Đó là những nhân vật có khả năng kỳ diệu, có phép lạ, làm những việc phi thường mà người thường khó tưởng tượng nổi. Họ xuất thân thần kỳ, chủ yếu qua các lời đồn đại, tồn tại trong tâm thức dân gian, như trong các truyện cổ nửa hư nửa thực đầy huyễn hoặc. Xung quanh loại nhân vật này được bao phủ một màn sương huyền ảo với những lời đồn kì lạ và bởi sự gián cách về thời gian, sự không thể xác minh hư - thực.
Điển hình như trong truyện Con gái thủy thần nhân vật Mẹ Cả có nguồn gốc
xuất thân rất đặc biệt. Nghe đồn rằng vào mùa hè năm 1956 "có trận bão, ở bãi Nổi trên sông Cái, sét đánh cụt ngọn cây muỗm đại thụ. Không biết ai nói trông thấy có đôi giao long cuốn chặt lấy nhau vẫy vùng làm đục cả một khúc sông. Tạnh mưa,
dưới gốc cây muỗm, có một đứa bé mới sinh đang nằm. Ðứa bé ấy là con thủy thần để lại. Dân trong vùng gọi đứa bé ấy là Mẹ Cả (…), đặt tên thánh cho Mẹ Cả là Gianna Ðoàn Thị Phượng. Chuyện Mẹ Cả ám ảnh tôi suốt thời niên thiếu” [99 ; 96]. Với thân thế đặc biệt ấy, Mẹ Cả đã ra tay cứu vớt những người dân trong làng mỗi khi gặp nguy hiểm như «Mẹ Cả cứu hai cha con ông Hội bên Ðoài Hạ (…). Mẹ Cả đang bơi trên sông, trông thấy hóa phép thành con rái cá ra sức đào bới, cứu được hai người". Hay cứu cả dân làng khỏi trận cuồng phong của thiên nhiên "Mẹ Cả ngồi trên mặt trống đánh thùng thùng. Thế là sấm tan mưa tạnh. Mẹ Cả ôm trống lặn xuống đáy sông" [100 ; 96]. Với những hành động cao đẹp này, nhân vật Mẹ Cả hiện lên trong truyện như là biểu tượng của thiên tính nữ với tất cả những gì được coi là bao dung, vị tha và tính thiện để cứu vớt nhân loại.
Hay trong Phẩm tiết độc giả cũng không khỏi ngỡ ngàng về thân thế mơ hồ
của người đẹp Ngô Thị Vinh Hoa: “Khi đẻ ra Vinh Hoa, trên nóc nhà bỗng có đám mây ngũ sắc bay đến, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khắp nơi hương thơm ngào ngạt. Trên cổ Vinh Hoa có bảy tràng hoa quấn cổ, xòe lòng tay ra thấy có viên ngọc... ở trong, trên khắc hai chữ “thiên mệnh”. Khải dựng tóc gáy, lập bàn thờ tạ trời đất. Có người bảo rằng: “Trời mượn cửa nhà ông gửi ngọc, liệu mà chăm chút”. Vinh Hoa lớn lên, hát hay, đàn giỏỉ, đẹp lồ lộ nói câu nào thiêng câu ấy”. Như vậy, chính sự xuất thân của nhân vật mang tính kì ảo ấy có khả năng làm những điều phi thường mà người bình thường không làm được. Nàng có tác động to lớn đến những con người vốn được coi là có tiếng tăm đi vào lịch sử dân tộc như Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh. Nàng xuất hiện như để dự báo và cảnh tỉnh về trách nhiệm và quyền lực của các bậc anh hùng, đế vương.
Trong sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp, những nhân vật thần kỳ không chỉ là những nhật vật có thân thế mơ hồ, hư ảo như Ngô Thị Vinh Hoa trong Phẩm tiết
hay Mẹ Cả trong Con gái thủy thần mà đó còn là những nhân vật không tên nhưng
có sức mạnh ghê gớm, có thể tạm gọi là nhân vật thần, tượng trưng cho sức mạnh của trời (sức mạnh của cái thiện chiến thắng cái ác). Trong sáng tác của Nguyễn
Huy Thiệp còn gọi là Then. Minh chứng như trong tác phẩm Tiệc xòe vui nhất, sức mạnh của thần linh đã được nhà văn đưa vào trong tác phẩm qua hình tượng nhân vật Then. Trước lời cầu xin của Hặc để minh chứng cho chàng sống trung thực, Then đã cho trời mưa xuống "Trời cao tĩnh lặng. Bỗng nhiên từ đâu đó xa xôi có một cơn gió mơ hồ thổi về. Tất cả ngọn cây trên rừng xào xạc. Mặt đất bắt đầu xuất hiện những cơn lốc nhỏ. Buổi chiều, bầu trời đầy mây vần vũ và khi đêm xuống thì mưa như trút”. Kết thúc tác phẩm, lòng thành của Hặc đã được đáp lại, đức tính trung thực của Hặc đã được chứng minh, tình yêu của Hặc đã được E chấp thuận «Lần ấy, người ta đã xoè suốt một tuần trăng để mừng đám cưới của Hặc với con gái trưởng bản. Đây là tiệc xoè vui nhất ở bản Hua Tát. Cả bản đều say khướt”. Như vậy, Then – vị thần bản địa tối cao trong tác phẩm này đóng vai trò như là người giúp đỡ thần kỳ, Ngài đã cho mưa xuống theo lời theo lời khẩn cầu của kẻ bị thách thức để đi đến hồi kết có hậu.
Bên cạnh điều thiện, ở một tác phẩm khác trong chùm truyện Những ngọn
gió Hua Tát, nhân vật thần kỳ Then lại xuất hiện với một sức mạnh khác: sức mạnh trừng phạt. Điển hình như trong truyện Con thú lớn nhất. Ban đầu sự trừng phạt của Then với gia đình lão thợ săn chỉ là những lời đồn đại nhảm nhí: “Người ta đồn là Then bắt đầu trừng phạt lão. Lão thợ săn ngụ cư kiếm ăn cũng rất khó khăn”. Nhưng đến khi kết thúc tác phẩm lời đồn đại đó đã được minh chứng và khẳng định: “Then đã trừng phạt lão. Không có con thú nào đến với lão, chỉ có cái chết đến với lão” [102; 202]. Như vậy, rõ ràng cuộc đời của nhân vật đã có những thay đổi lớn lao cùng với sự xuất hiện của nhân vật thần kỳ.
Tóm lại, sự xuất hiện của nhân vật mang tính huyền thoại là một loại điển hình khi nói đến nhân vật kì ảo trong sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp. Loại hình nhân vật này có thể làm những điều thiện, bênh vực những đức tính cao đẹp nhất mà nhân loại hướng tới nhưng mặt khác cũng có sức mạnh ghê gớm thay trời trừng phạt những ai gây ra tội lỗi trong xã hội.