3.2. Các giải pháp đối với các NHTMVN
3.2.1. Các giải pháp chung
3.2.1.1. Hồn thiện hệ thống cơng nghệ thông tin.
Việc triển khai hệ thống Core banking tại các NHTMVN được xem là điểm nhấn cho đầu tư áp dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động NH tại Việt nam, nhưng quá trình triển khai thực hiện thì đã bộc lộ những yếu kém, như: cơ sở hạ tầng thấp chưa tương xứng, mang tính chắp vá trong tồn hệ thống các NHTM với nhau. Hiện nay đã có 44 NHTM trong nước triển khai Core banking, nhưng có quá nhiều phần mềm được sử dụng như : Siba; Bank 2000; SmartBank; Symbol System; Teminos; Iflex; Huyndai; Sylverlake; TCBS (the complex banking solution – giải pháp ngân hàng phức hợp), quy mô đầu tư lại khác nhau giữa các ngân hàng nên sự liên kết với nhau còn hạn chế.
Do đó, việc đầu tư cho CNTT được xem là mũi nhọn, là giải pháp để đổi mới ngành ngân hàng. Các ngân hàng chú trọng hơn nữa đến đầu tư CNTT nhằm phục vụ cho việc phân tích, đánh giá, đo lường rủi ro và đảm bảo tính tuân thủ. Tiếp tục hồn thiện hệ thống thơng tin quản lý, cơ sở dữ liệu hiện tại tập trung và thống nhất. Đồng thời các ngân hàng trong nước cũng chuẩn bị cho một dự án liên kết quy mô lớn giữa các ngân hàng thành phần nhằm tạo ra các giá trị mới cho lĩnh vực này.
Tăng cường đầu tư cho công nghệ theo xu hướng hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí vận hành để phát triển những dịch vụ NH mới, hiện đại. Phát triển cơng nghệ nhằm hiện đại hố hệ thống thanh tốn, mở rộng dịch vụ thanh tốn khơng dùng tiền mặt như séc, thẻ tín dụng; Ứng dụng Internet trong các dịch vụ NH.
Nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ ngành ngân hàng và các giải pháp kỹ thuật và phương thức truyền thơng phù hợp với trình độ phát triển của hệ thống NHTM VN, các chuẩn mực và thông lệ quốc tế theo hướng hiện đại, tự động hóa.
Tăng cường tính bảo mật, an toàn, an ninh cho hệ thống công nghệ ngân hàng và tích hợp hệ thống thơng tin. Trong đó, việc xây dựng hệ thống bảo mật thơng tin, dữ liệu có vai trị đặc biệt quan trọng, bên cạnh đó phát triển xây dựng đường truyền dữ liệu, liên kết giữa các NHTM trong nước và liên kết giữa các ngân hàng trong nước với quốc tế.
Tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ ngân hàng nhằm đảm bảo tính hiện đại, an tồn, nhanh chóng, tiện lợi nhất trong giao dịch cung ứng dịch vụ cho khách hàng. Chú trọng hơn nữa tính hiệu quả trong việc triển khai hệ thống ngân hàng lõi - Core banking .
Xây dựng các hệ thống công nghệ về quản lý thông tin (MIS) và xử lý dữ liệu thông minh (datawarehouse), hệ thống dự phịng về cơng nghệ thông tin (back-up system).... nhằm phát triển các sản phẩm ngân hàng bán buôn và bán lẻ, sản phẩm ngân hàng điện tử.
Bồi dưỡng nâng cao trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của nhân viên, để nâng cao hiệu quả sử dụng công nghệ hiện đại.
Ứng dụng công nghệ vào kiểm soát rủi ro mọi mặt, đồng thời đưa ra các giải pháp xử lý linh hoạt đối phó với những biến động lớn trên nền kinh tế vĩ mô cũng như những thay đổi trên thị trường tài chính tiền tệ.
3.2.1.2. Cải tiến qui trình quản trị rủi ro.
Các trụ cột của Basel II có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, nên việc áp dụng các qui định của Basel II về quản lý rủi ro hoạt động cần được tiến hành trong mối liên hệ với những trụ cột khác, nhất là yêu cầu về phân loại nợ và trích lập dự phịng rủi ro, về thanh tra giám sát, tuân thủ nguyên tắc thị trường và cơng khai tài chính. Điều này địi hỏi nỗ lực chung của các NHTM và kiểm sốt vĩ mơ từ NHNN. Để đạt được đòi hỏi việc nâng cao quản trị rủi ro trong kinh doanh và kiểm soát nội bộ tại mỗi NHTM cũng như năng lực thanh tra, giám sát của cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng theo mơ hình mới.
Việc các ngân hàng thành lập ban quản trị rủi ro là hết sức cần thiết, trong đó có các nhà chun mơn chun trách, phụ trách những mảng riêng như quản
trị rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro thanh khoản,.. để đánh giá được toàn bộ rủi ro của ngân hàng.
Các NHTM đẩy mạnh cơng tác kiểm sốt nội bộ với mục tiêu quan trọng xây dựng được hệ thống tìm kiếm những tiềm ẩn rủi ro, tiêu cực, bất ổn và thiếu sót trong hoạt động của ngân hàng để đưa ra biện pháp chấn chỉnh.
Khi xây dựng chiến lược hoạt động chú trọng phân tích, tính tốn các điều kiện kinh tế vĩ mô, xu hướng phát triển của thị trường dịch vụ nói chung, thị trường vốn nói riêng, trong đó có tính đến tình hình quốc tế. Chỉ chấp nhận các loại rủi ro cho phép đối với từng nghiệp vụ sau khi đã phân tích chi tiết trên tất cả các khía cạnh luật pháp và kinh tế. Khi quyết định thực hiện các nghiệp vụ, cần phân chia phù hợp nguồn vốn của ngân hàng với mức độ rủi ro cho phép.
Xây dựng và hoàn thiện chiến lược chính sách quản trị rủi ro đúng đắn. Thực hiện cải tổ tồn diện các yếu tố có ảnh hưởng tác động đến năng lực quản trị rủi ro, bao gồm hoạch định và xây dựng chiến lược và chính sách quản trị rủi ro; tái cơ cấu bộ máy tổ chức; đẩy mạnh áp dụng các công cụ đo lường…
Tái cơ cấu bộ máy tổ chức quản trị rủi ro theo hướng bộ phận chuyên trách quản lý, tách bạch bộ máy quản trị rủi ro độc lập với kinh doanh; tiến tới thực hiện quản trị rủi ro theo ngành dọc, giảm dần mức độ ủy quyền phân cấp theo hàng ngang.
Thực hiện quy trình, quy chế hóa mọi hoạt động trong ngân hàng, thực hiện nguyên tắc “hai tay bốn mắt” ở mọi khâu trong ngân hàng.
Nâng cao chất lượng các công cụ đo lường rủi ro và tiếp tục áp dụng các công cụ đo lường rủi ro mới.
Thực hiện minh bạch và cơng khai hóa thơng tin. Chức năng này chính là cơ sở, động lực để nâng cao chất lượng quản trị rủi ro. Việc minh bạch và công khai thông tin không chỉ được thực hiện giữa các NHTM với NHNN mà còn thực hiện ngay trong nội bộ NHTM.
Hiện nay, xếp hạng tín dụng nội bộ ngày càng trở nên cần thiết và quan trọng đối với cơng tác quản lý rủi ro nói chung và rủi ro tín dụng nói riêng của ngân hàng. Việc xây dựng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ (XHTDNB) sẽ giúp ngân hàng đánh giá được chất lượng tín dụng, cũng như đánh giá được các khách hàng đến quan hệ tín dụng tại ngân hàng.
Xây dựng hệ thống XHTD NB để lượng hóa được rủi ro tín dụng của ngân hàng, rủi ro do khách hàng khơng có khả năng hồn trả vốn vay, hoặc rủi ro do ngân hàng phải thực hiện thay các nghĩa vụ cam kết bảo lãnh cho khách hàng với một bên thứ ba.
Xác định việc xây dựng hệ thống XHTDNB là một phần quan trọng và là một công cụ đắc lực trong quản trị kinh doanh ngân hàng, đem lại nhiều lợi ích trong việc ra quyết định phê duyệt tín dụng, quản lý rủi ro, là cơ sở thực hiện xây dựng chính sách khách hàng.
