hàng thương mại
Tình trạng khó khăn về thanh khoản của các ngân hàng thương mại có thể xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau, tuy nhiên, có thể khái quát trong những nguyên nhân cơ bản sau:
Thứ nhất, các ngân hàng thương mại thường huy động các khoản tiền gửi ngắn hạn từ khách hàng (điều này có thể không xuất phát từ ý muốn chủ quan của các ngân hàng thương mại) và sau đó lại chuyển hóa các món tiền gửi này thành các khoản cho vay, đầu tư trung và dài hạn. Do đó, hầu hết các ngân hàng thương mại đều phải đối mặt với sự mất cân bằng giữa kì hạn của tài sản và kì hạn của nguồn vốn. Rất hiếm khi dòng tiền từ tài sản của ngân hàng thương mại cân đối hoàn toàn với dòng tiền cần thiết để thanh toán cho các nguồn vốn huy động.
Thứ hai, tiền gửi cũng như các khoản đầu tư, cho vay của ngân hàng thương mại rất nhạy cảm với lãi suất. Bất cứ một sự thay đổi lãi suất nào cũng sẽ tác động đến nhu cầu gửi tiền cũng như nhu cầu vay, từ đó ảnh hưởng đến trạng thái thanh khoản của ngân hàng. Khi lãi suất tăng, người gửi tiền có xu hướng rút tiền để đầu tư vào những nơi có thu nhập cao hơn; khi lãi suất giảm, người vay tiền có nhu cầu cao hơn do tiếp cận được với nguồn vốn giá
rẻ. Ngoài ra, những xu hướng thay đổi của lãi suất còn ảnh hưởng đến giá trị thị trường của các tài sản mà ngân hàng thương mại nắm giữ cũng như chi phí mà ngân hàng thương mại phải bỏ ra khi vay trên thị trường tiền tệ.
Thứ ba, rủi ro thanh khoản xuất phát từ chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản không phù hợp của các ngân hàng thương mại, điều này có thể ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của ngân hàng; có thể là:
Các ngân hàng thương mại chưa có được đội ngũ nhân viên đủ trình độ
để đảm nhiệm tốt vai trò kiểm tra, kiểm soát và hạn chế rủi ro.
Hệ thống công nghệ thông tin của các ngân hàng thương mại chưa thực
sự phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ người dùng kiểm tra, kiểm soát rủi ro.
Các ngân hàng thương mại duy trì một tỷ lệ không hợp lý giữa dự trữ thứ
cấp và dự trữ sơ cấp. Ví dụ, dự trữ sơ cấp ở mức độ quá thấp, trong khi dự trữ sơ cấp lại quá cao nhưng khả năng chuyển hóa thành tiền chậm.
Các ngân hàng thương mại chưa xây dựng được phương án dự phòng
trường hợp nguồn tiền sụt giảm đột ngột.
Thứ tư, rủi ro thanh khoản xuất phát từ kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại. Một ngân hàng thương mại có kết quả kinh doanh không tốt trong nhiều năm sẽ khó lòng lấy được niềm tin của khách hàng về năng lực tài chính của mình. Và điều tất yếu là những người gửi tiền sẽ cân nhắc không lựa chọn ngân hàng thương mại đó để tiếp tục gửi tiền cũng như gửi mới [5], [10].
Tóm lại, nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản rất đa dạng và khó có thể lường trước hết những diễn biến bất ngờ có thể xảy ra. Vì vậy, công tác quản trị rủi ro vô cùng cần thiết và quan trọng trong hoạt động của ngân hàng thương mại.