Biến độc
lập Biến quan sát
Mã câu
hỏi Thang đo
IR: Lãi suất
IR1: Việc các ngân hàng vƣợt trần lãi suất làm
tăng tính bất ổn của hệ thống ngân hàng m9
Thang đo Likert 5 điểm
(15) IR2: Lãi suất thay đổi ảnh hƣởng đến luồng tiền
vào và ra của ngân hàng m10
IR3: Giá trị thị trƣờng của những tài sản đem
bán để đáp ứng nguồn cung thanh khoản giảm m11
IR4: Lãi suất thay đổi ảnh hƣởng trực tiếp đến
chi phí vay mƣợn trên thị trƣờng tiền tệ m12
IF: Lạm phát
IF1: NHNN thực hiện các biện pháp thắt chặt tiền tệ gây ảnh hƣởng đến thanh khoản ngân hàng
m13
Thang đo Likert 5 điểm
(15)
IF2: Chi phí quản lý thanh khoản tăng cao m14
IF3: Khả năng gửi tiền tiết kiệm của khách hàng
hạn chế m15
IF4: Các khoản cho vay khó thu hồi đúng hạn m16
MC: Năng lực quản trị
MC1: Trình độ chun mơn của đội ngũ cán bộ,
nhân viên ngân hàng m17
Thang đo Likert 5 điểm
(15) MC2: Chính sách quản lý tài sản nợ và tài sản
có của ngân hàng m18
MC3: Khả năng sẵn có của những tài sản có thể
MC4: Cơ cấu vốn đầu tƣ của ngân hàng không
hợp lý m20
MC5: Khả năng tiếp cận đến thị trƣờng tiền tệ m21
MC6: Công tác dự báo và phân tích thị trƣờng
của ngân hàng cịn hạn chế m22
BC: Chu kỳ kinh
doanh
BC1: Cầu thanh khoản tăng vào những tháng
cuối năm m23 Thang đo
Likert 5 điểm
(15)
BC2: Nguồn cung thanh khoản giảm sút m24
BC3: Nhu cầu tín dụng tăng cao m25
CP: Tâm lý khách
hàng
CP1: Sự tín nhiệm của khách hàng đối với ngân
hàng m26
Thang đo Likert 5 điểm
(15) CP2: Sự bất ổn chính trị, tham nhũng trong hệ
thống tài chính gây hoang mang cho khách hàng m27
CP3: Ngân hàng công bố thơng tin khơng minh
bạch làm mất lịng tin của khách hàng m28
CP4: Hiện tƣợng khách hàng rút tiền hàng loạt m29
( Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả tháng 3/2012)
Mơ hình nghiên cứu đề xuất:
Y = β0 + β1IR + β2IF + β3MC + β4BC + β5CP + ei
3.4 Phƣơng pháp kiểm định
3.4.1 Phƣơng pháp thống kê mô tả
Bài báo cáo sử dụng phƣơng pháp thống kê mơ tả các đặc tính cơ bản của dữ liệu thu thập đƣợc trong cuộc khảo sát. Sau khi thu thập dữ liệu, sử dụng phƣơng pháp thống kê mơ tả để tóm tắt, đƣa ra bảng tần số và mô tả các đặc trƣng khác nhau nhằm phản ánh một cách tổng quát đối tƣợng nghiên cứu.
3.4.2 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha
Hệ số Cronbach’s Alpha đƣợc sử dụng để xác định độ tin cậy của thang đo, từ đó loại các biến không phù hợp. Các biến quan sát của những thang đo đạt độ tin cậy khi Cronbach’s Alpha chạy từ 0,6 đến 0,9 và hệ số tƣơng quan biến- tổng > 0,3. Nhƣ vậy, các biến có hệ số tƣơng quan biến tổng nhỏ hơn 0,3 đƣợc coi là không phù hợp sẽ bị loại khỏi thang đo.
Các biến quan sát của thang đo đạt độ tin cậy sẽ tiếp tục đƣợc kiểm định bằng phân tích nhân tố khám phá EFA. Trong phƣơng pháp kiểm định này, phƣơng pháp trích hệ số đƣợc sử dụng là Principal components với phép xoay Varimax. Một số tiêu chuẩn khi phân tích nhân tố khám phá EFA là:
- Hệ số KMO phải lớn hơn hoặc bằng 0,5 và nhỏ hơn hoặc bằng 1
- Điểm dừng khi trích các nhân tố có Eigenvalue ≥ 1
- Hệ số tải nhân tố Factor loading > 0,4
- Thang đo đƣợc chấp nhận khi tổng phƣơng sai trích ≥ 50%
- Chênh lệch hệ số tải nhân tố của một biến quan sát giữa các nhân tố > 0,3
3.4.4 Phân tích hồi quy
Để kiểm định sự phù hợp của mơ hình, tác giả sử dụng hàm hồi quy tuyến tính bội trong đó biến phụ thuộc Y là tính thanh khoản của ngân hàng và các biến độc lập X là các nhân tố ảnh hƣởng đƣợc rút từ phân tích EFA. Trong phân tích hồi quy cần kiểm định tƣơng quan nhằm xem xét mối quan hệ tuyến tính giữa tất cả các biến, cho thấy biến phụ thuộc có mối tƣơng quan tuyến tính với các biến độc lập trong mơ hình. Điều kiện để các biến trong mơ hình có ý nghĩa thống kê khi giá trị Sig trong kiểm định F nhỏ hơn 0,05. Nếu biến nào có Sig > 0,05 thì biến đó khơng có ý nghĩa thống kê tức là khơng có tác động tới biến phụ thuộc Y.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3
Chƣơng 3 trình bày tổng quan về phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài nhằm xây dựng đƣợc thang đo các nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro thanh khoản. Bài báo cáo sử dụng hai phƣơng pháp là phƣơng pháp nghiên cứu định tính và phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng. Nghiên cứu định tính dùng phƣơng pháp chuyên gia và nghiên cứu định lƣợng sử dụng bảng câu hỏi khảo sát để thu thập dữ liệu. Trong chƣơng 3, tác giả cũng đƣa ra quy trình nghiên cứu và các nguồn dữ liệu đƣợc sử dụng trong bài báo cáo. Đồng thời thiết lập mơ hình dự kiến và đƣa ra các phƣơng pháp kiểm định đƣợc sử dụng trong đề tài, làm cơ sở cho các kết quả nghiên cứu đƣợc trình bày ở chƣơng 4.
Chƣơng 4
THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN CƠNG THƢƠNG
CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
4.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng chi nhánh Đồng Nai
4.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển[12]
Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng là pháp nhân đƣợc thành lập theo giấy phép hoạt động ngân hàng TMCP số 0034/NH-CP của NHNN ngày 4/5/1993, Giấy phép thành lập công ty số 848/GP-UB của Uỷ ban nhân dân Tp.Hồ Chí Minh ngày 26/07/1993 và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0300610408-1 do Sở kế hoạch và đầu tƣ Tp.Hồ Chí Minh cấp ( đăng ký lần đầu ngày 04/08/1993 số đăng ký 059074, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 26/10/2009).
Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng là ngân hàng TMCP Việt Nam đầu tiên đƣợc thành lập trong hệ thống Ngân hàng Cổ Phần tại Việt Nam hiện nay, ra đời ngày 16/10/1987 với vốn điều lệ ban đầu là 650 triệu đồng. Ngân hàng có tên giao dịch quốc tế là Saigonbank For Industry And Trade và tên viết tắt là Saigonbank. Tính đến ngày 30 tháng 12 năm 2011, vốn điều lệ của ngân hàng đã tăng lên 2960 tỷ đồng.
Hiện nay, Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng đã có quan hệ đại lý với 649 ngân hàng và chi nhánh tại 75 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Theo xu hƣớng phát triển- hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng sẽ liên tục đổi mới, mở rộng mạng lƣới hoạt động, cung ứng nhiều sản phẩm dịch vụ hiện đại với chất lƣợng tốt nhằm thực hiện mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng TMCP lớn mạnh hàng đầu Việt Nam.
Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng chi nhánh Đồng Nai đƣợc thành lập dựa trên quyết dịnh số 206/QĐ- SGCTNH ngày 4/11/2006. Ngày 1/12/2006 Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng chi nhánh Đồng Nai chính thức đi vào hoạt động. Ngân hàng có 2 phịng giao dịch trực thuộc là Phịng giao dịch Tân Hòa đƣợc
khai trƣơng ngày 24/9/2009 và Phòng giao dịch Tam Phƣớc khai trƣơng ngày 16/9/2010
Trụ sở đặt tại vị trí thuận tiện tại trung tâm thành phố Biên hòa, tỉnh Đồng Nai, Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng chi nhánh Đồng Nai đƣợc cấp phép để cung cấp cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ đa dạng, chất lƣợng nhƣ nhận các khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn và không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ; cung cấp các khoản vay cho việc kinh doanh hộ gia đình, mua nhà, sản xuất và kinh doanh; dịch vụ chuyển tiền kiều hối MoneyGram; phát hành thẻ ngân hàng đa năng…và các dịch vụ khác của ngân hàng.
4.1.2 Mơ hình tổ chức
( Nguồn: Saigonbank Đồng Nai cung cấp)[9]
Sơ đồ 4.1: Mơ hình tổ chức của Saigonbank Đồng Nai
Ban giám đốc: là những ngƣời điều hành các hoạt động hàng ngày của ngân hàng theo chiến lƣợc và chính sách đề ra của Saigonbank, chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi công việc của tất cả nhân viên dƣới quyền. Đồng thời ký kết tất cả các văn bản của ngân hàng, chịu trách nhiệm trực tiếp với Hội sở.
Phịng kế tốn: có chức năng thực hiện giao dịch trực tiếp với khách hàng
về gửi tiền tiết kiệm, chuyển tiền trong và ngồi nƣớc, phát hành và thanh tốn sec, thực hiện các ủy nhiệm chi và ủy nhiệm thu theo yêu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, phịng kế tốn cịn có chức năng tổ chức thực hiện các giao dịch nội bộ và quản lý tài chính của ngân hàng.
Giám Đốc
Phó Giám Đốc
Phịng Kế Tốn Phịng Ngân Quỹ Phòng Kinh Doanh Phòng Hành Chánh
Phòng giao dịch Tam Phƣớc Phòng giao dịch
Phịng ngân quỹ: có chức năng thực hiện thu chi tiền mặt cho khách hàng,
thực hiện giải ngân theo hợp đồng tín dụng do phịng kinh doanh xét duyệt, quản lý quỹ tiền mặt theo quy định của Saigonbank. Ngồi ra, phịng ngân quỹ còn thực hiện kinh doanh ngoại tệ, huy động và sử dụng nguồn vốn liên ngân hàng, điều phối, cân đối nguồn vốn đảm bảo khả năng chi trả của ngân hàng.
Phòng kinh doanh: có chức năng nghiên cứu, tổ chức thực hiện các biện
pháp sử dụng vốn qua các hình thức cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn theo quy định về đảm bảo an toàn vốn và đem lại tỷ suất sinh lời cao nhất cho ngân hàng. Bộ phận tín dụng trực tiếp giao dịch với khách hàng có nhu cầu vay vốn, thẩm định tính pháp lý và giá trị tài sản thế chấp để xem xét cho vay.
Phịng hành chánh: có chức năng thực hiện tổ chức quản lý cán bộ nhân
viên ngân hàng, thực hiện cơng tác văn phịng, bảo đảm an ninh cho ngân hàng và an toàn cho khách hàng đến giao dịch.
Các Phòng giao dịch: Phòng giao dịch Tam Phƣớc và Tân Hòa chịu sự
quản lý trực tiếp của Saigonbank Đồng Nai. Hai phịng giao dịch đều có chức năng thực hiện các nghiệp vụ huy động vốn, giao dịch trực tiếp với khách hàng, xử lý các nghiệp vụ cho vay, thanh tốn theo quy định của NHNN và Saigonbank.
4.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2009 - 2011 4.1.3.1 Tình hình huy động vốn
Tình hình huy động vốn theo nội tệ và ngoại tệ
Bảng 4.1: Tình hình huy động vốn theo nội tệ và ngoại tệ của Saigonbank Đồng Nai giai đoạn 2009 - 2011
ĐVT: Triệu Đồng
Chỉ tiêu
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 2010/2009 2011/2010 Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị +/- (%) Giá trị +/- (%) Nội tệ 169.687 82,59 184.894 84,02 232.524 83,00 15.207 8,96 47.630 25,76 Ngoại tệ 35.763 17,41 35.156 15,98 47.626 17,00 (607) (1,70) 12.470 35,47 Tổng 205.450 100 220.050 100 280.150 100 14.600 7,11 60.100 27,31
Qua bảng trên, ta nhận thấy vốn huy động bằng nội tệ chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn huy động. Cụ thể là, năm 2010 tổng vốn huy động bằng nội tệ là 184.894 triệu đồng tăng 8,96% so với năm 2009 và tổng vốn huy động bằng nội tệ năm 2011 là 232.524 triệu đồng tăng 25,76% so với năm 2010. Nguyên nhân là do ngân hàng đã có những biện pháp hợp lý nhằm thu hút nguồn tiền nhàn rỗi từ nền kinh tế nhƣ tăng cƣờng công tác tuyên truyền, quảng cáo đến với ngƣời dân, xây dựng lịng tin từ cơng chúng, chƣơng trình tri ân khách hàng…
Vốn huy động bằng ngoại tệ vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn huy động. Nguồn vốn này vào năm 2010 là 35.156 triệu đồng giảm 1,7% so với năm 2009 và trong năm 2011 là 47.626 triệu đồng tăng 35,47% so với năm 2010. Nguyên nhân khiến cho nguồn vốn huy động tăng cao vào năm 2011 là do biến động ngoại tệ trên thị trƣờng hiện nay khiến cho khách hàng đã gửi ngoại tệ thay cho tiền gửi nội tệ. Bên cạnh đó, ngân hàng đã đa dạng hóa dịch vụ thanh tốn, đáp ứng đƣợc nhu cầu của một số khách hàng nhƣ nhận tiền gửi của ngƣời thân từ nƣớc ngoài, chuyển tiền từ tài khoản đi một số nƣớc…làm cho nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ tăng lên.
Tình hình huy động vốn theo thành phần kinh tế
Bảng 4.2 : Tình hình huy động vốn theo thành phần kinh tế của Saigonbank Đồng Nai giai đoạn 2009 - 2011
ĐVT: Triệu Đồng
Chỉ tiêu
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 2010/2009 2011/2010 Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị +/- (%) Giá trị +/- (%) Tiền gửi dân cƣ 142.459 69,34 149.988 68,16 160.088 57,14 7.529 5,29 10.100 6,73 Tiền gửi tổ chức kinh tế 62.991 30,66 70.062 31,84 120.062 42,86 7.071 11,23 50.000 71,37 Tổng 205.450 100 220.050 100 280.150 100 14.600 7,11 60.100 27,31
( Nguồn: Phòng kinh doanh - Saigonbank Đồng Nai)[8]
Nhìn vào bảng trên, ta thấy vốn huy động từ tiền gửi dân cƣ năm 2010 là 149.988 triệu đồng tăng 5,29% so với năm 2009 và vốn huy động này vào năm
2011 là 160.088 triệu đồng tăng 6,73% so với năm 2010. Tiền gửi từ dân cƣ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động là do ngân hàng đã đƣa ra nhiều kỳ hạn gửi tiền cùng với hình thức trả lãi đa dạng, tổ chức các đợt khuyến mãi, ƣu đãi lãi suất nhằm thu hút tiền nhàn rỗi của ngƣời dân. Đồng thời ngân hàng có những hình thức quảng bá, tặng thƣởng, tạo uy tín thƣơng hiệu đến với dân cƣ địa phƣơng và trong khu vực.
Vốn huy động từ tiền gửi của các tổ chức kinh tế vào năm 2010 là 70.062 triệu đồng tăng 11,23% so với năm 2009 và nguồn vốn này vào năm 2011 là 120.062 triệu đồng tăng 71,37% so với năm 2010. Tốc độ tăng trƣởng khá cao là do ngân hàng đã khơng ngừng đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ thanh tốn, nâng cao công nghệ, các phƣơng thức thanh tốn khơng dùng tiền mặt, tạo thuận lợi cho khách hàng trong quá trình giao dịch.
4.1.3.2 Tình hình cho vay
Tình hình dƣ nợ theo ngành kinh tế
Bảng 4.3: Tình hình dƣ nợ theo ngành kinh tế của Saigonbank Đồng Nai giai đoạn 2009 - 2011
ĐVT: Triệu Đồng
Chỉ tiêu
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 2010/2009 2011/2010 Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị (%) +/- Giá trị (%) +/- Công nghiệp 75.369 40,02 90.278 42,98 156.958 49,82 14.909 19,78 66.680 73,86 Dịch vụ, thƣơng nghiệp 59.987 31,85 64.000 30,47 78.794 25,01 4.013 6,69 14.794 23,12 Nông nghiệp 15.067 8,00 17.000 8,09 47.352 15,03 1.933 12,83 30.352 178,54 Xây dựng 17.825 9,46 16.673 7,93 9.411 2,99 (1.152) (6,46) (7.262) (43,56) Vận tải, kho bãi 13.980 7,42 15.089 7,18 18.665 5,92 1.109 7,93 3.576 23,70 Nghề khác 6.109 3,24 7.030 3,35 3.870 1,23 921 15,08 (3.160) (44,95) Tổng dƣ nợ 188.337 100 210.070 100 315.050 100 21.733 11,54 104.980 49,97
Nhìn vào số liệu thống kê trên, ta nhận thấy dƣ nợ cho vay vào ngành công
nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng cơ cấu, năm 2010 là 90.278 triệu đồng chiếm 42,98% tăng 19,78% so với năm 2009 và dƣ nợ vào năm 2011 là 156.958 triệu đồng chiếm 49,82%, tăng 73,86% so với năm 2010. Nguyên nhân của sự tăng trƣởng này là do nền kinh tế đang từng bƣớc phát triển, các ngành cơng nghiệp hiện đại cần đa dạng hóa về quy mơ, cải tiến kỹ thuật cơng nghệ, chất lƣợng để có thể đứng vững trên thị trƣờng. Do đó cần phải vay một lƣợng vốn khá nhiều từ ngân hàng.
Dƣ nợ ngành dịch vụ, thƣơng nghiệp chiếm tỷ trọng khá cao. Năm 2010 tổng dƣ nợ ngành dịch vụ, thƣơng nghiệp là 64.000 triệu đồng tăng 6,69% so với năm 2009 và dƣ nợ vào năm 2011 là 78.794 triệu đồng tăng 23,12% so với năm 2010.