Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam: báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên

80 99 0
Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam: báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN - - BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM SVTH: MAI NGÔ TÚ TRINH GVHD: TH.S ĐOÀN VIỆT HÙNG BIÊN HOÀ, 5/2018 LỜI CẢM ƠN *** Trước tiên, cho em gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc Ban lãnh đạo Nhà trường cho em hội học tập môi trường thật ấm áp Trường Đại học Lạc Hồng Em xin chân thành cảm ơn tất quý thầy cô Trường Đại học Lạc Hồng, đặc biệt thầy cô Khoa Tài chính_Kế tốn, người truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho em thời gian vừa qua Các thầy giúp em trang bị cho vốn kiến thức quý báu, làm hành trang để chuẩn bị bước vào đời Để hoàn thành nghiên cứu khoa học này, em thành công lớn, bên cạnh nổ lục, cố gắng thân, em nhận ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình thầy Khoa Tài chính_Kế tốn, đặc biệt thầy Đồn Việt Hùng tận tình hướng dẫn, bảo em cách nhiệt tình, tạo cho em động lực lớn để vượt qua khó khăn, trở ngại sốt thời gian thực tập thực báo cáo Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo toàn thể cán công nhân viên ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đồng Nai nhiệt tình giúp đỡ em sốt thời gian thực tập ngân hàng Đặc biệt cảm ơn anh chị Bộ phận Chuyên viên Tư vấn, người trực tiếp hướng dẫn em ngân hàng, cảm ơn anh chị phòng kế tốn phòng kinh doanh cung cấp tài liệu cần thiết tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành báo cáo thực tập cách tốt Trong trình thực tập, trình làm nghiên cứu khoa học, trình độ lý luận kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên báo cáo khơng thể tránh khỏi thiếu sót, sai sót, em xin thầy, cô bỏ qua mong nhận ý kiến đóng góp từ thầy quý ngân hàng Cuối em kính chúc quý thầy, cô dồi sứ khỏe thành công nghiệp cao q Đồng kính chúc cơ, chú, anh, chị cán công nhân viên ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ln dồi sức khỏe, có nhiều niệm vui, gặp nhiều may mắn đạt nhiều thành công tốt đẹp công việc Em xin chân thành cảm ơn! Đồng Nai, ngày tháng năm 2018 Sinh viên thực Mai Ngô Tú Trinh LỜI CAM ĐOAN *** Tôi xin cam đoan tất nội dung nghiên cứu hồn tồn hình thành phát triển từ quan điểm cá nhân tôi, hướng dẫn khoa học TH.S Đoàn Việt Hùng Các số liệu kết có nghiên cứu khoa học hồn tồn trung thực Khơng có sản phẩm hay nghiên cứu người khác sử dụng nghiên cứu mà khơng trích dẫn theo quy định Nghiên cứu chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Đồng Nai, ngày tháng năm 2018 Sinh viên thực Mai Ngô Tú Trinh MỤC LỤC *** TRANG BÌA TRANG BÌA PHỤ LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC TÓM TẮT DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC ĐỒ THỊ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .1 Lý chọn đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 Tính đề tài Kết cấu đề tài .4 KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .6 2.1 Cơ sở lý luận khoản NHTM .6 2.1.1 Khái niệm khoản NHTM: 2.1.2 Cung cầu trạng thái khoản 2.1.3 Khái niệm rủi ro khoản 2.1.4 Đo lường khả khoản 2.1.5 Dữ trữ khoản .11 2.1.6 Các lý thuyết đo lường khoản yếu tố ảnh hưởng