Năng lực nghiệp vụ hay đạo đức nghề nghiệp của nhân viên là một trong những yếu tố quan trọng có thể dẫn đến rủi ro trong hoạt động của ngân hàng. Một đội ngũ nhân viên yếu kém về năng lực có thể gây ra những thiệt hại, những rủi ro khơng mong đợi cho ngân hàng. Vì vậy, việc phát triển một đội ngũ nhân viên có năng lực nghiệp vụ luôn là mục tiêu hàng đầu của các NHTM. Ngân hàng cần nâng cao công tác đào tạo nghiệp vụ nhằm tạo ra một đội ngũ nhân viên vững mạnh cho ngân hàng. Bởi lẽ, chính đội ngũ này sẽ góp phần đắc lực trong việc đƣa ra các quyết định đúng đắn của ban lãnh đạo nhằm ngăn chặn, hạn chế đƣợc những rủi ro phát sinh trong hoạt động ngân hàng, giúp việc kinh doanh ngân hàng đạt hiệu suất sinh lời cao nhất.
Bên cạnh đó, ngân hàng nên xây dựng một môi trƣờng làm việc văn hóa và chuyên nghiệp, đặt nhân viên vào vị trí thuộc chun mơn của họ nhằm nâng cao
năng suất làm việc, thúc đẩy đội ngũ nhân viên nhiệt tình, sáng tạo trong cơng việc. Điều đó giúp cho chất lƣợng đội ngũ nhân viên ngân hàng đƣợc nâng cao, hạn chế đƣợc những rủi ro phát sinh thuộc về năng lực và đạo đức nghề nghiệp của nhân viên gây ra.
5.2.4 Cơng bố thơng tin minh bạch, chính xác ổn định lịng tin khách hàng
Thời gian vừa qua, một số ngân hàng gặp khơng ít khó khăn trong việc đáp ứng khả năng chi trả khi khách hàng có nhu cầu. Nguyên nhân gây ra những sự việc đó một phần là do đa số khách hàng không tin tƣởng vào nguồn lực tài chính của ngân hàng dẫn đến việc rút vốn hàng loạt do khách hàng lo ngại rủi ro xảy ra. Việc cơng bố thơng tin khơng nhất qn, thiếu chính xác là một yếu tố quan trọng khiến cho ngân hàng gặp rủi ro thanh khoản do lòng tin của khách hàng sụt giảm. Do đó, ngân hàng cần sử dụng các phƣơng tiện thông tin đại chúng nhằm công bố thông tin rộng rãi đến các khách hàng. Việc thơng tin tài chính của ngân hàng đƣợc công khai minh bạch sẽ ổn định đƣợc lịng tin khách hàng, tránh đƣợc những thơng tin không tốt gây ảnh hƣởng đến hoạt động ngân hàng trên thị trƣờng, hạn chế đƣợc hiện tƣợng khách hàng rút tiền hàng loạt. Bên cạnh đó, cơng bố thơng tin rộng rãi đến ngƣời dân nhằm giúp quảng bá thƣơng hiệu của ngân hàng đến với mọi ngƣời,thu hút đa dạng khách hàng đến giao dịch với ngân hàng.
5.2.5 Quản lý rủi ro thanh khoản gắn liền với rủi ro thị trƣờng
Hiện tại, ngân hàng vẫn chƣa có một chiến lƣợc quản trị rủi ro thanh khoản cụ thể cũng nhƣ chƣa thực hiện quản trị rủi ro theo một phƣơng pháp hợp lý và hiệu quả. Vì vậy, để chiến lƣợc quản trị đạt hiệu quả cao, bộ phận quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng cần phân tích, đánh giá rủi ro thanh khoản kết hợp với các loại rủi ro thị trƣờng. Đồng thời nghiên cứu và đƣa ra những giải pháp đúng đắn nhằm phòng ngừa tối đa những thiệt hại do sự tác động lẫn nhau của rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá và rủi ro thanh khoản gây ra. Trong đó, loại rủi ro thị trƣờng ảnh hƣởng nhiều nhất đến thanh khoản là rủi ro lãi suất. Một sự thay đổi lãi suất đột ngột trên thị trƣờng có thể ảnh hƣởng đến luồng tiền vào và ra, từ đó tác động đến trạng thái thanh khoản ròng của ngân hàng.
Bộ phận quản trị của ngân hàng cần kiểm tra, giám sát thƣờng xuyên tác động qua lại của hai loại rủi ro này. Từ đó đƣa ra các quyết định kịp thời, chính xác nhằm giảm thiểu những rủi ro do sự biến động của lãi suất, cấu trúc lại tài sản Nợ, tài sản Có của ngân hàng nhằm hạn chế tác động của rủi ro lãi suất đến rủi ro thanh khoản một cách thấp nhất.
5.3 Kiến nghị
5.3.1 Đối với Chính phủ
5.3.1.1 Hồn thiện hành lang pháp lý đối với hoạt động ngân hàng
Việc hoàn thiện hệ thống pháp lý đối với hoạt động ngân hàng hiện nay là một vấn đề hết sức cấp thiết. Chính phủ cần xây dựng các văn bản pháp lý trong đó các điều luật quy định về ngân hàng phải chuẩn hóa theo thơng lệ quốc tế, giúp hệ thống ngân hàng Việt Nam có thể phù hợp với xu hƣớng hội nhập vào nền kinh tế khu vực và kinh tế thế giới. Bên cạnh đó, Chính phủ cần xây dựng hệ thống ngân hàng hoạt động lành mạnh, thông tin minh bạch, vận hành theo cơ chế thị trƣờng và tuân theo các điều luật quy định của Chính phủ.
Chính phủ cần nghiên cứu, xem xét việc nâng mức bảo hiểm tiền gửi tại các ngân hàng, đảm bảo khả năng chi trả cho khách hàng. Điều đó giúp cho ngân hàng có đƣợc sự tin cậy của khách hàng, giảm tính bất ổn của luồng tiền gửi, từ đó giảm khả năng xảy ra rủi ro thanh khoản đối với ngân hàng.
5.3.1.2 Xúc tiến việc cổ phần hóa các NHTM nhà nƣớc
Trong xu hƣớng hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, việc cổ phần hóa các NHTM nhà nƣớc là một giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng. Chính phủ cần xúc tiến việc cổ phần hóa các NHTM nhà nƣớc nhằm xây dựng một hệ thống ngân hàng không chịu sự chi phối của nhà nƣớc và hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, việc cổ phần hóa các NHTM nhà nƣớc giúp các ngân hàng tăng nguồn vốn tự có, đảm bảo khả năng chi trả và phát triển hoạt động kinh doanh, góp phần làm tăng tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng.
Cổ phần hóa NHTM nhà nƣớc giúp cho ngân hàng đa dạng hóa các chủ sở hữu, thu hút các nhà đầu tƣ lớn tạo môi trƣờng cạnh tranh quyết liệt trên thị trƣờng. Từ
đó, các ngân hàng buộc phải đề ra những chiến lƣợc phát triển, nâng cao khả năng sinh lời, xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro đặc thù của mỗi ngân hàng, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của thị trƣờng tài chính và nền kinh tế Việt Nam.
5.3.2 Đối với NHNN
5.3.2.1 Vận dụng linh hoạt các cơng cụ của chính sách tiền tệ
Việc thực thi các chính sách tiền tệ của NHNN trong thời gian qua đã có những biểu hiện tích cực trong việc đảm bảo an tồn hệ thống ngân hàng, kiểm sốt lạm phát, ổn định nền kinh tế. Tuy nhiên, việc phối hợp giữa các cơng cụ của chính sách tiền tệ và các chinh sách tài khóa vẫn chƣa chặt chẽ, chƣa đồng nhất. Chính sách tiền tệ của NHNN đƣa ra quá nhiều mục tiêu khiến cho thị trƣờng chƣa thể thích ứng kịp thời đã làm giảm hiệu quả của chính sách này đối với nền kinh tế. Vì vậy, NHNN cần vận hành chính sách tiền tệ một cách linh hoạt, vận hành các công cụ của chính sách này theo cơ chế thị trƣờng. Đồng thời cần kết hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách điều hành kinh tế của Chính phủ nhằm tạo sự đồng nhất trong việc quản lý điều hành, góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế.
NHNN cần quản lý linh hoạt tỷ giá hối đoái phù hợp với lãi suất và tuân theo các tín hiệu thị trƣờng, tăng tính thanh khoản cho hệ thống và tăng cƣờng dự trữ ngoại hối cho đất nƣớc
5.3.2.2 Thanh tra, giám sát chặt chẽ và liên tục để đảm bảo tính an tồn thanh khoản của hệ thống thanh khoản của hệ thống
NHNN cần tăng cƣờng thanh tra, giám sát chặt chẽ hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại các NHTM. Thông qua các báo cáo của chi nhánh NHNN tại các tỉnh, thành phố, NHNN cần kiểm tra, theo dõi liên tục tình hình thanh khoản của các NHTM, từ đó có những biện pháp phịng ngừa và dự báo sớm rủi ro thanh khoản, tránh tình trạng khủng hoảng thanh khoản xảy ra cho toàn hệ thống.
NHNN cần ban hành các quy định chặt chẽ hơn về hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng, quy định trong việc xây dựng mơ hình dự báo thanh khoản và xây dựng hệ thống các chỉ số thanh khoản. Từ đó, NHNN có thể giám sát
hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản của các NHTM hiệu quả hơn, đảm bảo tính an tồn thanh khoản của hệ thống.
5.3.2.3 Kiểm soát chặt chẽ việc thành lập các NHTM
Hiện nay, các NHTM mới thành lập ngày càng gia tăng hơn mức cần thiết, do đó NHNN cần kiểm sốt chặt chẽ và nâng cao các tiêu chí thành lập NHTM mới. NHNN cần ban hành các quy định chặt chẽ về các tiêu chuẩn đối với một NHTM mới nhƣ nâng dần mức vốn pháp định, quy định về việc góp vốn thành lập ngân hàng, các tiêu chuẩn làm thƣớc đo năng lực của các thành viên sáng lập ngân hàng. Từ đó giúp các NHTM mới thành lập đủ sức đứng vững trên thị trƣờng, tránh đƣợc nguy cơ mất khả năng thanh khoản dẫn đến phá sản và gây ảnh hƣởng đến thanh khoản của toàn hệ thống ngân hàng.
Ngoài ra, NHNN cần đƣa ra các biện pháp xử lý đối với các NHTM không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chung trong quá trình hoạt động nhƣ mua lại hay sáp nhập các ngân hàng này nhằm xây dựng hệ thống ngân hàng Việt Nam phát triển vững mạnh hơn.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 5
Chƣơng 5 đã trình bày khái quát về định hƣớng phát triển của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng chi nhánh Đồng Nai và đƣa ra các chỉ tiêu kế hoạch trong giai đoạn 2012 – 2015. Đồng thời, bài báo cáo đã đề xuất các giải pháp quản trị rủi ro thanh khoản nhằm giúp cho ngân hàng có thể đảm bảo khả năng chi trả, tránh tình trạng khủng hoảng về thanh khoản.
Trong chƣơng 5, tác giả đã đƣa ra các kiến nghị đối với Chính phủ và NHNN trong việc hồn thiện hành lang pháp lý, vận dụng linh hoạt các cơng cụ của chính sách tiền tệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đối với các NHTM, đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh cho hệ thống NHTM Việt Nam.
KẾT LUẬN
Trong điều kiện kinh tế ngày càng phát triển, hoạt động của hệ thống NHTM cũng từng bƣớc khẳng định là một trung gian tài chính quan trọng góp phần đẩy mạnh sự phát triển bền vững của nền kinh tế xã hội. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn trong hoạt động của hệ thống ngân hàng là vấn đề đƣợc quan tâm hàng đầu, trong đó các chiến lƣợc quản trị rủi ro trong ngân hàng đƣợc xem là nhiệm vụ quan trọng mang tính cấp thiết đối với các NHTM nói chung và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thƣơng chi nhánh Đồng Nai nói riêng.
Trên cơ sở lý thuyết về quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng và quản trị rủi ro thanh khoản, bài báo cáo đã đi sâu phân tích thực trạng thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng chi nhánh Đồng Nai. Bên cạnh đó, tác giả đã nêu ra những thuận lợi và khó khăn trong cơng tác quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng. Từ những phân tích thực trạng kết hợp với kết quả khảo sát thực tế, bài báo cáo đã đề xuất một số giải pháp quản trị rủi ro thanh khoản tại Saigonbank Đồng Nai.
Tuy nhiên, do hạn chế kiến thức chuyên môn của bản thân cùng với các yếu tố khách quan khác, bài báo cáo khơng thể tránh khỏi những thiếu sót. Chính vì vậy, tác giả rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp từ q thầy cơ và các bạn đọc.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Bảng cân đối kế toán của Saigonbank Đồng Nai vào các năm 2009,2010,2011 [2] Báo cáo tài chính của 17 NHTM Việt Nam vào năm 2009, 2010
[3] Báo cáo thƣờng niên của 17 NHTM Việt Nam vào năm 2009, 2010
[4] Phan Thị Cúc(2009), Quản trị ngân hàng thƣơng mại, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Thành phố Hồ Chí Minh
[5] Trần Huy Hồng(2008), Bài giảng quản trị rủi ro ngân hàng, Tài liệu lƣu
hành nội bộ, Đại học Kinh tế Tp.HCM, Thành phố Hồ Chí Minh
[6] Trần Hồng Mai(2011), Bài giảng quản trị ngân hàng thương mại, Tài liệu
lƣu hành nội bộ, Khoa Quản trị ngân hàng trƣờng Đại học Ngân hàng Tp.HCM, Thành phố Hồ Chí Minh
[7] Nguyễn Thị Mùi(2008), Quản trị ngân hàng thƣơng mại, Nhà xuất bản tài chính, Thành phố Hà Nội.
[8] Số liệu do Phòng kinh doanh Saigonbank Đồng Nai cung cấp [9] Tài liệu nội bộ do Saigonbank Đồng Nai cung cấp
[10] Trƣơng Quan Thông(2010), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản
tài chính, Thành phố Hồ Chí Minh Website: [11] http://caohockinhte.vn/forum/images/uploads/3/9/0/7/6/24302.attach [12] http://saigonbank.com.vn/page.jsp?name=gioithieu/khaiquat [13] http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/chuong-ii-mo-hinh-hoi-qui-mot-so-khai-niem- co-ban.204046.html [14] http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/quan-tri-rui-ro-gv-ths-vo-huu-khanh-tong-quan- ve-quan-tri-rui-ro.613780.html [15] http://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%A7i_ro [16] http://vn.360plus.yahoo.com/mymemory127/article?mid=477&fid=-1 [17] http://www.svvn.vn/vn/news/gocuatuonglai/3136.svvn
PHỤ LỤC 1
BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT PHẦN I.
Xin chào các anh/chị, em tên là Nguyễn Vƣơng Ái Trinh, hiện là sinh viên trƣờng Đại học Lạc Hồng, khoa Tài Chính Ngân Hàng. Hiện nay, em đang thực hiện đề tài NCKH “ Giải pháp quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Sài Gịn Cơng Thƣơng chi nhánh Đồng Nai”. Mục đích của cuộc khảo sát là nhằm tìm hiểu các nhân tố ảnh hƣởng đến tính thanh khoản của ngân hàng. Những thơng tin mà anh/chị cung cấp có ý nghĩa rất quan trọng đối với đề tài này, thơng tin sẽ đƣợc giữ kín và chỉ cơng bố kết quả tổng hợp. Rất cám ơn sự hợp tác chân thành của các anh/chị.
PHẦN II.
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Giới tính: Nam Nữ
2. Tuổi:
20 - 30 31 - 40 41 - 50 > 50 3. Trình độ học vấn của anh/chị:
Trung cấp Cao đẳng Đại học Sau đại học 4. Anh/ Chị đang phụ trách làm việc tại:
Phòng kinh doanh Phịng kế tốn
Phòng ngân quỹ Khác
5. Số năm anh/chị làm việc tại ngân hàng:
< 3 năm 3 – 5 năm 5 - 7 năm > 7 năm
6. Mức thu nhập hàng tháng:
< 5 triệu 5 - 7 triệu 7 - 9 triệu > 9 triệu
B. NỘI DUNG
7. Theo Anh/ Chị, khả năng thanh khoản kém có ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng không? ( đánh giá theo các mức độ: 1. Hoàn toàn không đồng ý, 2. Không đồng ý, 3. Trung lập, 4. Đồng ý, 5. Hoàn toàn đồng ý)
Chỉ tiêu Mức độ đánh giá
1 2 3 4 5
Khả năng thanh khoản kém ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng
8. Anh/ Chị đánh giá khả năng quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng hiện nay nhƣ thế nào?
1. Rất kém 2. Kém 3. Bình thƣờng 4. Tốt 5.Rất tốt
Sau đây là các phát biểu liên quan đến các nhân tố ảnh hƣởng đến tính thanh khoản của ngân hàng. Xin anh/chị vui lòng đánh giá mức độ đồng ý hay không đồng ý đối với các phát biểu theo quy ƣớc sau:
Lãi suất
9. Việc các ngân hàng vƣợt trần lãi suất làm tăng
tính bất ổn của hệ thống ngân hàng 10.Lãi suất thay đổi ảnh hƣởng đến luồng tiền vào
và ra của ngân hàng
11. Giá trị thị trƣờng của những tài sản đem bán để
đáp ứng nguồn cung thanh khoản giảm 12. Lãi suất thay đổi ảnh hƣởng trực tiếp đến chi
phí vay mƣợn trên thị trƣờng tiền tệ
Lạm phát
13. NHNN thực hiện các biện pháp thắt chặt tiền tệ
gây ảnh hƣởng đến thanh khoản ngân hàng 14. Chi phí quản lý thanh khoản tăng cao 15. Khả năng gửi tiền tiết kiệm của khách hàng hạn
chế
16. Các khoản cho vay khó thu hồi đúng hạn
Năng lực quản trị
17. Trình độ chun mơn của đội ngũ cán bộ, nhân
viên NH
18. Chính sách quản lý tài sản nợ và tài sản có của