Xây dựng mô hình dự báo số thu ngân sách của tỉnh khánh hòa theo phương pháp kết hợp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ XÂY DỰNG MƠ HÌNH DỰ BÁO SỐ THU NGÂN SÁCH CỦA TỈNH KHÁNH HÒA THEO PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ :60.31.12 TÁC GIẢ: LÊ QUỐC THÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRƯƠNG THỊ HỒNG TP HỒ CHÍ MINH – 2011 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn “Xây dựng mơ hình dự báo số thu ngân sách tỉnh Khánh Hòa theo phương pháp kết hợp” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu luận văn sử dụng trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn chưa công bố công trình khác Tơi xin chân thành cám ơn Thầy Cô trường Đại học Kinh tế TPHCM truyền đạt cho kiến thức suốt năm học trường Tôi xin chân thành cám ơn Sở Tài Khánh Hịa, Sở Kế hoạch Đầu tư Khánh Hịa tạo điều kiện cho tơi khảo sát thời gian làm Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn PGS TS Trương Thị Hồng tận tình hướng dẫn tơi hồn thành tốt luận văn TP HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2011 Tác giả luận văn Lê Quốc Thành MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC HÌNH, BẢNG, BIỂU, PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU CÁC CHƯƠNG Trang CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÁC MƠ HÌNH DỰ BÁO VÀ KINH NGHIỆM DỰ BÁO SỐ THU NGÂN SÁCH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA… 1.1 Định nghĩa dự báo.……………………………………………………………1 1.1.1 Dự báo……………………….……………………………………… 1.1.2 Phân loại phương pháp dự báo…………………………………… 1.1.3 Phương pháp luận dự báo định lượng…………………………….2 1.1.4 Tính dừng………………………………………………………… .8 1.1.5 Kiểm tra thành phần chuỗi thời gian…………………………9 1.2 Vai trị dự báo …….……………………………………………………… 10 1.3 Mơ hình dự báo…………………………………………………………… 10 1.3.1 Lựa chọn mơ hình dự báo….……………………………………… 10 1.3.2 Mơ hình dự báo kết hợp…………………………………………… 11 1.4 Kinh nghiệm dự báo số thu ngân sách số quốc gia………………14 1.4.1 Singapore…………… …………………………………………… 14 1.4.2 Philippines……………………………………………………………17 1.4.3 Hàn Quốc…………………………………………………………….18 1.4.4 Niu-Di-Lân…………………………………….…………………… 22 1.4.5 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam………….………………………23 Kết luận Chương 1………………………………………………………….25 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DỰ BÁO THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH KHÁNH HỊA……………………… …………………….26 2.1 Sơ nét tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hịa giai đoạn 19892010……………………………………………………………………………… 26 2.1.1 Quy hoạch phát triển kinh tế…………………………………… .26 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội…………………………………………….29 2.2 Tình hình thu ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hịa giai đoạn 19892010……………………………………………………………………………… 33 2.2.1 Về quy mơ thu ngân sách nhà nước………………………………….33 2.2.2 Về tốc độ tăng thu NSNN……………………………………………35 2.2.3 Về mức độ thu NSNN……………………………………………… 37 2.2.4 Thu ngân sách theo hoạt động kinh tế……………………………….38 2.3 Thực trạng cơng tác dự báo thu NSNN tỉnh Khánh Hịa…… ………43 2.3.1 Công tác dự báo thu NSNN… …………………………………… 43 2.3.2 Những thuận lợi…………………………………………………… 46 2.3.3 Những khó khăn…………………………………………………… 47 2.3.4 Nguyên nhân…………………………………………………………49 2.4 Kết dự báo thu ngân sách tỉnh Khánh Hịa thơng qua số mơ hình kinh tế lượng 51 2.4.1 Mơ hình dự báo trung bình di động kép………………………… 52 2.4.2 Mơ hình dự báo san mũ Holt……………………………………… 54 2.4.3 Mơ hình dự báo hàm xu thế………………………………………….56 2.4.4 Mơ hình dự báo hồi quy đơn…………………………………………58 2.4.5 Mơ hình dự báo Arima……………………………………………….59 2.4.6 Mơ hình dự báo kết hợp…………………………………………… 62 2.4.7 Đánh giá kết dự báo mơ hình kết hợp.………………………64 Kết luận Chương 2………………………………………………………….66 CHƯƠNG XÂY DỰNG MƠ HÌNH DỰ BÁO SỐ THU NGÂN SÁCH CỦA TỈNH KHÁNH HÒA THEO PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP………………… 67 3.1 Phương hướng phát triển kinh tế tỉnh Khánh Hòa đến 2020… ……… 67 3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế.……………………………………… 67 3.1.2 Phương hướng chuyển dịch cấu kinh tế………………………… 68 3.2 Mục tiêu thu ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015………72 3.3 Giả định bước xây dựng mô hình dự báo kết hợp…………………73 3.3.1 Các giả định để thực mơ hình dự báo kết hợp… …………… 73 3.3.2 Các bước xây dựng mơ hình dự báo kết hợp.……………………… 73 3.4 Quy trình thực dự báo…………………………… ………………….78 3.4.1 Quy trình dự báo hệ thống máy tính…………………………….79 3.4.2 Quy trình ước lượng………………………………………………….80 3.4.3 Quy trình đánh giá, điều chỉnh kết dự báo………………………81 3.5 Các giải pháp để thực mơ hình kết hợp………………………………81 3.5.1 Giải pháp kỹ thuật……………………………………………… 81 3.5.2 Giải pháp sách…………………………………………… 84 Kết luận Chương 3………………………………………………………….86 PHẦN KẾT LUẬN………………………………………………………………88 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ARCH: Mơ hình Arima: Mơ hình trung bình trượt kết hợp tự hồi quy CPI: Chỉ số giá tiêu dùng DM: Diebold and Mariano DNNN: Doanh nghiệp nhà nước GDP: Tổng sản phẩm nước GNP: Tổng sản phẩm quốc nội GST: Thuế hàng hóa dịch vụ HLN: Harvey, Leybourne and Newbold Holt: Mơ hình san mũ Holt IRAS: Cơ quan thu nội địa Singapore IRD: Phòng Tư vấn sách Cơ quan thu nội địa MAPE: Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình NSNN: Ngân sách nhà nước RMSE: Độ lệch bình phương trung bình TBDD: Trung bình di động UBND: Ủy ban nhân dân VAR: Mơ hình hồi quy vectơ Winters: Mơ hình san mũ Winters DANH MỤC CÁC HÌNH, BẢNG, BIỂU, PHỤ LỤC Hình 1.1: Các phương pháp dự báo Hình 1.2: Các giai đoạn dự báo Hình 1.3: Phương pháp luận dự báo chuỗi thời gian Hình 1.4: Phương pháp luận dự báo nhân Bảng 1.1: Cách lựa chọn mơ hình dự báo thích hợp Bảng 2.1 : Cơ cấu ngành kinh tế từ năm 1990 đến năm 2010 Bảng 2.2 : Bảng so sánh tốc độ tăng thu NSNN tốc độ tăng GDP Bảng 2.3 : Bảng khoản thu nội địa qua giai đoạn Bảng 2.4 : Bảng tỷ trọng khoản thu nội địa qua giai đoạn Bảng 2.5 : Bảng kết dự báo sai số từ mơ hình dự báo trung bình di động kép Bảng 2.6 : Bảng kết dự báo sai số từ mô hình dự báo san mũ holt Bảng 2.7 : Bảng kết dự báo sai số từ mơ hình dự báo hàm xu Bảng 2.8 : Bảng kết dự báo sai số từ mơ hình dự báo hồi quy đơn Bảng 2.9 : Bảng kết dự báo sai số từ mơ hình dự báo Arima Bảng 2.10 : Bảng xếp loại mơ hình theo tiêu chí RMSE Bảng 2.11 : Mơ hình dự báo kết hợp sau thực thuật tốn vịng biên mức ý nghĩa khác Bảng 2.12 : Kết RMSE mơ hình dự báo kết hợp mức ý nghĩa Bảng 2.13 : Bảng so sánh RMSE mơ hình Bảng 2.14 : Bảng kết dự báo năm 2010 mô hình Bảng 3.1 : Bảng chuyển dịch cấu ngành kinh tế Bảng 3.2 : Bảng chuyển dịch cấu khu vực nông nghiệp phi nông nghiệp, khu vực sản xuất dịch vụ Bảng 3.3 : Bảng cấu thành phần kinh tế Bảng 3.4 : Bảng cấu kinh tế theo lãnh thổ, tính theo giá trị gia tăng Bảng 3.5 : Bảng chuyển dịch cấu sử dụng lao động theo ngành Khánh Hoà Bảng 3.6 : Mục tiêu thu ngân sách tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 Biểu đồ 2.1 : Biểu đồ tình hình thu ngân sách nhà nước từ 1989 – 2010 Biểu đồ 2.2: Biểu đồ mức độ thu NSNN so với GDP giai đoạn 1991-2010 Biểu đồ 2.3: Biểu đồ thu ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa từ 1989 – 2010 Sơ đồ 3.1: Mơ hình dự báo kết hợp đề nghị Sơ đồ 3.2: Sơ đồ quy trình thực dự báo Phụ lục số 01: Bảng tính RMSE từ mơ hình Phụ lục số 02: Bảng số liệu thực thuật tốn vịng biên Phụ lục số 03: Các mơ hình dự báo Phụ lục số 04: Các Bản đồ quy hoạch tỉnh Khánh Hòa PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử, văn