Ứng dụng chuẩn mực basel II trong quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông nghiệp việt nam chi nhánh long an

VÀ KINH TP -o0o - CHÍ MINH II TRONG RO TÍN GÂN HÀNG N THƠN NƠNG CHI NHÁNH LONG AN KINH THÀNH CHÍ MINH 2014 VÀ KINH TP -o0o - CHÍ MINH II TRONG RO TÍN CHI NHÁNH LONG AN Chuyên ngành : Tài Chính Ngân hàng Mã : 60340201 KINH KHOA THÀNH PGS.TS CHÍ MINH HUY HỒNG 2014 CAM ng d ng chu n m c B asel II qu n tr r i ro tín d ng t i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn V i t Nam C hi u c a riêng Nh ng thông tin n i u d a nghiên c u th c t trích d n T ác gi i ngu n M CL C T R A NG PH B ÌA L M CL C DA NH M C C Á C T VI T T T DA NH M C B NG, B I U, HÌNH PH N M U NG LÝ LU N CHUNG V R I RO TÍN D NG, QTRRTD TRONG NHTM VÀ HI C BASEL 1.1 NH NG LÝ LU N V R I RO TÍN D NG 1 K hái ni m v r i ro tín d ng Phân lo i r i ro tín d ng .5 Nguyên nhân c a R R T D .5 i ro tín d ng H u qu c a r i ro tín d ng 1.2 QU N TR R I RO TÍN D NG VÀ CÁC CHU N M C BASEL TRONG QTRRTD 10 1 K hái ni m v Q T R R T D .10 Nguyên t c Q T R R T D 12 Gi i thi u hi p c B asel 13 i 13 2 Hi c B asel I 13 3 Hi c B asel II .15 Hi c B asel III 17 ng r i ro tín d ng S c n thi t ng d ng hi tr c t B asel II 18 c B asel II vào h th m i 21 Nh ng h n ch c a chu n m c B asel II 21 Nh ng kinh nghi m ng d ng chu n m c B asel II 21 Nh 1.3 u ki n ng d ng chu n m c B asel II 23 XU T MƠ HÌNH NGHIÊN C U 1 C ác nhân t khác n vi c ng d ng B asel II công tác Q T R R T D 24 Mơ hì nghiên c u 26 nh C G 27 C TR NG NG D NG CHU N M C BASEL II TRONG QTRRTD T I NHNo & PTNT VI T NAM C V VI T NAM S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N NHNo & PTNT CHI NHÁNH LONG AN 28 2.2 TH C TRANG HO PTNT VI T NAM Ho CHI NHÁNH LONG AN 28 NG TÍN D NG VÀ RRTD T I NHNo & CHI NHÁNH LONG AN 30 ng tín d ng 30 2 ng v n 30 T ì hì cho vay 32 2 nh nh Th c tr ng r i ro tín d ng t i NHNo & PTNT V i t Nam -C hi nhánh L ong An.35 2 R i ro tín d ng theo lo i hì kinh t 36 nh 2 R i ro tín d ng theo ngành kinh t 37 3 R i ro tín d ng theo lo i cho vay 38 R i ro tín d ng theo nguyên nhân gây r i ro 38 2.3 TH C TR NG NG D NG CHU N M C BASEL II TRONG QTRRTD T I AGRIBANK CHI NHÁNH LONG AN 40 Nh nh v Q T R R T D theo chu n m c B asel c a NHNN 40 2 Th c tr ng Q TR R TD t i NHNo & PTNT V i t Nam C hi nhánh L ong An 41 2 T h c tr ng ho ng nh n di n r i ro tín d ng 41 2 T h c tr ng ho ng r i ro tín d ng 42 2 T h c tr ng ho 3 ng ki m sốt Phịng ng a r i ro tín d ng .43 2 T h c tr ng ho ng tài tr r i ro tín d ng .45 T h c tr ng ng d ng chu n m c B asel II Q T R R T D t i NHNo& PT NT V i t Nam C hi nhánh L ong A n .45 Nguyên t c v an toàn v n t i thi u 45 X p h ng tín d ng n i b 47 Phân lo i n trích l p d phịng r i ro tín d ng 48 3 Gi i h n m c cho vay 49 K i m tra ki m toán n i b 50 c ng d ng chu n m c Basel II Q T R R T D t i NHNo & PT NT V i t Nam C hi nhánh L ong A n 50 Nh ng k t qu c 50 Nh ng h n ch 50 2.4 KH O SÁT CÁC NHÂN T N VI C NG D NG CHU N M C BASEL II TRONG QTRRTD T I NHNo & PTNT VI T NAM - CHI NHÁNH LONG AN 51 X ây d 51 2 54 2 2 54 tin 2 Phân tích nhân 2 4 thang .58 khám phá 60 61 2 K i m tra s vi ph m gi 2 nh h i quy n tính 61 63 64 I PHÁP NG D NG CHU N M C BASEL II TRONG QTRRTD T I AGRIBANK CN LONG AN 65 3.1 NG PHÁT TRI N VÀ M C TIÊU HO 1 NG 65 ng phát tri n 65 M c tiêu c th 66 3.2 M T S GI I PHÁP NG D NG CHU N M C BASEL II TRONG QTRRTD T I AGRIBANK CN LONG AN 67 Gi i pháp v chi n 2 nâng 3 pháp C ác 3.3 xây nhân c, sách qu n tr r i ro tín d ng 67 cơng 68 69 pháp khác 70 72 3 72 3 .75 3 C có liên quan 77 G 79 80 KÊT LUÂN T À I L I U T HA M K H O PH L C DANH M C CÁC T Stt Tên vi t t t 5C A gribank VI T T T ng r i ro tín d ng Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn V i t Nam A gribank C N L ong An CBTD C IC Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn V i t Nam C hi nhánh t nh L ong A n C án b tín d ng T rung tâm thơng tin tín d ng NH NN H ng th ch p tài s n H ng tín d ng K T K SNB NH 10 NHNN 11 NHNo & PT NT 12 NHT M 13 NHT MC P 14 NQ H N h n 15 PGD Phòng giao d ch 16 Q TR R TD 17 R R TD R i ro tín d ng 18 TCTD T ch c tín d ng 19 K i m tra ki m soát n i b Ngân hàng c V i t Nam Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn i i c ph n Q u n tr r i ro tín d ng T ài s n b 20 T ST C 21 TTTTTD 22 UB ND 23 V TC m ti n vay T ài s n th ch p T rung tâm thơng tin tín d ng y ban nhân dân V n t có DANH M C B NG, BI U, HÌNH Tên b ng, bi u, hình Trang B ng T ì hì th c hi n ch tiêu kinh doanh ch y u t i A gribank 1: nh nh 29 C hi nhánh L ong A n B ng Ngu n v 2: ng c a A gribank C hi nhánh L ong A n 31 B ng phân theo lo i hì kinh t c a A gribank T nh L ong A n nh 32 B ng phân theo ngành kinh t c a A gribank T nh L ong A n 33 B ng phân theo lo i cho vay c a A gribank C N L ong A n 34 B ng T ì hì NQ H, n x u, n X L R R t i A gribank C N L ong A n 6: nh nh 35 B ng T ì hì R R T D theo lo i hì kinh t t i A gribank C N L ong 7: nh nh nh 36 An B ng T ì hì R R T D theo ngành kinh t t i A gribank C N L ong A n 8: nh nh 37 B ng T ì hì R R T D theo lo i cho vay t i A gribank C N L ong A n 9: nh nh 38 B ng T ì hì R R T D theo nguyên nhân t i A gribank C N L ong A n 10: nh nh 39 B ng T l an toàn v n t i thi u 11: 45 B ng 2.12:T ì hì trích l p d phịng nh nh 49 B ng 13 h th ng x p h ng n i b 55 B ng 14 công tác Q T R R T D hi n 56 Hì nh 1: Bi t ch c m i c a A gribank C hi nhánh L ong A n C h c v công tác 1: Bi ho 28 54 m nh, phê t nâng cao Q T R R T D 55 Bi C ác ý ki 3: Bi 4: Bi Scatterplot 5: 61 Bi Histogram 6: 62 Bi P-P plot 7: 62 i ro tín d ng 57 57 M tv lý nghiên c u Ho ng tín d i ngu n thu ch y i T uy nhiên, v i vi ho i thu nh p i ro l n nh t.H u qu c a r i ro tín d ng r t n ng n ch m ho c m i v i ngân a ngân hàng, thu nh p lãi b i s th t thoát v n vay, làm x cu i làm t n h n uy tín v th c a ngân hàng.NHNo & PT NT V i t Nam C hi nhánh L ong A n v i ngu n thu ch y i ro tín d ng s a vào ho ng tín d ng Do ng r t l n t i ngân hàng n t 2000- i c ph c ho a bàn T nh L ong A n ch có ngân hàng ng Nh ng ngân hàng ho ng c p tín d ng i khác nhau, có s c n v i s xu t hi n hàng lo t c a ngân hàng 35 chi nhánh ) v i ch i c ph ng ph c v , mơ hì ho nh tiên ti n, s c nh tr nh tr nên kh c li t T NHNo & PT NT V i t Nam n ng, công ngh ng c p tín d ng c a C hi nhánh L ong A n s u r i ro ng c nh tranh kh c li t c ng v i n n kinh t kh ng tín d ng t 2008-2013 t i NHNo & PT NT V i t Nam C hi nhánh L ong A n r t nhanh N u khơng có s qu n tr r i ro tín d ng t t s ng nhanh s u nghiên c u v m i liên h gi ng tín d ng nhanh r i ro tín d d ng nhi u bi n pháp qu n tr r i ro tín d i nh nh v th m nh, tài s n, ki m sốt nâng cao quy trì thu n , x p h ng tín d ng n i b nh T uy nhiên v n ph i c n tha a vi c qu n tr r i ro tín d ng C hu n qu n tr r i ro tín d ng B asell II chu n thích h p c ng tín d u qu ho ng t ng, nâng cao danh Câu 18: Theo chu Basel I I tr ong QTRRTD Basel II 18 T ôi lúc 18 áp áp B asel II Ngân hàng 18 C ác ngân hàng khác B asel II Câu 19 ý B asel II vào O O O O O phù O O O O O áp O O O O O nâng cao ro tín T ôi xin chân thành cám K ính chúc anh 5) góp anh thành cơng M Ã HĨA - -> m13 - -> m14 - -> m15 - T HA NH T R A G IÁ M SÁ T :m16 -> m16 - T HÔ NG T IN:m17 -> m17 - -> m18 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation m13.1 159 3.69 1.062 m13.2 159 3.62 1.041 m13.3 159 3.57 1.016 m14.1 159 3.03 767 m14.2 159 4.03 1.091 m14.3 159 3.82 1.065 m14.4 159 3.65 1.119 m14.5 159 3.60 994 m15.1 159 2.92 1.399 m15.2 159 3.23 1.119 m15.3 159 3.00 1.283 m15.4 159 3.03 1.040 m15.5 159 2.88 1.352 m16.1 159 3.94 1.168 m16.2 159 3.57 1.139 m16.3 159 3.81 1.137 m17.1 159 3.13 929 m17.2 159 3.47 1.036 m17.3 159 3.24 951 m17.4 159 2.95 1.042 m18.1 159 3.36 1.087 m18.2 159 3.08 1.012 m18.3 159 3.00 1.119 Valid N (listwise) 159 11 13 127 13> 5n 47 109 11 108 35 0 121 35 Câ 69 86 0 Mơ hì 5C nh 16 139 19 14 123 T ì hì kinh doanh nh nh hi cho vay: 148 11 0 hàng 24 90 45 Câu 10: Theo 142 11 g 0 149 10 23 25 22 13 12 64 AL PHA Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 887 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted m13.1 7.19 3.369 884 744 m13.2 7.25 3.873 729 884 m13.3 7.31 3.949 734 879 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 734 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted m14.1 15.11 9.273 563 677 m14.2 14.11 7.342 669 614 m14.3 14.31 9.837 227 789 m14.4 14.48 7.530 603 643 m14.5 14.53 8.630 491 690 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 789 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted m14.1 11.28 6.749 628 738 m14.2 10.29 5.245 681 691 m14.4 10.66 5.479 593 743 m14.5 10.71 6.220 531 769 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 881 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted m15.1 12.14 15.955 753 848 m15.2 11.84 19.201 599 881 m15.3 12.06 16.920 735 851 m15.4 12.03 19.018 686 865 m15.5 12.18 15.644 828 827 T HA NH T R A GIÁ M SÁ T Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 653 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted m16.1 7.38 3.274 560 417 m16.2 7.75 3.379 555 428 m16.3 7.50 4.302 298 763 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 763 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted m16.1 3.57 1.298 617 a m16.2 3.94 1.363 617 a a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings T HÔ NG T IN Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 799 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted m17.1 9.65 Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted 6.063 Total Correlation 629 Alpha if Item Deleted 742 m17.2 9.32 5.840 577 767 m17.3 9.55 5.730 696 709 m17.4 9.84 5.897 557 778 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 862 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted m18.1 6.08 3.734 767 780 m18.2 6.36 4.219 695 846 m18.3 6.44 3.640 759 788 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 808 Approx Chi-Square 1.416E3 df 153 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Compon Loadings % of Cumulative Variance % Rotation Sums of Squared Loadings % of Variance % % of ent Total 5.444 30.245 30.245 5.444 30.245 30.245 3.401 18.893 18.893 2.569 14.271 44.516 2.569 14.271 44.516 2.693 14.960 33.854 2.080 11.554 56.070 2.080 11.554 56.070 2.538 14.097 47.951 1.496 8.313 64.383 1.496 8.313 64.383 2.493 13.852 61.803 1.185 6.583 70.966 1.185 6.583 70.966 1.649 9.163 70.966 731 4.060 75.026 659 3.661 78.688 605 3.362 82.049 499 2.774 84.823 10 422 2.344 87.167 11 418 2.322 89.489 12 358 1.991 91.481 13 349 1.941 93.422 14 324 1.802 95.224 15 299 1.662 96.886 16 288 1.600 98.487 17 145 803 99.290 18 128 710 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Cumulative Total Variance Cumulative % Rotated Component Matrix a Component m15.5 811 m15.1 786 m15.2 640 849 m15.4 887 m15.3 413 m17.3 834 m17.1 776 m17.2 740 m17.4 