Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng TMCP thuộc sở hữu nhà nước giai đoạn 2008-2013 thao mô hình Camel và phương pháp bao dữ liệu Dea

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM   PHM PHAN BCH YN ÁNH GIÁ HIU QU HOT NG KINH DOANH CA CÁC NGỂN HÀNG THNG MI C PHN THUC S HU NHÀ NC GIAI ON 2008-2013 THEO MÔ HÌNH CAMEL VÀ PHNG PHÁP BAO D LIU DEA LUN VN THC S KINH T  TP. H Chí Minh, Tháng 05/2014. B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM   PHM PHAN BCH YN ÁNH GIÁ HIU QU HOT NG KINH DOANH CA CÁC NGỂN HÀNG THNG MI C PHN THUC S HU NHÀ NC GIAI ON 2008-2013 THEO MÔ HÌNH CAMEL VÀ PHNG PHÁP BAO D LIU DEA Chuyên ngành: Tài chính ậ Ngân hàng Mã s: 60340201 LUN VN THC S KINH T  ng dn khoa hc: PGS.TS. TRN HUY HOÀNG TP. H Chí Minh, Tháng 05/2014. LI CAM OAN ày là công trình nghiên cu ca riêng tôi. Các gii pháp kin ngh do cá nhân tôi rút ra t quá trình nghiên cu lý lun và thc tin. TP.HCM, Ngày tháng 05 nm 2014. Tác gi lun vn Phm Phan Bch Yn MC LC TRANG PH BÌA L MC LC DANH MC CÁC CH VIT TT DANH MC BNG BIU Trang  1 1. Lý  1 2.  2 3.  2 4.   3 5.  3 6.  4 7.  4    5 1.1.  5 1.2.   6 1.2.1 Nhóm yu t khách quan 6 1.2.2 Nhóm yu t ch quan 8 1.3.   11 1.3.1.  mô hình CAMEL 11 1.3.1.1. c v mô hình CAMEL 11 1.3.1.2. ng hiu qu hong kinh doanh ci c phn thuc s hc theo mô hình CAMEL 15 1.3.1.3. m ca mô hình CAMEL 20 1.3.2.  liu DEA 21 1.3.2.1. c v  liu DEA 21 1.3.2.2. ng hiu qu hong kinh doanh 22 1.3.2.3. m ca mô hình DEA 24 1.4.         24 1.4.1. Các nghiên cu ánh giá hiu qu hong kinh doanh ngân hàng da vào mô hình CAMEL 24 1.4.1.1. Nghiên cc ngoài 24 1.4.1.2. Nghiên cc 26 1.4.2. Các nghiên cánh giá hiu qu hong kinh doanh ngân hàng da  liu DEA 26 1.4.2.1. Nghiên cc ngoài 26 1.4.2.2. Nghiên cc 28  29    30 2.1.   30 2.2.   30 2.3.               Ngâ 32 2.3.1. C phn hóa 32 2.3.2. Quy mô hong 33 2.3.2.1. Quy mô hong ca Vietinbank 34 2.3.2.2. Quy mô hong ca BIDV 34 2.3.2.3. Quy mô hong ca Vietcombank 35 2.3.3. i mi công ngh 36 2.3.3.1. i mi công ngh ti Vietinbank 36 2.3.3.2. i mi công ngh ti BIDV 37 2.3.3.3. i mi công ngh ti Vietcombank 38 2.3.4. Quan h hp tác quc t 39 2.3.4.1. Quan h hp tác quc t ti Vietinbank 39 2.3.4.2. Quan h hp tác quc t ti BIDV 39 2.3.4.3. Quan h hp tác quc t ti Vietcombank 40 2.3.5. Ngun nhân lc 40 2.3.5.1. Ngun nhân lc ti Vietinbank 40 2.3.5.2. Ngun nhân lc ti BIDV 41 2.3.5.3. Ngun nhân lc ti Vietcombank 41 2.4.  -2013 43 2.4.1. Hong vn 43 2.4.2. Hong tín dng 44 2.4.3. Hong dch v 44 2.5.   45 2.5.1. Kh n 46 2.5.2. Chng tài sn 47 2.5.3. c qun tr 50 2.5.4. Kh i 52 2.5.5. Kh n 54 2.5.6. Xp h    i c phn thuc s hu  c theo mô hình CAMEL 56 2.6.   56 2.6.1. Mô t d liu 56 2.6.2. Kt qu nghiên cu 57 2.6.2.1. Hiu qu toàn b, hiu qu k thut thun và hiu qu quy mô ca  i c phn thuc s hn 2008- 2013 57 2.6.2.2. u qu hong kinh doanh c mi c phn thuc s hc theo ch s Malmquist 60 2.7.               -2013 62 2.7.1. Nhng thành qu c 62 2.7.2. Nhng hn ch và nguyên nhân 64  66               67 3.1.          67 3.2.           68 3.2.1. Nhóm gii pháp rút ra t kt qu  d liu DEA 68 3.2.1.1. Gii pháp nh n 68 3.2.1.2. Gii pháp nhm nâng cao chng tài sn có 70 3.2.1.3. Gii pháp nhc qun tr 72 3.2.1.4. Gii pháp nh i 73 3.2.1.5. Gii pháp nh n 74 3.2.1.6. Không ngn công ngh ngân hàng 76 3.2.1.7. Không ngng m r tn dng li th v quy mô 77 3.2.2. Nhóm gii pháp khác 78 3.2.2.1. y mnh xây dng u 78 3.2.2.2. Ca hp tác quc t 81 3.2.2.3. y mu, sp xi mi ngân hàng 81  85  86 DANH MC VIT TT BNG VIT TT TRONG TOÀN LU ACB Ngân hàng TMCP Á Châu BIDV n Vit Nam CAMEL H thng vng mnh ca t chc tài chính CAR T l an toàn vn ti thiu CTG t Nam DEA  liu NHNN NHTM Ngân hàng Nc Ngân hi NHTMNN i c phn thuc s hu c ROA Thu nhp ròng/tng tài sn ROE Thu nhp ròng/tng tài sn TMCP TCTD i c phn T chc tín dng VCB Ngân hàng TMCP Ngot Nam Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngot Nam Vietinbank t Nam BNG VIT TT KT QU CHY PHN MM DEA effch i hiu qu k thut Technical efficiency change techch Thay i tin b công ngh Technological change pech i hiu qu thun Pure technical efficiency change sech i hiu qu quy mô Scale efficiency change tfpch t nhân t tng hp Total factor productivity TE Hiu qu k thut Technical efficiency SE Hiu qu quy mô Efficiency Scale drs Hiu qu gim theo quy mô Decreasing returns to scale cons Hiu qu  Constant returns to scale [...]... ph n thu c s h u ng kinh doanh c a các ngân hàng c theo mô hình CAMEL và bao d li u DEA t s gi i pháp và ki n ngh nh m nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh c a i c ph n thu c s h u c 5 KINH DOANH NGÂN HÀNG THEO MÔ HÌNH CAMEL VÀ DEA 1.1 kinh doanh th ng, m c tiêu bao trùm c a các t ch c kinh t là kinh doanh có hi u qu và t i nhu ng kinh doanh luôn bi h i m i t ch c kinh t ph i có chi c xem là m t ngh... c a mô hình CAMEL c a t t c các Ngân hàng N c , ng hi u su t t ng th c a các Ngân hàng N , c là khác nhau Ngoài ra, tác gi k t lu n r ng các ngân hàng có nhu c u c i thi n hi u su t c a h c các tiêu chu n mong mu n u qu ho ng c ng cu i c a các ngân hàng khu v n 2003-2007 d a vào mô hình CAMEL H nhân 10 ngân hàng m i mô hình CAMEL Prasad và G.Ravinder (2012) b ng mô hình CAMEL cho 20 ngân hàng qu c h... trong ho giám sát và phòng ng ngân hàng Còn li u c các nhà nghiên c u ng d ng r ng kinh doanh c u qu ho t i Xu t phát t nh ng lý do trên, tác gi nghiên c qu ho ng kinh doanh c h u c u i c ph n thu c s n 2008-2013 theo mô hình CAMEL và d li u 2 ng nghiên c i c ph n thu c s h u nhà c C th t Nam, Ngân hàng TMCP TMCP Ngo n Vi t Nam và Ngân hàng t Nam Ph m vi nghiên c i c ph n m toán c a các ngân c Vi n 2008-2013. .. u qu ho ng kinh doanh NHTMNN là r t c n thi có nh ng gi i pháp kh c ph c nh ng t n t i và phát huy nh ng m t tích c c nh m nâng cao l u ngành c a h th ng NHTM V yb hi u qu ho các NHTMNN m t cách toàn di n? Hi u qu ho ng kinh doanh c a ng kinh doanh c a ngân hàng i có th nh CAMEL, li u DEA, v.v Mô hình CAMEL t cách toàn di n tình hình tài chính, s c kh e tài chính, hi u qu ho ra bi ng kinh doanh c t... ng i nhà cs h u trên 50% v n s h u 100% v trên 50% v ul cg ul i c ph n thu u l T i Vi t Nam, hi n có 5 bao g m: Ngân hàng TMCP Ngo c cs h u c t Nam, Ngân hàng TMCP Công n Vi t Nam, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam, Ngân hàng TMCP Phát tri n Nhà ng B ng Sông C u Long Nhóm ngân hàng này chi m trên 50% th ph n tín d ng c a n n kinh t i g m VietinBank, Vi c t c a ngành ngân hàng. .. ng kinh doanh c s h u i c ph n thu c li u DEA ra sao? 3) C n nh ng gi nâng cao hi u qu ho i c ph ng kinh doanh c a c trong th i gian t i? 4 Lu c hoàn thành thông qua nhi nghiên c u khác nhau u qu ho i c ph n thu c s h u d cv ng kinh doanh c a các ngân c theo mô hình CAMEL, tác gi s ng kê mô t áp d ng trong c li u DEA Ngoài ng h p và c s d ng xuyên su t lu 5 H th CAMEL n nay vi c áp d ng mô hình CAMEL. .. Ngân hàng Phát tri n nhà ng b ng sông C u Long (MHB) Vì th m u nghiên c u c a lu ch còn 3 NHTMNN: Vietinbank, BIDV và Vietcombank H n ch trong ng d ng mô hình CAMEL ch các NHTMNN s u tiên: kh c qu n tr , kh u qu ho ng c a toàn v n, ch ng tài i và kh n 7 Ngoài ph n m u ra, lu tc u3 ng quan v hi u qu ho i, mô hình CAMEL và ng kinh doanh c a ngân hàng li u DEA u qu ho i c ph n thu c s h u ng kinh doanh. .. này lên, th m chí s d ng nhân l c S n k ho ch kinh doanh c a ngân hàng i liên t c v nhân s n nh 11 1.3 kinh doanh 1.3.1 các mô hình CAMEL 1.3.1.1 CAMEL Mô hình CAMEL là h th ch c tài chính Vi ng v ng m nh c a các t a trên 5 tiêu chí: v n, ch qu n tr , kh n ng sinh l i và kh ng tài s c thanh kho n c a t ch c tài chính CAMEL là nh ng ch cái vi t t t c a các ch tiêu c u thành h th ng x p h iv im t TCTD... tr ng a tài s n Ch tiêu này ph n ng kinh doanh c a m t ngân hàng Tuy nhiên, nó không tính sinh l i c a m t ngân hàng b i tính sinh l i c a m t TCTD ch u ng b i mô hình riêng bi và chi ng v c thù ho ng, thành ph n khách hàng, ng x y ra nh ng ngân hàng v i mô ng v n và cho vay truy n th ng trong khi các Ngân hàng N NIM th - n ho L i nhu n ho cv i ng hi u qu vì quy mô r ng l n c a h ng trên t ng tài... 1.2.1 ng kinh t , chính tr , xã h c: Ngành ngân hàng là m t ngành huy t m ch c a n n kinh t ng kinh t , chính tr xã h i n hi u qu ho chung và NHTM nói riêng Khi môi t trình s n xu t c a n n kinh t kinh t m b o kh c di ng kinh t , chính tr và xã h i nh, quá ng, các doanh nghi p trong n n c v n và hoàn tr v nh ng toàn ngành nói y ho ng c a 7 Khi n n kinh t t ng cao và nh, các khu v c khác trong n n kinh . hiu qu hot đng kinh doanh ca các ngân hàng thng mi c phn thuc s hu nhà nc giai đon 2008-2013 theo mô hình CAMEL và phng pháp bao d liu DEA 2. i tng và phm vi nghiên. YN ÁNH GIÁ HIU QU HOT NG KINH DOANH CA CÁC NGỂN HÀNG THNG MI C PHN THUC S HU NHÀ NC GIAI ON 2008-2013 THEO MÔ HÌNH CAMEL VÀ PHNG PHÁP BAO D LIU DEA Chuyên ngành:. V HIU QU HOT NG KINH DOANH CA NGÂN HÀNG THNG MI THEO MÔ HÌNH CAMEL VÀ PHNG PHÁP BAO D LIU DEA 1.1. Khái quát v hiu qu hot đng kinh doanh ca ngân hàng thng mi 