hoá, người tạo cho Khánh Hoà lợi để phát triển toàn diện ngành kinh tế có kinh tế biển như: xây dựng cảng kinh doanh dịch vụ hàng hải; đóng sửa chữa tàu thuyền; ni trồng, khai thác chế biến thuỷ sản; du lịch, mũi nhọn Trong năm qua, Khánh Hoà tập trung đầu tư nhiều hệ thống hạ tầng sở tương đối đồng bộ, nhiều khu công nghiệp qui hoạch xây dựng đáp ứng nhu cầu dự án đầu tư Hệ thống dịch vụ như: ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, hệ thống cung ứng dịch vụ, điện nuớc, viễn thông, phát triển nhanh Mơi trường thiên nhiên bảo vệ, tơn tạo, tình hình an ninh, trật tự đảm bảo Khánh Hồ 10 tỉnh dẫn đầu Việt Nam tốc độ phát triển, tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 10,84%, GDP bình quân đầu người năm 2009 đạt 24,4 triệu đồng Tuy bối cảnh kinh tế Việt Nam Thế giới có nhiều biến động đặt nhà quản lý tỉnh Khánh Hòa phải quan tâm nhiều đến công tác dự báo, đặt biệt dự báo số thu ngân sách tỉnh Bởi tầm quan trọng nguồn thu ngân sách có định lớn đến hầu hết định sách quan trọng tỉnh nên dự báo xác số thu ngân sách nhu cầu cần thiết nhà lãnh đạo tỉnh Dự báo thu cách xác đảm bảo cho ngân sách Nhà nước có tác động kinh tế cách có kế hoạch Việc bội thu bội chi ngân sách dự kiến dự báo thu khơng xác gây tác động kinh tế vĩ mơ khơng lường trước Thí dụ, bội thu ngân sách có kế hoạch phương tiện để kiềm chế sức ép lạm phát kinh tế, bội thu theo kế hoạch lại xuất phát từ việc đánh giá cao nguồn thu đó, kết thực tế bội chi tác động thúc đẩy lạm phát Một bội chi ngồi dự kiến cịn gây nên vấn đề dòng luân chuyển tiền tệ cho Nhà nước Với tầm quan trọng dự báo thu ngân sách trên, lựa chọn đề tài: “Xây dựng mơ hình dự báo số thu ngân sách tỉnh Khánh Hòa theo phương pháp kết hợp” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích đưa mơ hình dự báo thích hợp số thu ngân sách tỉnh Khánh Hòa PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đề tài nghiên cứu theo phương pháp thống kê, phương pháp kiểm định mơ hình kinh tế lượng ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: Các mơ hình dự báo thu nhập theo phương pháp định lượng - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài dừng lại việc dự báo số thu ngân sách tỉnh Khánh Hòa mà khơng theo hướng phân tích cấu thu nhân tố ảnh hưởng đến số thu Dữ liệu tập hợp số thu ngân sách tỉnh Khánh Hòa giai đoạn từ năm 1989-2010, GDP tỉnh Khánh Hòa từ năm 1991 đến 2010 Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Lập mơ hình dự báo thích hợp để dự báo số thu tỉnh để chủ động công tác điều hành ngân sách KẾT CẤU ĐỀ TÀI Đề tài kết cấu thành chương chính, bao gồm: Chương 1: Tổng quan mơ hình dự báo kinh nghiệm dự báo số thu số quốc gia 89 mơ hình khơng chứa đựng thơng tin hữu ích thơng tin hữu ích bao hàm mơ hình khác Với kết thực nghiệm ta thấy mơ hình kết hợp lý thuyết phù hợp với số liệu thu ngân sách tỉnh Khánh Hịa Vì mơ hình dự báo kết hợp với thuật tốn vịng biên mơ hình thích hợp mơ hình lựa chọn - Có 02 ưu điểm bật mơ hình dự báo kết hợp với thuật tốn kiểm định vịng biên là: độ xác tăng giảm bớt mơ hình mà thơng tin hữu ích hàm chứa mơ hình khác, giảm số lượng mơ hình đưa vào tính tốn giá trị trung bình, điều có ý nghĩa trường hợp có nhiều mơ hình dự báo thành phần - Qua thực nghiệm ta thấy mơ hình dự báo kết hợp dự báo xác số thu ngân sách tỉnh Khánh Hịa Tuy nhiên mơ hình dự báo kết hợp với thuật tốn vịng biên ứng dụng để thực dự báo tiêu kinh tế khác như: CPI, GDP, lợi nhuận, lãi suất,…bằng cách thay đổi tiêu chí lựa chọn mơ hình thành phần để đưa vào danh sách dự báo kết hợp Hạn chế mơ hình kết hợp: Mơ hình dự báo kết hợp dựa vào kết dự báo nhiều mơ hình nên việc tính tốn khó khăn thực thuật tốn kiểm định vịng biên phức tạp mơ hình