Các công cụ đo lường rủi ro tín dụng gần đây đã được chú trọng trong toàn bộ hệ thống NHNT, tuy nhiên hệ thống thông tin còn nhiều hạn chế cũng như chưa có công cụ đo lường thực sự cụ thể, phần lớn là dựa trên định tính.
Phương pháp hạn chế rủi ro tín dụng phải được xây dựng bằng cách tính toán đưa ra thông số (lượng hóa) một cách chính xác, phù hợp. Phương pháp hạn chế rủi
ro bao gồm các kỹ năng về định giá, đánh giá, đo lường rủi ro trong điều kiện môi trường có sự biến động liên tục về công nghệ, pháp luật và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Phương pháp hạn chế rủi ro bằng các công cụ đo lường phải áp ứng được những yêu cầu sau: đa dạng và thích hợp; có tính khả thi cao; có hiệu quả cao (với chi phí thấp nhất); mềm dẻo, linh hoạt (phù hợp với nhiều thời điểm và hoàn cảnh). Tích cực hoàn thiện các công cụ hỗ trợ phục vụ cho việc đo lường và đánh giá rủi ro một cách đầy đủ và đáp ứng kịp thời nhu cầu quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế như: hệ thống thông tin tích hợp duy nhất (MIS), các mô hình xếp hạng, hệ thống theo dõi tài sản đảm bảo...
Việc áp dụng các công cụ, mô hình dựa trên nền công nghệ hiện đại giúp các nhà quản trị lượng hóa được mức độ rủi ro, phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro, nhận biết các yếu tố gây ra rủi ro để có các giải pháp kịp thời và hữu hiệu hơn nữa trong tương lai theo từng ngành, lĩnh vực, loại hình khách hàng. Đo lường rủi ro trong ngân hàng được thể hiện trên 2 phương diện:
- Xác định được số thiệt hại do rủi ro gây ra, phản ánh được hậu quả của rủi ro. Số này có thể là số tuyệt đối hoặc số tương đối tùy theo các tiêu chí khác nhau như giá trị thiệt hại, số lần bị rủi ro, tỷ lệ tài sản bị rủi ro.
- Đo lường được khả năng bị rủi ro dựa vào công thức tính xác suất của một biến cố ngẫu nhiên theo quan điểm thống kê, xác định xác suất rủi ro tín dụng ngân hàng. Trên cơ sở xác suất đã tính toán được, ngân hàng có thể xây dựng cơ cấu lãi suất phù hợp với điều kiện kinh doanh có lãi. Bởi vì, lợi nhuận ngân hàng có được là dựa trên cơ sở lãi cho vay. Lãi suất này phải đảm bảo chi trả phần tiền lãi đi vay, chi phí quản lý ngân hàng, bù đắp được rủi ro và có lãi. Từ cơ sở xác suất rủi ro, ngân hàng cần có chiến lược quản lý các tài sản có và tài sản nợ thích hợp để đảm bảo khả năng thanh toán.