HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM XẾP LOẠI KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ———————— ———————— NGUYỄN THỊ THÀNH HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM XẾP LOẠI KHÁCH HÀNG TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2012 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ———————— ———————— NGUYỄN THỊ THÀNH HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM XẾP LOẠI KHÁCH HÀNG TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY Chuyên ngành: Kinh tế Tài - Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN THỊ HỒNG HẠNH HÀ NỘI, NĂM 2012 DANH MỤC VIẾT TẮT LỜICHỮ CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung viết Luận văn kết nghiên cứu khoa học độc lập cá nhân Các số liệu nêu Luận văn có thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ NGUYỄN THỊ THÀNH Ký hiệu Diễn giải Basel Hiệp ước giám sát hoạt động ngân hàng CIC Trung tâm Thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước CBTD Cán tín dụng DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà nước ĐTNN Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Moody’s Moody’s Investors Service NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại S&P Standard & Poor's TNHH Trách nhiệm hữu hạn TCTD Tổ chức tín dụng TMCP XHTD Thương mại cổ phần Xếp hạng tín dụng VINASHIN Tập đồn Cơng nghiệp tàu thủy Việt Nam VFC Cơng ty Tài trách nhiệm hữu hạn thành viên Công nghiệp Tàu thủy DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng 1.01: Xep hạng định mức tín nhiệm theo Mơ hình Edward I Altman Bảng 1.02: Phân phối 11 tỷ số MOODY’S theo hạng mức tín nhiệm ngành Bảng 1.03: Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân Vietcombank Bảng 1.04 Điểm trọng số tiêu phi tài chấm điểm XHTD doanh nghiệp Vietcombank Bảng 1.05: Điểm trọng số tiêu tài phi tài chấm điểm XHTD doanh nghiệp Vietcombank Bảng 2.01: Các tiêu huy động vốn VFC giai đoạn 2009-2011 Bảng 2.02: Doanh số cho vay thu nợ từ năm 2009-2011 Bảng: 2.03: Kết hoạt động kinh doanh từ năm 2009 đến 2011 Bảng 2.04: Kết chấm điểm tín dụng xếp loại khách hàng cá nhân Bảng 2.05: Xếp loại khách hàng cá nhân theo tiêu chí Bảng 2.06: Điểm, xếp loại khách hàng doanh nghiệp Bảng 2.07: Xác định quy mô doanh nghiệp - Công ty TNHH MTV CNTT An Dương Bảng 2.08: Chấm điểm số tài Cơng ty TNHH MTV CNTT An Dương Bảng 2.09: Chấm điểm tiêu theo tiêu chí lưu chuyển tiền tệ Công ty TNHH MTV CNTT An Dương Bảng 2.10: Tổng hợp điểm tiêu phi tài Bảng 2.11: Điểm tổng hợp - Cơng ty TNHH MTV CNTT An Dương Bảng 2.12: Xác định điểm thưởng Doanh nghiệp Bảng 2.13 Các khoảng điểm để phân loại khách hàng Bảng I.01: Chỉ tiêu chẩm điểm XHTD cá nhân Vietcombank Bảng I.02: Hướng dẫn tính tốn số tiêu phân tích tài chấm điểm XHTD doanh nghiệp Vietcombank Bảng I.03: Hệ thống ký hiệu XHTD doanh nghiệp Vietcombank Bảng II.01: Các loại doanh nghiệp định cấp tín dụng VFC Danh mục biểu Sơ đồ 2.1: Sơ đồ máy tổ chức Công ty Biểu đồ 2.2: Biểuđồ tình hìnhlợi nhuận trước thuế giai đoạn 2009 -2011 Biểu đồ 2.3: Biểuđồ tình hìnhvốn CSH giai đoạn 2009 - năm 2011 Biểu đồ 2.4: Biểuđồ tình hìnhdư nợ tín dụng giai đoạn 2009- 2011 Biểu đồ 2.5: Biểu đồ dư nợ cho vay ngành công nghiệp tàu thủy giai đoạn2009 năm 2011 Sơ đồ 2.6: Quy trình chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân VFC Sơ đồ: 2.7: Quy trình chấm điểm tín dụng khách hàng doanh nghiệp MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤCLỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi thực đề tài .2 Phương pháp nghiên cứu khoa học đề tài .2 Kết cấu đề tài CHƯƠNG : NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG XẾP LOẠI KHÁCH HÀNG 1.1 Tổng quan chấm điểm tín dụng xếp loại khách hàng .3 1.1.1 Khái niệm chấm điểm tín dụng xếp loại khách hàng 1.1.2 Vai trị chấm điểm tín dụng xếp loại khách hàng 1.1.3 Phương pháp chấm điểm tín dụng xếp loại khách hàng 1.1.4 Mục đích việc chấm điểm tính dụng xếp loại khách hàng hoạt động ngân hàng 1.1.5 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng 1.1.6 Mơ hình xếp hạng tín dụng 1.2 Quy trình chấm điểm tín dụng xếp loại khách hàng 1.3 Một số phương pháp xếp hạng tín dụng doanh nghiệp điển hình giới .8 1.3.1 Chỉ số Z Edward I Altman 1.3.2 Phương pháp xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Standard & Poor’s 12 1.3.3 Phương pháp xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Moody's 13 1.4 Kinh nghiệm chấm điểm xếp hạng tín dụng Vietcombank 16 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM XẾP LOẠI KHÁCH HÀNG TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY 21 2.1 Quá trình hình thành phát triển hệ thống chấm điểm xếp loại khách hàng Cơng ty Tài trách nhiệm hữu hạn thành viên Công nghiệp tàu thủy 21 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty Tài trách nhiệm hữu hạn thành viên Công nghiệp tàu thủy 21 2.1.2 Thực trạng hoạt động tín dụng Cơng ty Tài trách nhiệm hữu hạn thành viên Công nghiệp tàu thủy 24 2.2 Thực trạng hệ thống chấm điểm xếp loại khác hàng Công ty Tài trách nhiệm hữu hạn thành viên Công nghiệp tàu thủy .29 2.2.1 Cơ sở pháp lý xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng xếp loại khách hàng Cơng ty Tài trách nhiệm hữu hạn thành viên Công nghiệp tàu thủy 30 2.2.2 Công tác tổ chức chấm điểm xếp loại khách hàng Công ty Tài trách nhiệm hữu hạn thành viên Cơng nghiệp tàu thủy .30 2.2.3 Quy trình chấm điểm xếp loại khách hàng Công ty Tài trách nhiệm hữu hạn thành viên Cơng nghiệp tàu thủy 33 2.2.4 Nghiên cứu số trường họp chấm điểm xếp loại khách hàng thực tế Cơng ty Tài trách nhiệm hữu hạn thành viên Công nghiệp tàu thủy 44 2.3 Đánh giá hệ thống chấm điểm tín dụng xếp loại khách hàng Cơng ty Tài trách nhiệm hữu hạn thành viên Công nghiệp tàu thủy .50 2.3.1 Những kết đạt đưọc 50 2.3.2 Hạn chế tồn 51 2.3.3 Nguyên nhân 54 CHƯƠNG : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM XẾP LOẠI KHÁCH HÀNG TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY 59 3.1 Định hướng phát triển Cơng ty Tài trách nhiệm hữu hạn thành viên Công nghiệp tàu thuỷ giai đoạn 2011 - 2015 .59 3.1.1 Định hướng phát triển chung 59 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng 63 3.1.3 Định hướng phát triển hệ thống chấm điểm xếp loại khách hàng 64 3.2 Giải pháp hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp loại khách hàng Cơng ty Tài trách nhiệm hữu hạn thành viên Công nghiệp tàu thuỷ .64 3.2.1 Kiện toàn tổ chức xây dựng quy chế tổ chức hoạt động theo mơ hình Công ty trách nhiệm hữu hạn .65 3.2.2 Phối họp chặt chẽ với Ban đạo tái cấu Vinashin thực cấu lại nợ 65 3.2.3 Ổn định tâm lý cho cán cơng nhân viên Cơng ty Tài trách nhiệm hữu hạn thành viên Công nghiệp tàu thuỷ 66 3.2.4 Nâng cao chất lượng thu thập xử lý nguồn thông tin đầu vào .67 3.2.5 Hoàn thiện nội dung hệ thống chấm điểm tín dụng xếp loại khách hàng 70 3.2.6 Ứng dụng công nghệ thông tin đại nhằm cải tiến phương pháp chấm điểm xếp loại khách hàng 73 3.2.7 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 74 3.3 Kiến nghị 78 3.3.1 Đối với Chính phủ 78 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 79 3.3.3 Đối với Tập đoàn Vinashin 80 3.3.4 Đối với Bộ Tài với quan chức khác 81 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC