... 1980, một số trào lưu phát triển kinhtếlượng đã có ảnh hưởng sâu sắc đến vấn đề ứng dụng kinhtếlượng trong thực tiễn. Những phương pháp mới được các nhà kinhtếlượng quan tâm nhiều nhất đã ... việc phân tích kỹ hơn các đặc tính thống kê của các chuỗi số liệu sử dụng trong các mô hình kinhtế lượng. Tính chất của chuỗi số liệu này có ý nghĩa quan trọng trong việc mô hình hóa mối quan ... đầu tiên của X tại thời điểm t = 0, X0 đã xác định. Đây là hiện tượng rất quan trọng trong kinh tế tài chính và ngày càng được sử dụng phổ biến để mô tả đặc tính của chỉ số chứng khoán. Giá...
... biến phụ thuộc cũng chứa đựng một xu thế như vậy thì khi uoc lượng có thể thu được các uoc lượng có ý nghĩa thống kê cao và R2 cao song đó chỉ là giả tạo vì cả hai biến đều có cùng xu thế. ... với chuỗi có kết hợp bậc I(1) với giảthuyết đối là I(0). Đối với phần lớn các chuỗi số liệu kinhtế thì thế là đủ. Tuy nhiên, rất có thể có trường hợp có chuỗi có kết hợp bậc 2 - I(2), trong ... giả thiết là phần tử nhiễu không tự tương quan. Trongthực tế, rất ít xảy ra trường hợp đó, do vậy, người ta thêm vào phương trình ước lượng phần tử trễ ∆Xs coi như là biến hồi quy bổ sung cho...
... ng liờn kt b bỏc b, cỏc chui Xt v t ng liờn kt. Nguyễncao Văn- Khoa toán kinh tế- Đại học kinhtế quốc dân Hà nội KINH TẾLƯỢNGNÂNG CAO Phép kiểm định đồng liên kết bằng kiểm định DF như ... s phng phỏp n gin.1. Kim nh Dikey-Fuller ( CRDF). Nguyễncao Văn- Khoa toán kinh tế- Đại học kinhtế quốc dân Hà nội KINH TẾLƯỢNGNÂNG CAO 3. Kiểm định đồng liên kết hồi quy Durbin-Watson ... Khi thc hin phộp ly sai phõn, thụng tin di hn s b Nguyễncao Văn- Khoa toán kinh tế- Đại học kinhtế quốc dân Hà nội KINH TẾLƯỢNGNÂNG CAO mất. Vì vậy nên đưa vào mô hình cả 2 tác động ngắn...
... thu được từ mô hình, đặc biệt là các dự báo ngắn hạn, tỏ ra thực tế hơn kết quả dự báo dựa trên cơ sở các mô hình kinhtếlượng truyền thống.3.1. Định dạng. Định dạng mô hình tức là phải ... ARIMAthường hữu dụng cho việc dự báo các biến số tài chính khi thị trường hoặc nền kinh tế không tạo được chuỗi số kinhtế tốt.3. Phương pháp BOX - JENKINS (BJ) Phương pháp BJ trước hết làm dừng ... trong mô hình dự báo kinhtế lượng. * Chúng ta xây dựng phương trình sai số trong dự báo εT+1 , đặt kỳ vọng của nó bằng 0 hay một giá trị bất kỳ theo chủ ý của ta. Trên thực tế, sai số có thể...
... hai cách tiếp cận: + Ước lượng theo kinh nghiệm. + Ước lượng trên cơ sở một giả thiết tiên nghiệm về tính chất của β. 2.1. Phương pháp ước lượng trên cơ sở kinh nghiệm. Phương pháp ... là: * Không có sự định lượng từ đầu về chiều dài của trễ. * Trễ càng kéo dài thì số bậc tự do càng giảm làm cho các kết luận thống kê thiếu chắc chắn. Trong kinhtế không phải lúc nào cũng ... lúc nào cũng có được các chuỗi đủ dài các số liệu để ước lượng vô số trễ. • Nghiêm trọng hơn cả là trong các chuỗi thời gian về kinh tế, các giá trị kế tiếp nhau Xt, Xt-1, Xt-2, có xu...
