1.3.1 Quản trị rủi ro tín dụng bằng biện pháp trích lập dự phịng.
- Hồng Kơng: xếp loại rủi ro cho khách hàng và trích lập dự phịng tương ứng. - Hàn Quốc: các nguyên tắc dự phịng phân lập theo loại tín dụng.
- Thái Lan: phân loại khoản vay được đưa vào luật. Các cơ quan giám sát ngân hàng cĩ quyền yêu cầu trích lập dự phịng cho các khoản vay cần chú ý.
- Columbia: dự phịng cho tín dụng tiêu dùng, thương mại, cầm cố thế chấp và tín dụng nhỏ theo thời gian khoản vay từ 1-18 tháng.
1.3.2 Quản trị rủi ro tín dụng bằng biện pháp hạn mức cho vay
- Hồng Kơng: giới hạn cho vay khách hàng đơn lẻ ở mức 25% vốn tự cĩ của ngân hàng.
- Hàn Quốc: giới hạn cho vay khách hàng đơn lẻ ở mức 20% vốn tự cĩ của ngân hàng và giới hạn cho vay nhĩm khách hàng ở mức 25% vốn tự cĩ của ngân hàng.
- Thái Lan: giới hạn cho vay khách hàng đơn lẻ ở mức 25% vốn tự cĩ của ngân hàng.
- Columbia: giới hạn vay ở mức 40% giá trị rịng của khách hàng vay.
1.3.3 Quản trị rủi ro tín dụng bằng biện pháp kiểm tra, giám sát
- Hồng Kơng: sử dụng mơ hình CAMEL( vốn, tài sản, quản lý, thu nhập, thanh khoản) để đánh giá.
- Hàn Quốc: sử dụng mơ hình CAMELS( vốn, tài sản, quản lý, thu nhập, thanh khoản và thử nghiệm chịu đựng cực điểm).( Capital, Assets, Management, Earnings,
Liquidity and Stress testing)
- Columbia: kiểm tra trong quá trình phát vay, kiểm tra bởi Ủy ban giám sát Ngân hàng.
1.3.4 Quản trị rủi ro tín dụng bằng biện pháp quản trị hệ thống thơng tin tín dụng dụng
- Thái Lan: Cục thơng tin tín dụng được quản lý bởi cơng ty tư nhân, tất cả các
Ngân hàng báo cáo thơng tin về Cục, sau đĩ Cục thơng tin kết xuất báo cáo về khách hàng vay và lịch sử trả nợ vay hàng tháng, khơng cung cấp thơng tin thẩm định tín
dụng.
- Columbia: Ngân hàng báo cáo các khoản vay cho cơ quan giám sát theo định kỳ hàng tháng. Sau đĩ thơng tin về giá trị khoản vay, lãi suất vay, chất lượng khoản vay và tư cách khách hàng vay sẽ được tập hợp lại.
1.3.5 Kinh nghiệm từ việc cho vay dưới chuẩn của nước Mỹ
Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nước Mỹ đã nới lỏng chính sách tiền tệ trong
suốt một thời gian dài với lãi suất thấp. Đặc biệt, với chính sách “ nhà cho người cĩ thu nhập thấp” tín dụng bất động sản tăng trưởng mạnh, trong đĩ cĩ một phần lớn là tín dụng dưới chuẩn. Do thị trường bất động sản giảm giá. Vỡ bong bĩng thị trường
bất động sản luơn là một trong những nguyên nhân quen thuộc của các cuộc khủng
hoảng tài chính và cuộc khủng hoảng lần này khơng phải là ngoại lệ.
Do tính khơng hiệu quả của hệ thống giám sát tài chính nước Mỹ cùng với việc áp dụng những tiêu chuẩn Basel II cịn một số khiếm khuyết. Nhiều phân tích cho thấy, bản thân Basel II đã tạo ra những khe hở trong quản lý và giám sát vào các đánh giá của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm về trong số rủi ro của tài sản. Basel II cũng đưa ra nhiều cơ sở đánh giá rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro lường được các rủi ro từ hành vi mang tính chủ quan của bản thân các nhà quản trị ngân hàng. Bên cạnh đĩ, Basel II khơng áp dụng đối với các tổ chức cho vay phi ngân hàng cũng như các ngân hàng đầu tư và các tổ chức định mức tín nhiệm trong khi các tổ chức này tại Mỹ ngày càng phát triển cả về số lượng và quy mơ. Việc thiếu các chuẩn mực kiểm sốt và giám sát các loại hình tổ chức này đã làm gia tăng rủi ro hệ thống trong ngành tài chính-ngân hàng nước Mỹ
1.3.6 Bài học kinh nghiệm cho các NHTM Việt Nam
- Trích lập dự phịng là cách thức hữu hiệu để quản lý rủi ro do tổn thất tín dụng.
trả nợ trong quá khứ của khách hàng. Các nước chia sẻ kinh nghiệm rằng họ áp dụng các nguyên tắc dự phịng khác nhau dựa theo việc phân loại nợ vay cĩ khả năng gây tổn thất ở mức độ khác nhau;
- Phịng ngừa rủi ro do tập trung tín dụng là hoạt động được xem là thường xuyên
của Ngân hàng các nước trong việc quản lý danh mục tín dụng của mình. Biện pháp sử dụng là đặt ra các hạn mức cho vay dựa trên vốn tự cĩ của Ngân hàng đối với khách hàng vay riêng lẻ hay nhĩm khách hàng vay;
- Kiểm tra và giám sát là các hoạt động thường xuyên được thực hiện trước khi
cho vay, trong khi cho vay và sau khi cho vay;
- Tổ chức tốt hệ thống thơng tin tín dụng sẽ hỗ trợ đắc lực cho cơng tác thẩm định
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu vốn cho nền kinh tế ngày càng tăng, dẫn đến mức độ tăng trưởng tín dụng cũng tăng lên tương ứng. Sự tăng trưởng tín dụng của các NHTM phù hợp với sự tăng trưởng của nền kinh tế cả nước. Tuy nhiên sự tăng trưởng tín dụng cũng kéo theo sự gia tăng rủi ro tín dụng, điều này làm
ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả sử dụng vốn và làm hạn chế việc mở rộng tín dụng
của các NHTM. Do đĩ việc phát triển tín dụng phải đi đơi với quản trị rủi ro tín dụng. Vì vậy các giải pháp tốt trong quản trị rủi ro tín dụng là vấn đề quan tâm hàng đầu của các ngân hàng nhằm tạo ra sự tăng trưởng tín dụng một cách ổn định, bền vững.
Chương 1 của luận văn đã khái quát các vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng cũng như đề cập các biện pháp đảm bảo giảm thiểu rủi ro tín dụng, làm cơ sở cho các chương tiếp theo của luận văn.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI