Ki m tra ph ng sai trích đ c trong đó có các h s v i các yêu c u nh
sau: K MO ≥ 0,5, ki mđ nhs t ng quan gi a các bi n trong t ngth b ng m c ý
ngh a ki m đ nh B arlett < 0,05 (5% ), h s t i nhân t (Factor L oading) ph i > 0,5 và n u nh các bi n quan sát nào có h s t i Factor < 0,5 s b lo i,t ng ph ng
sai trích (E igenvalues cumulative) > 50% .
Ti năhƠnhăphơnătíchăcácăđi uăki năEFAăchoăcácănhơnăt ăđ căl p - KMO = 0.808> 0.5, sig < 0.05
- T ng ph ng sai trích 70.966% >50%
- H s t i nhân t : m15.2 t i lên 2 nhân t 1 và 2, hi u s <0.30 nên lo i bi n quan sát m15.2
Ti năhƠnhăphơnătíchăl iăđ că - KMO = 0.796> 0.5, sig < 0.05
- T ng ph ng sai trích 71.978% >50%
- H s t i nhân t đ u >0.5
- Rút trích đ c 5 nhân t đ c l p
Khi lo i b bi n m15.2 ti n hành ki m đ nh l i cronbach alphal cho thang
đo n i t i ngân hàng
Bi n quan sát T ng quan bi nt ng Cronbach n ulo ibi n
THANG ON IT I NGÂN HÀNG (cronbach anphal) = 0,881
m15.1 0,75 7 0,844 m15.3 0,70 6 0,861 m15.4 0,68 6 0,873 m15.5 0,84 8 0,804 K t lu n: các bi n đ u tho và đ c gi l i đ ch y trong các b c sau
Phơnătíchăcácăđi uăki năEFAăchoănhơnăt ăph ăthu c - KMO = 0.728> 0.5, sig < 0.05
- T ng ph ng sai trích 78.427% > 50%
- Các h s t i lên các nhân t đ u > 0.5
- Rút trích đ c 1 nhân t ph thu c
SauăkhiăphơnătíchăEFA,ămôăhìnhănghiênăc uăđ căhi uăch nhănh ăsau:
KNUD = 0 + 1 ND + 2 HT + 3 NTNH + 4 TTGS + 5 TT + Ui 2.4.2.4 K tăqu ăch yăh iăquy(Ph ăl că10)
KNUD=-0,803 + 0,243 ND + 0,258 HT + 0,271 NTNH + 0,171 TTGS + 0,22 TT
- R bình ph ng hi u ch nh 53,4% , sig <0.05
- l n beta: NT NH >ND >H T >T T G S>T T
- V IF<2: v n đ đa c ng tuy n không nh h ng đáng k đ n k t qu h i quy.
2.4.2.5 Ki m tra s vi ph m các gi đnh trong h i quy tuy n tính
Mô hình h i quy tuy n tính b ng ph ng pháp OSL đ c th c hi n v i m t s gi đnh và mô hình ch th c s có ý ngh a khi các gi đ nh này đ c đ m b o. D o v y đ đ m b o cho đ tin c y c a mô hình, vi c dò tìm s vi ph m các gi đnh là c n thi t.
V gi đnh liên h tuy n tính,ăph ngăphápăđ c s d ng là bi uăđ
phân tán Scatterplot.
Nhìn vào bi u đ ta th y ph n d không thay đ i theo m t tr t t nào đ i v igiá tr d đoán. Do đó gi thi t v liên h tuy n tính không b vi ph m.
Gi đnh phân ph i chu n c a ph n d đ c ki m tra qua bi u đ
Nhìn vào bi u đ H istogram ta th y ph n d có d ng g n v i phân ph i
chu n, giá tr trung bình g n b ng 0 và đ l ch chu n g n b ng 1 (c th là 0.984). th P-P plot bi u di n các đi m quan sát th c t t p trung khá sát đ ng
chéo nh ng giá tr k v ng, có ngh a là ph n d có phân ph i chu n.
K i m tra v n đ đa c ng tuy n: nh đã đ c p ph n phân tích t ng
quan, gi a các bi n đ c l p có t ng quan v i nhau, đi u này s t o ra kh n ng đa
c ng tuy n c a mô hình. V ì v y ta s ki m tra thêm h s phóng đ i ph ng sai
(V ariance inflation factor – V IF). K t qu phân tích c ng cho th y h s phóng đ i
ph ng sai VIF c a các bi n là t ng đ i nh (t t c đ u nh h n 2). Do đó hi n
t ng đa c ng tuy n gi a các bi n đ c l p trong mô hình này là nh , không nh
h ng đáng k đ n k t qu h i quy.
2.4.2.6 ụăngh aăh ăs ăh iăquy
Nhân t n i t i ngân hàng: v i đi u ki n các nhân t khác không thay đ i,
nhân t n i t i ngân hàng t ng lên 1 l n thì kh n ng ng d ng Hi p c B asel II trong công tác Q T R R T D gi m 0,271 l n.
Nhân t h th ng NH T M: v iđi uki n các nhân t khác không thay đ i, nhân
t h th ng NHT M t ng lên 1 l n thì kh n ng ng d ng Hi p c B asel II
trong công tác Q T R R T D gi m 0,258 l n.
Nhân t n i dung c a B asel II: khi các y u t khác không thay đ i, y u t n i dung c a B asel II t ng lên m t l n thì kh n ng ngd ng Hi p c B asel II s gi m 0,243 l n.
Nhân t thông tin: trong đi u ki n các nhân t khác không thay đ i, thì
nhân t thông tin lên 1 l n thì kh n ng ng d ngHi p c B asel II trong công tác
Q T R R T D gi m 0,22 l n.
Nhân t thanh tra giám sát: trong đi u ki n các nhân t khác không thay
đ i, thì vi c thanh tra, giám sát c a NH NN t ng lên 1 l n thì kh n ng ng d ng Hi p c B asel II trong công tác Q T R R T D gi m 0,171 l n.
K TLU NCH NG 2
Ch ng 2 đã gi i thi u, trình bày, phân tích, đánh giá th c tr ng R R T D và Q T R R T D t i A gribank C hi nhánh T nh L ong A n, c th là:
- S l c v s hình thành và phát tri n c a A gribank C N L ong A n.
- Phân tích, đánh giá th c tr ng ho t đ ng tín d ng, r i ro tín d ng t i A gribank C N L ong A n.
- T h c tr ng ng d ng chu n m c B asel II trong ho t đ ng Q T R R T D theo chu n m c B asel II t i A gribank C N L ong A n.
- K h o sát nh ng nhân t c n tr vi c ng d ng chu n m c B asel II vào Q T R R T D . T nh ng nhân t trên là c s th c ti n cho h th ng gi i pháp, ki n ngh và đ xu t nh m ng d ng chu n m c B asel II vào Q T R R T D .
CH NGă3:ăGI I PHÁP NG D NG CHU N M C BASEL II TRONG QTRRTD T I AGRIBANK CN LONG AN
3.1 NHăH NG PHÁT TRI N VÀ M C TIÊU HO Tă NG
3.1.1 nhăh ng phát tri n
A gribank C hi nhánh Long An đã và đang n l c ph n đ u gi v ng và phát tri n th ph n kinh doanh, gi v ng v trí là NH T M l n nh t trên đa bàn t nh L ong A n v i m c tiêu ph c v đa n ng, hi n đ i, đáp ng m i nhu c u v n cho các thành ph n kinh t . T i p t c gi vai trò ch đ o và ch l c trong vi c cung c p tín d ng cho công nghi p hóa, hi n đ i hóa, phát tri n nông nghi p, nông thôn phù h p v i chính sách, m c tiêu c a ng, Nhà n c m t cách v ng ch c, an toàn, b n v ng. Á p d ng công ngh thông tin hi n đ i, cung c p các d ch v và ti n ích thu n l i,
thông thoáng đ n m i lo i hình doanh nghi p và dân c thành th , nông thôn, nh ng n i kinh t phát tri n, nâng cao và duy trì kh n ng sinh l i, phát tri n và b i
d ng ngu n nhân l c đ có s c c nh tranh và thích ng nhanh chóng trong quá trình h i nh p kinh t qu c t và trong tình hình m i.
đ t đ c các m c tiêu trên, A gribank C hi nhánh L ong A n t p trung th c
hi n đ ng b các gi
- T h c hi n các bi n pháp huy đ ng v n thích h p đ i v i t ng lo i khách
hàng, t ng c ng, m r ng quan h h p tác v i các t ch c kinh t , doanh nghi p
trên đa bàn.
- i m i c ch qu n lý, đi u hành k ho ch kinh doanh theo h ng nâng
cao tính ch đ ng, linh ho t.
- T p trung nâng cao ch t l ng tín d ng, phân tích, đánh giá đúng th c tr ng n x u và quy t li t tri n khai các bi n pháp x lý, thu h i và gi m n x u.
- C ng c , ki n toàn v c c u t ch c b máy ho t đ ng t i chi nhánh và h th ng c ch qu n tr đi u hành kinh doanh, xây d ng quy trình qu n lý hi n đ i trên các m t nghi p v , chú tr ng nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c.
l ng, hi u qu , rà soát và ch nh s a quy trình giao d ch m t c a và h u ki m. - T i p t c hi n đ i hóa công ngh ngân hàng, phát tri n s n ph m d ch v hi n đ i, nâng cao th ph n d ch v t i đô th và nhanh chóng tri n khai s n ph m d ch v ph c v “tam nông”.
- Nâng cao hi u qu ho t đ ng ti p th , truy n thông g n v i ho t đ ng an sinh xã h i, qua đó góp ph n qu ng bá th ng hi u A gribank, nâng cao v th và
n ng l c c nh tranh… t
Nam.
3.1.2 M c tiêu c th
T đ nh h ng phát tri n và v i m c tiêu phát tri n b n v ng vì s th nh
v ng c a c ng đ ng, A gribank C hi nhánh T nh Long An đ ra các m c tiêu c th
t nay đ n n m 2015, t m nhìn đ n n m 2020 nh sau:
* Giai đo n 2013 – 2015
- T ng ngu n v n huy đ ng đ n n m 2015 đ t 10.987 t đ ng, t c đ t ng tr ng bình quân hàng n m là 15%. Trong đó: ti n g i dân c chi m t tr ng 80% /t ng ngu n v n, ti n g i trên 12 tháng chi m t tr ng 20% /t ng ngu n v n, ti n g i không k h n và ti n g i thanh toán chi m t tr ng 25% /t ng ngu n v n.
- T ng d n đ n n m 2015 đ t 11.450 t đ ng, t c đ t ng tr ng bình quân
hàng n m là 13%. Trong đó: d n cho vay trung h n chi m t tr ng 30% /t ng d
n , d n cho vay dài h n chi m t tr ng 10% /t ng d n ; d n cho vay nông nghi p, nông thôn chi m t tr ng 70% /t ng d n .
- T l n x u < 3% /t ng d n .
- T l thu d ch v ngoài tín d ng: 10% .
- L i nhu n t ng tr ng hàng n m là 5%, đ m b o đ tr l ng, th ng và có ch đ đãi ng h p lý cho ng i lao đ ng.
* T m nhìn n m 2020
- Ngu n v n huy đ ng đ n n m 2020 đ t t c đ t ng tr ng bình quân hàng
n m là 10%. Trong đó: ti n g i dân c chi m t tr ng 80% /t ng ngu n v n; ti n
h n và ti n g i thanh toán chi m t tr ng 25% / t ng ngu n v n.
- D n đ n n m 2020 đ t t c đ t ng tr ng bình quân hàng n m là 8%.
Trong đó: D n cho vay dài h n chi m 10% và d n cho vay trung h n chi m
30% /t ng d n ; d n cho vay nông nghi p, nông thôn, chi m t tr ng 70% /t ng
d n .
- T l n x u < 3% /t ng d n .
- T l thu d ch v ngoài tín d ng: 15% .
