GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG TMCP NIÊM YẾT TRÊN TTCK VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 - 2013.PDF

B GIỄOăDCăVÀăÀOăTO TRNGăI HC KINH T TP.HCM   NGUYN TH THANH HNG GIIăPHỄPăNỂNGăCAOăHIU QU HOTăNG KINH DOANH TIăCỄC NGỂNăHÀNGăTHNGăMI C PHN NIểMăYT TRểNăTH TRNG CHNGăKHOỄN VIT NAM GIAIăON 2010-2013 LUN VN THC S KINH T  TP. H Chí Minh, Tháng 08/2014. B GIỄOăDCăVÀăÀOăTO TRNGăI HC KINH T TP.HCM   NGUYN TH THANH HNG GIIăPHỄPăNỂNGăCAOăHIU QU HOTăNG KINH DOANH TIăCỄC NGỂNăHÀNGăTHNGăMI C PHN NIểMăYT TRểNăTH TRNG CHNGăKHOỄN VIT NAMăGIAIăON 2010-2013 ChuyênăngƠnh:ăTƠiăchínhă- NgơnăhƠng Mƣăs: 60340201 LUN VN THC S KINH T  Ngi hng dn khoa hc: TS. TRN QUC TUN TP. H Chí Minh, Tháng 08/2014 LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan lun vn nƠy lƠ công trình nghiên cu ca tôi. S liu đa ra trong lun vn nƠy lƠ trung thc, đc thu thp t các ngun đáng tin cy. Các gii pháp kin ngh do cá nhơn tôi rút ra t quá trình nghiên cu lỦ lun vƠ thc tin. TP.HCM, ngày 27 tháng 08 nm 2014. Tácăgiălunăvn NguynăThăThanhăHng MC LC TRANG PH BỊA LI CAM OAN MC LC DANH MC CÁC CH VIT TT DANH MC BNG BIU DANH MC BIU  PHN M U 1 1. LỦ do chn đ tƠi 1 2. i tng vƠ phm vi nghiên cu 2 3. Phng pháp nghiên cu 2 4. Mc tiêu vƠ cơu hi nghiên cu 3 5. Tính mi ca đ tƠi 3 6. Kt cu lun vn 4 CHNG 1: Lụ LUN CHUNG V HIU QU HOT NG KINH DOANH VÀ CÁC PHNG PHÁP ÁNH GIÁ HIU QU HOT NG KINH DOANH TI CÁC NGỂN HÀNG THNG MI C PHN NIểM YT TRểN TH TRNG CHNG KHOÁN VIT NAM 5 1.1. LỦ lun chung v hiu qu hot đng kinh doanh ca ngơn hƠng thng mi c phn niêm yt 5 1.1.1. Khái quát v ngơn hƠng thng mi c phn niêm yt 5 1.1.1.1. Khái nim v ngơn hƠng thng mi c phn niêm yt 5 1.1.1.2. Các điu kin đ ngơn hƠng thng mi c phn đc niêm yt 5 1.1.1.3. Nhng li íchkhi ngơn hƠng niêm yt trên th trng chng khoán 7 1.1.2. Khái quát v hiu qu hot đng kinh doanh ca ngơn hƠng thng mi c phn niêm yt 9 1.1.2.1. Khái nim hiu qu hot đng kinh doanh ca ngơn hƠng niêm yt 9 1.1.2.2. S cn thit ca vic nơng cao hiu qu hot đng kinh doanh cho ngơn hƠng thng mi c phn niêm yt 10 1.1.2.3.Nhng hot đng c bn ca NHNY 11 1.2. Các phng pháp đánh giá hiu qu hot đng kinh doanh 13 1.2.1. Phng pháp đánh giá da vƠo các ch tiêu tƠi chính 13 1.2.1.1. Nhóm ch tiêu sinh li 13 1.2.1.2. Nhóm ch tiêu phn ánh nng lcqun lỦ chi phí 14 1.2.1.3. Nhóm ch tiêu phn ánh cht lng tƠi sn 16 1.2.2. Phng pháp đánh giá da vƠo phng pháp bao d liu DEA 17 1.2.2.1. Gii thiu phng pháp bao d liu DEA 17 1.2.2.2. u vƠ nhc đim ca phng pháp bao d liu DEA 18 1.2.2.3. Các tiêu chí đo lng 19 1.2.2.4.Mt s nghiên cu trc đơy ng dng phng pháp bao d liu DEA đ đánh giá hiu qu hot đng kinh doanh ca ngơn hƠng thng mi 22 1.3. La chn các ch s tƠi chính vƠ bin nghiên cu 25 Kt lun chng 1 26 CHNG 2: THC TRNG HIU QU HOT NG KINH DOANH CA NGỂN HÀNG THNG MI C PHN NIểM YT TI VIT NAM GIAI ON 2010-2013 27 2.1. Bi cnh nn kinh t Vit Nam giai đon 2010-2013 27 2.1.1. Bi cnh chung 27 2.1.2. Tác đng ca bi cnh kinh t lên h thng ngơn hƠng Vit Nam 28 2.2. Khái quát v các ngơn hƠng thng mi c phn niêm yt ti Vit Nam 30 2.3. Thc trng hot đng kinh doanh ca các NHNY giai đon 2010-2013 32 2.3.1. Tình hình hot đng kinh doanh 32 2.3.1.1. Hot đng huy đng vn 32 2.3.1.2. Hot đng tín dng 33 2.3.1.3. Hot đng kinh doanh dch v 35 2.3.1.4. Các hot đng khác 36 2.3.2. Kt qu hot đng kinh doanh 37 2.4. ánh giá hiu qu hot đng kinh doanh ca các NHNY ti Vit Nam 39 2.4.1. ánh giá hiu qu hot đng kinh doanh theo các ch s tƠi chính 39 2.4.1.1. Kh nng sinh li 39 2.4.1.2. Nng lc qun lỦ chi phí 43 2.4.1.3. Cht lng tƠi sn có 44 2.4.2. ánh giá hiu qu hot đng kinh doanh ca các NHNY theo phng pháp bao d liu DEA 47 2.4.2.1. Hiu qu k thut vƠ hiu qu kinh t 47 2.4.2.2. Ch s Malmquist 50 2.5. Nhng thƠnh qu vƠ hn ch ca các NHNY trong thi gian qua 52 2.5.1. Nhng thƠnh qu đƣ đt đc 52 2.5.2. Mt s hn ch vn còn tn ti  các NHNY 53 Kt lun chng 2 57 CHNG 3: MT S GII PHÁP VÀ KIN NGH NHM NỂNG CAO HIU QU HOT NG KINH DOANH TI CÁC NGỂN HÀNG THNG MI C PHN NIểM YT TRểN TH TRNG CHNG KHOÁN VIT NAM 58 3.1. nh hng phát trin h thng ngơn hƠng thng mi Vit Nam đn nm 2020 tm nhìn nm 2025 58 3.2. Mt s gii pháp nơng cao hiu qu hot đng kinh doanh ti các NHNY trong thi gian ti 60 3.2.1. Gii pháp thúc đy tng trng tín dng vƠ hn ch n xu 60 3.2.1.1. Gii pháp thúc đy tng trng tín dng 60 3.2.1.2. Gii pháp hn ch n xu 62 3.2.2. Gii pháp tit kim chi phí hot đng 63 3.2.3. Tng cng ng dng công ngh ngơn hƠng 64 3.2.4. Tng cng m rng quy mô 65 3.3. Mt s gii pháp khác 65 3.3.1. Gii pháp gia tng cht lng tín dng 65 3.3.1.1. Tng cng gim thiu riro do bt cơn xng thông tin trc khi quyt đnh cho vay 65 3.3.1.2.Tng cng giám sát hot đng tín dng 66 3.3.1.3.o đc ngh nghip phi đc coi trng 67 3.3.2. Gii pháp ly li nim tin ca nhƠ đu t trên th trng chng khoán 67 3.3.3. Gii pháp nơng cao nng lc qun tr 68 3.3.3.1. Nơng cao nng lc điu hƠnh 68 3.3.3.2. Nơng cao nng lc qun tr ri ro 71 3.3.4. To s khác bit trong chin lc phát trin sn phm 71 3.4. Kin ngh 72 3.4.1. HoƠn thin th ch 72 3.4.2. RƠ soát vƠ đánh giá đnh k tin trình tái cu trúc h thng ngơn hƠng 74 Kt lun chng 3 75 KT LUN CHUNG 76 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC VIT TT ACB Ngơn hƠng TMCP Á Chơu BIDV Ngơn hƠng TMCP u t vƠ Phát trin Vit Nam (BIDV) CTG Ngơn hƠng TMCP Công Thng Vit Nam (Vietinbank) DEA Phơn tích bao d liu (Data envelopment analysis) EIB Ngơn hƠng TMCP Xut nhp khu Vit Nam (Eximbank) MBB Ngơn hƠng TMCP Quơn i NHNY Ngơn hƠng thng mi c phn niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam NHTM Ngơn hƠng thng mi NHTMNN Ngơn hƠng TMCP nhƠ nc Vit Nam NVB Ngơn hƠng thng mi c phn Nam Vit (Navibank) ROA Thu nhp ròng/Tng tƠi sn ROE Thu nhp ròng/Vn ch s hu SHB Ngơn hƠng TMCP SƠi Gòn ậ HƠ Ni STB Ngơn hƠng TMCP SƠi Gòn Thng Tín (Sacombank) TCTD T chc tín dng VCB Ngơn hƠng TMCP Ngoi Thng Vit Nam (Vietcombank) Bng vit tt kt qu chy phn mm DEAP 2.1 crste Hiu qu k thut toƠn b Technical efficiency drs Hiu qu gim theo quy mô Decreasing returns to scale effch Thay đi hiu qu k thut Technical efficiency change irs Hiu qu tng theo quy mô Constant returns to scale pech Thay đi hiu qu thun Pure technical efficiency change scale Hiu qu quy mô Efficiency Scale sech Thay đi hiu qu quy mô Scale efficiency change tfpch Thay đi nng sut nhơn t tng hp Total factor productivity techch Thay đi tin b công ngh Technological change DANH MC BNG BIU Bng 1.1: Tng hp các ch tiêu tƠi chính 15 Bng 2.1: T l tin gi khách hƠng so vi vn huy đng ti các NHNY 32 Bng 2.2: T l cho vay khách hƠng so vi d n cho vay ti các NHNY 33 Bng 2.3: Thu nhp lƣi thun so vi tng thu nhp ti các NHNY 34 Bng 2.4: Thu nhp hot đng dch v so vi tng thu nhp ti các NHNY 36 Bng 2.5: T l chi phí hot đng so vi tng thu nhp ti các NHNY 38 Bng 2.6: Kh nng sinh li ti các NHNY 40 Bng 2.7: Nng lc qun lỦ chi phí ti các NHNY 43 Bng 2.8: Cht lng tƠi sn có ti các NHNY 45 Bng 2.9: Hiu qu hot đng kinh doanh ti các NHNY giai đon 2010-2013 46 Bng 2.10: Kt qu c lng hiu qu k thutvƠ hiu qu quy mô 48 Bng 2.11: Ch s Malmquist trung bình c nm 50 Bng 2.12: Ch s Malmquist trung bình ca mi ngơn hƠng 50 DANH MC BIU  Biu đ 1.1: Hiu qu k thut vƠ hiu qu phơn b 19 Biu đ 2.1: Tng trng kinh t vƠ lm phát ca Vit Nam 27 Biu đ 2.2: Tng tƠi sn ca các NHNY giai đon 2010-2013 30 Biu đ 2.3: Li nhun sau thu ca các NHNY giai đon 2010-2013 36 Biu đ 2.4: T l chi phí d phòng ri ro giai đon 2010-2013 38 1 PHNăMăU 1. LỦădoăchnăđătƠi Phát trin kinh t ca mt quc gia ph thuc vƠo rt nhiu yu t nh tng trng vƠ phát trin công nghip, hin đi hóa nông nghip, m rng xut nhp khuầ VƠ lnh vc ngơn hƠng lƠ mt thƠnh phn ht sc quan trng thúc đy nn kinh t ca mi quc gia phát trin. Cng vì th, hiu qu hot đng kinh doanh ca ngƠnh ngơn hƠng lƠ thc đo hiu qu vƠ lƠ ch báo đ kim tra hiu sut ca bt k nn kinh t nƠo. i vi Vit Nam, ngƠnh ngơn hƠng phát trin mnh m trong vƠi thp k qua. n nay, nó đc xem nh lƠ huyt mch ca nn kinh t. Tuy vy, cuc khng hong tƠi chính toƠn cu nm 2008 cùng vi khng hong n công chơu Ểu vƠ suy thoái kéo dƠi các quc gia phát trin vƠ mi ni, lƠm cho nn kinh t Vit Nam cng đi mt vi vô vƠn thách thc. Trong bi cnh trƠn ngp khó khn đó, ngƠnh Ngơn hƠng cng b tn thng, hiu qu hot đng kinh doanh sa sút nghiêm trng. Mt khi hiu qu hot đng kinh doanh ca các ngơn hƠng thng mi sa sút, nu đ tình trng nƠy kéo dƠi s nh hng ti h thng tƠi chính, trm trng hn s dn ti khng hong ngơn hƠng. iu nƠy s vô cùng ti t cho nn kinh t quc gia, đc bit lƠ các nn kinh t d tn thng nh Vit Nam. Dù có nhiu đim ni bt so vi các ngơn hƠng khác, song hot đng kinh doanh ca các ngơn hƠng niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam cng suy gim trong giai đon 2010-2013. iu nƠy li cƠng to mi bt an trong lòng ngi dơn. Bi l các ngơn hƠng nƠy đƣ tr thƠnh ngơn hƠng ca công chúng nên chu s giám sát ca nhiu đi tng: Ngơn hƠng nhƠ nc, y ban chng khoán nhƠ nc, nhƠ đu t, ngi gi tinầ Hiu qu hot đng kinh doanh ca các ngơn hƠng đƣ niêm yt cng vì th li cn phi đc quan tơm hn na. [...]... chi , doanh, q 9 1.1.2 1.1.2.1 Hi u qu ho t ng quen thu c ch c s n xu t kinh doanh m hi u qu ho t t, ta ph c th doanh v hi u qu ho t ng kinh doanh c a m iv ib tk t ng kinh doanh t qu ho ng kinh K t qu ho ch n xu t kinh doanh Ch ng h n, k t l i nhu n sau thu ng n con s bi kinh doanh s ph C t qu ho cao hay th p ng kinh doanh Khi hi u qu ho t nhi v hi u qu ho n r ng, c ng gi i h n kh ng kinh doanh. .. ra, li u DEA u Th c ng d c - u ra d ng uc pv c Vi c l a ch n 201 0- cho r ng kho ng th ub i ng th i gian h n th a c p nh t ng th i gian v u qu ho ng kinh doanh c c chi ti di 6 N nm u ra, lu tc u3 n chung v hi u qu ho hi u qu ho t ng kinh doanh t ng ch i c ph n t Nam c tr ng hi u qu ho i c ph ng kinh doanh t ng kinh doanh t i ng ch Vi n 201 0- 2013 t s gi ng kinh doanh t i ch Vi t Nam trong th i gian t i... i n ngh nh i c ph u qu ho t t ng 5 DOANH KINH DOANH 1.1 1.1.1 1.1.1.1 i c ph t Nam (NHNY c c ph i qu c doanh) ho nh c ng ch t ut c ph n t ng ch p theo quy t Nam 1.1.1.2 1 - 1 TCTD) 26/2012/TT- nh v vi t c phi u 6 - - - gian 06 gian 2 - - 1 NHNY - 7 1.1.1.3 khi Mang l v n tranh kh anh Minh b ch - in 8 cv nl n Th ng ch i v i ba ch v ng th c hi u ki ng c p Trong n n kinh t hi ng v n r ng v i, th ng ch... i c ph ho t ng thi t th ng kinh doanh c a ng ch t Nam (NHNY) t y u trong su nt nc i c nh ch 201 0- 2013 l i ro nh ng gi NHNY n n, k p th i y n b n v ng Xu nh cao hi u qu ho y t Gi ng kinh doanht i ng ch i c ph Vi n 201 0- 2 u V im m u qu ho t trong th i gian t i lu ng kinh it uc a i c ph ng ch ng t Nam Ph u u qu ho i Vi tin c y c a d li ng c u h t s c quan tr s d c ki n201 0- 2013 c a 9 NHNY, bao g m:... d ng 4 M u Lu m gi i quy t hai m Th nh t: u sau: u qu ho i c ph t th ch ng kinh doanh c ng ch Vi li u DEA Th hai: u qu ho i c ph t ng kinh doanh ng ch Vi t Nam trong th i gian t i u Xu m s 1) Hi u qu ho t : ng kinh doanh c ng ch i c ph n t i Vi t Nam n 201 0- 2013 th 2) C n nh ng gi u qu ho i c ph y ng ch ng kinh doanh cho Vi t Nam trong th i giant i? 5 Qua tham kh t mm Th nh th n th c th m it m 4 Th... t l a ch d li u qu ho n khi ng d ng kinh doanh c n 201 0- 2013 - T s), S 200 0- - c 24 M t trong nh u ng d li n s Nguy n Vi (2008) v i m n hi u qu ho N i Vi d ng c a n Vi ut nc ng t ng v n ut li ud n 2001 c u ch ra r 2005 K t qu n 200 1-2 005 m i s d ng 79,1% y u t d K th t qu n hi u qu ho ng kinh doanh c a h th ng NHTM Vi t Nam, v i d li u d NHTMCP trong a 22 n 200 6- ut ng, V n, V ut u ra bao g m: Thu... doanh m cho r ng m t n n kinh t u qu n n xu t c ngu n l c c a n n kinh t sao cho vi c s d ng m i ngu n l c s n xu gi i h n kh ng n xu t s nh n kinh t u qu ng p g kinh doanh m l i cho r ng hi u qu ho ng kinh doanh ph a k t qu c k t qu l ch gi u qu T ng hi u qu ho m t t ch c ph c k t qu m i a k t qu ch gi ng th i, hi u qu kinh doanh ng kinh doanh c a ra u qu 10 t ra 1.1.2.2 N n kinh t i, t m quan tr... 1.2.1.3 IM cao sau ( -Gross NPL to Advance) T l n x u cho bi x ng cho vay T l u hi u cho th c qu p so v c l i, t l c cho th y ch T l c c i thi n c: = T i Vi t Nam, theo Quy T ng n x u T ng cho vay (1.6) - a c c nghi ng t v n 17 13 /2010/ TT- 0, (N -Net NPL to Net Advances) T l n x n t t nh i tr ng T l r i c: = T ng n x u - D T cho vay - D (1.7) ng2 (D D nh ng t n th x d iv nn c s v nd u qu ho ng kinh doanh. .. th d ng ph n m s s n b i Coelli (1996) y, v i m u qu ho n 201 0- ng s k th li c gi p th c ti n c NHNY Xu pc nv u qu ho ng l a ch ng kinh doanh c p th pv n nh ng l i th c a m t NHNY so v n chung v v n d ng nh ng kinh doanh c ,t c ti n t i n nh t v m t m t Vi c t ng h s li u u qu ho t 27 GIAI -2 013 2.1 -2 013 2.1.1 Sau ch ng c a cu c kh ng ho cs - c kh ng ho ng ph i m i gian u t t y u th gi b u nh a kh... gi m d Phan Th Qu ng d u qu ho Vi ng kinh doanh c n 200 8-2 012 Ba bi g li u DEA i c ph n c ch nc ng Hai bi thu K t qu ch ra r qu k thu t i nhu c t hi u qu ho chi m 50% trong m c qu n tr , ch nh, Ti n ng c n ph ng ngu u 25 1.3 c p trong ph gi ng d u qu ho c T i Vi t Nam, s li c nhi ng c nhi u trong nh c ki d li u s d ng t t c s s s d ng 7 ch ho ng kinh doanh c n 201 0- 2013 c li u s (t u qu c thu th l c . TRNG HIU QU HOT NG KINH DOANH CA NGỂN HÀNG THNG MI C PHN NIểM YT TI VIT NAM GIAI ON 201 0- 2013 27 2.1. Bi cnh nn kinh t Vit Nam giai đon 201 0- 2013 27 2.1.1. Bi cnh. cnh kinh t lên h thng ngơn hƠng Vit Nam 28 2.2. Khái quát v các ngơn hƠng thng mi c phn niêm yt ti Vit Nam 30 2.3. Thc trng hot đng kinh doanh ca các NHNY giai đon 201 0- 2013. 2.1: Tng trng kinh t vƠ lm phát ca Vit Nam 27 Biu đ 2.2: Tng tƠi sn ca các NHNY giai đon 201 0- 2013 30 Biu đ 2.3: Li nhun sau thu ca các NHNY giai đon 201 0- 2013 36 Biu đ