THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTMCP SÀI GÒN

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTMCP SÀI GÒN 2.1. KHÁI QUÁT VỀ NHTMCP SÀI GÒN 2.1.1.Khái quát về NHTMCP Sài Gòn Xuất thân từ Ngân hàng TMCP Quế Đô được thành lập năm 1992, sau 5 năm đổi tên thương hiệu và phát triển, từ 8/4/2003 đến nay, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB đã khẳng định vị trí của mình trên thị trường tài chính Việt Nam, thể hiện qua sự tăng trưởng không ngừng về lợi nhuận hàng năm, chất lượng sản phẩm dịch vụ ngày càng được nâng cao cũng như sự định hình rõ nét thương hiệu SCB trong cộng đồng . Hiện SCB đang đứng hàng thứ 4 về tổng tài sản và đứng hàng thứ 3 về dư nợ tín dụng so với các ngân hàng TMCP khu vực TPHCM. Mạng lưới hoạt động trải dài từ Nam chí Bắc, đến nay là hơn 40 điểm tại khu vực phía Bắc, miền Trung, TPHCM, khu vực Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long Hiện tại vốn điều lệ và các quỹ của SCB đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Sau khi được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban chứng khoán Việt Nam, tháng 12/2007, SCB phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng mệnh giá phát hành là 1.399.999.500.000 đồng. Theo đó thì đến đầu năm 2009 vốn điều lệ SCB sẽ đạt hơn 3.000 tỷ đồng. Như vậy SCB đạt trước hạn mức vốn điều lệ tối thiểu cho một ngân hàng theo quy định của nhà nước. Ngoài ra, SCB còn tạo dựng thế mạnh của mình bằng việc liên minh, liên kết với các ngân hàng NH quốc doanh. Cụ thể, SCB ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với NH Đầu tư và Phát triển VN (BIDV), NH Ngoại thương (Vietcombank) và NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN (Agribank). Nhờ đó, SCB đã có được thế chủ động cần thiết trong kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực tài chính trong giai đoạn cạnh tranh và phát triển. Gia nhập WTO mở ra cơ hội cho các ngân hàng trong nước tăng cường học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ công nghệ và quản trị ngân hàng. Với nhận thức đó, SCB đang từng bước thực hiện đổi mới công nghệ và hiện đại hoá ngân hàng. Bên cạnh việc ra mắt dịch vụ Ngân hàng hiện đại SCB-Ebanking nhằm tiết kiệm thời gian và gia tăng tiện ích cho khách hàng, SCB xúc tiến trang bị hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking System) tiên tiến với công nghệ Temenos T24 và hợp tác với tập đoàn IBM nhằm cập nhật và ứng dụng các công nghệ tiên phong trong các dự án công nghệ thông tin. Với phương châm “ SCB luôn hướng đến sự hoàn thiện vì khách hàng ”, cùng với khát khao vươn lên của tập thể SCB, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng SCB sẽ trở thành một trong những ngân hàng TMCP hiện đại đa năng tại VN, tiến lên khẳng định uy tín và vị thế cạnh tranh trong tiến trình hội nhập với thị trường tài chính trong nước và quốc tế. 2.1.2. Khái quát về khối quản trị rủi ro của NHTMCP Sài Gòn Khối quản trị rủi ro của NHTMCP Sài Gòn gồm: - Phòng quản lý rủi ro tín dụng +Tham mưu trong ban điều hành trong viếc ra quyết định tín dụng đối với các khoản vay vượt mức phán quyết của các chi nhánh. +Quản lý và kiểm soát rủi ro tín dụng của toàn ngân hàng. +Xây dựng, quản lý và kiểm soát danh mục cho vay trong việc nhận dạng, quản lý và kiểm soát rủi ro tín dụng. +Trung tâm thông tin tín dụng của SCB. -Phòng quản lý rủi ro thị trường: chịu trách nhiệm quản lý rủi ro thị trường của ngân hàng và tham mưu cho các cấp phê duyệt, ra quyết định kinh doanh đúng đắn, an toàn hiệu quả. -Phòng quản lý rủi ro vận hành: chịu trách nhiệm quản lý rủi ro vận hành của ngân hàng và tham mưu cho các cấp phê duyệt ra quyết định đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn ,hiệu quả và tuân thủ. 2.1.3. Tình hình tín dụng tại NHTMCP Sài Gòn Trong các năm gần đây, kinh tế Việt Nam liên tục tăng trưởng với tốc độ cao. Sự kiện Việt Nam gia nhập WTO là một cơ hội tạo đà đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh. Trong điều kiện nền kinh tế phát triển nhanh như vậy thì nhu cầu vốn cho nền kinh tế cũng tăng mạnh là một tất yếu. Để đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, NHTMCP Sài Gòn đã không ngừng nâng cao năng lực, tái cơ cấu và chấn chỉnh lại bộ máy hoạt động, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ cũng như quy trình quản lý. Bằng cách tung ra các sản phẩm tác dụng hấp dẫn, linh hoạt, phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng cụ thể, SCB đã cải thiện tình hình, nâng cao hiệu quả kinh doanh với tốc độ nhanh. Nét nổi bật của hoạt động đầu tư tín dụng của SCB là có sự tăng trưởng cao, tiếp tục duy trì các khách hàng truyền thống, đồng thời mở rộng đối tượng khách hàng vay mới. Các sản phẩm của SCB đáp ứng nhu cầu đa dạng của các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế ngoài quốc doanh. SCB áp dụng chính sách sử dụng vốn một cách hiệu quả và phân tán rủi ro. Tổng dư nợ cho vay thường chiếm tỷ lệ trên 80% tổng số vốn huy động. Ngoài hoạt động tín dụng, vốn còn được gửi vào các tổ chức tín dụng khác hoặc góp vốn liên doanh, mua cổ phần tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế. Các hoạt động này nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư, phân tán rủi ro trong sử dụng vốn, tiến tới tối đa hóa lợi nhuận. *Tình hình sử dụng vốn và chất lượng tín dụng trong 3 năm Tình hình sử dụng vốn Bảng 1: Tình hình sử dụng vốn ĐVT: tỷ đồng Sử dụng vốn 2005 2006 30/9/2007 Cho vay Cho vay ngắn hạn 2,511 6,557 13,182 Cho vay trung, dài hạn 846 1,650 2,508 Đầu tư vào chứng khoán 33 544 1,582 Góp vốn mua cổ phần 29 39 51 Tổng 3,419 8,790 17,323 Đến 31/12/2006, tổng dư nợ tín dụng – đầu tư SCB đạt 8.790 tỷ đồng, tăng 5.433 tỷ (162%) so với năm 2005. Đến 30/9/2007, đạt 17.323 tỷ đông, tăng 8.533 tỷ, tương ứng 97% so với đầu năm. Dư nợ cho vay: - Tổng dư nợ cho vay: năm 2006 dư nợ cho vay là 8.207 tỷ đồng, tăng 4.850 tỷ tương ứng với 144,5% so với năm 2005. Đến 30/9/2007, tổng dư nợ cho vay là 15.690 tỷ , tăng 7.483 tỷ, tương ứng với 91,1% so với đầu năm. - Dư nợ cho vay ngắn hạn: năm 2006 dư nợ cho vay ngắn hạn là 6.557 tỉ đồng, tăng 4.046 tỉ (gấp 2,6 lần) so với năm 2005. Đến 30/9/2007 dư nợ cho vay ngắn hạn là 13.182 tỉ, tăng 6.625 tỉ tương ưng với 101% so với đầu năm. - Dư nợ cho vay trung và dài hạn: năm 2006 dư nợ cho vay trung va dài hạn là 1.650 tỉ đồng, tăng 804 tỉ tương ứng với 95% so với năm 2005. Đến 30/9/2007, dư nợ cho vay trung và dài hạn là 2.508 tỉ, tăng 858 tỉ tương ưng với 52% so với đầu năm. Chiết khấu cầm cố giấy tờ có giá: năm 2006 đạt 2,6 tỉ đồng, đến 30/9/2007 đạt 5,2 tỉ đồng. Về chất lượng tín dụng: Dù mức độ tăng trưởng nhanh nhưng hoạt động tín dụng của SCB vẫn được đảm bảo về chất lượng. Tỉ trọng nợ quá hạn nợ xấu trên tổng dư nợ ngày càng thấp. Đó là kết quả của việc áp dụng va két hợp nhiều biện pháp nhăm nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và thu hồi nợ quá hạn. Tình hình chất lượng tín dụng các năm qua như sau: Bảng 2: Tình hình chất lượng tín dụng các năm ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu 2005 2006 30/9/2007 Nợ đủ tiêu chuẩn 3,262,785 8,009,986 15,521,367 Nợ cần chú ý 55,053 126,978 75,739 Nợ dưới tiêu chuẩn 14,095 10,092 6,909 Nợ nghi ngờ 11,503 24,420 39,383 Nợ có khả năng mất vốn 13,699 35,220 46,897 Tổng dư nợ 3,357,135 8,206,696 15,690,295 ( Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2005,2006 và quý 3 năm 2007). Tổng dư nợ xấu năm 2006 (bao gồm nợ dưới tiêu chuẩn, nợ ghi ngờ, nợ có khả năng mát vốn) chiếm 0,84% trên tổng dư nợ,giảm 0,32% so với năm 2005.Đến 30/9/2007 dư nợ xấu là 93,2 tỉ, chiếm 0,59% trên tổng dư nợ, giảm 0,25% so với đầu năm. Trong 9 tháng đầu năm 2007, chỉ tiêu nợ đủ tiêu chuẩn tăng đáng kể trong khi đa phần các chỉ tiêu nơ khác đều có xu hướng giảm,đăc biệt là chỉ tiêu dư nợ cần chú ý và nợ dưới tiêu chuẩn giảm đáng kể so với 2006.Mặc dù tỉ lệ nợ xấu và các . trong nước và quốc tế. 2.1.2. Khái quát về khối quản trị rủi ro của NHTMCP Sài Gòn Khối quản trị rủi ro của NHTMCP Sài Gòn gồm: - Phòng quản lý rủi ro tín. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTMCP SÀI GÒN 2.1. KHÁI QUÁT VỀ NHTMCP SÀI GÒN 2.1.1.Khái quát về NHTMCP Sài Gòn Xuất thân từ