CHƢƠNG 2 : THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.2. Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro thanh khoản ở ngân hàng TMCP đầu tƣ
4.2.1 Hoàn thiện cơ chế, chính sách, phương pháp luận về quản trị rủi ro thanh
Để đổi mới quản lý thanh khoản theo phƣơng pháp hiện đại yêu cầu phải đổi mới về phƣơng pháp luận cũng nhƣ hoàn thiện các cơ chế, chính sách có liên quan. Quản lý thanh khoản tại BIDV hiện đƣợc sử dụng kết hợp 2 phƣơng pháp: Phƣơng pháp phân tích thanh khoản tĩnh là phƣơng pháp sử dụng các chỉ số yêu cầu tỷ lệ tài sản thanh khoản và phân tích thanh khoản động là phƣơng pháp đánh giá trạng thái thanh khoản.
Với phƣơng pháp phân tích thanh khoản tĩnh yêu cầu ngân hàng luôn phải duy trì một lƣợng cụ thể về tài sản thanh khoản tƣơng quan với những khoản nợ tại mỗi thời điểm nhất định. Với phƣơng pháp này sẽ đảm bảo rằng ngân hàng có đủ những tài sản dự trữ thứ cấp có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền để làm tăng vốn khả dụng đáp ứng bất kỳ nhu cầu chi trả nào. Tuy nhiên, thực tế hoạt động cho thấy việc tuân thủ các yêu cầu về tỷ lệ tài sản thanh khoản không chỉ ra đƣợc tình trạng thanh khoản thực tế của ngân hàng. Danh mục kỳ hạn TSC và TSN của ngân hàng phụ thuộc vào loại thị trƣờng cụ thể tài trợ cho chúng và điều này đóng một vai trò quan trọng ảnh hƣởng đến trạng thái thanh khoản của ngân hàng, chẳng hạn với thị trƣờng phái sinh sẽ làm thay đổi đáng kể kỳ hạn cũng nhƣ tính thanh khoản của sản phẩm. Nhƣ vậy một chính sách thanh khoản hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào “lớp đệm” do tài sản dự trữ mà còn phụ thuộc vào sự quản lý, theo dõi và dự đoán trạng thái thanh khoản tƣơng lai cũng nhƣ chính sách đa dạng thích hợp về nguồn tài trợ và sự duy trì các phƣơng tiện hỗ trợ trong trƣơng hợp khẩn cấp. Việc quản lý bằng cách duy trì các tỷ lệ tài sản thanh khoản có thể dẫn đến việc ngân hàng nắm giữ một lƣợng quá mức tài sản thanh khoản để bù đắp rủi ro làm giảm hiệu quả kinh doanh hoặc ngƣợc lại lại nắm giữ một lƣợng tài sản thanh khoản quá nhỏ không đủ cho yêu cầu thanh khoản sẽ dẫn đến rủi ro thanh khoản.
Nhƣ vậy với việc áp dụng song song hai phƣơng pháp tại BIDV, ngân hàng cần theo hƣớng chú ý nhiều hơn tới phƣơng pháp quản lý trạng thái thanh khoản nhằm vào các mục đích:
Tạo ra sự cảnh báo đối với ngân hàng từ cơ cấu nguồn vốn và khả năng xử lý các vấn đề thanh khoản từ ngắn hạn đến dài hạn.
Tổ chức lại mô hình quản lý thanh khoản, đảm bảo bộ phận quản lý thanh khoản luôn đƣợc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác. Đồng thời, tổ chức có bộ phận giám sát, đảm bảo bộ phận quản lý thanh khoản thực hiện hiệu quả quản lý thanh khoản.
Cung cấp một phƣơng tiện tốt hơn trong việc đánh giá trạng thái thanh khoản hiện tại và tƣơng lai của ngân hàng.
Nhƣ vậy để công tác quản lý thanh khoản đƣợc hiệu quả cần chia nhỏ các giới hạn kỳ hạn, cụ thể có thể phân chia theo các kỳ hạn nhƣ sau:
- Trong 1 tuần - Trong 01 tháng - Từ 1 – 3 tháng - Từ 3 – 6 tháng - Từ 6 tháng trở lên
Từ đó có chế độ phân cấp uỷ quyền thực hiện cụ thể, chẳng hạn đối với xử lý khe hở tích luỹ trong ngắn hạn sẽ do Bộ phận kinh doanh tiền tệ (treasure) đề xuất xử lý, từ 3 tháng trở lên sẽ do Bộ phận Hỗ trợ ALCO thực hiện…