Tác động của mối quan hệ tín dụng nhân hàng lên việc cấp tín dụng cho doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

B Ộ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO TRƯỜNG Đ Ạ I HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH o0o NGUY ỄN TẤN TÀI TÁC ĐỘNG CỦA MỐI QUAN HỆ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG LÊN VIỆC CẤP TÍN DỤNG CHO DOANH NGHI ỆP T ẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM LU ẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. H Ồ CHÍ MINH, NĂM 2014 B Ộ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO TRƯỜNG Đ Ạ I HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH o0o NGUY ỄN TẤN TÀI TÁC Đ ỘNG CỦA M ỐI QUAN H Ệ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG LÊN VI ỆC C ẤP TÍN D ỤNG CHO DOANH NGHI ỆP TẠI NGÂN H ÀNG THƯƠNG M ẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LU ẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯ ỜI HƯ ỚNG DẪN KHOA H ỌC : PGS.TS. TRƯƠNG QUANG THÔNG TP. H Ồ CHÍ MINH, NĂM 2014 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan đây là công tr ình nghiên c ứu của riêng tôi. Những số liệu, dữ liệu và kết quả đưa ra trong luận văn là trung thực và nội dung luận văn chưa từng ai công bố trong bất kỳ nghiên cứu nào. Tác giả Nguyễn Tấn Tài MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các hình vẽ Lời nói đầu Chương 1 -Tổng quan về tác động của mối quan hệ tín dụng ngân hàng lên việc cấp tín dụng cho doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại 1 1.1. Những lý thuyết về quan hệ tín dụng ngân hàng 1 1.1.1. Khái niệm quan hệ tín dụng ngân hàng 2 1.1.2. Điều kiện tồn tại của quan hệ tín dụng ngân hàng 3 1.2. Các tác động của quan hệ tín dụng ngân hàng tới hoạt động cấp tín dụng trong ngân hàng thương mại 6 1.2.1. Các tác động có lợi của quan hệ tín dụng ngân hàng tới hoạt động cấp tín dụng tại ngân hàng thương mại 6 1.2.2. Các tác động tiêu cực của quan hệ tín dụng ngân hàng tới hoạt động cấp tín dụng tại ngân hàng thương mại 12 1.2.2.1 Vấn đề ràng buộc ngân sách mềm 13 1.2.2.2 Các giải pháp cho vấn đề ràng buộc ngân sách mềm 14 1.2.2.3 Vấn đề tắc nghẽn 17 1.2.2.4 Giải pháp cho vấn đề tắc nghẽn 18 1.2.3. Các nghiên cứu đ ã có v ề quan hệ tín dụng ngân hàng 21 1.2.3.1 Tác động của mức độ cạnh tranh trên thị trường tín dụng tới sự ảnh hưởng của quan hệ tín dụng ngân hàng lên hoạt động cấp tín dụng 21 1.2.3.2 Các bằng chứng thực nghiệm về tác động của quan hệ tín dụng ngân hàng lên hoạt động cấp tín dụng 24 Kết luận chương 1 27 Chương 2 -Thực trạng sự tác động của mối quan hệ tín dụng ngân hàng lên việc cấp tín dụng cho doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 28 2.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 28 2.1.1. Thông tin chung 28 2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 29 2.1.3. Cơ cấu tổ chức 29 2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm 31 2.2. Thực trạng cấp tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 32 2.2.1. Quy trình cấp tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 32 2.2.2. Tình hình t ăng trư ởng tín dụng và cơ cấu nợ của ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 35 2.2.3. Thực trạng rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 39 2.3. Giả thuyết nghiên cứu về tác động của quan hệ tín dụng ngân hàng lên việc áp dụng các biện pháp hạn chế tín dụng đối với doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 40 2.4. Tổng quan về các phương pháp nghiên cứu đ ã có v ề tác động của quan hệ tín dụng ngân hàng lên khả năng doanh nghiệp bị hạn chế tín dụng 42 2.5. Giới thiệu mô hình nghiên cứu 45 2.6. Dữ liệu và phạm vi nghiên cứu 47 2.6.1. Thống kê mô tả về hạn chế tín dụng 47 2.6.2. Thống kê mô tả các biến kiểm soát 54 2.6.3. Phạm vi nghiên cứu 56 2.7. Phương pháp xây dựng mô hình nghiên cứu 57 2.7.1. Xác định việc bị hạn chế cấp tín dụng 57 2.7.2. Đo lường các biến thể hiện quan hệ tín dụng ngân hàng 59 2.7.3. Các biến kiểm soát 64 Kết luận chương 2 67 Chương 3 -Giải pháp áp dụng các biện pháp cấp tín dụng đối với doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 68 3.1. Kết quả hồi quy và các kiểm định 68 3.2. Phân tích kết quả nghiên cứu 70 3.3. Kết luận và các giải pháp đề xuất 74 3.3.1. Kết luận từ kết quả nghiên cứu 74 3.3.2. Các giải pháp đề xuất cấp tín dụng đối với doanh nghiệp tại ngân hàng Vietinbank 76 3.3.2.1 Giải pháp từ phía ngân hàng 77 3.3.2.2 Giải pháp từ phía doanh nghiệp 80 3.4. Hạn chế và hướng phát triển nghiên cứu trong tương lai 81 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Diễn giải Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam CIC Trung tâm thông tin tín dụng CAR Hệ số an toàn vốn ROA Tỷ lệ lợi nhuận ròng trên tổng tài sản ROE Tỷ lệ lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm Bảng 2.2: Dư nợ tín dụng của Vietinbank giai đoạn 2006-2013 Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợ theo ngành nghề kinh doanh của Vietinbank năm 2013 Bảng 2.4: Phân tích chất lượng nợ cho vay của Vietinbank giai đoạn 2009-2013 Bảng 2.5: Thống kê ngành nghề hoạt động của các doanh nghiệp Bảng 2.6: Thống kê các hình thức hạn chế tín dụng Bảng 2.7: Thống kê về số lượng quan hệ tín dụng ngân hàng Bảng 2.8: Kết quả thống kê của các biến kiểm soát là biến giả Bảng 3.1: Kết quả mô hình hồi quy Probit chưa tối ưu hóa Bảng 3.2: Kiểm định Goodness of Fit Test của hồi quy Probit chưa tối ưu hóa Bảng 3.3: Kết quả dự đoán khả năng bị hạn chế tín dụng của mô hình hồi quy Probit chưa tối ưu hóa với xác suất chuẩn 0.5 Bảng 3.4: Kiểm định bỏ biến Wald test với biến LOG_TUOI Bảng 3.5: Kiểm định bỏ biến Wald test với biến DOANH_THU Bảng 3.6: Kiểm định bỏ biến Wald test với biến HAI_NH Bảng 3.7: Kiểm định bỏ biến Wald test với biến THOIGIAN1 Bảng 3.8: Kết quả mô hình hồi quy Probit sau khi tối ưu Bảng 3.9: Kiểm định Wald về sự phù hợp tổng quát của các biến độc lập trong mô hình hồi quy Probit sau khi tối ưu hóa Bảng 3.10: Kiểm định Goodness of Fit Test của hồi quy Probit sau khi tối ưu hóa Bảng 3.11: Kết quả dự đoán khả năng bị hạn chế tín dụng của mô hình hồi quy Probit sau khi tối ưu hóa với xác suất chuẩn 0.5 DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 2.1: Mô hình quản trị của ngân hàng Vietinbank. Sơ đồ 2.2: Hệ thống các phòng ban chức năng tại hội sở chính và mạng lưới các chi nhánh của ngân hàng Vietinbank. Sơ đồ 2.3: Quy trình kiểm soát của ngân hàng Vietinbank. Biểu đồ 2.1: Cơ cấu dư nợ theo loại hình doanh nghiệp của Vietinbank năm 2013 Biểu đồ 2.2: Hệ số an toàn vốn và tỷ lệ nợ xấu của Vietinbank giai đoạn 2008-2013 Biểu đồ 2.3: Kết quả khảo sát số lượng quan hệ tín dụng ngân hàng Biểu đồ 2.4: Phân phối của biến thời gian tồn tại quan hệ tín dụng Biểu đồ 2.5: Kết quả thống kê quy mô doanh nghiệp bằng Log của doanh thu thuần Biểu đồ 2.6: Kết quả thống kê