Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng TMCP việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN KIM BẰNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN KIM BẰNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN HỮU HUY NHỰT TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Kim Bằng, học viên cao học Khóa 22, chuyên ngành Ngân hàng Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu hướng dẫn giáo viên hướng dẫn khoa học Thầy PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt Các nội dung nghiên cứu kết luận văn trung thực, đúc kết từ trình học tập nghiên cứu thực tiễn Các số liệu, kết nêu luận văn có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng TP.HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2016 Tác giả Nguyễn Kim Bằng MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa thực tiễn đề tài 1.6 Kết cấu luận văn Kết luận chương CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Giới thiệu 2.2 Các yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 2.2.1 Hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 2.2.2 Các yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 11 2.2.2.1 Nhóm yếu tố ngoại sinh 11 2.2.2.2 Nhóm yếu tố nội sinh 14 2.3 Các phương pháp đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 17 2.3.1 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại phân tích số tài 17 2.3.2 Đánh giá hiệu mô hình CAMELS 21 2.3.3 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng phương pháp phân tích hiệu biên 22 2.3.4 Giới thiệu khái quát phương pháp phân tích bao liệu DEA 24 2.3.4.1 Các cách lựa chọn biến đầu vào biến đầu phương pháp phân tích DEA 25 2.3.4.2 Các mô hình DEA đánh giá hiệu kỹ thuật 26 2.4 Các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan đến đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 28 2.4.1 Nghiên cứu nước 28 2.4.2 Nghiên cứu nước 32 Kết luận chương 34 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM HIỆN NAY 35 3.1 Giới thiệu 35 3.2 Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 35 3.2.1 Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2010 - 2014 35 3.2.2 Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam thời gian qua 38 3.2.2.1 Số lượng ngân hàng 38 3.2.2.2 Quy mô hoạt động 41 3.2.2.3 Khả sinh lời: 43 3.2.2.4 An toàn hoạt động 45 3.2.2.5 Hoạt động tín dụng, huy động vốn ngân hàng thương mại 46 Kết luận chương 49 CHƢƠNG 4: PHƢƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 50 4.1 Giới thiệu 50 4.2 Vận dụng mô hình phân tích bao liệu DEA mô hình hồi quy Tobit để đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 50 4.3 Mô hình DEA đo lường hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 52 4.3.1 Xác định biến đầu vào - đầu 52 4.3.2 Mô hình ước lượng số đo lường hiệu 53 4.4 Mô hình hồi quy Tobit để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 54 4.5 Kết nghiên cứu 55 4.5.1 Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 55 4.5.2 Kết nghiên cứu mô hình phân tích bao liệu DEA 57 4.5.2.1 Kết ước lượng hiệu kỹ thuật (crste), hiệu kỹ thuật (vrste), hiệu quy mô (scale) mô hình DEA 57 4.5.2.2 Kết ước lượng hiệu suất hoạt động NHTMCP Việt Nam 59 4.5.3 Kết mô hình hồi quy Tobit đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 63 Kết luận chương 66 CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NHTMCP VIỆT NAM 67 5.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 67 5.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 67 5.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước 67 5.2.2 Đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 68 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 72 Kết luận chương 73 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TT Nghĩa Tiếng Việt Viết tắt Nghĩa Tiếng Anh AE Hiệu phân bổ Allocative efficiency CAR Hệ số an toàn vốn tối thiểu Capital Adequacy Ratio CE Hiệu chi phí Cost efficiency CIC CRS CRSTE DEA DEACRS DEAP 10 DEAVRS 11 DMU Đơn vị định 12 DRS Sản lượng giảm theo quy mô 13 Effch Thay đổi hiệu kỹ thuật 14 EPS Hệ số thu nhập cổ phiếu 15 IRS Sản lượng tăng theo quy mô 16 M&A Mua bán sáp nhập 17 NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Trung tâm thông tin tín dụng Credit Information Ngân