V i c áp d ng H i p c B asel II c n k thu t r t ph c t p, đòi h i ngân hàng c n đ u t công ngh tiên ti n trên th gi i nh m m c đích phân tích, đánh giá và
đo l ng r i ro. H th ng thông tin khách hàng A gribank C hi nhánh Long An đang
s d ng đ ph c v cho vi c th m đ nh tín d ng hi n nay ch y u d a vào các thông tin C B T D t khai thác, do khách hàng cung c p và t C IC . T rong h th ng
Agribank c ng nh t i chi nhánh ch a có m ng thông tin n i b v khách hàng. D o
đó, trong th i gian t i chi nhánh c n thành l p b ph n qu n lý thông tin khách hàng nh m xây d ng kho d li u thông tin khách hàng riêng cho chi nhánh, ti p t c nâng c p m ng thông tin c ng nh vi c b o m t các d li u, b o đ m an toàn an ninh m ng. C n xây d ng h th ng thông tin và k thu t công ngh phân tích x lý t p trung có kh n ng đo l ng đ c r i ro trong t t c các ho t đ ng trong và ngo i b ng. Trong đó, kho d li u ph i c p nh t th ng xuyên các thông tin v
khách hàng, các v n b n thay đ i c a c ch chính sách nh h ng đ n ho t đ ng
s n xu t kinh doanh c a khách hàng, các thông tin v phân lo i khách hàng theo ngành ngh , theo lo i hình kinh t , theo m c đ c nh báo r i ro ngành ngh ,… s giúp các c p lãnh đ o và ki m soát đ c ch t l ng và hi u qu trong đ u t tín d ng c ng nh ch p hành các đnh h ng và m c tiêu tín d ng đ c đ ra cho t ng th i k c a t ng chi nhánh và toàn h th ng; ngoài ra, c ng giúp đ i ng cán b tín d ng có đ thông tin đ tham m u trong quy t đnh cho vay nh thông tin v khách hàng, thông tin v r i ro và c nh tranh ngành, r i ro
D a trên h th ng c s d li u đã có, chi nhánh c n ki n ngh lên H i s đ đ c đ u t các trang thi tb hi n đ inh mph c v cho quá trình đánh giá R R T D khi có s thay đ i c a các y u t nh lãi su t, kh n ng tài chính c a
khách hàng đ t đó có th tính đ c xác su t v n (PD ), d ki n v t n th t
(E L ), và các t nth t không l ngtr cđ c (UL )
C n áp d ng ph n m m h tr đ ng n ch n đ c tình tr ng khách hàng
đang có n quá h n t i chi nhánh này nh ng l i đi vay chi nhánh khác trong h th ng ngân hàng nông nghi p Long An.
3.2.3 Gi i pháp v nhân l c
D ù đ iv ib tk m t ho tđ ng kinh doanh nào thì nhân l cchi mm t vai trò h t s c quan tr ng. Q T R R T D theo chu n m c B asel II thì yêu c u v ngu n
nhân l c ph i có ch t l ngcao đ có th hi u và n m b t đ c các quy t c, quy
đ nh trong Hi p c có ph nph ct p.
- Ph i xây d ng chi n l c phát tri n ngu n nhân l c, có các k ho ch
phát tri n ng n h n, trung và dài h n. C ó c ch tuy n d ng phù h p, u tiên
tuy nd ng cho b ph n tín d ng.
- Th ng xuyên giáo d c, rèn luy n ph m ch t đ o đ c cho cán b tín
d ng, t ng b c xây đ ng đ i ng cán b tín d ng có đ o đ c, có n ng l c
chuyên môn đáp ng yêu c unhi mv đ c giao. C i cách và hoàn thi n quy ch qu n lý cán b , coi tr ng c n ng l c trí tu và tinh th n t o đi u ki n cho m i ng i phát huy h t kh n ng đ ph c v cho ngân hàng ngày càng t t h n.