thời gian hoạt động của doanh nghiệp Biểu đồ 2.7: Tốc độ tăng trưởng tín dụng Biểu đồ 3.1: Kết quả kiểm định phần dư của hồi quy Probit chưa tối ưu hóa Biểu đồ 3.2: Kết quả kiểm định phần dư của hồi quy Probit sau khi tối ưu hóa TÁC ĐỘNG CỦA MỐI QUAN HỆ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG LÊN VIỆC CẤP TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Tóm tắt Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới bùng nổ năm 2007 khởi đầu bằng sự sụp đổ của ngân hàng Lehman Brothers đ ã đ ể lại nhiều dư chấn cho nền kinh tế Việt Nam. Trong 5 năm kể từ khi khủng hoảng bùng nổ, vấn đề thông tin bất cân xứng trong thị trường tín dụng đ ã tr ở nên nghiêm trọng hơn. Điều này thể hiện qua sự giảm sút của hoạt động kinh tế nói chung và của tăng trưởng tín dụng nói riêng. Một giải pháp được nghiên cứu trong lý thuyết và nhiều nghiên cứu thực nghiệm trước đó để giải quyết vấn đề giảm sút tín dụng trong thời kỳ khủng hoảng tài chính mà bài nghiên cứu này muốn kiểm chứng là “quan hệ tín dụng ngân hàng” (relationship banking). Phải chăng quan hệ tín dụng ngân hàng có thể giúp các doanh nghiệp tránh bị hạn chế cấp tín dụng, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng? Các vấn đề nào của việc cấp tín dụng mà quan hệ tín dụng ngân hàng có thể giải quyết? Xây dựng quan hệ tín dụng ngân hàng bằng cách nào? Làm rõ các câu hỏi này chính là mục tiêu của bài nghiên cứu, với kỳ vọng giúp cho các ngân hàng và doanh nghiệp có thể đề ra những giải pháp đúng đắn cho định hướng tín dụng của mình, đ ồng thời có cái nhìn toàn diện về bản chất của quan hệ tín dụng ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy quan hệ tín dụng ngân hàng có tác động làm giảm khả năng doanh nghiệp bị ngân hàng hạn chế tín dụng. Đồng thời phân tích các tác động của những nhân tố khác như đặc điểm thể hiện cấu trúc tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh và chính sách của ngân hàng lên khả năng doanh nghiệp bị hạn chế tín dụng. [...]... hưởng của quan hệ tín dụng ngân hàng tới khả năng doanh nghiệp bị ngân hàng hạn chế tín dụng Ý nghĩa th ực tiễn của đề tài Đề tài kiểm định lý thuyết về tác động của quan hệ tín dụng ngân hàng tại Việt Nam, cụ thể là trường hợp các doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương lên việc áp dụng các biện pháp hạn chế tín dụng Từ đó đưa ra các giải pháp để giúp ngân hàng thương mại cổ phần Công. .. quan hệ tín dụng ngân hàng có thể giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam tránh bị hạn chế cấp tín dụng, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng? Cụ thể là trường hợp các doanh nghiệp là khách hàng của ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam • Các vấn đề nào của việc cấp tín dụng mà quan hệ tín dụng ngân hàng có thể giải quyết? • Làm cách nào ngân hàng, cụ thể là ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương. .. với quan hệ tín dụng ngân hàng, các vấn đề cấp tín dụng, mô tả mô hình nghiên cứu, kết quả ước lượng, các kiểm định và bàn luận giải pháp trước khi kết luận 1 Chương 1 - Tổng quan về tác động của mối quan hệ tín dụng ngân hàng lên việc cấp tín dụng cho doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại Trong phần này nghiên cứu sẽ khái quát những lý thuyết về hoạt động cấp tín dụng trong ngân hàng thương mại, ... của quan hệ tín dụng ngân hàng tới hoạt động cấp tín dụng tại ngân hàng thương mại Nghiên cứu đã điểm