- L i nhu n hàng n m t ng 5%, đ m b o đ tr l ng, th ng và có ch đ
đãi ng h p lý cho ng i lao đ ng.
3.2 M T S GI I PHÁP NG D NG CHU N M C BASEL II TRONG QTRR T I AGRIBANK CN LONG AN
V i c b c đ u ng d ng chu n m c B asel II đã mang đ n m t b m t
m i cho ngân hàng, song vi c ng d ng B asel II còn ch a đ c quan tâm m t
cách đúng m c. V ì v y, qua đ tài này tác gi đ xu t nh ng gi i pháp th t s c th nh sau:
3.2.1 Gi i pháp v chi n l c, chính sách qu n tr r i ro tín d ng
M t chính sách tín d ng có hi u qu ph i quy đ nh rõ ràng, c th và ph i đ c ph bi n đ n các b ph n có liên quan, c ng nh các CBTD và t t c cán b có liên quan t i chi nhánh. C th nh sau:
- Chính sách tín d ng c n đ c m r ng và đ i m i theo h ng t o s công b ng, bình đ ng đ i v i m i thành ph n kinh t , doanh nghi p và m i đ i t ng khách hàng.
- C hính sách, th t c liên quan đ n vi c tính lãi su t, m c phí áp d ng phù h p đ i v i t ng lo i khách hàng c ng nh quy mô, ph ng th c tính lãi.
- nh h ng ho t đ ng tín d ng c a NH, xác đ nh m c vay t i đa đ i v i
t ng khách hàng, ngành ngh kinh t .
- C hính sách ph i quy đ nh rõ trách nhi m và quy n h n c a CBTD trong công tác ti p nh n và gi i quy t h s xin vay…
hàng đ đánh giá r i ro ti m n c a t ng kho n tín d ng trên c s h th ng
các ch tiêu đ nh l ng và đ nh tính liên quan đ n khách hàng vay. Sau khi x p h ng khách hàng, c n có chính sách đ i x v i khách hàng m t cách c th :
chính sách v lãi su t, chính sách v tín d ng, v tài s n b o đ m… phù h p v i t ng h ng khách hàng.
3.2.2 ut , nâng c p xây d ngh th ng công ngh hi nđ i
V i c áp d ng H i p c B asel II c n k thu t r t ph c t p, đòi h i ngân hàng c n đ u t công ngh tiên ti n trên th gi i nh m m c đích phân tích, đánh giá và
đo l ng r i ro. H th ng thông tin khách hàng A gribank C hi nhánh Long An đang
s d ng đ ph c v cho vi c th m đ nh tín d ng hi n nay ch y u d a vào các thông tin C B T D t khai thác, do khách hàng cung c p và t C IC . T rong h th ng
Agribank c ng nh t i chi nhánh ch a có m ng thông tin n i b v khách hàng. D o
đó, trong th i gian t i chi nhánh c n thành l p b ph n qu n lý thông tin khách hàng nh m xây d ng kho d li u thông tin khách hàng riêng cho chi nhánh, ti p t c nâng c p m ng thông tin c ng nh vi c b o m t các d li u, b o đ m an toàn an ninh m ng. C n xây d ng h th ng thông tin và k thu t công ngh phân tích x lý t p trung có kh n ng đo l ng đ c r i ro trong t t c các ho t đ ng trong và ngo i b ng. Trong đó, kho d li u ph i c p nh t th ng xuyên các thông tin v
khách hàng, các v n b n thay đ i c a c ch chính sách nh h ng đ n ho t đ ng
s n xu t kinh doanh c a khách hàng, các thông tin v phân lo i khách hàng theo ngành ngh , theo lo i hình kinh t , theo m c đ c nh báo r i ro ngành ngh ,… s giúp các c p lãnh đ o và ki m soát đ c ch t l ng và hi u qu trong đ u t tín d ng c ng nh ch p hành các đnh h ng và m c tiêu tín d ng đ c đ ra cho t ng th i k c a t ng chi nhánh và toàn h th ng; ngoài ra, c ng giúp đ i ng cán b tín d ng có đ thông tin đ tham m u trong quy t đnh cho vay nh thông tin