Quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP việt nam thịnh vượng khoá luận tốt nghiệp 641

ÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG ■^^ffl^^' KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS KIỀU HỮU THIỆN HỌ VÀTÊNSINH VIÊN : BÙI THỊ NGỌC LỚP : NHTMC - K14 CHUYÊNNGÀNH : TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG KHOA : NGÂN HÀNG LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tơi, tơi trực tiếp thực hướng dẫn giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Kiều Hữu Thiện Các số liệu, nội dung nghiên cứu khóa luận trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, xuất phát từ tình hình thực tế Hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Người viết Bùi Thị Ngọc DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI CẢM ƠN Em xin kính gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc Học viện thầy cô Học viện Ngân hàng truyền tải cho em kiến thức bổ ích suốt q trình học tập Học viện Đặc biệt, em xin cảm ơn PGS.TS Kiều Hữu Thiện - Phó Giám đốc Học viện tận tình hướng dẫn cho khóa luận hồn thiện Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới Quý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng giúp đỡ em, cung cấp thông tin, số liệu giúp em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! STT Từ viết tắt Nguyên văn ĩ VPBan Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm XHTD Xep hạng tín dụng ĐHĐC Đại hội đồng cổ đông ĩõ HĐQT Hội đồng quản trị ĩĩ C IC Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN ĩ2 BCTC Báo cáo tài k Đ DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Ket hoạt động kinh doanh VPBank giai đoạn 2012 - 2014 36 Bảng 2.2: Bảng đánh giá tài sản bảo đảm 42 Bảng 2.3: Bảng chấm điểm khách hàng 43 Bảng 2.4: Bảng đánh giá tín dụng kết hợp 44 Bảng 2.5: Tình hình tổng tài sản dư nợ cho vay VPBank qua năm 2012 2014 46 Bảng 2.6: Cơ cấu dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng 48 Bảng 2.7: Tình hình nợ hạn, nợ xấu giai đoạn 2012 - 2014 .50 Bảng 2.8: Trích lập dự phịng RRTD giai đoạn 2012 - 2014 51 Bảng 3.1: Một số tiêu kinh doanh, tài hợp đặt năm 2015 58 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức VPBank .31 Biểu đồ 2.1: Tổng tài sản VPBank giai đoạn 2012 - 2014 .33 Biểu đồ 2.3: Hoạt động cho vay khách hàng giai đoạn 2012 - 2014 36 Biểu đồ 2.4: Tỷ trọng dư nợ cho vay theo chất lượng 47 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu dư nợ cho vay theo thời hạn 48 Biểu đồ 2.6: Cơ cấu cho vay theo ngành nghề kinh doanh .49 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 11NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊRỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NHTM 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng .3 1.1.2 Các loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng .4 1.1.4 Các dấu hiệu nhận biết RRTD 1.1.5 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 13 1.2.1 Khái niệm cần thiết quản trị rủi ro tín dụng 13 1.2.2 Nội dung quản trị RRTD .13 1.3 KINH NGHIỆM VỀ QUẢN TRỊ RRTD TẠI MỘT SỐ NƯỚC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC NHTM VIỆT NAM 25 1.3.1 Kinh nghiệm quản trị RRTD số nước 25 1.3.2 Bài học kinh nghiệm Việt Nam 26 KếT LUậN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 2Ị_TIIỰ'C TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNGTẠI VPBANK .29 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 29 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 29 2.1.2 Tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược phát triển giá trị cốt lõi VPBank 30 2.1.3 Cơ cấu tổ chức .31 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK 33 2.2.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh VPBank .33 2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng VPBank .37 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK 52 2.3.1 Những kết đạt 52 2.3.2 Những mặt hạn chế 53 CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK .56 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TỔNG QUÁT CỦA VPBANK 56 3.1.1 Định hướng phát triển chung VPBank 56 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng 58 3.1.3 Định hướng quản trị RRTD VPBank 59 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK 59 3.2.1 Nâng cao chất lượng tín dụng 59 3.2.2 Phân loại đánh giá khách hàng 61 3.2.3 Chú trọng công tác thẩm định, xét duyệt cho vay 61 3.2.4 Nâng cao hiệu việc thu thập sử dụng thông tin hoạt động tín dụng 62 3.2.5 Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng 62 3.2.6 Tăng cường công tác quản lý hạn chế rủi ro tín dụng 63 3.3 KIẾN NGHỊ 65 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ ngành liên quan .65 3.3.2 Kiến nghị NHNN .66 Ket luận chương 68 KẾT LUẬN 69 LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xu hướng tự hoá lĩnh vực tài tạo hội cho NHTM mở rộng hoạt động mặt địa lý, giúp cho ngân hàng hạn chế tổn thương thay đổi điều kiện kinh tế nước Tuy nhiên, cạnh tranh tổ chức tài phạm vi toàn cầu tạo thị trường tài rủi ro hơn.Trong bố cảnh đó, khơng ngân hàng hay tổ chức tài tồn lâu dài mà khơng có hệ thống quản trị rủi ro hữu hiệu Việc xây dựng hệ thống quản trị nói chung quản trị rủi ro tín dụng nói riêng có vai trị sống cịn hoạt động ngân hàng Hoạt động tín dụng đóng vai trị quan trọng NHTM Việt Nam mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng.Tuy nhiên, hoạt động tín dụng chứa đựng nhiều rủi ro, đặc biệt xu hướng hòa nhập với thông lệ quốc tế NHTM Việt Nam bộc lộ nhiều mặt hạn chế Vì vậy, hồn thiện sách quản trị rủi ro tín dụng góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng, nâng cao hiệu hoạt động NHTM Xuất phát từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng đề xuất giải pháp cần thiết.Vìthế,emchọnđềtài“ Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng”cho khóa luận tốt nghiệp với mong muốn hồn thiện lý luận chuyên môn thân, tiếp cận nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tín dụng bước đầu đề xuất số giải pháp hoàn thiện sách quản trị rủi ro tín dụng VPBank, góp phần đẩy mạnh phát triển hoạt động tín dụng điều kiện hội nhập Mục đích nghiên cứu Mục đích đề tài nghiên cứu tìm hiểu thực trạng rủi ro tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng VPBank, đánh giá mặt mặt hạn chế hoạt động này, từ đưa giải pháp khắc phục kiến nghị đề xuất để nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro tín dụng VPBank Phạm vi đối tượng nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng việchồn thiện sách quản trị rủi ro tín dụng VPBank Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp vật biện chứng kết hợp phương pháp thống kê, so sánh phân tích từ sở lý thuyết đến thực tiễn nhằm giải vấn đề sáng tỏ mục đích nghiên cứu đặt Nội dung nghiên cứu Bài viết gồm chương: CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 56 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TỔNG QUÁT CỦA VPBANK 3.1.1 Định hướng phát triển chung VPBank Đối với VPBank, năm 2015 năm thứ ba chặng đường triển khai chiến lược năm giai đoạn 2012-2017 Sau năm (2013-2014) tập trung xây dựng củng cố hệ thống tảng để chuẩn bị cho phát triển quy mô lớn, năm 2015 năm chuyển sang giai đoạn hai chương trình chuyển đổi tồn diện, với nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng liệt để đạt mục tiêu quy mô mục tiêu tham vọng trở thành ngân hàng cổ phần hàng đầu vào năm 2017 theo chiến lược đề Tiếp nối công việc triển khai năm 2014, năm 2015 VPBank tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm sau: - Phát triển khách hàng, sản phẩm thị trường: VPBank tiếp tục nâng cao hiệu chất lượng đội ngũ bán hàng, cải tiến mơ hình kinh doanh, phát triển mạnh sở khách hàng, kênh phân phối, tăng cường bán chéo sản phẩm dịch vụ, thực cá biệt hóa mạnh mẽ sách khách hàng sản phẩm phân nhóm khách hàng riêng biệt, tập trung vào phân khúc cụ thể; Tăng trưởng mạnh mẽ sở khách hàng Bứt phá mạnh thị phần phân khúc trọng tâm: khách hàng cá nhân, doanh nghiệp SME, doanh nghiệp lớn - Tăng cường xây dựng hệ thống tảng củng cố hệ thống quản trị nội bộ: Mục tiêu bao quát tiếp tục hoàn thiện mơ hình tổ chức hoạt động, cải tiến mơ hình kinh doanh để tối ưu hóa nguồn lực, đảm bảo thông suốt, phối hợp nhịp nhàng khâu, phận, nâng cao suất, hiệu quả, hạn chế rủi ro đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng 57 58 STT Chỉ tiêu (Tỷ đồng, %) Ke hoạch 2015 3.1.2 - Hoàn Định thiện hướng mơ hình phát triển cấuhoạt tổ chức độnghoạt tín dụng động: hồn thiện chức năng, nhiệm vụ, Nhằm máy, tổđạt chức hoạtmục động tiêu và ổn tầm định nhìn nhânnhư trên, cácngồi Khốihàng nhằmloạt nângcác caohành vai trò quản động màlý, ngân hỗ trợ hàng kinh đãdoanh làm Khối như: triển khai hoạt động nâng cao chất lượng dịch - Nâng vụ khách cao hiệu hàng, quảchất củalượng mạngnhân lướilực, phân tăng phối, trưởng tái doanh cấu,thu sắpvàxếp huylại động hệ thốngtối vốn, chiưu nhánh hóa chi phí, tăng cường cơng tác quản lý rủi ro, ngân hàng hàng - Triển thựckhai đồng sốbộnhững hệ thống định quản hướngtrịtrong rủi ro hoạt động hệ thống cho vay kiểm soát sau:rủi ro - VPBank trọng tâmđang hệtập thống trungkiểm vàosốt phânrủikhúc ro tín khách dụnghàng rủi cụ ro thểvận hành nhiềuNâng tỉnh, cấp hệphố thành thống theogiám VPBank sát quản tập trung trị rủivào ro khách khoản, hàng córủi nguồn ro thịthu trường, nhập cao, rủi ro khách vận hành doanh hàng toàn nghiệp hệ thống vừa nhỏ; - Hoàn VPBank tất việc đangxây tậpdựng trungchiến vào ngân lược hàng công bán nghệlẻthơng theo tin,VPBank triển khai tập dự trung án sángvào kiếnviệc công tăng nghệ trưởng thôngdưtin nợ khách hàng cá nhân; - Mô Dừng hình cấphóa tín dụng hoạt động kinh doanh ngành theohàng/sản hướng tiếp phẩmtục cótăng tỷ lệ cường nợ quáhoạt hạn độngtổng bán hàng, dự nợmarketing ngành hàng phátvượt triểnquá dịch5% vụhoặc phụccó vụtỷ khách lệ nợhàng xấu cáctổng đơndự vị nợ ngành hàng - Hồn thiện vượt q hệ thống 2%; thông tin quản trị MIS, tăng cường công tác kiểm sốt kế tốn, - đồng Hạn chế thờicấp xúctíntiến dụng triển đốikhai với dự ngành án nềnhàng/sản tảng nhưphẩm IFRS,cóERP, tỷ lệtựnợđộng hóa MIS hạn tổng dự nợ ngành hàng vượt 7% có tỷ lệ nợ xấu tổng dự nợ ngành - Xây hàngdựng vượt qsách 3%; đãi ngộ cạnh tranh, giúp thu hút trì nguồn nhân lực - Duy trình trì độnợ cao Xây hạndựng