người lao động/Tổng sản phẩm quốc nội, PGS.TS Tăng Văn Khiên trong nghiên cứu “Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp” đã chỉ ra rằng hệ số đóng góp của lao động của Việt Nam trong giai đoạn 2000-2010 trung bình ở mức 0,63. Do vậy, tác giả đã lựa chọn hệ số đóng góp của vốn ở mức 0,6 để xác định đóng góp của lao động trong tăng trưởng kinh tế.
Kết quả ước lượng dựa trên phương pháp tính toán tăng trưởng đã chỉ ra rằng, nợ nước ngoài có đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 1995-2013. Nợ nước ngoài đóng góp 1,76% vào tăng trưởng kinh tế năm 1996 và tăng lên đến 19,41% năm 2009. Tuy nhiên, sự đóng góp này chiều hướng giảm trong giai đoạn 2009-2011. Sang đến năm 2013, có dấu hiệu phục hồi trở lại với mức 15,12%
4.3. Mô hình đánh giá tác động của các yếu tố tới hiệu quả quản lý nợnước ngoài nước ngoài
4.3.1. Tổng quan về phần mềm SPSS 18.0
SPSS (Statistical Package For Social Sciences) là một phần mềm dùng để phân tích thống kê trong nghiên cứu khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, giúp xử lý số liệu sơ cấp từ một bảng câu hỏi một cách khoa học và chính xác. Phần mềm SPSS có rất nhiều các phiên bản như 11.5, 13.0, 15.0, 16.0… Tuy nhiên, trong luận án, tác giả sử dụng phần mềm SPSS 16.0 với lý do sau: (i) Phiên bản SPSS 18.0 là phiên bản được người dùng đánh giá là có đầy đủ tính năng, các modules, các lệnh ứng dụng hơn các phiên bản còn lại; (ii) Cấu hình nhẹ, có thể chạy tốt trên các máy có cấu hình thấp; (iii) Dung lượng nhỏ; (iv) Hỗ trợ tốt font Unicode và các phiên
124
bản Windows; (v) Crack tốt, đầy đủ các chức năng và số liệu thực hành; (vi) Giao diện dễ cho người sử dụng.
4.3.2. Các bước thực hiện
- Đánh giá sự phù hợp của mô hình: Thông qua hệ R2 điều chỉnh (Adjusted R square) để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình vì nó an toàn không thổi phồng mức độ phù hợp.
- Kiểm định độ phù hợp của mô hình: Kiểm định F sử dụng để xem xét mối quan hệ giữa biến phụ thuộc có liên hệ tuyến tính với toàn bộ các biến độc lập hay không. Nếu Sig <0.05 thì bác bỏ Ho tức là kết hợp các biến độc lập có thể giải thích được sự thay đổi của biến độc lập, mô hình xây dựng là phù hợp.
- Xác định tầm quan trọng của các biến trong mô hình: Có 2 vấn đề cần quan tâm khi xác định tầm quan trọng tương đối của từng biến độc lập trong mô hình hồi quy tuyến tính bội, đó là tầm quan trọng của từng biến độc lập khi chúng tác động riêng biệt và tiếp theo là tầm quan trọng của các biến độc lập khi chúng được sử dụng cùng với những biến khác trong mô hình hồi quy bội. Vấn đề thứ nhất được giải quyết thông qua hệ số tương quan giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc, trị tuyệt đối của các hệ số tương quan càng lớn thì liên hệ tuyến tính càng mạnh. Vấn đề thứ hai thông qua hệ số tương quan từng phần và tương quan riêng (Part and partial correlations).
- Dò tìm vi phạm thống kê: Bao gồm: (i) Dò tìm đa cộng tuyến: Được đánh giá thông qua giá trị VIF trong bảng Coeficientsa của phép chạy hồi quy. Nếu giá trị này <10 thì không có đa cộng tuyến; (ii)Giảđịnh về phân phối chuẩn của phần dư: Sử dụng biểu đồ tần số Histogram, hoặc biểu đồ tần số Q-Q plot, hoặc biểu đồ tần số P-P plot, nếu các chấm phân tán sát với đường chéo, phân phối phần dư có thể xem như chuẩn.
4.3.3. Mô tả mẫu
Theo Chu Nguyễn Mộng Ngọc và Hoàng Trọng [28] thì số lượng quan sát cần gấp 4 hoặc 5 lần số biến trở lên. Tổng số biến trong mô hình là 5 biến (bao gồm cả biến độc lập và phụ thuộc) nên kích thước mẫu tối thiểu là 5 x 5 = 25.
125
Chuỗi số liệu của luận án được sử dụng trong luận án là chuỗi số liệu về nợ nước ngoài/GDP, số liệu về tăng trưởng xuất khẩu, thâm hụt ngân sách nhà nước, cán cân thanh toán và mức độ đóng góp của nợ nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 1995-2013. Do vậy, chuỗi số liệu trong giai đoạn này là 19 năm, chưa đủ số lượng quan sát của mẫu để rút ra kết luận cho tổng thể. Chính vì vậy, luận án sử dụng bộ số liệu cho các quý trong giai đoạn 1995-2013. Như vậy, số quan sát sẽ là 19 x 4 = 76 quan sát, thỏa mãn điều kiện về kích thước mẫu tối thiểu.
Trong giai đoạn này, do đặc điểm của các quý trong năm không có sự biến động lớn. Nên các số liệu phản ảnh quy mô (số tuyệt đối) liên quan đến thâm hụt ngân sách nhà nước, cán cân thanh toán được giả định là bình quân bằng nhau cho các quý trong năm. Số liệu của mô hình được mô tả trong phụ lục 2.
4.3.4. Đánh giá độ phù hợp của mô hình
Bảng 4.7: Đánh giá độ phù hợp của mô hình
Model Summary
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the Estimate
1 .743 .553 .546 16.16230