Ứng dụng mô hình Binary Logistic vào phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Công ty Cho thuê Tài chính II Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP HCM LNG TH KIM THUN NG DNG MÔ HÌNH BINARY LOGISTIC VÀO PHÂN TÍCH RI RO TÍN DNG DOANH NGHIP TI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II NGÂN HÀNG U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM LUN VN THC S KINH T TP. H Chí Minh – Nm 2011 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM LNG TH KIM THUN NG DNG MÔ HÌNH BINARY LOGISTIC VÀO PHÂN TÍCH RI RO TÍN DNG DOANH NGHIP TI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II NGÂN HÀNG U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM Chuyên ngành : Kinh t tài chính – Ngân hàng Mã s : 60.31.12 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC : TS. H THY TIÊN TP. H Chí Minh – Nm 2011 LI CAM OAN Tôi cam đoan lun vn này là do bn thân t nghiên cu và thc hin theo s hng dn ca TS. H Thy Tiên. Các kt qu nghiên cu trong lun vn là trung thc và cha tng đc công b trong bt k công trình nghiên cu nào khác. Tôi hoàn toàn chu trách nhim v tính pháp lý trong quá trình nghiên cu khoa hc lun vn này Tp. H Chí Minh, ngày tháng nm 2011 Ngi cam đoan Lng Th Kim Thun MC LC Trang ph bìa Trang Li cam đoan Mc lc Danh mc ch vit tc Danh mc các bng biu Danh mc các hình v, đ th LI M U 1 CHNG 1: C S LÝ LUN V QUN TR RI RO TÍN DNG TRONG HOT NG CHO THUÊ TÀI CHÍNH VÀ MÔ HÌNH HI QUY BINARY LOGISTIC 5 1.1 C s lý lun v Qun tr ri ro tín dng trong hot đng cho thuê tài chính 5 1.1.1. Ri ro tín dng trong hot đng cho thuê tài chính 5 1.1.1.1. Khái nim ri ro và ri ro tín dng 5 1.1.1.2. Các loi ri ro tín dng trong hot đng cho thuê tài chính 6 1.1.1.3. Nhng ch tiêu phn ánh mc đ ri ro tín dng trong hot đng cho thuê tài chính 9 1.1.1.4. Hu qu ca ri ro tín dng 10 1.1.1.5. Các nhân t nh hng đn ri ro tín dng trong hot đng cho thuê tài chính 12 1.1.2. Qun tr ri ro tín dng trong hot đng cho thuê tài chính 14 1.1.2.1. S cn thit ca công tác qun tr ri ro tín dng 14 1.1.2.2. Khái nim 15 1.1.2.3. Ni dung qun tr ri ro tín dng trong hot đng cho thuê tài chính 15 1.1.2.4. o lng ri ro tín dng 18 1.1.2.5. Kinh nghim qun tr ri ro tín dng thuê mua ti mt s nc 23 1.2 Gii thiu mô hình hi quy Binary Logistic 25 1.2.1. ng dng ca mô hình hi quy Binary Logistic 25 1.2.2. Mô hình Binary Logistic 26 1.2.2.1. Din dch các h s hi quy ca mô hình Binary Logistic 27 1.2.2.2.  phù hp ca mô hình 27 1.2.2.3. Kim đnh ý ngha thng kê ca các h s 28 1.2.2.4. Kim đnh mc đ phù hp tng quát 28 1.2.2.5. Các phng pháp đa bin đc lp vào mô hình hi quy Binary Logistic 29 KT LUN CHNG 1 30 CHNG 2: THC TRNG QUN TR RI RO TÍN DNG TI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II NGÂN HÀNG U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM 31 2.1. Thc trng hot đng cho thuê tài chính  Vit Nam 31 2.1.1. Mt s thành tu trong hot đng cho thuê tài chính 31 2.1.2. Nhng tn ti trong hot đng cho thuê tài chính 32 2.2. Thc trng hot đng cho thuê tài chính ti BLC II 33 2.2.1. C cu d n 33 2.2.1.1. C cu d n theo đi tng cho thuê 33 2.2.1.2. C cu d n theo loi hình doanh nghip 34 2.2.1.3. C cu d n theo nhóm tài sn cho thuê 36 2.2.2. Th phn hot đng 37 2.2.3. Phân loi n và trích lp d phòng ri ro 38 2.2.3.1. Phân loi n 38 2.2.3.2. Thc trng trích lp qu d phòng ri ro 39 2.3. Phân tích