phương pháp số cho phương trình vi phân ngẫu nhiên
PHƯƠNG PHÁP SỐ HÓA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN VỚI CÁC XẤP XỈ TAYLOR
... trọng làm sở cho vi c nghiên cứu phương pháp số giải phương trình vi phân ngẫu nhiên (Ito) bao gồm q trình Wiener, tích phân Wiener, tích phân Ito, trình Ito, phương trình vi phân ngẫu nhiên (Ito) ... dẫn tới sơ đồ số xấp xỉ nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên Chương trình bày sơ đồ số cho phép tìm xấp xỉ rời rạc thời gian trình ngẫu nhiên Ito thỏa mãn phương trình vi phân ngẫu nhiên (Ito) ... phạm vi luận văn này, giới thiệu số sơ đồ số xây dựng sở khai triển Ito-Taylor (còn gọi khai triển Taylor ngẫu nhiên) trình ngẫu nhiên Ito, sơ đồ số cho phép tìm xấp xỉ Taylor trình ngẫu nhiên...
- 109
- 646
- 1
Xấp xỉ euler maruyama cho phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không bị chặn tuyến tính
... điển cho lớp phương trìn h vi p h ân ngẫu nhiên không th ỏ a m ãn điều kiện Lipschitz tồn cục • Xây dựng phương pháp Euler-M aruyam a cải tiến cho phương trìn h vi phân ngẫu nhiên với hệ số tăn ... ph ân ngẫu nhiên • Phương ph áp giải số phương trìn h vi p hân ngẫu nhiên Đ óng góp đề tài Luận văn làm rõ hội tụ theo nghĩa m ạnh phương pháp xấp xỉ nghiệm phương trìn h vi p hân ngẫu nhiên ... không bị chặn tu yến tính 2.1 Phương pháp xấp xỉ Euler-M aruyam a cho phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số Lipschitz tồn cục Xét phương trìn h vi ph ân ngẫu nhiên Xt = x ta + í f ( x ( s...
- 66
- 381
- 0
Xấp xỉ euler maruyama cho phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không bị chặn tuyến tính (LV01659)
... vi nghiên cứu • Phương trình vi phân ngẫu nhiên • Phương pháp giải số phương trình vi phân ngẫu nhiên Đóng góp đề tài Luận văn làm rõ hội tụ theo nghĩa mạnh phương pháp xấp xỉ nghiệm phương trình ... 2.1 Phương pháp xấp xỉ Euler-Maruyama cho phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số Lipschitz toàn cục 2.2 Sự phân kỳ phương pháp xấp xỉ Euler-Maruyama cho phương trình vi phân ngẫu ... Euler-Maruyama cho lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên khơng thỏa mãn điều kiện Lipschitz tồn cục • Xây dựng phương pháp Euler-Maruyama cải tiến cho phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số tăng tuyến...
- 68
- 457
- 0
Luận văn thạc sĩ xấp xỉ euler maruyama cho phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không bị chặn tuyến tính
... phạm vi nghiên cứu • Phương trình vi phân ngẫu nhiên • Phương pháp giải số phương trình vi phân ngẫu nhiên Đ ón g góp đề tài Luận văn làm rõ hội tụ theo nghĩa mạnh phương pháp xấp xỉ nghiệm phương ... phương trình vi phân ngẫu nhiên đoạn [s,T] với giá trị ban đầu x(s) = x(s-,to,£) Kí hiệu nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên (1.6) x(t; s, x(s-, to, £)) Khi đó, phương trình vi phân ngẫu nhiên ... aruyama cho lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên khơng thỏa mãn điều kiện Lipschitz tồn cục • Xây dựng phương pháp Euler-M aruyama cải tiến cho phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số tăng tuyến...
- 67
- 498
- 0
các phương pháp số giải phương trình vi phân ngẫu nhiên
... Ito-Taylor trình Ito phương pháp số cho phương trình vi phân ngẫu nhiên phương pháp Euler-Maruyama, phương pháp Milstein, phương pháp Taylor mạnh bậc 1.5 Thực phương pháp để giải phương trình vi phân ngẫu ... Nghiên cứu phương pháp số giải phương trình vi phân ngẫu nhiên phương pháp Euler, phương pháp Milstein, phương pháp Taylor mạnh bậc 1.5 Áp dụng phương pháp để giải phương trình vi phân ngẫu nhiên ... vấn đề giải gần phương trình vi phân ngẫu nhiên giải kết phương pháp số cho phép xấp xỉ nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên Tính cấp thiết đề tài Phương trình vi phân ngẫu nhiên có nguồn gốc...
- 47
- 354
- 3
Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Về một điều kiện đủ cho tính ổn định mũ của một lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ" pot
... Về điều kiện đủ cho tính ổn định mũ lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ Trong báo này,chúng nghiên cứu tính ổn định mũ bình phương trung bình phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ dạng ... x(t))dw(t) Phương trình xem phương trình ngẫu nhiên phi tuyến ổn định mũ có trễ dx(t) = f (x(t), x(t ), t)dt Kết vi c làm nhiễu không làm tính ổn định (a) Khoa Toán, trường Đại học Vinh ... stability of differential equations, Sythoff and Noardhoff, Alphen aan den Rijn, The Netherlands Rockville, Maryland, USA, 1980 [3] X Mao, Exponential stability for stochastic differential delay equations...
- 4
- 532
- 0
tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tính ổn định và số mũ lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên itô tuyến tính
... (Vinh, ngày 20-22/5/2010) Chương Phương trình vi phân ngẫu nhiên Itơ Phương trình vi phân ngẫu nhiên Itơ thực chất hiểu phương trình tích phân Itơ có số hạng tích phân Riemann, số hạng tích phân ... định ngẫu nhiên nghiệm tầm thường phương trình vi phân ngẫu nhiên Itơ Trình bày số kết nghiên cứu mối liên hệ loại ổn định ngẫu nhiên phương trình vi phân ngẫu nhiên Itơ tuyến tính Chương trình ... trình vi phân" Khasminskii đề cập toàn diện chi tiết kết thu vi c nghiên cứu toán ổn định phương trình vi phân ngẫu nhiên nói chung phương trình vi phân ngẫu nhiên Itơ nói riêng Đối với phương pháp...
- 24
- 556
- 1
Nghiên cứu tính ổn định và số mũ Lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính
... Millionshchikov cho phương trình vi phân ngẫu nhiên khúc (xem [29], [41]) Nguyễn Đình Cơng phát triển phương trình vi phân có nhiễu nhỏ ngẫu nhiên Itơ tuyến tính, hệ số phương trình vi phân ngẫu nhiên ... ổn định phương trình vi phân ngẫu nhiên nói chung phương trình vi phân ngẫu nhiên Itơ nói riêng Đối với phương pháp số mũ Lypunov, năm 1966, lần số 46 47 mũ trung tâm Ω1 phương trình vi phân tất ... nghĩa số mũ bổ trợ cho phương trình vi phân có nhiễu ngẫu nhiên (hay phương trình vi phân ngẫu nhiên) Số mũ bổ trợ đưa để hỗ trợ cho vi c nghiên cứu số mũ Lyapunov Một ưu điểm vi c tính tốn số mũ...
- 89
- 1,065
- 1
Phương trình vi phân ngẫu nhiên và vấn đề định giá quyền chọn theo mô hình black scholes khoá luận tốt nghiệp đại học
... Chương PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN Chương dành để khảo sát phương trình vi phân ngẫu nhiên §1 Các khái niệm định lý tồn nghiệm Mục trình bày khái niệm liên quan đến phương trình vi phân ngẫu nhiên ... kiện định Tuy nhiên, biết tồn nghiệm, giống phương trình vi phân thường, vi c tìm nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên không dễ Trong mục này, giải số lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên tuyến ... nhiên nhằm chuẩn bị cho chương Chương trình bày chứng minh chi tiết định lý tồn nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên giải số lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên tuyến tính Chương trình bày cách...