dự báo thành phần tăng lên, cần có chương trình lập trình máy tính để thực Việc tính tốn tay khơng thể Tóm lại dù mơ hình dự báo kết hợp có nhiều ưu điểm so với mơ hình dự báo đơn Tuy nhiên đánh giá số liệu khứ, chưa có số liệu tương lai để kiểm chứng Vì việc sử dụng mơ hình dự báo kết hợp (hay mơ hình khác), cần có phân tích thêm thơng tin khác Do việc dự báo cịn nghệ thuật Việc sử dụng mơ hình dự báo mang tính chất tham khảo TÀI LIỆU THAM KHẢO David Harvey, Stephen Leybourne and Paul Newbold, Testing the equality of prediction mean squared errors, International Journal of Forecasting, 1997 David Harvey, Stephen Leybourne and Paul Newbold, Tests for Forecast Encompassing, Journal of Business & Economic Statistics, 1998 J.Scott Armstrong – The Wharton School, A handbook for researchers and practitioners, Principles of forecasting , 2001 Mauro Costantini and Carmine Pappalardo, Combination of Forecast Methods Using Encompassing Tests: An Algorithm-Based Procedure, 2008 IMF Working paper: The use of encompassing test for forecast combinations prepared by Turgut Kisinbay, November 2007 PGS TS Nguyễn Trọng Hồi, Dự báo phân tích liệu kinh tế tài chính, NXB Thống kê 2009 Th.s Nguyễn Văn Huân, Phân tích dự báo kinh tế, Trường Đại học Thái Nguyên, năm 2009 TS Nguyễn Cơng Liêm, Phó Giám đốc Trung tâm Thơng tin Dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia, Nâng cao vai trị thơng tin dự báo kinh tế phục vụ cơng tác kế hoạch hóa giai đoạn mới, năm 2006 TS Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó viện trưởng Viện Khoa học Tài chính, Thu NSNN giải pháp thực năm 2009 10 Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, Kinh tế lượng 11 Cục Thống kê Khánh Hòa, Niên giám thống kê năm 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 12 Luật Ngân sách nhà nước văn hướng dẫn 13 Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 14 Tỉnh ủy Khánh Hịa, Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa 20 năm (giai đoạn 1989-2009) 15 Tổng cục thống kê, Kinh nghiệm dự báo thuế Hàn Quốc 16 Tổng cục thống kê , Kinh nghiệm dự báo thuế Niu-Di-Lân 17 Tổng cục thống kê, Kinh nghiệm dự báo thuế Philippines 18 Tổng cục thống kê, Kinh nghiệm dự báo thuế Thái Lan 19 Tổng cục thống kê, Kinh nghiệm dự báo thuế Singapore 20 Trung tâm Thông tin Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Nâng cao chất lượng công tác dự báo cảnh báo, năm 2008 21 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hịa, Báo cáo tốn NSNN tỉnh Khánh Hòa từ năm 1989 đến 2009 22 Văn kiện Đại hội Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 20102015 23 Website Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hịa: http://khanhhoa.gov.vn Phụ lục số 01 BẢNG TÍNH RMSE TỪ CÁC MƠ HÌNH Năm t Thu TBDD (5) Dự báo Sai số Xu (1) Sqr(e) Dự báo Sai số Hồi quy (2) Sqr(e) Dự báo Sai số Holt (4) Sqr(e) Dự báo Sai số ARIMA (3) Sqr(e) Dự báo Sai số Sqr(e) 1,994 440,825 343,944 96,881 9,385,928,161 377,889 62,936 3,960,940,096 245,473 195,352 38,162,403,904 382,846 57,979 3,361,564,441 362,063 78,762 6,203,452,644 1,995 591,006 564,970 26,036 677,873,296 457,500 133,506 17,823,852,036 451,530 139,476 19,453,554,576 608,455 -17,449 304,467,601 564,491 26,515 703,045,225 1,996 638,229 754,275 -116,046 13,466,674,116 546,293 91,936 8,452,228,096 635,219 3,010 9,060,100 741,187 -102,958 10,600,349,764 741,585 -103,356 10,682,462,736 1,997 721,203 762,671 -41,468 1,719,595,024 651,837 69,366 4,811,641,956 770,540 -49,337 2,434,139,569 685,452 35,751 1,278,134,001 791,278 -70,075 4,910,505,625 1,998 708,794 777,363 -68,569 4,701,707,761 781,699 -72,905 5,315,139,025 921,797 -213,003 45,370,278,009 804,177 -95,383 9,097,916,689 887,821 -179,027 32,050,666,729 