đến khoản NHTM .11 2.1.7 Thông lệ thống quản lý khả khoản NHTM .12 2.2 Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến khả khoản NHTM 15 2.2.1 Mơ hình nghiên cứu thực nước 15 KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 22 3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 22 3.2 Phương pháp nghiên cứu 22 3.3 Các biến mơ hình xây dựng giả thuyết nghiên cứu 23 3.4 Quy trình nghiên cứu 29 3.5 Cơ sở khoa học lựa chọn biến quan sát cho biến phụ thuộc 31 3.6 Mơ hình nghiên cứu 32 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 34 4.1 Giới thiệu chung ngân hàng thương mại Việt Nam 34 4.1.1 Đôi nét ngân hàng thương mại Việt Nam 34 4.1.2 Những thuận lợi khó khăn .38 4.2 Kết phân tích thống kê mơ tả biến 40 4.3 Phân tích ma trận tương quan 43 4.4 Kết hồi quy 44 4.4.1 Kết hồi quy mô hình POOL 44 4.4.2 Kết qủa hồi quy mơ hình REM 45 4.4.3 Kết hồi quy mơ hình FEM .47 4.5 Kiểm định lựa chọn mơ hình hồi quy .48 4.6 Kiểm định mơ hình 49 4.6.1 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 49 4.6.2 Kiểm định tượng tự tương quan 50 4.6.3 Kiểm định phù hợp mơ hình 51 KẾT LUẬN CHƯƠNG 52 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ GĨP PHẦN HỒN THIỆN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP TẠI VIỆT NAM 53 5.1 Kết luận 53 5.2 Giải pháp khuyến nghị 53 5.2.1 Đối với ngân hàng thương mại 53 5.2.2 Đối với phủ 55 5.3 Đối với Ngân hàng Nhà nước 56 5.4 Hạn chế nghiên cứu .57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 57 KẾT LUẬN CHUNG 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC TĨM TẮT *** Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả khoản ngân hàng thương mại Việt Nam Trong có nhiều yếu tố bên bên ngồi ngân hàng Đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả khoản ngân hàng thương mại Việt Nam” thực với mục đích xác định yếu tố ảnh hưởng, đánh giá mức độ ảnh hưởng các yếu tố đến khả khoản ngân hàng thương mại Việt Nam Dữ liệu nghiên cứu nghiên cứu bao gồm số liệu từ báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh 22 ngân hàng TMCP Việt Nam Các bảng số liệu lấy trực tiếp từ trang Wed ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thu thập từ giai đoạn 20052016, bao gồm 264 quan sát Sau số liệu nhập vào Excel xử lý để mơ hình hồi quy dựa phần mềm Eview Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, phân tích mơ hình hồi quy với dạng bảng (Panel data), với mơ hình tác động cố định (FEM) Kết phân tích chạy phương trình hồi quy cho thấy có yếu tố ảnh hưởng đến khả khoản ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam là: Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế tổng tài sản ngân hàng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản ngân hàng, tỷ lệ lợi nhuận, tỷ lệ dự phòng rủi ro tính dụng, tỷ lệ cho vay tổng tài sản ngân hàng Trong đó, yếu tố tỷ lệ lợi nhuận sau thuế tổng tài sản ngân hàng có mối quan hệ chiều với biến khả khoản ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Còn yếu tố tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản ngân hàng, tỷ lệ lợi nhuận, tỷ lệ dự phòng rủi ro tính dụng, tỷ lệ cho vay tổng tài sản ngân hàng có mối quan hệ nghịch chiều với biến khả khoản ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Từ đó, nghiên cứu đưa giải pháp, khuyến