- T iêu chu n hoá đ i ng cán b : th c hi n tr hoá đ i ng cán b tín
d ng, cán b qu n lý r i ro v i các tiêu chu n v trình đ chuyên môn, ngo i ng , vi tính, các ki n th c c b n v pháp lu t, th tr ng … cùng v i các k n ng phân tích đánh giá nh mđáp ng t t yêu c u công tác.
- T ch c đào t o và đào t o l i đ i ng cán b tín d ng nh m b sung
k p th i nh ngki n th c m i. C hú tr ng tính thi t th c, hi u qu c a công tác đào t o và đàot ol i.
- Khuy n khích cán b công nhân viên t h c thêm các l p h c nh m
nâng cao ki n th c, b tr ki n th c chuyên môn ph c v hàng ngày nh : Th m đ nh d án, qu n lý d án đ u t , k toán doanh nghi p, lu t, ngo i ng , tin h c,… thông qua vi c h tr kinh phí h c t p;đ a ch tiêu t h c t p c a
cán b vào tiêu chí đ xét các danh hi u thi đua. Q ua công tác đào t o và đào t o l i cán b tín d ng s nâng cao trình đ chuyên môn, h c t p thêm nhi u k n ng m inh m đáp ng đ c yêu c u công vi c.
- C i thi n môi tr ng làm vi c: xây d ng môi tr ng làm vi c chuyên
nghi p đ m b o cho cán b có đ c m t môi tr ng làm vi c th c s bình
đ ng, n ng đ ng nh m phát huy nh ng kh n ng, s tr ng v n có c a m i
ng i.
- Th c hi n ch đ phân ph i thu nh p theo v ví, k t qu công vi c th c t c a t ng cá nhân, quan tâm đ i s ng tinh th n c a cán b , nhân viên, tôn
tr ng tài n ng, t o đi u ki n thu n l i đ tài n ng cá nhân phát huy n ng l c, s tr ng và phát tri n.
3.2.4 Các gi i pháp khác
C năđ y m nh công tác ki m soát n i b v i m c tiêu quan tr ng xây d ngăđ c h th ng tìm ki m nh ngăxuăh ng ti m n tiêu c c, b t n và thi u sót trong t t c ho tăđ ng c a NHăđ đ aăraăbi n pháp ch n ch nh, kh c ph c k p th i.ă th c hi năđ c m c tiêu trên, chi nhánh c n th c hi n m t s bi n pháp sau:
- Q uan tâm, t o đi u ki n thu n l i h n n a đ ho t đ ng K T K SNB t i chi nhánh ph i th t s đ c chú tr ng, đ c th c hi n th ng xuyên, là công c đ c l c
đ k p th i ng n ch n, phát hi n, x lý nh ng r i ro trong ho t đ ng kinh doanh nói chung và ho t đ ng tín d ng nói riêng.
- C án b b ph n này ph i là ng i có n ng l c, kinh nghi m, ph i đ c
th ng xuyên b i d ng, nâng cao trình đ nghi p v , có quy đ nh trách nhi m đ i v i cán b ki m soát, có ch đ khuy n khích th ng ph t đ nâng cao tinh th n trách nhi m trong ho t đ ng K T K SNB .
- K hông ng ng hoàn thi n và đ i m i ph ng pháp ki m tra ki m soát, áp d ng linh ho t các bi n pháp ki m tra tùy thu c vào t ng th i đi m, t ng đ i t ng và m c đích c a ki m tra, quá trình ki m tra th c hi n theo đ nh k ho c không
- Nh ng sai ph m qua ki m tra ph i đ c x lý, kh c ph c đ n n i đ n ch n, ph i đ c rút kinh nghi m nghiêm túc và tuy t đ i không đ c tái ph m; cán b vi ph m ph i đ c x lý nghiêm minh theo đúng quy đ nh c a ngành và pháp lu t.
Phân tán r i ro tín d ng
- a d ng hóa ph ng th c cho vay: C ác hình th c c p T D c nđ c
quan tâm phát tri n m t cách đa d ng các hình th c cho vay. T rong đó bao
g m nh ng hình th c nh : cho vay theo h n m c, t ng l n, các nghi p v
chi tkh u,b olãnh…
- a d ng hóa khách hàng: C hú tr ng phát tri n m ng l i nh m đa d ng hóa khách hàng cho vay, tránh t p trung nhi u món vay cùng m t khách hàng hay m t nhóm khách hàng c th .
- ad ng hóa l nh v cđ ut : C nth chi n đad ng hóa l nh v cđ u t nh m gi mthi u R R T D khi t p trung đ ut vào m t ngành, m tl nhv c.
T ngc ngs cm nh tài chính
Nh mđáp ng các đi uki n c a Hi p c B asel II c n có s đ u t t ng đ i l n c a chi nhánh. Nên vì th c n có nh ng gi i pháp t ng l i nhu n chi nhánh góp ph n t ng s c m nh tài chính cho toàn h th ng, t đó s có ngu n
kinh phí đ ngd ngHi p c B asel II.
- T ng doanh thu: V i tình hình nh hi n nay, doanh thu c a toàn chi nhánh đ u đ n t vi c thu phí các d ch v và chi phí lãi t các h p đ ng c p tín
d ng. V i s c nh tranh r t gay g t c a các NH T M trên đ a bàn nh hi n nay,
c n có nh ng bi n pháp t ng doanh thu b ng vi c bán chéo các s n ph m, m r ng khai thác đ a bàn cho vay, đ a bàn huy đ ng t các khách hàng quen, các doanh nghi p đã phát sinh các giao d ch t i chi nhánh. T n d ng t i đa ngu n
nhân l c hi n có v i s nhi t tình, n ng n c a đ i ng nhân viên, t o ni m tin cho khách hàng, ph c v khách hàng t n tình chu đáo s đeml inh ng m t tích
c c trong ngu n thu c a chi nhánh.
Q T R R T D là m t khâu r t quan tr ng nh m t ng l i nhu n và gi m thi u r i ro cho chi nhánh, vi c phát sinh n quá h n c n đ c x lý ngay, luôn nh c nh
khách hàng tr n đúng h n. Ngoài ra, c n chú tr ng th c hi n gi m chi phí ho t
đ ng bao g m các chi phí nh : chi phí đi n n c, đi n tho i, các chi phí th m
đ nh, v n phòng ph m…có nh v y ngu n l i nhu n c a chi nhánh s đ c t ng
lên.
3.3. KI NăNGH
t ng kh n ng ng d ng hi p c Basel II vào QTRRTD, nay có m t s ki n ngh nh sau:
3.3.1. Ki năngh ăđ iăv iăNHNoă&ăPTNTăVi tăNam
Xây d ng phân chia b ph n tín d ng thành 2 b ph n chuyên môn
khác nhau:
- B ph n quan h khách hàng: T p trung ch y u vào ho t đ ng ti p th , ti p xúc khách hàng, ch m sóc, tìm hi u nhu c u khách hàng, kh i t o tín d ng. T r c ti p nh n h s vay v n, th c hi n qu n lý kho n vay sau khi cho vay nh ng
không có trách nhi m th m đ nh và đ xu t v i m t kho n vay.
- B ph n qu n lý r i ro tín d ng (T h m đ nh và phê duy t kho n vay): T h c hi n phân tích, đánh giá, đ nh l ng r i ro tr c khi đ xu t lãnh đ o phê duy t đ i v i m t kho n vay.
Vi c c c u l i b máy c p tín d ng nh v y nh m đ m b o tính khách quan trong ho t đ ng c p tín d ng. ã tách b ch đ c b ph n ti p th và b ph n th m đ nh giúp cho các quy t đ nh cho vay mang tính khách quan h n, c ng nh
nh s chuyên môn hóa sâu h n theo ch c n ng mà vi c th c hi n phân tích và
ph n bi n tín d ng sâu s c và chính xác h n, giúp nh n d ng r i ro ti m tàng và có bi n pháp phòng ng a thích h p. V i c c u t ch c nh th s t o nên c ch ki m tra và giám sát liên t c, song song trong quá trình cho vay, phát hi n và gi m thi u đ c nh ng r i ro sau khi cho vay mà c ch ki m tra ki m soát n i b c a Agribank hi n nay v n còn nhi u h n ch .
C n xây d ng m t h th ng báo cáo theo chu n m c qu c t nh m ph c v t t cho công tác qu n tr r i ro tín d ng, góp ph n h n ch r i ro, t n th t cho ngân hàng. Q ua tham kh o tài li u t các t ch c qu c t , h th ng báo cáo v qu n tr r i ro tín d ng đ c phân thành 4 nhóm báo cáo chính g m báo cáo v c c u danh m c đ u t ; báo cáo v r i ro t t p trung tín d ng trong cho vay đ i
v i m t ho c nhóm khách hàng quá l n; báo cáo v kh n ng đánh giá r i ro trong
đ u t ; báo cáo v tài s n đ m b o.
BanăhƠnhăquyăđnh ki m tra ki m soát n i b phù h p v i tình hình m i
H th ng ki m tra, ki m soát n i b t i A gribank hi n nay ho t đ ng theo
“Quy ch t ch c và ho t đ ng c a h th ng ki m tra, ki m soát n i b
NH No& PT NT V i t Nam” đ c ban hành t n m 2001 (th ng g i là Q uy ch 468), nhi u quy đ nh t i quy ch này đã không còn phù h p v i th c t ho t đ ng
kinh doanh, các quy trình, quy đ nh hi n hành c a A gribank. M t khác, NH NN
c ng đã ban hành l n l t 2 v n b n quy đnh v công tác ki m tra, ki m soát n i b
c a T C T D (Q uy t đ nh s 36/2006/Q -NH NN và hi n nay là Thông t
44/2011/T T -NHNN), nh ng Agribank v n ch a ban hành quy đ nh ki m tra ki m soát n i b phù h p v i tình hình m i. V ì v y, A gribank c n nhanh chóng ban hành
m i quy đ nh v ki m tra ki m soát n i b đ phù h p v i tình hình hi n nay, v a
nâng cao ch t l ng c a công tác ki m tra ki m soát n i b , v a h n ch r i ro trong ho t đ ng kinh doanh.
Thành l p công ty th m đnh giá tr tài s n th ch p
V i c NH t th m đ nh và đánh giá tài s n th ch p là không khách quan, v a thi t thòi cho khách hàng, v a d d n đ n r i ro do ý mu n ch quan và d x y ra tiêu c c. V ì v y, A gribank nên thành l p công ty th m đ nh giá đ c l p đ đánh giá
giá tr tài s n th ch p. C ông ty th m đnh giá v i kh n ng chuyên môn sâu s giúp
cho các chi nhánh có thông tin đ xác đnh giá tr tài s n th ch p m t cách nhanh chóng, thu n ti n, chính xác; đ ng th i giúp ng n ng a tiêu c c c a C B T D n u có. M t khác, công ty th m đnh giá hoàn toàn ch u trách nhi m v i thông tin cung c p
cho NH, đ ng ngh a v i vi c NH đã chia s R R T D v i công ty th m đ nh giá.
C nă ch ă đ ngă Xơyă d ngă ph ngă phápă đoă l ngă r iă roă tínă d ngă
theo Basel II sau đó đ u t công ngh hi n đ i nh m ti p c n và ng d ng B asel II b ngvi c liên k t v i các công ty ph n m m t i Vi t Nam hi n nay nh : C ông ty đào t o và t v n nghi p v ngân hàng (B T C ) v i ph n m m hi n đ i
C redit V alue Maximizer (C V X ) đánh giá r i ro tín d ng t t, đ c k t h p gi a