II- Thực trạng kinh doanh ngoại hối tại các NHTMVN
1.3-Nghiệp vụ giao ngay
1- Kinh doanh ngoại tệ
1.3-Nghiệp vụ giao ngay
Đối với các NHTMVN giao dịch ngoại tệ giao ngay đóng vai trò rất quan trọng trong kinh doanh không chỉ bởi số doanh thu lớn, lợi nhuận cao mà còn đảm bảo hoạt động kinh doanh đối ngoại khác của ngân hàng. Thực vậy các NHTMVN không chỉ kinh doanh ngoại tệ giao ngay ở trong nước mà còn với thị trường ngoại hối quốc tế, đây cũng chính là hình thức kinh doanh chuyển khoản.
Để tiến hành giao dịch ngoại tệ giao ngay, trước hết tất cả các NHTMVN phải:
Xác định tỷ giá giao ngay
Tỷ giá giao ngay được xác định theo các nguyên tắc sau:
Hàng ngày vào đầu giờ sáng, tại phòng kinh doanh ngoại hối của sở giao dịch hoặc tại chi nhánh ngân hàng của các tổ chức tín dụng, tiến hành xác định tỷ giá giao ngay USD/VND. Tỷ giá này dựa trên cơ sở tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng (Sbq) của ngày hôm trước, tỷ giá tham khảo của các ngân hàng bạn… rồi được tính theo công thức:
Smax= Sbq + Sbq. 0,25% = Sbq. (1+ 0,0025) (5)
Sau khi trình lãnh đạo duyệt, tỷ giá được công bố ngay đầu ngày làm việc .Các giao dịch diễn ra sau đó dựa vào tỷ giá công bố của ngân hàng và có thể được sử dụng cho suốt cả ngày hôm đó. Tỷ giá của các đồng tiền còn lại với VND được xác định dựa vào phương pháp tỷ giá chéo
Nhìn chung tỷ giá giao ngay của các NHTMVN gần như cố định trong ngày thậm chí cố định trong cả tuần, trong khi tỷ giá giao ngay trên thị trường ngoại hối thế giới biến đổi từng giây, điều này chứng tỏ hoạt động mua bán ngoại tệ trong nước kém sôi động hơn so với kinh doanh mua bán trên thị trường quốc tế. Nhịp độ chu chuyển ngoại hối của các NHTMVN thấp .
Giao dịch giao ngay ngoại tệ trên thị trường ngoại hối quốc tế
Đây là loại hình kinh doanh dựa trên tỷ giá của thị trường ngoại hối quốc tế để chuyển đổi từ loại ngoại tệ này sang ngoại tệ khác. Trên thị trường ngoại hối quốc tế, nghiệp vụ kinh doanh giao ngay được các NHTMVN sử dụng chủ yếu vì đối tượng
khẩu,ngân hàng chỉ là người trung gian và hưởng chênh lệch tỷ giá mua và tỷ giá bán. Nghiệp vụ kinh doanh bằng giao dịch giao ngay trên thị trường ngoại tệ quốc tế, có những đặc điểm khác biệt với kinh doanh giao ngay trên thị trường liên ngân hàng trong nước đó là:
- Thực hiện các giao dịch phải tuân thủ các quy định, thông lệ và nguyên tắc kinh doanh ngoại tệ quốc tế.
- Các ngoại tệ giao dịch được thực hiện trực tiếp giữa các ngoại tệ tự do chuyển đổi (USD, FRF, GBP, JPY…). Từ ngày 1/1/2002 ngoại tệ của các nước liên minh Châu Âu được thay thế bằng EUR.
- Hoạt động kinh doanh trong điều kiện tỷ giá các loại ngoại tệ biến động không ngừng.
Do tính chất của nghiệp vụ trên, kinh doanh mua bán giao ngay của các NHTMVN được thực hiện qua Dealing room với trang thiết bị hiện đại cho phép
tiếp cận nhanh chóng các thông tin về biến động tỷ giá, lãi suất, các chỉ số kinh tế thế giới, các sự kiện quan trọng liên quan đến các thị trường tài chính, chứng khoán và thị trường ngoại hối quốc tế.
Do hoạt động kinh doanh trong môi trường thường xuyên biến động về tỷ giá và rất phức tạp nên các NHTMVN đã coi trọng việc quản lý rủi ro hối đoái bằng một số biện pháp sau:
+ Quy định hạn mức giao dịch (Forex lines) hạn mức đối với từng ngân hàng, tổng hạn mức cho từng giao dịch viên.
+ Sử dụng hệ thống đánh giá lỗ lãi.
+ Quy định về điểm ngừng thua lỗ (stop- loss).
Việc mua bán ngoại tệ ngoài nước chủ yếu bằng nghiệp vụ giao ngay đã được các NHTMVN quan tâm và đẩy mạnh trong đó VCB vẫn là ngân hàng có ưu thế hơn về kinh nghiệm, quy mô kinh doanh đối ngoại, vì vậy doanh số mua bán ngoại tệ của ngân hàng này trên thị trường quốc tế là lớn nhất so với các NHTMVN khác.