1,999 708,835 767,922 -59,087 3,491,273,569 868,889 -160,054 25,617,282,916 2,000 948,449 699,539 248,910 2,001 1,148,284 1,008,381 139,903 2,002 1,755,538 1,377,953 377,585 142,570,432,225 1,695,686 59,852 2,003 10 2,264,394 2,057,227 207,167 42,918,165,889 2,060,657 2,004 11 3,045,332 2,847,047 198,285 39,316,941,225 2,495,353 2,005 12 3,287,939 3,622,207 -334,268 111,735,095,824 3,007,343 2,006 13 3,337,050 3,934,294 -597,244 356,700,395,536 3,604,194 -267,144 2,007 14 3,845,143 3,531,282 313,861 98,508,727,321 4,293,475 -448,332 201,001,582,224 4,074,995 -229,852 2,008 15 4,843,745 4,009,000 834,745 696,799,215,025 5,082,752 -239,007 2,009 16 6,322,279 5,474,463 847,816 718,791,969,856 5,979,594 RMSE 943,447 -234,612 55,042,790,544 1,175,104 -466,269 217,406,780,361 696,385 12,450 155,002,500 61,956,188,100 1,144,649 -196,200 38,494,440,000 1,230,183 -281,734 79,374,046,756 708,876 239,573 57,395,222,329 19,572,849,409 1,392,873 -244,589 59,823,778,921 1,480,415 -332,131 81,665 6,669,172,225 110,311,001,161 1,188,063 -39,779 1,582,368,841 1,158,090 -9,806 96,157,636 57,108,249 1,348,119 407,419 165,990,241,561 1,400,879 354,659 125,783,006,281 -98,398 9,682,166,404 2,140,615 123,779 15,321,240,841 272,082 74,028,614,724 2,760,250 285,082 81,271,746,724 101,402,122,969 3,826,270 -538,331 289,800,265,561 3,711,532 -423,593 179,431,029,649 14,346,050,625 3,530,546 -193,496 37,440,702,016 4,006,786 -669,736 448,546,309,696 3,582,261,904 1,747,981 7,557 203,737 41,508,765,169 2,057,206 207,188 42,926,867,344 2,362,792 549,979 302,476,900,441 2,433,531 611,801 374,300,463,601 2,773,250 280,596 78,734,115,216 2,969,502 318,437 71,365,916,736 3,456,825 -119,775 342,685 866,784 52,831,941,904 3,386,161 458,982 210,664,476,324 4,066,379 -221,236 48,945,367,696 57,124,346,049 4,935,847 -92,102 8,482,778,404 4,353,236 490,509 240,599,079,081 4,685,345 158,400 25,090,560,000 117,433,009,225 6,255,784 66,495 4,421,585,025 5,842,347 479,932 230,334,724,624 5,902,022 420,257 176,615,946,049 2,322,313,032,337 1,066,951,707,638 1,111,290,182,557 1,342,315,296,461 1,187,937,952,672 380,978 258,233 263,544 289,646 272,481 Phụ lục số 01 BẢNG TÍNH RMSE TỪ CÁC MƠ HÌNH Năm t Thu Trung bình giản đơn Dự báo Sai số Trung bình HLN (Xu Holt) Sqr(e) Dự báo Sai số Sqr(e) Trung bình HLN (Xu Arima) Trung bình HLN (Xu thế, Arima Holt) Dự báo Dự báo Sai số Sqr(e) Sai số Sqr(e) Trung bình HLN (Xu thế, Arima, Holt Hồi quy) Dự báo Sai số Sqr(e) 1,994 440,825 342,443 98,382 9,679,017,924 380,368 60,457 3,655,048,849 369,976 70,849 5,019,580,801 374,266 66,559 4,430,100,481 342,068 98,757 9,752,945,049 1,995 591,006 529,389 61,617 3,796,630,042 532,978 58,028 3,367,248,784 510,996 80,010 6,401,600,100 543,482 47,524 2,258,530,576 520,494 70,512 4,971,942,144 1,996 638,229 683,712 -45,483 2,068,685,096 643,740 -5,511 30,371,121 643,939 -5,710 32,604,100 676,355 -38,126 1,453,591,876 666,071 -27,842 775,176,964 1,997 721,203 732,356 -11,153 124,380,487 668,645 52,558 2,762,343,364 721,558 -355 126,025 709,522 11,681 136,445,761 724,777 -3,574 12,773,476 1,998 708,794 834,571 -125,777 15,819,954,351 792,938 -84,144 7,080,212,736 834,760 -125,966 15,867,433,156 824,566 -115,772 13,403,155,984 848,874 -140,080 19,622,406,400 1,999 708,835 890,349 -181,514 32,947,477,407 819,916 -111,081 12,338,988,561 906,168 -197,333 38,940,312,889 836,240 -127,405 16,232,034,025 920,956 -212,121 44,995,318,641 2,000 948,449 930,006 18,443 340,136,872 2,001 1,148,284 1,245,564 -97,280 9,463,476,224 2,002 1,755,538 1,514,124 241,414 2,003 10 2,264,394 2,135,699 2,004 11 3,045,332 2,661,886 2,005 12 3,287,939 3,427,371 -139,432 2,006 13 3,337,050 3,706,529 -369,479 2,007 14 3,845,143 