- Sự thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa hiệu quả của NHNN: hoạt động thanh tra ngân hàng và năng lực cán bộ thanh tra, giám sát chưa theo kịp sự phát triển của hệ
1.2. LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU
Đã có rất nhiều nghiên cứu về rủi ro trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại, chúng tôi xin trình bày một số nghiên cứu, tài liệu có liên quan làm cơ sở cho đề tài nghiên cứu.
- Trương Đông Lộc, Nguyễn Thị Tuyết (2011) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của NHTMCP Ngoại thương Chi nhánh TP Cần Thơ. Áp dụng mô hình Probit, kết quả phân tích đã xác định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng bao gồm : Khả năng tài chính của khách hàng đi vay, việc sử dụng vốn vay, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng, số lần kiểm tra giám sát khoản vay của cán bộ tín dụng và việc đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của khách hàng vay. Kết quả của nghiên cứu này cung cấp những bằng chứng thực tế rất có giá trị nhằm giúp các NHTM nói chung và
Vietcombank nói riêng hiểu rõ hơn các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng.
- Trương Đông Lộc (2010) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các NHTM nhà nước ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Số liệu thu thập từ 202 hồ sơ vay từ 4 NHTM nhà nước là NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, NH
Đầu tư và Phát triển, NH Công thương và NH phát triển nhà ĐBSCL. Bằng việc sử dụng mô hình logit, kết quả nghiên cứu đã xác định được một số nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng như : khả năng tài chính của người vay, tài sản bảo đảm, ngành nghề chính tạo ra thu nhập để trả nợ, quá trình kiểm tra giám sát nợ vay, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng và kinh nghiệm của người vay trong kinh doanh. Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng rủi ro tín dụng tương quan thuận với tỷ lệ số tiền vay trên giá trị tài sản đảm bảo và nếu ngành nghề kinh doanh của khách hàng vay là nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp thì có rủi ro cao hơn các ngành kinh doanh khác. Tuy nhiên, rủi ro tín dụng lại có mối tương quan nghịch với các yếu tố : khả năng tài chính của người vay, quá trình kiểm tra, giám sát nợ vay của ngân hàng, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng và kinh nghiệm của người vay.
- Lê Khương Ninh và Lâm Thị Bích Ngọc (2012) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD trong cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại các chi nhánh NH Đầu tư và phát triển Việt Nam ở ĐBSCL. Trên cơ sở hệ thống dữ liệu từ 454 DNNVV ở ĐBSCL và sử dụng phương pháp phân tích hồi quy, kết quả ước lượng cho thấy các yếu tố như quy mô, nợ phải trả, ROA, xếp hạng doanh nghiệp, lịch sử vay, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng và cạnh tranh có ảnh hưởng đến RRTD của các doanh nghiệp. Ngoài ra, bằng cách sử dụng mô hình hồi quy binary logistics, bài viết đã chỉ ra mối quan hệ giữa RRTD với các yếu tố liên quan đến tiềm lực tài chính của người vay (số nợ phải trả và ROA), xếp hạng doanh nghiệp và các yếu tố giúp làm giảm thiểu thông tin bất đối xứng giữa các TCTD và người vay (như thời hạn duy trì tín dụng, lịch sử trả nợ và kinh nghiệm của cán bộ tín dụng).
- Ngô Thị Thanh Trà (2010). Tác giả sử dụng mô hình điểm số Z, Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng và Mô hình điểm số và xếp hạng doanh nghiệp để tìm hiểu nghiên nhân của rủi ro tín dụng từ đó đưa ra những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Tại Ngân
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nam Sài Gòn.
- Trần Đức Tuấn (2001) dự
của các NHTM quốc doanh tại Cần Thơ là: Ngân hàng chủ quan trong cho vay, cán bộ tín dụng thiếu thông tin và nă
- Trần Quang Phương (2000) đã nêu ra một số nguyên nhân gây ra RRTD đối với các NHTM tỉnh Cần Thơ là: Công tác quản lý của ngân hàng yếu, ngân hàng thiếu thông tin về khách hàng, ngân hàng thực hiện không nghiêm quy chế tín dụng...Trên cơ sở phân tích, đánh giá đề tài cũng đề ra một số giải pháp nhằm hạn chế RRTD.
