Rủi ro thanh khoản xảy ra tại Ngân hàng Northern Rock năm 2007 đã gây xôn xao lớn trong dư luận, do đây là hiện tượng khách hàng rút tiền ồ ạt tại một ngân hàng Anh trong khoảng 100 năm qua.
Northern Rock thành lập năm 1997, theo như dự đoán ban đầu thì đây chỉ là một ngân hàng nhỏ và sẽ sớm bị các ngân hàng khác thôn tính. Tuy nhiên, Northern Rock vẫn tồn tại và hoạt động khá hiệu quả cho đến khi xảy ra khủng hoảng nghiêm trọng và bị Chính phủ Anh quốc hữu hóa vào tháng 02/2008. Northern Rock là một trong số năm ngân hàng dẫn đầu ở Anh trong kinh doanh dịch vụ cho vay cầm cố. Các khoản cho vay cầm cố của Northern Rock trị giá 47 tỷ Bảng Anh, chiếm 40% tài sản của ngân hàng này. Cuộc khủng hoảng cho vay cầm cố dưới tiêu chuẩn trên thị trường Mỹ mùa hè năm 2007 có ảnh hưởng đến cung thanh khoản của Northern Rock do ngân hàng này có 150 triệu USD trong các khoản cho vay trên thị trường Mỹ.
Ngày 12/09/2007, Northern Rock đã đề nghị Ngân hàng Trung ương Anh cho vay 3 tỷ Bảng Anh vốn ngắn hạn để chi trả các nghĩa vụ tài chính đến hạn của mình. Trước tình hình lợi nhuận dự kiến giảm, việc thanh toán trong ngắn hạn bị ảnh hưởng đã khiến báo chí đưa nhiều tin giật gân về tình hình thanh khoản của Northern Rock.
Ngày 14/09/2007, ngày làm việc đầu tiên từ khi Northern Rock đề nghị Ngân hàng Trung ương Anh cho vay vốn, 1 tỷ Bảng Anh đã bị rút ra từ các tài khoản tiền gửi tại Northern Rock, website của Northern Rock cũng bị quá tải vì quá nhiều khách hàng truy cập vào tài khoản của mình.
Ngày 17/09/2007, giá cổ phiếu của Northern Rock giảm 45,5%. Northern Rock sau đó đứng bên bờ phá sản và Bộ Tài chính Anh phải lên tiếng kêu gọi các tập đoàn hỗ trợ vực dậy. Tuy nhiên, không đại gia nào dám mạo hiểm trong bối
cảnh khủng hoảng tín dụng lúc đó. Không còn sự lựa chọn nào khác, Chính phủ Anh đành quốc hữu hóa Northern Rock, đây là vụ quốc hữu hóa đầu tiên tại Anh trong vòng vài chục năm trở lại đây.
Nguyên nhân đầu tiên và trực tiếp dẫn đến rủi ro thanh khoản của Northern Rock chính là rủi ro tín dụng mà ngân hàng này phải đối mặt. Theo tính toán thì tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này chỉ là 0,47%, bằng một nửa so với các tổ chức tín dụng khác. Tuy nhiên, việc Northern Rock có tham gia vào thị trường cho vay cầm cố dưới chuẩn của Mỹ đã khiến cho ngân hàng này gặp khó khăn khi thị trường này bị khủng hoảng. Xét về mặt chủ quan, Northern Rock khá bị động và bối rối trong việc ứng phó với rủi ro. Đây không phải ngân hàng duy nhất cho vay cầm cố ở Anh, và cũng không phải là ngân hàng duy nhất chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng trên thị trường Mỹ. Một kế hoạch kiểm soát rủi ro tốt hơn và hoạt động quảng bá tốt hơn, tránh sự thổi phồng của báo chí có thể sẽ khiến Northern Rock tránh được phá sản và quốc hữu hóa.
1.3.7.2. Kinh nghiệm quản trị rủi ro thanh khoản của Ngân hàng thương mại cổ phần Sumitomo Mitsui (SMBC - Nhật Bản)