3,870,458 -25,315 640,869,477 3,839,818 2,008 15 4,843,745 4,613,236 230,509 53,134,399,081 4,717,994 2,009 16 6,322,279 5,890,842 431,437 186,137,884,969 5,910,971 411,308 RMSE 21,686 470,282,596 1,005,717 -57,268 3,279,623,824 906,770 41,679 1,737,139,041 1,290,468 -142,184 926,763 20,216,289,856 1,275,482 -127,198 16,179,331,204 1,246,342 -98,058 9,615,371,364 58,280,912,527 1,521,903 54,585,313,225 1,548,283 207,255 42,954,635,025 1,481,561 273,977 128,695 16,562,300,069 2,211,725 52,669 2,774,023,561 2,100,636 163,758 26,816,682,564 2,188,021 383,446 147,030,681,538 2,634,302 411,030 168,945,660,900 2,627,802 417,530 174,331,300,900 2,676,284 19,441,226,851 3,416,807 -128,868 16,606,961,424 3,359,438 -71,499 5,112,107,001 3,515,048 136,514,731,441 3,567,370 -230,320 53,047,302,400 3,805,490 -468,440 219,436,033,600 3,713,842 5,325 28,355,625 4,179,927 -334,784 112,080,326,656 3,915,338 125,751 15,813,314,001 4,884,049 -40,304 1,624,412,416 4,707,111 169,174,270,864 5,940,808 381,471 145,520,123,841 5,907,988 414,291 233,635 -39,174 1,534,602,276 1,304,860 -156,576 987,623 24,516,043,776 75,063,396,529 1,548,166 207,372 43,003,146,384 76,373 5,832,835,129 2,155,318 109,076 11,897,573,776 369,048 136,196,426,304 2,615,596 429,736 184,673,029,696 -227,109 51,578,497,881 3,378,662 -90,723 8,230,662,729 -376,792 141,972,211,264 3,649,588 -312,538 97,680,001,444 -70,195 4,927,338,025 3,955,253 -110,110 12,124,212,100 136,634 18,668,849,956 4,764,295 79,450 171,637,032,681 5,994,937 327,342 6,312,302,500 107,152,784,964 691,982,764,357 530,895,987,867 813,596,234,102 655,142,956,877 577,254,922,319 207,964 182,157 225,499 202,352 189,943 Phụ lục số 02 BẢNG SỐ LIỆU THỰC HIỆN THUẬT TỐN VỊNG BIÊN Năm 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 Trung bình V(d) = Yo/16 e(TBDD) 96,881 26,036 -116,046 -41,468 -68,569 -59,087 248,910 139,903 377,585 207,167 198,285 -334,268 -597,244 313,861 834,745 847,816 e(Hoi quy) 195,352 139,476 3,010 -49,337 -213,003 -466,269 -281,734 -332,131 7,557 207,188 611,801 318,437 -119,775 -229,852 -92,102 66,495 e(xu the) 62,936 133,506 91,936 69,366 -72,905 -234,612 -196,200 -244,589 59,852 203,737 549,979 280,596 -267,144 -448,332 -239,007 342,685 e(arima) 78,762 26,515 -103,356 -70,075 -179,027 -160,054 81,665 -9,806 354,659 123,779 285,082 -423,593 -669,736 -221,236 158,400 420,257 e(Holt) 57,979 -17,449 -102,958 35,751 -95,383 12,450 239,573 -39,779 407,419 -98,398 272,082 -538,331 -193,496 458,982 490,509 479,932 DM= MDM=DM x sqrt(15/16) Giá trị kiểm định Xu Xu thế+Holt Xu thế+Arima Xu thế+Arima Xu thế+Arima Xu thế+Arima Xu thế+Arima+Holt Xu thế+Arima+Holt Xu thế+Arima+Holt Xu thế+Arima+Holt+Hồi quy Xu the (1) so với TBDD (5) dt Yo -2,136,362,520 3,746,768,007,243,280,000,000 14,347,889,820 2,000,468,428,284,770,000,000 19,121,033,152 1,596,278,414,519,010,000,000 7,688,111,244 2,640,559,536,340,760,000,000 316,116,080 3,452,546,065,130,230,000,000 41,180,271,300 320,202,928,705,882,000,000 87,330,582,000 798,406,946,987,252,000,000 94,042,513,788 1,222,762,949,841,500,000,000 -19,016,955,516 6,098,273,277,219,470,000,000 -698,817,910 3,572,847,890,301,010,000,000 193,424,314,426 18,049,876,330,702,400,000,000 172,528,378,944 12,871,785,767,237,300,000,000 -88,184,234,400 21,685,130,807,714,000,000,000 341,715,512,076 79,885,949,479,514,300,000,000 256,634,244,264 39,029,857,986,229,200,000,000 -173,100,816,735 53,905,371,316,553,800,000,000 59,074,486,251 15,679,817,883,282,800,000,000 979,988,617,705,173,000,000 1.887076202 1.827154 0.01 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 Phụ lục số 02 2.946713 2.131450 1.753050 1.517228 1.340606 1.196689 1.073531 0.964682 0.866245 0.775672 