- Ali và Daly (2010) điều tra sự tương tác giữa các tác động theo chu kỳ mặc định tổng hợp trong một nền kinh tế vàvốn cổ phần (tổng lượng vốn) của một ngân
miễn dịch từ cuộc khủng hoảng gần đây - Úc và Mỹ trong một khoảng thời gian. Nghiên cứu những biến kinh tế vĩ mônào là quan trọng đối với cả hai quốc gia và xem xét tác động của những cú sốc bất lợivới nền kinh tế vĩ mô đến lãi suất mặc định ở cả hai nước. Sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian hàng quý trong 14 năm (1995Q1 đến 2009Q2) với các biến kinh tế vĩ mô: lãi suất mặc định, GDP, lãi suất trái phiếu (lãi trái phiếu kho bạc kỳ hạn 6 tháng), chỉ số sản xuất công nghiệp và tỷ lệ nợ so với GDP. Kết quả cho thấy, cùng một tập hợp của các biến số kinh tế vĩ mô nhưng hiển thị lãi suất mặc định khác nhau ở hai nước.Đặc biệt, GDP, lãi suất ngắn hạn và tổng nợ giải thích cho rủi ro vỡ nợ của hai nền kinh tế. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy so với Úc, nền kinh tế Mỹ nhạy cảm hơn với những cú sốc kinh tế vĩ mô bất lợi. Nói rộng hơn, bài nghiên cứu đưa ra vấn đề cuộc khủng hoảng tài chính gần đây đặt ra nhiều thách thức đối với kinh tế vĩ mô và chính sách. Trong số những thách thức đó là sự hội nhập của tín dụng và chu kỳ tài chính
vào các mô hình kinh tế vĩ mô chính thống, nâng tầm hiểu biết của chúng ta về liên kết tài chính vĩ mô và công cụ phát triển cho quy định bảo đảm an toàn.
- Phạm Phú Nhân (2011) nghiên cứu với mục tiêu là tìm ra các nhóm nguyên nhân
chính dẫn đến RRTD tại các NHTM. Hướng tiếp cận rủi ro của tác giả là từ nghiên cứu khách quan nhận định của CBTD, chuyên viên quản lý rủi ro và các cấp quản lý khác tại các NHTM. Tác giả đưa ra bảng câu hỏi gồm 34 nguyên nhân phát sinh RRTD và gửi đến hơn 200 cán bộ công tác tại các NHTM trên toàn quốc để thu thập ý kiến. Bằng phương pháp Nghiên cứu phân tích nhân tố khám phá Explore Factor Anlysis (EFA) và kiểm định Cronbach Alpha, tác giả đã tổng hợp được có 5 nhân tố chính ảnh hưởng đến
RRTD tại các NHTM, bao gồm : (i) Nhóm nhân tố F1 : Khách hàng chưa hợp tác và phê duyệt, kiểm soát; đạo đức của cán bộ,… (ii) Nhóm nhân tố F2 là Những ảnh hưởng của môi trường kinh tế vĩ mô gồm 4 nguyên nhân như Sự biến đổi tỷ giá, giá dầu, tỷ lệ lạm
phát và lãi suất; (iii) Nhóm nhân tố F3 Quy định quản lý TBĐB tại địa phương gồm 3 nguyên nhân ; (iv) Nhóm nhân tố F4 Chính sách cho vay thiếu khoa học gồm 2 nguyên nhân xuất phát từ chính sách tín dụng của các ngân hàng, lãi suất không được xác định khoa học; (v) Nhóm nhân tố F5 Áp lực chỉ tiêu gồm 2 nguyên nhân xuất phát từ áp lực chỉ tiêu do hội sở đặt ra và áp lực từ đối thủ cạnh tranh.
- Nguyễn Trung Kiên (2010) nghiên cứu về rủi ro tín dụng và nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng đối với các NHTM Việt Nam. Tác giả căn cứ vào tình hình hoạt động thực tiễn của hệ thống NHTM Việt Nam để đưa ra các nguyên nhân của rủi ro tín dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy là rủi ro tín dụng có thể phát sinh do rất nhiều nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan. Đó là những nguyên nhân khách quan từ môi trường kinh doanh như sự biến động quá nhanh và không dự đoán được của thị trường thế giới hay thiếu sự quy hoạch, phân bổ đầu tư một cách hợp lý đã dẫn đến khủng hoảng thừa đầu tư trong một số ngành...; nguyên nhân từ môi trường pháp lý chưa thuận lợi. Nguyên nhân chủ quan là từ phía khách hàng vay: sử dụng vốn sai mục đích, không có thiện chí trả nợ; Khả năng quản lý kinh doanh kém; tình hình tài chính yếu kém...và từ ngân hàng cho vay: lỏng lẻo trong công tác kiểm tra nội bộ; Thiếu giám sát và quản lý sau cho vay. Từ
các nguyên nhân trên, tác giả đã đưa ra biện pháp tính toán xác định rủi ro và các phương pháp giải quyết rủi ro.
- Nguyễn Văn Đức (2012) nghiên cứu vấn đề rủi ro đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động của NHTM. Tác giả sử dụng các khái niệm về đạo đức nghề nghiệp để chỉ ra rủi ro đạo đức trong hoạt động của NHTM là khả năng xảy ra những tổn thất mà ngân hàng phải gánh chịu do cán bộ nhân viên của ngân hàng cố ý vi phạm những chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Qua nghiên cứu và tìm hiểu về mặt lý luận và thực tiễn , tác giả đưa ra bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp để làm thước đo, nêu lên những tổn thất do rủi ro đạo đức nghề nghiệp gây ra và đề xuất hai nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động kinh doanh của NHTM.
Có thể thấy rằng rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến RRTD của các NHTM. Tuy nhiên, do giới hạn về khả năng và thời gian, đề tài này sẽ chỉ xem xét ảnh hưởng của một số nhân tố đến RRTD của Agribank Phú Mỹ Hưng thông qua nghiên cứu định tính và định lượng.