Mô hình hồi quy tổng thể:
STD = f(ROA; TANG; SIZE; GROW; RISK; TAX; NDTS; LIQ; UNI) (3.1) Mô hình hồi quy giới hạn
STD = f(ROA; SIZE; TAX; NDTS; LIQ; UNI) (3.5)
Kiểm định biến thừa của mô hình hồi quy tổng thể bằng kiểm định LR
Giả thuyết 1: H0: C(2) = C(4) = C(5) = 0. (Biến TANG, GROW, RISK là các biến thừa trong mô hình)
Tính toán bằng chương trình Eviews, kết quả như sau: Redundant Variables: TANG GROW RISK
F-statistic 1.104840 Prob. F(3,172) 0.348689 Log likelihood ratio 3.473860 Prob. Chi-Square(3) 0.324168 Test Equation:
Dependent Variable: STD Method: Least Squares Date: 10/30/11 Time: 15:52 Sample: 1 182
Included observations: 182
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. ROA -2.341948 0.490644 -4.773213 0.0000 SIZE -0.075228 0.022595 -3.329429 0.0011 TAX 0.414541 0.080774 5.132128 0.0000 NDTS -0.144785 0.044479 -3.255113 0.0014 LIQ -0.029518 0.002586 -11.41583 0.0000 UNI -0.747725 0.164625 -4.542003 0.0000 C 1.952988 0.313300 6.233598 0.0000
R-squared 0.587217 Mean dependent var 0.328658 Adjusted R-squared 0.573065 S.D. dependent var 0.166086 S.E. of regression 0.108521 Akaike info criterion -1.566048 Sum squared resid 2.060933 Schwarz criterion -1.442817 Log likelihood 149.5104 F-statistic 41.49199 Durbin-Watson stat 0.863172 Prob(F-statistic) 0.000000 Nguồn: Tác giả tính toán từ chương trình Eviews
Ta có:
F = 1.104840 < F0.05(3,172) = 2.66
Và p = 0.35 > α=0.05, nên chấp nhận giả thuyết H0 cho rằng hệ số của các biến TANG, GROW và RISK đồng thời bằng không
Kiểm định khảnăng giải thích của mô hình hồi quy giới hạn bằng kiểm định
Wald
Giả thuyết 2: H0: C(1) = C(3) = C(6) = C(7) = C(8) = C(9) = 0 (không chọn mô hình giới hạn (3.5)).
Kết quả kiểm định khả năng giải thích của mô hình hồi quy giới hạn như sau: Wald Test:
Equation: Untitled
Test Statistic Value df Probability F-statistic 37.86707 (6, 172) 0.0000
Chi-square 227.2024 6 0.0000
Null Hypothesis Summary:
Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.
C(1) -2.643118 0.536307 C(3) -0.073835 0.022594 C(6) 0.403952 0.081404 C(7) -0.120477 0.050124 C(8) -0.029811 0.002769 C(9) -0.827918 0.175425
Restrictions are linear in coefficients.
Nguồn: Tác giả tính toán từ chương trình Eviews Vì F = 37.86707 > F0.05(6,172) ~ 2.15
Và p = 0% < mức ý nghĩa α=5%, nên bác bỏ giả thuyết H0 . Vậy mô hình giới hạn (3.5) được chấp nhận.