- 37
- 1,804
- 9
Tính bị chặn với xác suất 1 của các nghiệm hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên itô tuyến tính
... phơng trình vi phân ngẫu nhiên 30 2.4 Tính bị chặn với xác suất nghiệm hệ phơng trình vi phân không đa đợc dạng Cauchy 32 2.5 Tính bị chặn bình phơng trung bình hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên có ... trình vi phân tuyến tính (1.2.1) ổn định tiệm cận hệ phơng trình vi phân tuyến tính tơng ứng (1.2.2) ổn định tiệm cận ii) Hệ phơng trình vi phân tuyến tính (1.2.1) ổn định hệ phơng trình vi phân ... Chơng I Trình bày số kiến thức lý thuyết ổn định hệ phơng trình vi phân tuyến tính Chơng II Là nội dung Luận văn, trình bày tính bị chặn với xác suất nghiệm hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên ITÔ...
- 42
- 475
- 0
Tính ổn định p moment của phương trình vi phân ngẫu nhiên với bước nhảy
... thống mô tả hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên Do đó, tính ổn định hệ thống liên quan chặt chẽ đến tính ổn định hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên Phơng trình vi phân ngẫu nhiên đợc phát triển ... đó, trình ngẫu nhiên Yt= g(t,Xt) có vi phân Itô đợc tính theo công thức sau đợc gọi qui tắc vi phân It«: dYt = ∂g ∂g ∂2 g dt + dX t + B dt ∂t ∂x ∂x 1.5.3 Mệnh đề Cho phơng trình vi phân ngẫu ... p-moment phơng trình vi phân ngẫu nhiên với bớc nhảy Cấu trúc chơng nh sau: Trình bày vài ý mở đầu, tiếp đến trình bày định lí tính ổn định p-moment hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên 24 với bớc...
- 38
- 475
- 0
Toán tử khuyếch tán và ứng dụng để nghiên cứu tính ổn định của phương trình vi phân ngẫu nhiên
... r(s))ds ρ1 (2.6) miễn kỳ vọng tích phân tồn 2.2.3 Tính ổn định mũ momen phương trình vi phân ngẫu nhiên tuyến tính có trễ Trước hết bắt đầu xét phương trình vi phân ngẫu nhiên tuyến tính có trễ với ... xác suất hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên tuyến tính Đã đưa ứng dụng toán tử khuyếch tán để nghiên cứu tính ổn định cuả hệ vi phân ngẫu nhiên với nội dung: 2.1 Trình bày cơng thức vi phân Itơ ... tử khuyếch tán để nghiên cứu tính ổn định phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ với chuyển đổi Markov 2.2.1 Mở đầu Xét phương trình vi phân có trễ ngẫu nhiên với chuyển đổi Markov có dạng: dx(t)...
- 35
- 502
- 0
Về thuật toán tìm miềm ổn định tiệm cận với xác suất một của nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên
... trình vi phân theo xấp xỉ thứ 1.3 Tính ổn định hệ phơng trình vi phân theo phơng pháp hàm Liapunov 1.4 Một số tiêu chuẩn điều kiện đủ đại số ma trận tính ổn định hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên ... miền ổn định tiệm cận với xác suất hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên Trong chơng trình bày tiêu chuẩn điều kiện đủ để hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên ổn định tiệm cận theo Liapunov với xác ... Vậy nghiệm không hệ ổn định tiệm cận dt Hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên Các khái niệm mục trình bày theo [9] [11] Xét hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiªn k DdX(t) = A(X, t)dt + ∑δi(X,t)dωi i...
- 45
- 555
- 0
TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN
... kê khái niệm trình ngẫu nhiên; định nghĩa chuyển động Brown, tích phân ngẫu nhiên số tính chất nó; khái niệm q trình Markov; khái niệm phương trình vi phân ngẫu nhiên cơng thức vi phân Itô; phát ... TS Trần Quang Vinh, chọn đề tài nghiên cứu “Tính ổn định hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên , luận văn nghiên cứu biến thiên nghiệm hệ phương trình vi phân thường với vế phải ngẫu nhiên Cấu trúc ... , t ∈ T ) gọi trình ngẫu nhiên với tham số rời rạc (ii) Nếu T khoảng đường thẳng thực X = (Xt , t ∈ T ) gọi trình ngẫu nhiên với tham số liên tục Định nghĩa 1.2 Cho trình ngẫu nhiên X = (Xt ,...
- 62
- 958
- 1
Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25