... thực tế về nhu cầu tiền mặt trong mỗi kỳ hạn. Kết quả ước lượng cũng cho ước lượng ngắn hạn của nhu cầu tiền theo các nhân tố. Hệ số co dãn ngắn hạn về cầu tiền theo lã KINH TELUONGNANGCAO ... loại bỏ được sự đổi dấu. KINH TELUONGNANGCAO - BAI 2 Xét mô hình: Yt* = β0 +β1Xt* + ut (15) Trong đó: Yt* là lượng vốn mong muốn, Xt* là sản lượng kỳ vọng. Vì cả Yt* ... lượng cầu về tiền Xt* là lãi suất cân bằng, hoặc tối ưu, hoặc kỳ vọng dài hạn. Như vậy mô hình (6) phát biểu rằng lượng cầu về tiền là hàm số của lãi suất kỳ vọng. KINH TELUONGNANG CAO...
... value >0,05. Bậc 3 không có ý nghĩ nên chỉ lấy đến bậc 2 Ví dụ 2: Có các số liệu sau về lượng hàng dự trữ Y và doanh số X của ngành công nghiệp chế biến Mỹ giai đoạn 1955-1974 (triệu ... a2Z2t + + arZrt + ut (28) Như vậy thay vì hồi quy (24) có thể hồi quy (28) và các ước lượng thu được sẽ có những tính chất thống kê tốt nhất nếu ut thoả mãn mọi giả thiết của OLS. ... ý nghĩa thống kê còn a3 không có thì chọn bậc hai. Cũng có thể bắt đầu từ một đa thức bậc cao nhất có thể có, sau đó loại dần cho đến khi thu được một đa thức thích hợp. Chú ý rằng việc...
... hệ số chặn (giá trị trung bình của p và Q). Từ ước lượng của hai hệ số này, ta không thể tìm được ước lượng của bốn hệ số. Để tìm được ước lượng của bốn hệ số ta cần phải có bốn phương trình. ... thể có cả các phương trình công nghệ, chẳng hạn có thể thêm vào mô hình kinhtế vĩ mô nói trên hàm sản xuất trong đó tổng lượng cung Q phụ thuộc vào vốn K và lao động L. Như vậy hệ phương trình ... trung bình bằng không. Trong nhiều hệ thống kinh tế, có nhiều biến phụ thuộc cùng tồn tại và tác động qua lại với nhau. Lúc đó phải xây dựng và ước lượng các mô hình nhiều phương trình để mô...
... gạo, XTht : Mức gạo xuất khẩu từ Thái Lan, KINH TẾLƯỢNGNÂNGCAO Ước lượng phương trình rút gọn thứ nhất người ta có các sai số W*i . Uớc lượng phương trình (a) mở rộng ( thêm biến W*), ... mô hình cụ thể sau đây: Xét mô hình: KINH TẾLƯỢNGNÂNGCAO phương trình vế phải không có biến nội sinh nên nó hoàn toàn định dạng đúng. Có thể ước lượng (1) nhờ OLS trực tiếp. Vấn đề định ... ngoại sinh, P và Q là các biến nội sinh. Từ hệ trên, ta tìm được dạng rút gọn sau đây: KINH TẾLƯỢNGNÂNGCAO tt22t11t23t121twvˆvˆZZY+γ+γ+α+α+α= VÍ DỤ: MỘT VÀI MÔ HÌNH ĐIỂN...
... các mô hình toán kinhtế Lý thuyết kinhtế + thực tế Lượng hóa và dự báo nền kinhtế Là một môn khoa học tập hợp các công cụ dự báo kinh tế 6 19-Aug-10 8 Chất lượng của các loại ... luật kinh tế. Kết hợp môn thống kê và các số liệu nhằm tìm ra những kết quả bằng số học thông qua các mô hình toán kinh tế Lý thuyết kinhtế + thực tế Lượng hóa và dự báo nền kinhtế ... MỀM PHÂN TÍCH KTL 3 Nguyễn Duy Tâm - IDR 1. Những quan điểm về kinhtếlượng 2. Mô hình kinhtếlượng cơ bản 3. Phân tích hồi quy 4. Số liệu trong phân tích kinhtếlượng 5. Mô hình hồi...
... Nghiệp Kinh tế quốc doanh: là các đơn vị kinhtế nhà nớc, kinhtế quốc doanh là thành phần kinh tếđóng vai trò chủ đạo trong phát triển kinhtế và giải quyết những vấn đề xà hội. Kinh tế ngoài ... thành phần kinhtế nh kinhtế tập thể, kinh tế t nhân, kinhtế cá thể đợc tổ chức dới dạng công ty t nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần,công ty liên doanh. Kinhtế ngoài quốc ... tín dụng.1. Nhân tố khách quan:Môi trờng kinh tế: tác động rất lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế. Nếu nền kinhtế phát triển thì nhu cầu vốn vay tăng và hoạt...