qua khái niệm, thảo luận các điều kiện tồn tại và ý nghĩa của quan hệ tín dụng ngân hàng Trong phần này nghiên cứu xác định một vài lợi ích tiềm năng của quan hệ tín dụng ngân hàng Lợi ích đầu tiên là quan hệ tín dụng ngân hàng có thể tạo điều kiện cho một sự gia tăng lợi ích đặc trưng của quan hệ tín. .. trường tín dụng lên quan hệ tín dụng ngân hàng trở nên mơ hồ Tiếp theo, chúng ta sẽ tập trung vào những bằng chứng thực nghiệm đã có về tác động của quan hệ tín dụng ngân hàng 1.2.3.1 Tác động của mức độ cạnh tranh trên thị trường tín dụng tới sự ảnh hưởng của quan hệ tín dụng ngân hàng lên hoạt động cấp tín dụng Chúng ta đã xem xét lập luận cho rằng các quan hệ tín dụng có thể tạo điều kiện cho luồng thông... với việc gia tăng động cơ sử dụng vốn sai mục đích của khách hàng Quan hệ tín dụng ngân hàng càng lớn, doanh nghiệp càng dễ dàng tiếp cận tín dụng và động cơ sử dụng vốn sai mục đích của khách hàng càng lớn Đây chính là chi phí đầu tiên của quan hệ tín dụng ngân hàng 1.2.2.2 Các giải pháp cho vấn đề ràng buộc ngân sách mềm Làm thế nào quan hệ tín dụng ngân hàng có thể phát huy lợi ích của mình trong việc. .. hoạt động và lợi thế cạnh tranh của các ngân hàng nhờ vào thông tin độc quyền của họ về các khách hàng sẽ được duy trì, đây là giá trị cốt lõi của quan hệ tín dụng ngân hàng Điều kiện thứ ba, bảo đảm sự độc quyền của thông tin, chính là để đảm bảo sự tồn tại của giá trị này 1.2 Các tác động của quan hệ tín dụng ngân hàng tới hoạt động cấp tín dụng trong ngân hàng thương mại 1.2.1 Các tác động có lợi của. .. phân tích tác động của quan hệ tín dụng ngân hàng lên việc áp dụng các biện pháp hạn chế tín dụng trong hoạt động tín dụng chứ không phải phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ tín dụng Nghiên cứu phân tích các yếu tố đo lường mức độ quan hệ tín dụng và phân tích mức độ quan hệ tín dụng thay đổi thì việc áp dụng các biện pháp hạn chế tín dụng có thay đổi theo hay không Do đó, trong phạm vi của đề... với ngân hàng và thị trường vốn như đã phân tích ở trên Và đồng thời cũng có thể tăng cường khả năng tài trợ cho những khách hàng có rủi ro cao Phần tiếp theo nghiên cứu sẽ phân tích các quan hệ tín dụng ngân hàng cũng có những tác động tiêu cực 1.2.2 Các tác động tiêu cực của quan hệ tín dụng ngân hàng tới hoạt động cấp tín dụng tại ngân hàng thương mại Qua phân tích về những tác động có lợi của quan. .. về quan hệ tín dụng ngân hàng Phần này có hai mục đích Đầu tiên bài nghiên cứu giải thích tại sao phải xem xét tác động của cạnh tranh trên thị trường tín dụng khi nghiên cứu về quan hệ tín dụng ngân hàng Liệu đây là đe dọa hay chính nó làm tăng thêm tầm quan trọng của quan hệ tín dụng ngân hàng? Nghiên cứu sẽ cho thấy có những lực lượng đối kháng làm cho tác động của cạnh tranh trên thị trường tín dụng . Các tác động có lợi của quan hệ tín dụng ngân hàng tới hoạt động cấp tín dụng tại ngân hàng thương mại 6 1.2.2. Các tác động tiêu cực của quan hệ tín dụng ngân hàng tới hoạt động cấp tín dụng tại. -Tổng quan về tác động của mối quan hệ tín dụng ngân hàng lên việc cấp tín dụng cho doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại 1 1.1. Những lý thuyết về quan hệ tín dụng ngân hàng 1 1.1.1. Khái niệm quan. về tác động của quan hệ tín dụng ngân hàng lên hoạt động cấp tín dụng 24 Kết luận chương 1 27 Chương 2 -Thực trạng sự tác động của mối quan hệ tín dụng ngân hàng lên việc cấp tín dụng cho doanh