kết quả ước lượng và kiểm định mô hình capm đối với ngành cao su niêm yết trên

Kiểm định mô hình CAPM đối với một số cố phiếu của thị trường chứng khoán việt nam

... quy theo mô hình CAPM Bảng 3: Kết kiểm định tính ý nghĩa hệ số β Bảng 4: Kết kiểm định tính ý nghĩa hệ số α Bảng 5: Kết hồi quy kiểm định cho danh mục đầu tư Kiểm định mơ hình CAPM số cố phiếu ... Kiểm định mơ hình CAPM số cố phiếu thị trường Nhóm chứng khốn Việt Nam CHƯƠNG 3: KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH CAPM ĐỐI VỚI MỘT SỐ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3.1 Áp dụng mơ hình CAPM vào ... VN-Index, lãi su t phi rủi ro liệu cần thiết khác 11 Kiểm định mơ hình CAPM số cố phiếu thị trường Nhóm chứng khốn Việt Nam PHẦN II: KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH CAPM ĐỐI VỚI MỘT SỐ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG...

62
2,061
29

Vận dụng mô hình capm trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành ngân hàng niêm yết trên hose (tt)

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... 23 Ước lượng kiểm định phiên khác mơ hình ta thấy sử dụng Mơ hình CAPM phiên CAPM hệ thống cổ phiếu ngành Ngân hàng niêm yết Black với phương pháp ước lượng GMM để tính tốn hệ số beta cho tất HOSE ... với Chương 2: Phương pháp ước lượng kiểm định mơ hình CAPM Chương gồm nội dung bản: - Ước lượng, kiểm định Mơ hình CAPM phiên thoái lui vốn đối tác lớn thay đổi chủ sở hữu Sharpe Lintner Mơ hình ... 4.3 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH CAPM: phiếu theo thời gian 4.3.1 Kết kiểm định MH CAPM phiên Sharpe Lintner 1.2 RỦI RO HỆ THỐNG CỦA CỔ PHIẾU NGÀNH NGÂN HÀNG Bảng Kết kiểm định tính hiệu lực mơ hình...

Xây dựng các tiêu chuẩn định mức tín nhiệm đối với các đơn vị niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Danh mục: Chứng khoán

...

Tài liệu MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN, ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT docx

Danh mục: Quản lý nhà nước

... j = ÷ 2) Ước lượng khoảng tin cậy Kiểm định giả thiết Đối với σ Ước lượng khoảng tin cậy Kiểm định giả thiết 27 Ước lượng khoảng tin cậy β j ( j = ÷ 2) ˆ βj −βj • Ta có T = : T ( n−2) với độ tin ... ,σ ước lượng điểm β1 , β ,σ nên tính đại diện khơng cao cần phải tìm ước lượng khoảng tin cậy kiểm định giả thuyết thống kê chúng 26 2.6 Khoảng tin cậy kiểm định giả thiết hệ số hồi quy Đối với ... β ước lượng β , β tính phương pháp OLS - gọi ước lượng OLS Các tính chất ước lượng OLS • Đối với βˆ1 , βˆ2 Tính chất 1: với tệp số liệu mẫu βˆ1 , βˆ2 xác định (?) Tính chất 2: βˆ1 , βˆ2 ước lượng...

39
3,360
12

Ước lượng và kiểm định giả thuyết trong mô hình hồi quy đơn - Kinh tế lượng Chương 2

Danh mục: Kế toán tài chính

... phương sai mô hình hồi qui đơn 4.2 Kiểm định F 6.2 Phân tích phương sai mô hình hồi qui đơn 4.2 Kiểm định F Để kiểm định cặp giả thuyết: H0: = H1: Ngoài kiểm định T ta sử dụng kiểm định F n ∧ ... tin cậy kiểm định giả thuyết hệ số hồi qui 3.1 Khoảng tin cậy hệ số 3.2 Kiểm định giả thuyết 3.3 Khoảng tin cậy hệ số 3.4 Kiểm định giả thuyết 3.5 Khoảng tin cậy 3.6 Kiểm định giả thuyết 3.1 ... ( n ) 3.6 Kiểm định giả thuyết Để kiểm định giả thuyết H0: = 02 ta chọn tiêu chuẩn kiểm định: χ ( n − 2) σ = σ0 ~ χ ( n − 2)  Tuú theo giả thuyết H1 ta có miền bác bỏ khác Kiểm định phù hợp...

46
7,378
7

Chương 2 Mô hình hồi qui hai biến ước lượng và kiểm định giả thiết

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... (Xi , Ui ) = ∀ i • Định lý Gauss – Markov : Với giả thiết từ đến mơ hình hồi qui tuyến tính cổ điển, ước lượng OLS ước lượng tuyến tính, khơng chệch có phương sai bé lớp ước lượng tuyến tính, ... không 5 Phân phối xác su t ước lượng Giả thiết : Ui có phân phối N (0, σ2), Với giả thiết 6, ước lượng có thêm tính chất sau : Khi số quan sát đủ lớn ước lượng xấp xỉ với giá trị thực phân phối ... Đánh giá kết phân tích hồi qui • Dấu hệ số hồi qui ước lượng phù hợp với lý thuyết hay tiên nghiệm khơng • Các hệ số hồi qui ước lượng có ý nghĩa mặt thống kê hay khơng • Mức độ phù hợp mơ hình (R2)...

chương 2 mô hình hồi qui hai biến ước lượng và kiểm định giả thiết

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... (Xi , Ui ) = ∀ i • Định lý Gauss – Markov : Với giả thiết từ đến mơ hình hồi qui tuyến tính cổ điển, ước lượng OLS ước lượng tuyến tính, khơng chệch có phương sai bé lớp ước lượng tuyến tính, ... khơng 5 Phân phối xác su t ước lượng Giả thiết : Ui có phân phối N (0, σ2), Với giả thiết 6, ước lượng có thêm tính chất sau : Khi số quan sát đủ lớn ước lượng xấp xỉ với giá trị thực phân phối ... Đánh giá kết phân tích hồi qui • Dấu hệ số hồi qui ước lượng phù hợp với lý thuyết hay tiên nghiệm khơng • Các hệ số hồi qui ước lượng có ý nghĩa mặt thống kê hay khơng • Mức độ phù hợp mơ hình (R2)...

slide bài giảng kinh tế lượng mô hình hồi qui hai biến ước lượng và kiểm định

Danh mục: Kinh tế lượng

... không với nhau, tức cov(Ui, Xi) = (i ≠ j) t.quan ĐỊNH LÝ GAUSS-MARKOV Với g.t 1-5 PP OLS, ước lượng PP OLS ước lượng tuyến tính, không chệch có p.sai nhỏ 2- Phương sai sai số chuẩn ước lượng ... trung bình Y tăng ˆ Dấu r trùng với dấu β  Giả thiết 6: Ui có p.phối chuẩn N(0, σ ) Với g.thiết trên, ˆ , β , σ có β1 ˆ ˆ ước lượng t/chất sau đây: Chúng ước lượng không chệch   Có phương ...  Kiểm đònh giả thiết: H0: β = β * với giả thiết đối: H1: β ≠ β * gọi kiểm đònh giả thiết hai phía (miền bác bỏ nằm hai phía miền chấp nhận)  Kiểm đònh giả thiết H0: β = β * với giả thiết đối...

64
2,962
0

MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN, ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT

Danh mục: Đại cương

... người ta mô tả hàm ước lượng theo tính hiệu tương đối chúng Một hàm ước lượng hiệu hàm ước lượng khác có phương sai nhỏ Hình 2.9 mơ tả hàm ước lượng có hiệu tương đối hàm ước lượng hiệu tương đối ... tức ước lượng Yi hay mơ hình hồi quy tuyến tính đơn ước lượng Yi = β1 + β2 Xi ; α 1và α2 tìm phương pháp bình phương bé ước lượng điểm β1, β2 Chúng ta chất lượng ước lượng nà Chất lượng ước lượng ... phụ thuộc vào : - Dạng hàm mơ hình chọn - Phụ thuộc vào Xi Ui - Phụ thuộc vào kích thước mẫu Về dạng mơ hình không đề cặp chương Ơû nói giả thuyết đới với Xi Ui Với gỉa thuyết ước lượng tìm...

slide ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT TRONG MÔ HÌNH HỒI QUI ĐƠN

Danh mục: Tài liệu khác

... 2) 5.4 Kiểm định giả thuyết Để kiểm định giả thuyết ta chọn tiêu chuẩn kiểm định: (n 2) 2 χ = ~ χ (n − 2) Tuỳ theo giả thuyết H1 ta có miền bác bỏ khác Phân tích phương sai cho mô hình hồi ... 7: Dạng hàm hồi qui định 2 Độ xác ước lượng bình phương nhỏ 2.1 Phương sai độ lệch chuẩn ước lượng bình phương nhỏ 2.2 Định lý Gauss - Markov Hệ số xác định r2 Phân bố xác su t Ui Giả thiết ... ngẫu nhiên Ui phân phối chuẩn: Ui ~ N(0, 2) Mô hình hồi qui thoả mãn tất giả thiết gọi mô hình hồi qui cổ điển 5 Khoảng tin cậy kiểm định giả thuyết 5.1 Khoảng tin cậy j Để tìm khoảng tin cËy...

29
1,240
1

bài giảng kinh tế lượng chương 2 mô HÌNH hồi QUI HAI BIẾN ước LƯỢNG và KIỂM ĐỊNH

Danh mục: Mẫu Slide - Template

... không với nhau, tức cov(Ui, Xi) = (i ≠ j) t.quan ĐỊNH LÝ GAUSS-MARKOV Với g.t 1-5 PP OLS, ước lượng PP OLS ước lượng tuyến tính, không chệch có p.sai nhỏ 2- Phương sai sai số chuẩn ước lượng ... Dấu r trùng với dấu β  5- PHÂN PHỐI XÁC SU T CỦA CÁC ƯỚC LƯNG Giả thiết 6: Ui có p.phối chuẩn N(0, σ ) Với g.thiết trên, ˆ ˆ ước lượng β1 , β , σ ˆ có t/chất sau đây: Chúng ước lượng không chệch ... (Standard Erorr) σ ước lượng ˆ ước lượng không chệch σ n σˆ = ∑e i =1 i (1 − R )∑ y = n−2 n−2 Với R2 hệ số xác đònh i 3- HỆn SỐ XÁC ĐỊNH R TSS = ∑( y ) i =1 i ( ) = ∑Yi − n Y 2 TSS (Total Sum of Squares)...

61
1,513
0

Hồi qui đơn và ước lượng và kiểm định giả thuyết

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... Giải thích kết ước lượng (?) Kết ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế khơng Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng kiểm định giả thuyết Ước lượng SRF Tính chất ước lượng OLS: - Các ˆ β với mẫu ... Thông tin cho trước biến độc lập mơ hình - Khả phù hợp với lý thuyết thực tế mô hình Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng kiểm định giả thuyết 7.1 Dự báo ước lượng điểm: Với mơ hình hồi qui đơn: ... mềm EVIEWS Dự báo Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng kiểm định giả thuyết Ước lượng SRF Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng kiểm định giả thuyết Ước lượng SRF 1.1 Phương pháp bình phương nhỏ (Ordinary...

ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT - BÀI TOÁN ƯỚC LƯỢNG doc

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... giả thuyết có giá trị đơn, nghĩa làì H0: = (kiểm định hai phía), giả thuyết dãy giá trị, lúc H0: hay H0: (kiểm định phía) Đối thuyết H1: Giả thuyết H1 kết ngược lại giả thuyết H0 Nếu giả thuyết ... Kiểm định hai phía ứ ý giả thuyết = ta đặt = Kiểm định giả thuyết khác biệt Giá trị kiểm định = | /√ | , khác biệt ( : − ) tổng thể chuẩn sau: với giá trị cho trước (khi muốn kiểm định Quy tắc định: ... thể Kiểm định hai phía Giá trị kiểm định = : : | = − − ứ ý | = ≠ + với giá trị cho trước Quy tắc định: Bác bỏ mức ý nghĩa > : − ≥ : − : − < : − Kiểm định phía ứ ý ứ ý trước Giá trị kiểm định...

17
3,333
41

Ước lượng và kiểm định thống kê

Danh mục: Toán học

... đại lượng thay đổi đối tượng: – Có hút thuốc hay khơng hút thuốc – Chiều cao người • Thống kê: đặc trưng đặc tính hay đại lượng mẫu – Tỉ lệ hút thuốc mẫu nghiên cứu gồm 100 niên – Chiều cao trung ... thấy trọng lượng trung bình trẻ sơ sinh 3121 gram độ lệch chuẩn 435 gram Hãy ước lượng khoảng tin cậy 95% trọng lượng trung bình trẻ sơ sinh tỉnh Đồng Tháp -Hãy tính sai số chuẩn trọng lượng trung ... cậy 95% tham số – Thống kê ± 1,96 * sai số chuẩn • Ước lượng khoảng tin cậy 95% trung bình dân số – Trung bình mẫu ± 1,96 * sai số chuẩn • Ước lượng khoảng tin cậy 95% tỉ lệ dân số – Tỉ lệ mẫu...

slide bài giảng nguyên lý thống kê ước lượng và kiểm định giả thuyết

Danh mục: Lý thuyết xác suất - thống kê

... loại Xác su t: - α Sai lầm loại Xác su t: β Quyết đònh Xác su t: α Xác su t: - β Các bước thực toán kiểm định giả thuyết Đặt giả thuyết H0 H1 Tính giá trị kiểm định Chọn mức ý nghĩa (α) Kết luận: ... p) ˆ < p < p + zα / n n KÍCH THƯỚC MẪU Ước lượng trung bình: n= n= Ước lượng tỉ lệ: 2 zα / 2σ ε ˆ zα / [ p(1 − ε α /2 z n= 4ε ˆ p)] KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT Giả thuyết giả đònh, niềm tin, hay tuyên ... tổng thể Kiểm đònh giả thuyết dựa vào thông tin mẫu để đưa kết luận - bác bỏ hay chấp nhận - giả thuyết tổng thể Các loại sai lầm Giả thuyết H0 Không thể bác bỏ Bác bỏ Giả thuyết H0 sai Quyết đònh...

19
1,190
4

ước lượng và kiểm định tham số thống kê bằng phương pháp bayes

Danh mục: Khoa học tự nhiên

... CHƢƠNG 3: KIỂM ĐỊNH THAM SỐ THỐNG KÊ BẰNG PHƢƠNG PHÁP BAYES 24 3.1 TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ .24 3.2 MỘT SỐ BÀI TOÁN KIỂM ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN TRUNG BÌNH .25 3.2.1 Kiểm định trung ... triển Với lý nêu em chọn đề tài Ước lượng kiểm định tham số thống kê phương pháp Bayes” để làm luận văn tốt nghiệp cuối khóa II Mục đích nghiên cứu Luận văn đƣợc nghiên cứu với mục đích  Tổng kết ... sát để suy luận cho thống kê Trong thống kê Bayes, thông tin tiền nghiệm cấu thành nên sở lý thuyết, kết luận dựa sở biết kết hợp với liệu quan sát Do đó, kết luận thống kê Bayes có độ xác cao Đặc...

ước lượng và kiểm định một giả thiết đã cho (xác suất thông kê)

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... THUYẾT Ước lượng kỳ vọng toán Để ước lượng kỳ vọng tốn E(X) = µ ĐLNN X, từ đám đông ta lấy mẫu ngẫu nhiên W = (X1, X2,….Xn) Từ mẫu ta tìm trung bình mẫu phương sai mẫu điều chỉnh Ta ước lượng ... tα n Kiểm định giả thuyết tỷ lệ đám đông (kiểm định giả thuyết tham số p phân phối A(p) – Xét đám đơng có tỷ lệ phần tử mang dấu hiệu A p, p chưa biết Từ sở người ta tìm p = p nghi ngờ điều Với ... nghĩa α ta cần kiểm định giả thuyết H : p = p Gọi f tỷ lệ phần tử mang dấu hiệu A mẫu ngẫu nhiên kích thước n lớn Với n đủ lớn ta có:  pq  f ≅ N  p, ÷  n Xây dựng tiêu chuẩn kiểm định: U= f...

Chương 3 ước lượng và kiểm định giả thuyết

Danh mục: Tin học đại cương

... thấp  Khi muốn ước lượng trung bình:  Khi muốn ước lượng tỉ lệ : NỘI DUNG  Ước lượng  Kiểm định giả thuyết  So sánh trung bình, tỉ lệ hai mẫu Kiểm định giả thiết  2.1 Kiểm định giả thiết ... trình kiểm định giả thiết Mức ý nghĩa sai lầm việc định  2.2 Các bước kiểm định giả thiết  2.3 Kiểm định giả thiết giá trị trung bình Liên hệ khoảng tin kiểm định giả thiết  2.4 Kiểm định giả ... NỘI DUNG  Ước lượng  Kiểm định giả thuyết  So sánh hai tổng thể Ước lượng 1.1 Một số khái niệm thường dùng ước lượng 1.2 Ước lượng trung bình tổng thể chung • Trường...

66
2,193
0

Phân tích và xử lý dữ liệu với r chương 3 ước lượng và kiểm định giả thuyết

Danh mục: Tin học đại cương

... NỘI DUNG  Ước lượng  Kiểm định giả thuyết  So sánh hai tổng thể Quy trình ước lượng Ước lượng tham số tổng thể chung Ước lượng tham số tổng thể chung Trung bình ...  Khi muốn ước lượng tỉ lệ :  Giả sử chiều cao học sinh lớp có độ lệch chuẩn 9.48 cm, tính cỡ mẫu cần thiết để ước lượng giá trị trung bình có sai số quanh điểm ước lượng 1.2 cm với khoảng tin ... qnorm(0.975) > n = z^2*sigma^2/(e^2) NỘI DUNG  Ước lượng  Kiểm định giả thuyết  So sánh trung bình, tỉ lệ hai mẫu a) Kiểm định Z phía  Giả định chung phân bố chuẩn ● Tổng thể chung: Phân...

32
2,074
1

Ước lượng và kiểm định

Danh mục: Điện - Điện tử

... ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MỤC TIÊU 1.Biết cách ước lượng điểm, ước lượng khoảng tham số thống kê 2.Làm tập kiểm định giả thuyết thống kê ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH NỘI DUNG CHƯƠNG Ước lượng điểm Ước ... thuyết đối lập với giả thuyết Ho 3.3 KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT Phương pháp kiểm định  Giả sử X bnn có phân bố xác su t đặc trưng tham số β chưa biết Xét giả thuyết H : β = β0  Để kiểm định giả thuyết ... 3.3 KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT Giả Giả thuyết thuyết không không (Ho (Ho)) khẳng định hay nhiều tham số phân bố xác su t Nó coi chấp nhận khơng có đủ chứng để bác bỏ Giả Giả thuyết thuyết đối đối (H1)...

Xem thêm

Bạn có muốn tìm thêm với từ khóa:

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25

kết quả ước lượng và kiểm định mô hình capm đối với ngành cao su niêm yết trên hose