739 m14.1 819 m14.2 752 m14.5 747 m14.4 694 m13.1 914 m13.3 863 m13.2 817 m16.2 849 m16.1 849 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Ch y l i KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 796 Approx Chi-Square 1.308E3 df 136 Sig .000 Total Variance Explained Compon ent Extraction Sums of Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings Squared Loadings % Cum of Variance Total Cumulative % % of Variance Total Cumulative % % of Total ulativ Variance e% 5.132 30.189 30.189 5.132 30.189 30.189 3.009 17.698 2.381 14.004 44.192 2.381 14.004 44.192 2.570 15.120 2.042 12.014 56.206 2.042 12.014 56.206 2.530 14.881 1.496 8.802 65.008 1.496 8.802 65.008 2.479 14.585 1.185 6.971 71.978 1.185 6.971 71.978 1.648 9.694 725 4.264 76.243 654 3.844 80.087 548 3.221 83.308 469 2.757 86.065 10 418 2.461 88.526 11 368 2.162 90.689 12 356 2.092 92.781 13 340 2.003 94.783 14 310 1.826 96.609 15 299 1.759 98.368 16 147 862 99.230 17 131 770 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component m15.5 897 m15.3 839 m15.4 818 m15.1 797 m17.3 840 17.69 32.81 47.69 62.28 71.97 m17.1 787 m17.2 745 m17.4 736 m14.1 821 m14.2 752 m14.5 746 m14.4 692 m13.1 918 m13.3 858 m13.2 819 m16.2 851 m16.1 850 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 881 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Alpha if Item Total Correlation Deleted m15.1 8.91 10.410 757 844 m15.3 8.84 11.429 706 861 m15.4 8.81 12.981 686 873 m15.5 8.96 10.093 848 804 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 728 223.783 df Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Compo nent Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.353 78.427 78.427 381 12.704 91.130 266 8.870 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component m18.1 900 m18.3 896 m18.2 860 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total 2.353 % of Variance 78.427 Cumulative % 78.427 P Variables Entered/Removed Variables Variables Entered Model b Removed Method TT, TTGS, HT, NTNH, ND Enter a a All requested variables entered b Dependent Variable: KNUD b Model Summary Adjusted R Model R Square R Square 741 a Std Error of the Estimate 549 534 64898 a Predictors: (Constant), TT, TTGS, HT, NTNH, ND b Dependent Variable: KNUD b ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 78.358 15.672 Residual 64.440 153 Sig 158 Total 37.209 000 a 421 142.798 F a Predictors: (Constant), TT, TTGS, HT, NTNH, ND b Dependent Variable: KNUD Coefficients a Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Std Error Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF -.803 313 -2.564 011 ND 243 063 240 3.855 000 759 1.317 HT 258 077 213 3.372 001 740 1.352 NTNH 271 052 312 5.208 000 821 1.217 TTGS 171 055 186 3.075 002 806 1.240 TT 220 070 181 3.133 002 881 1.135 Variables Entered/Removed Variables Model Variables Entered Removed b TT, TTGS, HT, NTNH, ND a a Dependent Variable: KNUD Method Enter ... M C BASEL II TRONG QTRRTD T I NHNo & PTNT VI T NAM C V VI T NAM S CHI NHÁNH LONG AN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N NHNo & PTNT CHI NHÁNH LONG AN Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn V i t Nam. .. QTRRTD C ro tín cách khoa q trì nh có ro tín sốt, phịng hóa ích cho ngân mát, tín hàng (mơ hì nh tín ro, NHT M có phát ngân hàng ( cơng theo ro tín có sau - ro: ro ro ro trì xác nh kinh doanh kê... C BASEL II TRONG QTRRTD T I NHNo & PTNT VI T NAM C V VI T NAM S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N NHNo & PTNT CHI NHÁNH LONG AN 28 2.2 TH C TRANG HO PTNT VI T NAM Ho CHI NHÁNH LONG AN 28 NG TÍN