ri ro tín dng ti BLC II 40 2.3.1. Các loi ri ro tín dng 40 2.3.1.1. Ri ro tài chính 40 2.3.1.2. Ri ro hot đng 40 2.3.1.3. Ri ro khác 41 2.3.2. Các ch tiêu đánh giá mc đ ri ro tín dng 41 2.3.2.1. N quá hn 41 2.3.2.2. N xu 44 2.3.2.3. Lãi treo 49 2.3.3. Công tác qun tr ri ro tín dng ti BLC II 50 2.3.4. ánh giá công tác qun tr ri ro tín dng ti BLC II 53 2.3.4.1. Kt qu đt đc 53 2.3.4.2. Hn ch 55 KT LUN CHNG 2 57 CHNG 3: NG DNG MÔ HÌNH HI QUY BINARY LOGISTIC TRONG PHÂN TÍCH RI RO TÍN DNG DOANH NGHIP TI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II NGÂN HÀNG U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM 59 3.1. Gii thiu mt s mô hình đo lng ri ro tín dng 59 3.1.1. Mô hình đnh tính v ri ro tín dng – Mô hình 6C 59 3.1.2. Các mô hình lng hóa ri ro tín dng 60 3.1.2.1. Mô hình đim s Z 60 3.1.2.2. Mô hình đim s tín dng tiêu dùng 61 3.2. ng dng mô hình hi quy Binary Logistic trong phân tích ri ro tín dng ti BLC II 61 3.2.1. Lý do la chn mô hình 61 3.2.2. Thit k mô hình phân tích ri ro tín dng 62 3.2.2.1 Thit k nghiên cu 62 3.2.2.2 Mô hình d kin 63 3.2.2.3. Quy trình xây dng mô hình ti u 66 3.2.2.4. Ý ngha ca các kt qu 69 3.2.3 Kt qu nghiên cu và nhn đnh các ch s nh hng đn kh nng tr đc n 71 3.2.3.1 Kt qu nghiên cu đa ra mô hình Binary Logistic 71 3.2.3.2 Din dch ý ngha ca các h s hi quy Binary Logistic 72 3.2.4 Vn dng mô hình hi quy Binary Logistic 74 3.2.4.1 So sánh phân nhóm n vi xác sut kh nng tr n 74 3.2.4.2 Vn dng mô hình hi quy Binary Logistic cho xp hng tín dng theo h thng XHTD ni b ca BIDV 76 3.2.4.3 Vn dng mô hình hi quy Binary Logistic cho mc đch d báo . 76 3.3. ánh giá tính kh thi ca mô hình 77 KT LUN CHNG 3 79 CHNG 4: GII PHÁP NÂNG CAO CHT LNG TÍN DNG TI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II NGÂN HÀNG U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM 81 4.1. nh hng phát trin hot đng cho thuê tài chính 81 4.1.1. nh hng phát trin hot đng cho thuê tài chính 81 4.1.2. nh hng phát trin hot đng cho thuê tài chính ti BLC II 82 4.1.2.1. nh hng phát trin cho thuê tài chính 82 4.1.2.2. Quan đim ch đo v chính sách tín dng 83 4.2. Gii pháp nâng cao qun tr ri ro tín dng trong hot đng cho thuê tài chính 84 4.2.1. Gii pháp đi vi BLC II 84 4.2.1.1. Gii pháp phòng nga ri ro 84 4.2.1.2. Thc hin phân tán ri ro trong hot đng cho thuê tài chính 89 4.2.1.3. Xây dng chính sách khách hàng hiu qu 90 4.2.1.4. Cng c và hoàn thin h thng thông tin tín dng 90 4.2.1.5. Các gii pháp hn ch, bù đp tn tht khi ri ro xy ra 91 4.2.1.6. Các gii pháp v nhân s 93 4.2.1.7. Xây dng chin lc qung cáo, tip th 95 4.2.2 Gii pháp đi vi khách hàng 95 4.2.2.1 Gim t l n trên vn ch s hu 96 4.2.2.2 Tng t sut sinh li trên vn ch s hu 97 4.3. Kin ngh 98 4.3.1. Kin ngh vi Chính ph 98 4.3.2. Kin ngh đi vi Ngân hàng nhà nc 100 4.3.3. Kin ngh vi Hip hi cho thuê tài chính Vit Nam 101 4.3.4. Kin ngh vi Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam 101 KT LUN CHNG 4 102 KT LUN 104 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC CÁC CH VIT TC - ALC 2 : Công ty Cho thuê tài chính 2 Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông Thôn Vit Nam - ATM : Automated Teller Machine-Máy rút tin t đng - BIDV : Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam - BLC : Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam - BLC II : Công ty Cho thuê Tài chính II Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam - CBTD : Cán b tín dng - CIC : Trung tâm thông tin tín dng Ngân hàng nhà nc - CP : C phn. - CTTC : Cho thuê tài chính - DN : Doanh nghip. - DNNN : Doanh nghip Nhà nc. - DNTN : Doanh nghip t nhân - DPRR : D phòng ri ro - HCTTC: Hp đng cho thuê tài chính - MTV : Mt thành viên - NH : Ngân hàng - NHT&PTVN : Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam - NHNN : Ngân hàng Nhà nc - NHNN&PTNTVN : Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam - NHTM : Ngân hàng thng mi - QHKH : Quan h khách hàng - Q : Quyt đnh - QTRR : Qun tr ri ro - QTRRTD: Qun tr ri ro tín dng - RR : Ri ro - RRTD : Ri ro tín dng - TCTD : T chc tín dng - TNHH : Trách nhim hu hn. - TS : Tài sn - TTTD : Thông tin tín dng - WTO : T chc Thng mi Th gii DANH MC CÁC BNG, BIU STT Tên bng Trang Bng 2.1 Tình hình n xu ti các Công ty CTTC 32 Bng 2.2 C cu d n cho thuê theo loi hình doanh nghip 2008- 2010 35 Bng 2.3 C cu d n cho thuê theo nhóm tài sn 2008-2010 37 Bng 2.4 Phân loi nhóm n 2008-2010 39 Bng 2.5 Trích lp d phòng ri ro 2008-2010 39 Bng 2.6 N quá hn 2007-2010 41 Bng 2.7 T l n quá hn theo ngành ngh nm 2010 43 Bng 2.8 N xu và t l n xu 2007-2010 44 Bng 2.9 Mt s nguyên nhân dn đn n xu theo loi tài sn thuê 45 Bng 2.10 N xu ca các Công ty cho thuê tài chính trong Hip hi Cho thuê tài chính Vit Nam nm 2009 - 2010 47 Bng 2.11 T l N xu ca các Công ty cho thuê tài chính trong Hip hi Cho thuê tài chính Vit Nam nm 2010 48 Bng 2.12 Lãi treo và t l lãi treo 2007-2010 49 Bng 3.1 Các bin đc lp đc s dng trong phân tích hi quy mô hình Binary Logistic 63 Bng 3.2 Variables in the Equation 68 Bng 3.3 Omnibus Tests of Model Coefficients 69 Bng 3.4 Model Summary 69 Bng 3.5 Classification Table (a) 70 Bng 3.6 So sánh phân loi n và xác sut kh nng tr đc n vay ca 72 doanh nghip 74 Bng 3.7 Mô t phân nhóm n da trên xác sut kh nng tr đc n 76 [...]... Binary Logistic trong phân tích r i ro tín d ng t i Công ty Cho thuê tài chính II Ngân hàng Ch ng 4 : Gi i pháp nâng cao ch t l II Ngân hàng u t và Phát tri n Vi t Nam ng tín d ng t i Công ty Cho thuê Tài chính u t và Phát tri n Vi t Nam 5 CH C S NG 1 LÝ LU N V QU N LÝ R I RO TÍN D NG TRONG HO T NG CHO THUÊ TÀI CHÍNH VÀ MÔ HÌNH H I QUY BINARY LOGISTIC 1.1 C s lý lu n v qu n tr r i ro tín d ng trong... tài chính II- Ngân hàng u t và Phát tri n Vi t Nam làm tài nghiên c u trong lu n v n t t nghi p 2 M c tiêu c a tài - V lý lu n : phân tích c s lý lu n v ho t ro tín d ng trong ho t ng cho thuê tài chính và r i ng cho thuê tài chính, qua ó nêu b t s c n thi t ph i phân tích r i ro tín d ng cho thuê tài chính trong công tác qu n lý r i ro tín d ng c a các công ty cho thuê tài chính Vi t Nam - V th c ti... tính Do ó, kinh doanh có hi u qu , m b o an toàn ho t ng và không ng ng phát tri n, Công ty cho thuê tài chính II- BIDV c n ph i nh n di n, phân tích r i ro t ó có các gi i pháp thích h p toàn ho t gi m thi u r i ro, nâng cao ch t l ng và an ng Xu t phát t nhu c u trên, tác gi ã ch n tài “ ng d ng mô hình Binary Logistic vào phân tích r i ro tín d ng doanh nghi p t i Công ty cho thuê tài chính II- Ngân. .. nh h tài v n d ng mô hình h i ng n kh n ng tr n c a doanh nghi p t i các công ty cho thuê tài chính còn r t ít Chính vì v y, trong lu n v n này tác gi v n d ng mô hình kinh t l ng vào th c t , c th ây là mô hình 4 Binary Logistic vào tác gi xây d ng mô hình Trên c s mô hình ã xây d ng i phân tích t ng bi n cl p có th th y n kh n ng tr n c a khách hàng Trên c s hàng giúp các công ty cho thuê tài chính. .. nghi p và công cu c công nghi p hóa, ng châm ho t ng c a công ty là “Bình ng, H p tác, Cùng phát tri n” Trên th c t , tín d ng thuê mua tài chính c a các Công ty cho thuê tài chính t i Vi t Nam nói chung và ho t ng cho thuê tài chính c a Công ty cho thuê tài chính II -BIDV nói riêng, trong th i gian qua, c ng ã xu t hi n m t s r i ro nh không 2 thu c ti n thuê, tính chuy n nh ng c a tài s n thuê th... ng d ng t duy và các mô hình l toán h c (c th ng ng hóa c a ng d ng mô hình Binary Logistic trong phân tích r i ro tín d ng doanh nghi p b ng ph các doanh nghi p ng pháp SPSS thông qua s d ng các ch tiêu tài chính c a c t ng h p t i Công ty cho thuê tài chính II Ngân hàng và Phát tri n Vi t Nam) nh m a ut c ra nh ng ánh giá và d báo c a mô hình trong vi c h tr công tác qu n tr r i ro tín d ng, qua... khách hàng c a công ty cho thuê tài chính l n áp d ng luôn cho khách hàng c a công ty cho thuê tài chính nh Kinh nghi m c a Nh t B n: Bài h c quan tr ng rút ra t kinh nghi m c a các công ty cho thuê tài chính Nh t: Công ty CTTC nên ch n ng r i ro trong t ng trong vi c ánh giá m t khách hàng có ti m ng lai g n và xa, t ó có bi n pháp x lý càng s m càng t t N u m c l c a công ty cho thuê tài chính v thuê. .. và nh Trong nh ng tr h p nh v y, m t kênh huy ng khác mà doanh nghi p có th tìm ng n là các công ty cho thuê tài chính V i nh ng u i m c a mình, cho thuê tài chính t ra thích h p v i nh ng doanh nghi p m i thành l p, có l Công ty cho thuê tài chính II Ngân hàng n v thành viên c a Ngân hàng ng v n nh u t và Phát tri n Vi t Nam, là u t và Phát tri n Vi t Nam – M t trong b n ngân hàng qu c doanh l n... tài chính ã cam k t” T các khái ni m v r i ro tín d ng, xu t phát t chính thì có th hi u: c thù ho t ng cho thuê tài 6 R i ro ho t ng cho thuê tài chính là nh ng t n th t mà công ty cho thuê tài chính ph i gánh ch u khi bên thuê không th c hi n cam k t t i h p ngh a v c a mình theo ng cho thuê tài chính 1 1.1.1.2 Các lo i r i ro tín d ng trong ho t R i ro trong ho t t i c a ho t y ng cho thuê tài chính. .. nh cho thuê m t cách t t nh t nh m gi m thi u r i ro tín d ng 6 N i dung nghiên c u Ngoài ph n M Ch u và K t lu n, lu n v n c chia thành 4 ch ng 1 : C s lý lu n v qu n tr r i ro tín d ng trong ho t ng: ng cho thuê tài chính và mô hình h i quy Binary Logistic Ch ng 2 : Th c tr ng qu n tr r i ro tín d ng t i Công ty Cho thuê tài chính II Ngân hàng Ch ng 3 : u t và Phát tri n Vi t Nam ng d ng mô hình Binary . : Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam - BLC : Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam - BLC II : Công ty Cho thuê Tài chính II Ngân hàng u t và Phát. ri ro tín dng ti Công ty Cho thuê tài chính II Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam. Chng 3 : ng dng mô hình Binary Logistic trong phân tích ri ro tín dng ti Công ty Cho thuê tài. DNG MÔ HÌNH BINARY LOGISTIC VÀO PHÂN TÍCH RI RO TÍN DNG DOANH NGHIP TI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II NGÂN HÀNG U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM Chuyên ngành : Kinh t tài chính – Ngân