hàng Nhà nước Center Sản lượng không đổi theo quy mô Constant returns to scale Hiệu kỹ thuật (từ mô hình DEACRS) Phương pháp phân tích bao liệu Data Envelopment Analysis Mô hình DEA theo điều kiện sản lượng không đổi theo quy mô Chương trình phân tích bao liệu A Data Envelopment Analysis Program Mô hình DEA theo điều kiện sản lượng thay đổi theo quy mô Decision Making Unit Decreasing returns to scale Technical efficiency change Earnings per share Increasing returns to scale Mergers and acquisitions 18 NHTM Ngân hàng thương mại 19 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 20 NIM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Net Interest Margin 21 NM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Non Interest Margin 22 PE Hiệu kỹ thuật túy Pure technical efficiency 23 Pech Thay đổi hiệu kỹ thuật 24 ROA Tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản Return on assets 25 ROE Tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu Return on equity 26 SCALE 27 SE Hiệu quy mô Scale efficiency 28 Sech Thay đổi hiệu quy mô Scale efficiency change 29 TCTD Tổ chức tín dụng 30 TE Hiệu kỹ thuật Technical efficiency 31 Techch thay đổi tiến công nghệ Technological change 32 TFP Năng suất nhân tố tổng hợp Total factor productivity 33 Tfpch 34 VAMC Công ty Quản lý tài sản 35 VRS Sản lượng thay đổi theo quy mô 36 VRSTE 37 WTO Pure Technical efficiency change Hiệu kỹ thuật (từ mô hình DEAVRS) Thay đổi suất nhân tố tổng Total factor productivity hợp change Vietnam Asset Management Company Variable Returns to Scale Hiệu kỹ thuật (từ mô hình DEAVRS) Tổ chức Thương mại Thế Giới World Organization Trade DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Tình hình phát triển xã hội giai đoạn từ năm 2010 - 2014 Bảng 3.2: Hệ thống TCTD Việt Nam đến ngày 31/12/2015 Bảng 3.3: Các thương vụ xếp lại hệ thống ngân hàng giai đoạn 2011 - 2015 Bảng 3.4: Tình hình M&A NHTM Công ty tài Việt Nam Bảng 3.5: Tài sản vốn tổ chức tín dụng đến 31/12/2015 Bảng 3.6: Danh sách 10 NHTM có vốn điều lệ cao đến cuối năm 2015 Bảng 3.7: Tỷ suất sinh lời ngân hàng năm 2014 – 2015 Bảng 3.8: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ngân hàng năm 2014 - 2015 (%) Bảng 4.1: Danh sách mẫu nghiên cứu (các DMU) Bảng 4.2: Danh sách biến đầu vào – đầu mô hình DEA Bảng 4.3: Thống kê mô tả biến mô hình phân tích DEA Bảng 4.4: Kết ước lượng hiệu kỹ thuật (crste), hiệu kỹ thuật (vrste), hiệu quy mô (scale) giai đoạn 2010 - 2014 Bảng 4.5: Hiệu suất hoạt động NHTMCP giai đoạn 2010 – 2014 Bảng 4.6: Bảng số Malmquist bình quân thời kỳ 2010 – 2014 Bảng 4.7: Kết ước lượng effch, techch, pech, sech, tfpch cho 20 ngân hàng trung bình, thời kỳ 2010 – 2014 Bảng 4.8: Kết ước lượng effch, techch, pech, sech, tfpch cho giai đoạn Bảng 4.9: Kết ước lượng mô hình hồi quy Tobit phân tích yếu tố tác động đến hiệu kỹ thuật NHTMCP DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 3.1: Tốc độ tăng trưởng GDP ngành kinh tế Hình 3.2: Đóng góp ngành kinh tế vào tăng trưởng GDP Hình 3.3: Tỷ lệ lạm phát tốc độ tăng trưởng GDP Hình 3.4: Tăng trưởng huy động vốn dư nợ tín dụng 2014 - 2015 Hình 3.5: Tỷ lệ nợ xấu hệ thống ngân hàng qua năm Hình 4.1: Giá trị bình quân số tiêu hoạt động ngân hàng (tỷ đồng) giai đoạn 2010 – 2014 Hình 4.2: Giá trị bình quân số tiêu hoạt động ngân hàng (người, tỷ đồng) giai đoạn 2010 – 2014 Hình 4.3: Số lượng ngân hàng có hiệu suất giảm (DRS), tăng (IRS) không đổi (CONS) theo quy mô, thời kỳ 2010 – 2014  Năm 2011:  Năm 2012:  Năm 2013: -  Năm 2014: Nguồn: Kết chạy mô hình DEA tác giả Phụ lục 5: Kết ƣớc lƣợng số Malmquist Nguồn: Kết chạy mô hình DEA tác giả Phụ lục 6: Kết kiểm định mô hình hồi quy Tobit phần mềm STATA Nguồn: Từ kết chạy mô hình Tobit STATA tác giả ... hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam - Xác định yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam - Đề xuất, gợi ý giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam. .. ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 63 Kết luận chương 66 CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NHTMCP VIỆT NAM 67 5.1... CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM HIỆN NAY 35 3.1 Giới thiệu 35 3.2 Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP