2.1 QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG
2.2.1.4 Cung-Cầu thanh khoản và trạng thái thanh khoản ròng
ròng[10,Trang 101-103]
a.Cung thanh khoản
Cung thanh khoản là nguồn cung cấp thanh khoản cho ngân hàng, bao gồm các khoản vốn làm tăng khả năng chi trả cho ngân hàng,
b. Cầu thanh khoản
Cầu thanh khoản là các khoản vốn làm giảm ngân quỹ của ngân hàng, là các nhu cầu vốn cho các mục đích hoạt động khác nhau của ngân hàng,
Bảng 2.1: Các yếu tố cấu thành cung và cầu thanh khoản
Cung thanh khoản Cầu thanh khoản
- Các khoản tiền gửi đang đến - Thu nhập bán các dịch vụ
- Thu hồi các khoản tín dụng đã cấp - Bán tài sản có
- Các khoản cung khác
- Các khoản tiền gửi khách hàng rút khỏi ngân hàng
- Cấp các khoản tín dụng - Thanh tốn các khoản nợ - Chi phí hoạt động
- Cổ tức trả cho các cổ đông
(Nguồn: Sách Quản trị ngân hàng thương mại- Trương Quan Thông)[10]
c. Trạng thái thanh khoản ròng
Trạng thái thanh khoản ròng (NLP) đƣợc xác định nhƣ sau:
NLP(Net Liquidity Position) = Tổng cung thanh khoản – Tổng cầu thanh khoản Có ba khả năng xảy ra:
Ě Thặng dƣ thanh khoản ( NLP>0): Khi cung thanh khoản vƣợt quá cầu thanh
khoản, ngân hàng đang ở trạng thái thừa thanh khoản. Nhà quản trị ngân hàng phải ra quyết định ở đâu và vào thời điểm nào cần phải dùng nguồn thanh khoản thừa đầu tƣ kiếm lời cho đến khi nguồn thanh khoản thừa này đáp ứng nhu cầu thanh khoản trong tƣơng lai.
Ě Thiếu hụt thanh khoản ( NLP<0): Khi cầu thanh khoản lớn hơn cung thanh
khoản, ngân hàng đang ở trạng thái thiếu hụt thanh khoản. Nhà quản trị ngân hàng phải quyết định ở đâu và vào thời điểm nào cần tăng thêm các nguồn vốn để chuyển thành tiền mặt và chi phí bao nhiêu thì hợp lý.
Ě Cân bằng thanh khoản ( NLP=0): Khi cung thanh khoản bằng với cầu thanh
khoản, ngân hàng đang ở tình trạng cân bằng. Tuy nhiên, tình trạng này rất ít xảy ra trong thực tế.