nghị Chính phủ, NHNN ngân hàng TMCP nhằm hạn chế rủi ro khoản góp phần tạo nên ổn định, an tồn, thịnh vượng cho toàn hệ thống ngân hàng DANH MỤC VIẾT TẮT *** BCTC : Báo cáo tài CAP : Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản CĐKT : Cân đối kế toán FEM : Mơ hình hồi quy tác động cố định KQHĐKD : Kết hoạt động kinh doanh LIQ : Khả khoản LLR : Tỷ lệ phòng rủi ro tín dụng NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMLD : Ngân hàng thương mại liên doanh NHTMNN : Ngân hàng thương mại nước NHTW : Ngân hàng trung ương ROA : Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế tổng tài sản ROE : Tỷ lệ lợi nhuận RRTK : Rủi ro khoản SIZE : Quy mô tổng tài sản TCTD : Tổ chức tín dụng TLA : Tỷ lệ cho vay tổng tài sản DANH MỤC BẢNG *** Bảng 2.1: Tóm tắt nghiên cứu trước yếu tố ảnh hưởng đến khả khoản ngân hàng 20 Bảng 3.1: Tóm tắt cách tính tốn, thu thập dấu kì vọng biến 27 Bảng 4.1: Thống kê mô tả biến nghiên cứu 39 Bảng 4.2: Ma trận tương quan biến 42 Bảng 4.3 Kết chạy mơ hình hồi quy POOL lần đầu 43 Bảng 4.4: Kết chạy mơ hình hồi quy Pool sau loại biến 43 Bảng 4.5: Kết mơ hình hồi quy theo REM 44 Bảng 4.6: Kết hồi quy theo mơ hình REM sau loại biến 45 Bảng 4.7: Kết hồi quy theo mơ hình FEM 46 Bảng 4.8: Kết hồi quy theo mơ hình FEM sau loại biến 46 Bảng 4.9: Kết kiểm định Hausman cho mơ hình 48 Bảng 4.10: Hệ số VIF mơ hình hồi quy phụ 49 Bảng 4.11: Kết Durbin – Watson mơ hình theo FEM 49 Bảng 4.12: Kết Adjusted R-squared mơ hình 50 Bảng 4.13: Kết F-statistic Prob (F-statistic) 50 DANH MỤC SƠ ĐỒ *** Sơ đồ 1.3: Quy trình nghiên cứu 30 DANH MỤC ĐỒ THỊ *** Đồ thị 4.1: Tổng tài sản NHTMCP 34 Đồ thị 4.2: Vốn điều lệ NHTMCP 36 56 sách giải pháp đạo điều hành kịp thời linh hoạt Bởi kinh tế vĩ mô yếu tố có tính định tới mơi trường hoạt động, ảnh hưởng tới toàn hoạt động người dân doanh nghiệp Một môi trường kinh tế vĩ mơ bất ổn, kèm sách điều hành kinh tế Chính phủ thay đổi bất thường doanh nghiệp khơng thể tránh khỏi ảnh hưởng trầm trọng tới tồn phát triển - Chính phủ cần tăng cường hệ thống kiểm tra giám sát nội hệ thống NHTM, bên cạnh Chính phủ cần khơng ngừng hồn thiện hành thang pháp lý Hệ thống quy định pháp lý liên quan đến công tác quản trị rủi ro khoản hoạt động ngân hàng TMCP, cần hoàn thiện nhiều nhiều khia cạnh, cần ban hành quy chế rủi ro khoản để hướng dẫn cho NHTM trình hoạt động 5.3 Đối với Ngân hàng Nhà nước - Ngân hàng Nhà nước cần kiểm soát chặc chẽ điều chỉnh tiêu chí thành lập NHTM cách phù hợp Thực thi sách tiền tệ linh hoạt, phù hợp kịp thời, NHTM rơi vào tình trạng khó khăn khoản, NHNN cần hỗ trợ khoản cho NHTM thơng qua cơng cụ điều hành sách tiền tệ Trong bối cảnh kinh tế nay, thực thi sách thắt chặt tiền tệ, tín dụng nhằm kiềm chế lạm phát Công cụ phái sinh giải pháp giúp NHTM hạn chế rủi ro hoạt động Các ngân hàng Nhà nước cần tạo điều kiện để thị trường phái sinh phát triển từ tạo thị trường để NHTM ứng dụng cơng cụ phái sinh để chống rủi ro Đồng thời nâng cao mức vốn pháp định, quy định góp vốn thành lập ngân hàng, xây dựng tiêu chuẩn từ làm thước đo lực thánh viên sáng lập ngân hàng giúp ngân hàng thương mại thành lập đủ sức đứng vững thị trường, tránh nguy khả khoản dẫn đến phá sản - Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường hoạt động tra, giám sát hệ thống NHTM, đặc biêt hoạt động quản trị RRTK cách chặt chẽ Ban hàng mẫu biểu số khoản, tính tốn khả khoản khả chi trả cách hợp lý, đơn giản hiệu Ngoài ra, NHNN cần có biện pháp xử lý NHTM yếu, không đủ sức để tồn không đủ để 57 đáp ứng tiêu chuẩn chung trình hoạt động Việc yêu cầu sáp nhập số ngân hàng vô cần thiết điều giúp ngân hàng nâng cao lực lượng tài chính, mở rộng mạng lưới kinh doanh gia tăng tính cạnh tranh cho NHTM trình kinh tế ngày phát triển, kèm theo mn trùng khó khăn 5.4 Hạn chế nghiên cứu Sau trình thực nghiên cứu, có nhiều cố gắng để hoàn thành nghiên cứu, thời gian nghiên cứu lực hạn chế nên tác giả nhận thấy báo cáo hạn chế Cụ thể biến nghiên cứu, nghiên cứu chưa đề cập đến biến vĩ mô tốc độ tăng trưởng kinh tế, lãi suất lạm phát, thất nghiệp Từ hạn chế tác giả vừa liệt kê trên, hướng nghiên cứu đưa thêm yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến khả khoản Từ đưa cách nhìn khái qt tìm nhiều yếu tố đầy đủ ảnh hưởng đến khả khoản ngân hàng TMCP Việt Nam KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 5, tác giả đưa số giải pháp nhằm khác phục hạn chế rủi ro khoản cho ngân hàng TMCP Việt Nam Đó giải pháp ngân hàng thương mại cần tăng lượng vốn chủ sở hữu, tăng cường trích lập, sử dụng biện pháp dự phòng rủi ro, siết chặt kiểm sốt hoạt động cho vay… Bên cạnh đó, tác giả đưa số khuyến nghị với ngân hàng TMCP, Chính phủ Ngân hàng Nhà nước để từ có biện pháp hạn chế hay khắc phục rủi ro khoản cách tốt nhằm tạo ổn định, an toàn cho ngân hàng, từ ngân hàng TMCP tập trung nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, đổi sản phẩm, gia tăng lợi nhuận, đóng góp phần không nhở vào phát triển kinh tế nước nhà 58 KẾT LUẬN CHUNG Vấn đề khoản yếu tố quan trọng kinh tế ngân hàng Với lĩnh vực kinh doanh tiền tệ có tính chất nhạy cảm, việc khả khoản dẫ đến sụp đổ đốui với ngân hàng Bài nghiên cứu đưa yếu tố ảnh hưởng đến khả khoản ngân hàng TMCP Việt Nam Thơng qua mơ hình hồi quy với dự liệu bảng thu thập khoảng thời gian từ 2005-2016 Tác giả chạy mơ hình nhận kết có biến chiều với khả khoản (LIQ) tác động mạnh mẽ biến ROA, có nghĩa tỷ lệ lợi nhuận sau thuế tổng tài sản tăng khả khoản tăng ngược lại Những biến CAP, LLR, TLA có mối quan hệ nghịch biến với LIQ, nghĩa tỷ vốn chủ sở hữu tổng tài sản, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng tỷ lệ cho vay tổng tài sản giảm khả khoản LIQ giảm ngược lại Biến size tác giả loại bỏ khơng đua vào chạy mơ hình tương quan biến SIZE biến LIQ lớn, khơng đưa rea kết xác Do thời gian nghiên cứu hạn hẹp trình độ hiểu biết tác giả hạn chế, nghiên cứu khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đóng góp q báu Qúy Thầy Cơ để nghiên cứu hồn thiện 59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu nước Basel (2008), Nguyên tắc quản lý giám sát rủi ro khoản Basel (2010), Thơng lệ tốt quản lí khỏan ngân hàng Vũ Thị Hồng (2015), Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro khoản Ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Phát triển kinh tế, số 76, trang 25-29 Trương Quang Thông (2013), Các nhân tố tác động đến rủi ro khoản hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Phát triển kinh tế, số 276, trang 50-62 Nguyễn Văn Tiến (2012), Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê Nguyễn Thị Bảo Trâm (2016), Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro khoản Ngân hàng niêm yết Thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Tài chính_Ngân hàng Danh mục tài liệu nước ngồi Aspachs, O., Nier, E., Tiesset, M (2005), “Liquidity, Banking Regulation and macroeconomics Proof of shares, bank liquidity from a panel the bank’s UKresident”, Bank of England working paper Bunda, Irina and Desquilbet, Jean_Baptiste (2008), “The bank liquidity smile across exchange rate regimes”, International Economic Journal, vol.22, no.3 Demiguc – Kunt, A., Leaven, L., Levine, R (2003), “The impact of bank regulation, concentration and institution on bank margins”, World bank policy research working paper, No 3030 10 Diana Bonfim& Moshe Kim (2008) “Liquidity risk in banking: is there herding?”, International Economic Journal, vol.22, no.3, pp361-386 60 11 Drehman, E., Nikolau, N (2009), “Funding liquidity risk Definitions and Measurement”, ECB Working Paper, no 316 12 Duttweiler, R (2010), “Quản lý khoản ngân hàng”, Nhà xuất tổng hợp TP HCM 13 Indriani, V (2004), “The relationship between Islamic financing with risk and performance of commercial banks in Indonesia” Bachelor of Accounting, University of Indonesia 14 Lucchetta, M (2007), “What data say about monetary policy, Bank Liquidity and Bank Risk Taking?”, Economic Notes Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, vol.36, no 2, pp 186-203 15 Valla , N., Saes-Escorbic, B (2006), “Bank liquidity and financial stability”, Banque de France financial stability review, pp 89-104 16 Vodoá, P (2011), “Liquidity of Czech Commercial Banks and its determinants”, Intern5, pp ational Journal of mathematical models and methods in applied sciences, vol.5, pp 1060-1067 Internet 17 http://quantri.vn/dict/details/8451-cung -cau-va-trang-thai-thanh-khoan-cuangan-hang 18 https://www.google.com.vn/search?tbm=isch&q=T%E1%BB%94NG%20T%C 3%80I%20S%E1%BA%A2N%20C%E1%BB%A6A%20nhtmcp#imgrc=u2f_ WaU5Wui67M: 19 https://www.google.com.vn/search?tbm=isch&q=v%E1%BB%91n%20%C4%9 1i%E1%BB%81u%20l%E1%BB%87%20c%E1%BB%A7a%20NHTMCP#im grc=J_muib8EQ1F0JM: 61 PHỤ LỤC 1: CÁC NGÂN HÀNG TRONG MẪU QUAN SÁT STT TÊN NGÂN HÀNG Ngân hàng TMCP An Bình (ANBINH BANK) Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP.HCM Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng Quân đội Ngân hàng TMCP Hàng hải (MaritimeBank) 10 Ngân hàng TMCP Nam Á 11 Ngân hàng TMCP Quốc Dân 12 Ngân hàng TMCP Phương Đông 13 Ngân hàng Xăng Dầu Petrolimex (PGBank) 14 Ngân hàng TMCP Sài Gòn 15 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank) 16 Ngân hàng Sài Gòn cơng thương 17 Ngân hàng Sài Gòn thương tín (Sacombank) 18 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank) 62 19 Ngân hàng Ngoại Thương (Vietcombank) 20 Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 21 Ngân hàng TMCP Việt Á 22 Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng 63 PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis Jarque-Bera Probability ROA SIZE CAP ROE LLR TLA LIQ 0.009599 17.63002 0.111827 0.094477 12.14025 0.517276 0.22787 0.009283 17.70414 0.092719 0.090965 12.21901 0.542239 0.209384 0.047289 20.72965 0.712055 0.305671 16.03459 0.870027 0.895052 0.000101 11.88353 0.037047 0.000103 7.023759 0.008354 0.05214 0.006123 1.558958 0.072825 0.063145 2.024905 0.163682 0.120753 1.093339 -0.58264 3.612354 0.610849 -0.15763 -0.90476 1.150161 7.433565 3.579974 23.50709 3.15274 2.343135 4.362338 5.848601 268.8186 18.63692 5200.108 16.67462 5.839422 56.43381 0.00009 0.000239 0.053949 147.466 Sum 2.534158 4654.325 29.52231 24.94187 3205.027 136.5609 60.15775 Sum Sq Dev 0.009859 639.1823 1.394799 1.048643 1078.363 7.046257 3.834892 Observations 264 264 264 264 264 264 264 64 PHỤ LỤC 3: MA TRẬN TƯƠNG QUAN CỦA CÁC BIẾN ROA ROA SIZE CAP ROE LLR TLA SIZE CAP ROE LLR TLA -0.33375 0.374101 0.587476 -0.25922 0.093075 -0.33375 -0.65276 0.135129 0.895955 -0.15082 0.37410 -0.65276 -0.27435 -0.51633 0.141107 0.58748 0.13513 -0.27435 0.098868 0.029187 -0.25922 0.89596 -0.51633 0.098868 -0.07118 0.09308 -0.15082 0.141107 0.029187 -0.07118 65 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ MÔ HÌNH HỒI QUY POOL Chạy mơ hình lần đầu Dependent Variable: LIQ Method: Panel Least Squares Date: 03/21/18 Time: 22:29 Sample: 2005 2016 Periods included: 12 Cross-sections included: 22 Total panel (balanced) observations: 264 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C ROA CAP ROE LLR TLA 0.633563 0.33571 -0.091641 0.497924 -0.021159 -0.365054 0.052345 1.63324 0.124433 0.152642 0.003391 0.036257 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.392544 0.380771 0.095022 2.32953 249.7975 33.34436 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 12.10356 0.205549 -0.736464 3.262031 -6.239204 -10.06847 0.00000 0.83730 0.46210 0.00130 0.00000 0.00000 0.22787 0.120753 -1.84695 -1.76568 -1.81429 1.004282 66 Chạy lại mơ hình sau loại biến ROA, CAP Dependent Variable: LIQ Method: Panel Least Squares Date: 04/26/18 Time: 10:19 Sample: 2005 2016 Periods included: 12 Cross-sections included: 22 Total panel (balanced) observations: 264 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C ROE LLR TLA 0.608866 0.542287 -0.01988 -0.369012 0.04152 0.093067 0.002908 0.035818 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.391038 0.384011 0.094773 2.335305 249.4707 55.65193 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 14.66441 5.826878 -6.835554 -10.30249 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.22787 0.120753 -1.85963 -1.80545 -1.83786 1.00838 67 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ MƠ HÌNH HỒI QUY REM Chạy mơ hình lần đầu Dependent Variable: LIQ Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 03/21/18 Time: 22:33 Sample: 2005 2016 Periods included: 12 Cross-sections included: 22 Total panel (balanced) observations: 264 Swamy and Arora estimator of component variances Variable C ROA CAP ROE LLR TLA Coefficient Std Error 0.711077 4.353529 -0.290272 0.13302 -0.026447 -0.355773 t-Statistic Prob 0.060295 1.589685 0.109969 0.153341 0.003707 0.043938 11.79328 2.738611 -2.639581 0.867476 -7.134077 -8.097094 0.00000 0.00660 0.00880 0.38650 0.00000 0.00000 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.045039 0.078461 Rho 0.2478 0.7522 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.392843 0.381077 0.08039 33.38632 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.102377 0.102184 1.667323 1.296544 0.366924 Mean dependent var 2.42778 Durbin-Watson stat 0.22787 0.937136 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 68 Chạy lại mơ hình sau loại biến ROE Dependent Variable: LIQ Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 03/21/18 Time: 22:36 Sample: 2005 2016 Periods included: 12 Cross-sections included: 22 Total panel (balanced) observations: 264 Swamy and Arora estimator of component variances Variable C ROA CAP LLR TLA Coefficient Std Error t-Statistic Prob 0.737005 5.458906 -0.344719 -0.027713 -0.360616 0.059356 1.015937 0.088898 0.003783 0.045409 12.41665 5.37327 -3.8777 -7.32581 -7.94151 0.00000 0.00000 0.00010 0.00000 0.00000 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.054905 0.078338 Rho 0.3294 0.6706 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.395205 0.385864 0.07894 42.31102 Mean dependent var0.086782 S.D dependent var 0.100731 Sum squared resid 1.613967 Durbin-Watson stat 1.319125 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.349626 Mean dependent var0.22787 2.494113 Durbin-Watson stat 0.905637 69 PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ MƠ HÌNH HỒI QUY FEM Chạy mơ hình lần đầu Dependent Variable: LIQ Method: Panel Least Squares Date: 04/26/18 Time: 10:21 Sample: 2005 2016 Periods included: 12 Cross-sections included: 22 Total panel (balanced) observations: 264 Variable C ROA CAP ROE LLR TLA Coefficient Std Error 0.784967 6.123219 -0.36823 -0.086202 -0.031043 -0.366684 t-Statistic Prob 0.071325 1.696113 0.113211 0.17053 0.004311 0.053165 11.00546 3.610149 -3.252608 -0.505494 -7.20043 -6.897064 0.0000 0.0004 0.0013 0.6137 0.0000 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.619546 0.577809 0.078461 1.458999 311.5625 14.84386 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.22787 0.120753 -2.155776 -1.790054 -2.008818 1.433729 70 Chạy lại mơ hình sau loại biến ROE Dependent Variable: LIQ Method: Panel Least Squares Date: 04/26/18 Time: 10:26 Sample: 2005 2016 Periods included: 12 Cross-sections included: 22 Total panel (balanced) observations: 264 Variable C ROA CAP LLR TLA Coefficient Std Error 0.7695 5.458077 -0.334117 -0.030494 -0.360463 t-Statistic Prob 0.064328 1.068558 0.090757 0.004165 0.051641 11.96211 5.107888 -3.681451 -7.320806 -6.980241 0.00000 0.00000 0.00030 0.00000 0.00000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.619136 0.579129 0.078338 1.460572 311.4202 15.47581 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.22787 0.120753 -2.16227 -1.8101 -2.02076 1.441736 ... THAM KHẢO PHỤ LỤC TÓM TẮT *** Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả khoản ngân hàng thương mại Việt Nam Trong có nhiều yếu tố bên bên ngân hàng Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả khoản ngân hàng thương. .. chọn đề tài Các yếu tố ảnh hưởng đến khả khoản Ngân hàng thương mại Việt Nam” Tổng quan tình hình nghiên cứu Vấn đề khoản yếu tố ảnh hưởng đến khả khoản mối quan tâm hàng đầu Ngân hàng giới, có... thương mại Việt Nam” thực với mục đích xác định yếu tố ảnh hưởng, đánh giá mức độ ảnh hưởng các yếu tố đến khả khoản ngân hàng thương mại Việt Nam Dữ liệu nghiên cứu nghiên cứu bao gồm số liệu từ báo

Ngày đăng: 05/08/2019, 17:12

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan