Rủi ro tín dụng là vấn đề quan tâm hàng đầu trong hoạt động của các NHTM, cho nên tác động của rủi ro tín dụng ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của các NHTM. Bên cạnh đó, rủi ro tín dụng còn ảnh hưởng không nhỏ đến cả nền kinh tế, cụ thể:
- Đối với ngân hàng
Rủi ro tín dụng làm giảm lợi nhuận của ngân hàng: Rủi ro tín dụng xảy ra khiến cho thu nhập của ngân hàng bị giảm sút do không thu hồi được nợ, ứ đọng vốn. Bên cạnh đó ngân hàng còn phải chi trả cho những khoản huy động vốn, chi phí quản lý, giám sát, thu hồi nợ. Nếu rủi ro xảy ra ở mức độ nhỏ thì ngân hàng có thể bù đắp bằng khoản dự phòng rủi ro hoặc bằng vốn tự có, tuy nhiên nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng mở rộng kinh doanh của ngân hàng, ngân hàng thiếu vốn cũng mất nhiều cơ hội đầu tư khác.
Rủi ro tín dụng làm giảm khả năng thanh toán của ngân hàng: hoạt động cơ bản của ngân hàng là nhận tiền gửi và cho vay. Khi rủi ro tín dụng xảy ra, ngân hàng không thể thu hồi nợ, sẽ dẫn đến tình trạng khó khăn trong việc thanh toán các khoản tiền gửi đến hạn của khách hàng. Như vậy, ngân hàng bị rơi vào trạng thái mất cân đối giữa hai dòng tiền vào và dòng tiền ra, nếu ngân hàng không đi vay
hoặc bán tài sản của mình thì sẽ gặp rắc rối trong khả năng chi trả, rủi ro thanh khoản sẽ rất cao.
Rủi ro tín dụng làm giảm uy tín và năng lực cạnh tranh của ngân hàng: Khi ngân hàng mất khả năng thanh toán, phải đi vay ở nhiều nguồn khác, uy tín của ngân hàng trên thị trường tài chính sẽ bị giảm đi nghiêm trọng. Hơn nữa điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng, tâm lý các đối tác của ngân hàng, dẫn đến việc huy động vốn trở nên khó khăn hơn và gặp nhiều trở ngại trong việc cạnh tranh với các ngân hàng khác.
Rủi ro tín dụng làm cho ngân hàng bị phá sản: khi rủi ro tín dụng ở mức nhỏ, ngân hàng có thể xoay sở, bù đắp bằng lợi nhuận kinh doanh hoặc bị lỗ, nhưng rủi ro ở mức độ nghiêm trọng, nguồn vốn tự có của ngân hàng không đủ để bù đắp thiệt hại, tất yếu sẽ dẫn ngân hàng đến bờ vục của sự phá sản.
- Đối với nền kinh tế
Hoạt động của NHTM mạng tính xã hội hóa cao vì nó liên quan đến nhiều ngành nghề và nhiều thành phần khác nhau trong nền kinh tế. Do vậy khi một ngân hàng bị phá sản nó sẽ gây ảnh hưởng đến các bộ phận còn lại trong xã hội, trước tiên là các ngân hàng khác. Bởi có quan hệ mật thiết với nhau trong mọi hoạt động nên một ngân hàng sụp đổ có thể dẫn đến sự sụp đổ của các ngân hàng còn lại. Ngoài ra việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ bị gián đoạn do thiếu vốn, người gửi tiền không lấy lại tiền được. Những hậu quả này còn giảm lòng tin của công chúng vào sự vững chắc và lành mạnh của hệ thống tài chính, cũng như hiệu lực của các chính sách tiền tệ của Chính phủ.
1.3. HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG1.3.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng