- Long hedge (Tức là chốt giá ở vị thế mua): trạng thái này ngược lại với trạng
3. Mô tả giao dịch vào ngày 12.05.2010:
3.3. Giao dịch trên thị trường tương lai: Qua phân tích ở trên ta thấy Công ty
Qua phân tích ở trên ta thấy Công ty + Mua :1.229 tấn, tương đương 130 lôt.
+ Bán hàng thật: 439,2 tấn, tương đương 44 lôt Còn 790,8 tấn, tương đương 79 lôt
Theo kinh nghiệm và sự phán đoán của mình, Ban lãnh đạo Công ty xác
định giá trên thị trường Liffe vào ngày 12.05.2010 sẽ tăng nên Ban lãnh đạo Công
ty đã thực hiện việc bán trước trên Liffe để chốt giá bảo vệ cho hàng thật của mình.
Như vậy vào ngày 12.05.2010 Simexco DakLak đã thực hiện bán 79 lôt với 9 lệnh bán đối với cả 2 Ngân hàng Techcombank và BIDV.
Để thực hiện những lệnh này, Người Đại diện giao dịch của Công ty chỉ cần gọi điện cho Giao dịch viên ở Ngân hàng và nói rõ:
13 Chiều của giao dịch là mua hay bán, cụ thểở đây là lệnh bán. 14 Thị trường giao dịch: Liffe
15 Số lôt cần bán
16 Mức giá cụ thể vì Công ty chủ yếu sử dụng lệnh giới hạn (Limit Order). Và 9 lệnh đặt bán của Công ty hôm đó đều được khớp lệnh.
Cụ thể:
+ Đối với Ngân hàng Techcombank, Simexco đã thực hiện: - Bán 10 lôt tháng 9 với giá 1.427 USD
- Bán 10 lôt tháng 9 với giá 1.428 USD - Bán 10 lôt tháng 9 với giá 1.429 USD - Bán 2 lôt tháng 9 với giá 1.436 USD - Bán 2 lôt tháng 9 với giá 1.438 USD - Bán 10 lôt tháng 7 với giá 1.394 USD - Bán 10 lôt tháng 7 với giá 1.395 USD
- Bán 10 lôt tháng 7 với giá 1.396 USD
+ Đối với Ngân hàng BIDV, Simexco đã thực hiện: 17 Bán 20 lôt tháng 7 với giá 1.394 USD.
Tổng cộng 79 lôt.
Theo giá được cập nhật trên Reuter thì giá đóng cửa của phiên giao dịch
ngày 12.05.2010 đối với tháng 7 là 1.408 USD, tháng 9 là 1.441 USD.
Hằng ngày nhân viên của Công ty đều làm báo cáo về tình hình giao dịch trên thị trường tương lai để tính mức lãi lỗ hằng ngày đối chiếu với Ngân hàng và trình Ban giám đốc xem xét. Báo cáo Hợp đồng Futues – Techcombank vào ngày
12.05.2010 được tính toán như sau: