Trong hoạt động tín dụng, việc kiểm tra, giám sát sau khi cho vay là một nhiệm vụ bắt buộc của cán bộ tín dụng. Các nghiên cứu về rủi ro tín dụng (Trương Đông Lộc, 2010) đã chỉ ra rằng có rất nhiều khoản vay xảy ra rủi ro tín dụng là do quá trình kiểm tra, giám sát sau khi cho vay không chặt chẽ. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy số lần kiểm tra, giám sát có tương quan nghịch với rủi ro tín dụng, nghĩa là việc kiểm tra, giám sát càng chặt chẽ thì khả năng xảy ra rủi ro tín dụng càng thấp và ngược lại. Mối quan hệ này có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Mối quan hệ nghịch giữa số lần kiểm tra,
giám sát và rủi ro tín dụng có thể được lý giải bởi hai lý do sau: (1) Khi việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ sẽ đảm bảo cho việc khách hàng sử dụng tiền vay đúng mục đích, từ đó tạo ra thu nhập để trả nợ theo như phương án vay vốn; (2) Việc ngân hàng mà trực tiếp là cán bộ tín dụng sâu sát với khách hàng sẽ giúp cho việc đôn đốc, thu nợ và xử lý các tình huống ngoài dự kiến một cách kịp thời.
Trái ngược với kỳ vọng, nghiên cứu này chỉ ra rằng Ngành nghề kinh doanh-Lĩnh vực kinh doanh (X5) và loại tài sản đảm bảo (X6) không có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng.
Kết quả thu được từ mô hình cho ta hệ số xác định R2 (MeFadden R-squared) bằng
0.8718 (87,18%). Điều này có nghĩa là một khoản vay bất kỳ tại Ngân hàng có khả năng xảy ra rủi ro được giải thích ở mức độ 87,18% từ mối liên hệ với Kinh nghiệm của khách hàng đi vay (X1); Vốn tự có của khách hàng vay (X2); Tài sản đảm bảo (X3); Sử dụng vốn vay (X4); Ngành nghề kinh doanh-Lĩnh vực kinh doanh (X5); Loại tài sản đảm bảo
(X6); Kiểm tra, giám sát khoản vay (X7).
Ngoài ra, với giá trị thống kê (LR) thu được khá cao là 230,394 cho thấy mô hình được xây dựng có độ tin cậy cao (mô hình có ý nghĩa thống kê ở mức 1%).
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2
Công tác tổ chức quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Phú MỹHưngđược thực hiện dựa trên các chính sách, nguyên tác, quy định của Agribank Việt Nam. Theo đó, chi
nhánh tổ chức các phương pháp quản trị rủi ro tín dụng như: tổ chức thực hiện nghiêm túc quy trình tín dụng (có lồng ghép các nội dung của quản trị rủi ro tín dụng như: nhận diện – đánh giá – phân tích – kiểm soát – tài trợ rủi ro tín dụng), tổ chức thực hiện quy trình quản lý nợ có vấn đề, tổ chức công tác kiểm tra giám sát tín dụng độc lập, tổ chức phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Những phương pháp này đã phần nào giúp Agribank Phú Mỹ Hưng duy trì tỷ lệ đạt tiêu chuẩn khá ổn định trong những năm
qua, doanh số cho vay, thu nợ khá tốt. Song vẫn còn nhiều mặt hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng dẫn đến hậu quả là là tỷ lệ nợ xấu cao.
Thông qua phân tích thực trạng, những mặt làm được, hạn chế và rút ra các bài học kinh nghiệm ở chương 2 là cơ sở để đề ra giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Agribank Phú MỹHưng trong thời gian sắp tới.
CHƢƠNG 3
NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI
AGRIBANK PHÚ MỸ HƢNG:
3.1 ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỤC TIỆU TÍN DỤNG ĐẾN NĂM 2020:
3.1.1 Định hƣớng của Agribank Việt Nam đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020: năm 2020:
- Giữ vững, phát huy vị thế NHTMNN hàng đầu đóng vai trò chủ đạo, chủ lực trên thị trường tài chính, tiền tệ nông thôn phù hợp với mục tiêu , chính sách của Đảng, Nhà