BẢNG SỐ LIỆU THỰC HIỆN THUẬT TỐN VỊNG BIÊN Xu the (1) so với Holt (4) dt Yo 311,973,752 5,670,083,495,126,650,000,000 20,153,398,230 3,075,648,808,079,810,000,000 17,917,774,784 3,328,615,610,582,750,000,000 2,331,738,090 5,369,986,608,284,520,000,000 -1,638,758,590 5,967,668,973,985,770,000,000 57,963,709,944 311,459,690,873,505,000,000 85,498,662,600 97,747,470,451,771,900,000 50,094,273,090 651,150,842,702,022,000,000 -20,802,580,084 9,295,757,862,517,110,000,000 61,556,078,495 197,566,977,243,296,000,000 152,837,514,163 5,963,790,762,988,050,000,000 229,787,640,492 23,770,149,533,363,800,000,000 19,674,621,312 3,128,982,565,787,520,000,000 406,777,900,248 109,670,899,480,097,000,000,000 174,359,430,612 9,751,068,766,729,580,000,000 -47,032,488,195 15,041,653,451,491,200,000,000 75,611,930,559 12,580,764,431,269,000,000,000 786,297,776,954,314,000,000 2.696477513 2.610853 Xu the (1) so với Arima (3) dt Yo -996,025,136 1,328,327,569,227,300,000,000 14,283,940,446 448,010,684,376,702,000,000 17,954,365,312 306,104,347,871,176,000,000 9,672,464,406 664,491,823,914,683,000,000 -7,736,824,410 1,865,119,364,815,790,000,000 17,492,201,496 322,489,829,786,892,000,000 54,517,113,000 363,547,044,452,124,000,000 57,425,339,187 482,906,596,035,242,000,000 -17,644,788,564 2,819,078,163,978,360,000,000 16,290,403,046 367,097,946,834,152,000,000 145,687,787,163 12,152,324,889,847,600,000,000 197,592,616,644 26,290,162,196,037,900,000,000 -107,550,037,248 20,449,068,804,704,500,000,000 101,814,403,872 4,404,207,113,885,730,000,000 94,983,054,849 3,544,160,410,258,640,000,000 -26,582,760,820 3,848,088,640,948,280,000,000 35,450,203,328 4,978,449,089,185,940,000,000 311,153,068,074,121,000,000 2.009702102 1.945886 Xu the (1) so với Hồi quy (2) dt Yo -8,333,733,376 269,672,491,588,656,000,000 -797,030,820 78,943,320,631,505,200,000 8,175,500,736 7,660,831,200,722,910 8,233,952,298 21,309,499,517,169,000 -10,213,844,690 334,956,587,919,151,000,000 -54,349,512,084 3,898,439,738,622,600,000,000 -16,781,770,800 618,504,234,352,068,000,000 -21,411,810,238 870,237,303,224,186,000,000 3,129,960,340 24,581,905,021,835,800,000 -703,096,387 77,282,928,423,758,500,000 -34,000,801,738 1,771,465,090,399,880,000,000 -10,618,033,236 349,914,727,724,807,000,000 39,368,744,136 978,486,545,165,145,000,000 97,951,575,360 8,075,466,748,449,700,000,000 35,111,323,335 730,261,378,927,468,000,000 94,646,170,150 7,492,321,223,515,380,000,000 8,087,974,562 1,598,160,199,643,550,000,000 99,885,012,477,722,100,000 0.809262866 0.783565 2.946713 2.131450 1.753050 1.517228 1.340606 1.196689 1.073531 0.964682 0.866245 0.775672 2.946713 2.131450 1.753050 1.517228 1.340606 1.196689 1.073531 0.964682 0.866245 0.775672 2.946713 2.131450 1.753050 1.517228 1.340606 1.196689 1.073531 0.964682 0.866245 0.775672 Phụ lục số 02 BẢNG SỐ LIỆU THỰC HIỆN THUẬT TỐN VỊNG BIÊN Arima (3) so với Holt (4) dt Yo 1,636,910,646 532,212,576,008,133,000,000 1,165,705,460 554,175,765,898,263,000,000 41,135,688 608,387,277,819,063,000,000 7,415,756,950 298,974,759,223,860,000,000 14,974,534,388 94,713,948,634,031,100,000 27,609,955,216 8,429,218,661,868,120,000 -12,895,556,820 1,413,925,472,252,000,000,000 -293,915,238 625,027,939,437,238,000,000 -18,711,808,840 1,885,162,007,465,090,000,000 27,500,846,883 7,807,572,296,884,550,000 3,706,066,000 441,024,257,202,558,000,000 -48,602,213,634 5,374,188,540,817,710,000,000 318,955,072,640 86,582,138,025,169,500,000,000 150,488,709,448 15,821,128,102,952,400,000,000 -52,606,065,600 5,977,254,995,262,050,000,000 -25,078,836,475 2,478,594,020,772,030,000,000 24,706,643,545 7,668,946,529,992,040,000,000 479,309,158,124,503,000,000 1.128511232 1.092676 Arima (3) so với TBDD (5) dt Yo -1,427,088,678 3,491,801,017,407,450,000 12,700,685 10,945,679,297,734,900,000 -1,311,587,640 3,936,800,334,425,340,000 2,004,635,525 28,093,819,747,758,400,000 19,774,964,366 532,256,699,346,871,000,000 16,160,172,218 378,531,929,409,770,000,000 -13,658,062,925 107,378,051,078,757,000,000 1,468,046,454 22,693,516,715,854,800,000 -8,130,912,234 23,379,037,364,163,500,000 -10,321,683,252 49,364,091,940,008,300,000 24,744,262,354 786,240,880,511,290,000,000 37,837,444,725 1,691,937,636,514,360,000,000 48,550,502,112 2,688,031,246,702,080,000,000 118,382,719,892 14,805,643,906,633,900,000,000 -107,133,048,000 10,782,189,685,953,600,000,000 -179,684,662,663 31,113,057,394,682,600,000,000 -3,295,724,816 3,939,198,261,078,160,000,000 246,199,891,317,385,000,000 -0.21004242 -0.203373 Arima (3) so với Hồi quy (2) dt Yo -9,182,861,580 34,658,379,274,360,900,000 -2,995,160,915 90,338,658,772,190,200 10,993,564,296 204,183,783,335,253,000,000 1,453,215,350 22,552,432,703,216,200,000 -6,082,621,352 7,766,792,300,626,990,000 -49,010,935,610 2,089,880,497,911,280,000,000 29,676,979,335 1,087,199,219,049,980,000,000 -3,160,718,950 18,226,583,938,788,600 123,102,848,218 15,976,599,265,110,400,000,000 -10,324,282,611 49,400,624,673,262,400,000 -93,141,705,958 8,072,300,327,312,470,000,000 314,318,713,790 100,878,931,611,203,000,000,000 368,328,680,296 138,104,698,475,080,000,000,000 -1,906,169,376 1,930,864,321,702,070,000 39,679,516,800 1,846,871,391,980,440,000,000 148,670,956,834 23,093,872,331,807,400,000,000 53,776,251,160 18,216,934,660,081,600,000,000 1,138,558,416,255,100,000,000 1.593723089 1.543116 2.946713 2.131450 1.753050 1.517228 1.340606 1.196689 1.073531 0.964682 0.866245 0.775672 2.946713 2.131450 1.753050 1.517228 1.340606 1.196689 1.073531 0.964682 0.866245 0.775672 2.946713 2.131450 1.753050 1.517228 1.340606 1.196689 1.073531 0.964682 0.866245 0.775672 Phụ lục 03 CÁC MƠ HÌNH DỰ BÁO Mơ hình trung bình di động kép: Phương pháp trung bình di động kép nhằm sử dụng dự báo liệu chuỗi thời gian có yếu tố xu thế: Ký hiệu DMA(k) ) Yt + p = a t + bt p , đó: a t = MA(k ) t + [ MA(k ) t − MA(k ) ′t ] = MA(k ) t − MA(k ) ′t Với MA(k ) t = Yˆt +1 = bt = Yt + Yt −1 + + Yt − k +1 MA(k ) t − MA(k ) t − + + MA(k ) t − k +1 ; MA(k )′t = k k [ MA(k ) t − MA(k )′t ] k −1 p: số giai đoạn dự báo Theo Nguyễn Trọng Hồi, muốn biết mơ hình có phù hợp khơng ta sử dụng giản đồ tự tương quan để xem xét phần dư (sai số dự báo) có thật ngẫu nhiên chưa Nếu phần dư ngẫu nhiên, mơ hình dự báo thật mơ hình phù hợp với liệu Ngược lại, có hệ số tự tương quan nằm “biên độ” – hai đường biên không liên tục cột ‘Autocorrelation’của giản đồ tự tương quan điều cảnh báo chưa phải mơ hình dự báo tốt Mơ hình san mũ Holt: Ý tưởng phương pháp Holt sử dụng hệ số san mũ khác để ước lượng giá trị trung bình độ dốc chuỗi thời gian (theo mơ hình san mũ giản đơn) Trên sở san mũ giản đơn, hệ số san mũ đưa giá trị ước lượng mức trung bình độ dốc có sẵn quan sát Nói cách khác, giá trị trung bình trung bình với trọng số giảm dần tất giá trị trung bình khứ độ dốc trung bình với trọng số giảm dần tất độ dốc khứ Mô hình san mũ Holt thể qua ba phương trình sau: (1) Ước lượng giá trị trung bình tại: Lt = αYt + (1 + α )( Lt −1 + Tt −1 ) Lt = αYt + α (1 − α )Yt −1 + α (1 − α ) Yt −2 + α (1 − α ) Yt −3 + + α (1 − α ) n Yt −n (2) Ước lượng xu (độ dốc): Tt = β ( Lt − Lt −1 ) + (1 − β )Tt −1 Tt = β ( Lt − Lt −1 ) + β (1 − β )( Lt −1 − Lt − ) + β (1 − β ) ( Lt − − Lt −3 ) + + β (1 − β ) n ( Lt − n − Lt − n −1 ) (3) Dự báo p giai đoạn tương lai: Yˆt + p = Lt + pTt Trong đó: Lt = Giá trị san mũ (hoặc giá trị ước lượng trung bình tại) α = Hệ số san mũ giá trị trung bình (0