Lãi suất đầu vào, lãi suất đầu ra
Trong hoạt động của mình, ngân hàng xác định mức lãi suất huy động (cho vay) tùy thuộc vào kỳ hạn khoản tiền giởi (kỳ hạn tín dụng), nhu cầu vốn và tình hình nền kinh tế, do vậy mức lãi suất giữa các kỳ hạn và giữa các thời kỳ là khác nhau. Đặc điểm của mô hình RAROC là tính suất sinh lợi có bù đắp rủi ro đối với các khoản cho vay trung và dài hạn, nên trong phạm vi của mô hình này Tác giả xác định lãi suất đầu vào bằng cách lấy lãi suất tiền gửi bình quân và xác định lãi suất đầu ra bằng cách lấy lãi suất cho vay bình quân đối với các khoản cho vay trung và dài hạn của MHB An Giang trong năm 2008.
Từ bảng Phụ lục 4 ta xác định các mức lãi suất: - Mức lãi suất đầu vào bình quân là: 10,5%/ năm. - Mức lãi suất đầu ra bình quân là:15,8%/năm.
Lãi suất chiết khấu
Tác giả xác định mức lãi suất chiết khấu sử dụng cho mô hình RAROC là 12%/ năm (bằng với mức lãi suất chiết khấu sử dụng trong mô hình thời lượng. (xem chi tiết phần lãi suất chiết khấu, mô hình thời lượng tr 38)
Lãi suất kỳ vọng
Là mức lãi suất mà ngân hàng dựđoán biến động sau thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng. Để thấy được rủi ro hay thu nhập đối với một khoản vay khi lãi thay đổi Tác giả
sẽ cho lãi suất kỳ vọng biến động theo hướng tăng/giảm: 0%; ±5%; ±10%; ±15% so với lãi suất cho vay để chạy mô hình RAROC.
Giá trị và kỳ hạn của khoản vay
Do tính phức tạp nên mô hình RAROC được các ngân hàng sử dụng cho những khoản vay lớn và có thời hạn dài (thường là các khoản cho vay dài hạn). Căn cứ vào tình hình thực tế tại MHB An Giang thì các khoản cho vay được xác định có giá trị lớn trung bình là ở mức 5 tỷ đồng và kỳ hạn dài nhất là 5 năm. Để có thể mô phỏng rủi ro
đối với một khoản vay nhằm hỗ trợ ngân hàng trong việc ra quyết định cho vay đối với các hợp đồng tín dụng trung dài hạn nên Tác giả chọn giá trị và thời hạn khoản vay trong mô hình RAROC như sau:
+ Giá trị của khoản vay: 5 tỷđồng + Kỳ hạn của khoản vay: 5 năm