bằng nhiều đồng tiền khác nhau, sự phụ thuộc tƣơng đối vào việc sử dụng một số công cụ tài chính nhất định, tính lỏng và tính khả mại của các TSC. Trên thực tế, quản lý thanh khoản không chỉ còn là trách nhiệm của bộ phận Nguồn vốn mà tất cả những bộ phận kinh doanh trong ngân hàng mà có những hoạt động làm ảnh hƣởng đến thanh khoản của ngân hàng đều phải nhận thức đƣợc chiến lƣợc thanh khoản và hoạt động theo các chính sách, cơ chế, và giới hạn đã đƣợc ban lãnh đạo phê duyệt. Ban lãnh đạo sẽ phê duyệt chiến lƣợc này và các chính sách quan trọng về quản lý thanh khoản. Bên cạnh đó ngân hàng cũng cần có một cơ cấu quản lý để thực hiện có hiệu quả chiến lƣợc quản lý thanh khoản. Trách nhiệm hoạch định chính sách quản lý thanh khoản và đánh giá lại các quyết định về quản lý thanh khoản phải đƣợc giao cho cấp quản lý cao nhất của ngân hàng và trách nhiệm quản lý thanh khoản tổng thể phải đƣợc giao cho một nhóm ngƣời cụ thể, xác định trong ngân hàng. Đồng thời, ban giám đốc ngân hàng phải đặt ra các giới hạn để đảm bảo thanh khoản đầy đủ, có thể xác định các giới hạn đối với các chênh lệch dòng tiền luỹ kế trong những thời kỳ nhất định. Mặt khác, chiến lƣợc quản lý thanh khoản cũng cần đƣa ra các giả định về tình huống khủng hoảng thanh khoản để đƣa ra các giới hạn tƣơng ứng để đảm bảo tính linh họat và tính thực tế.
Chiến lƣợc quản lý thanh khoản còn cần thể hiện đƣợc kế hoạch dự phòng trong tình huống có rủi ro. Một điều rõ ràng là khủng hoảng thanh khoản có thể xảy
ra mà không có sự cảnh báo trƣớc do vậy ngân hàng sẽ có rất ít thời gian cho việc lập kế hoạch sau khi cuộc khủng hoảng bắt đầu, khi đó Ban lãnh đạo ngân hàng phải đƣa ra các quyết định nhanh dựa trên các số liệu thực tế. Một kế hoạch dự phòng có thể giúp đảm bảo rằng ban lãnh đạo và những cán bộ chủ chốt của ngân hàng đã sẵn sàng để đối phó với những tình huống rủi ro. Khả năng chống đỡ những cú sốc tạm thời hoặc lâu dài về khả năng thanh toán của ngân hàng và khả năng đáp ứng một số hoặc tất cả các nhu cầu thanh toán một cách kịp thời và với một chi phí hợp lý có thể phụ thuộc vào tính đầy đủ của các kế hoạch dự phòng chính thức. Kế hoạch dự phòng phải nêu rõ các cơ chế để đảm bảo rằng các luồng thông tin vẫn kịp thời và liên tục, cung cấp cho ban lãnh đạo ngân hàng các thông tin chính xác để đƣa ra các quyết định nhanh. Một sự phân chia rõ ràng về trách nhiệm phải đƣợc đƣa vào kế hoạch này để tất cả những ngƣời có liên quan biết đƣợc họ sẽ phải làm gì trong một tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, kế hoạch dự phòng bao gồm cả việc duy trì mối quan hệ khách hàng với các chủ sở hữu TSN, các khách hàng vay, các đối tác kinh doanh. Kế hoạch dự phòng cũng cần bao gồm cả những cơ chế để bù đắp lƣợng tiền mặt thiếu hụt trong những tình huống xấu và phải xác định, lƣợng hóa và xếp thứ tự theo ƣu tiên một cách rõ ràng tất cả các nguồn cung cấp vốn, chẳng hạn cắt giảm TSC; điều chỉnh cơ cấu TSN hoặc gia tăng TSN; sử dụng các nguồn vốn ngoại bảng (nếu có).