Hệ thống XHTD NB được xây dựng cụ thể cho từng ngành kinh tế, từng nhóm đối tượng khách hàng riêng biệt. Xây dựng phần mềm chấm điểm, xếp hạng khách hàng kết nối với máy chủ tại Trụ sở chính..
Ngồi ra, xây dựng các bộ tiêu chí để chấm điểm: bộ chỉ tiêu tài chính, phi tài chính cho các ngành, nhóm ngành, đối tượng khách hàng; xếp hạng tín dụng đối với các khách hàng theo từng nhóm ngành nghề khác nhau. Bên cạnh đó, hệ thống cũng nên thiết kế một số sản phẩm tín dụng đặc thù riêng của từng ngân hàng.Từ đó, áp dụng các chính sách tín dụng phù hợp với từng đối tượng khách hàng và tái cấu trúc bộ máy theo hướng tập trung theo nhóm khách hàng.
Khi xây dựng hệ thống XHTD NB việc quản lý chặt chẽ người sử dụng hệ thống cũng rất quan trọng, bao gồm các user chấm điểm, duyệt chấm điểm, xác nhận vay tín dụng và các user quản trị. Đảm bảo tính đồng bộ và chính xác trong quy trình chấm điểm tín dụng; Quản lý dữ liệu tập trung và quản lý rủi ro về điểm trong quá trình chấm điểm; Hệ thống thiết kế mở để có thể đáp ứng kết nối tương thích với các hệ thống tin học đang có trên hệ thống CNTT ngân hàng.
Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, có sự điều chỉnh phù hợp với đặc điểm riêng của từng ngân hàng và phù hợp với quy định của NHNN, nhằm xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro hiện đại, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh doanh trong giai đoạn mới.
Th các cơng ty có kinh nghiệm để tư vấn (vd: Công ty Ernst & Young) hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ bao gồm các mơ hình chấm điểm, chỉ tiêu xếp hạng tín dụng dành cho 04 đối tượng khách hàng là: tổ chức kinh tế, khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và định chế tài chính.
Xác định việc hoàn thiện hệ thống XHTD NB là công cụ hiệu quả trong công tác thẩm định, ra quyết định cho vay và giúp ngân hàng có thể đánh giá chính xác mức độ rủi ro của từng khoản vay, phân loại nợ theo thông lệ quốc tế, và cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng quản lý tín dụng và trích lập dự phịng phù hợp.
3.2.1.4. Nâng cao năng lực tài chính để ứng dụng Basel II
Sự phát triển của hệ thống tài chính ngân hàng gắn liền với sự phát triển kinh tế của một đất nước. Vì vậy hệ thống ngân hàng đóng vai trị quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế đặc biệt là sau thời kỳ tụt dốc do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu. Để có thể hỗ trợ được tốt nhất cho nền kinh tế, ngành ngân hàng cần hoạt động hiệu quả hơn thông qua việc các ngân hàng nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả sử dụng vốn để hỗ trợ tốt hơn cho nền kinh tế sau khủng hoảng.
Tiếp tục tăng cường năng lực tài chính theo hướng tăng quy mơ vốn điều lệ, đảm bảo mức an toàn vốn theo chuẩn mực quốc tế, nâng cao chất lượng tài sản có.
Xác định một tỷ lệ hợp lý lợi nhuận ròng được sử dụng hằng năm để tăng vốn điều lệ trong giai đoạn sắp tới. Theo Nghị định 166/1999/NĐ-CP, NHTM được trích 5% từ nhuận rịng hằng năm nhưng không quá 100% vốn điều lệ của ngân hàng cho quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. So với nhu cầu tăng vốn hiện tại
thì tỷ lệ này cịn thấp, do đó việc tăng tỷ lệ này từ 5% lên 10% là rất cần thiết đối với các NHTM.
Xử lý dứt điểm các khoản nợ tồn đọng, kiểm tra và điều chỉnh các khoản mục tài sản không sinh lợi để nâng cao chất lượng tài sản có của NHTM. Đầu tư một hệ thống cảnh báo rủi ro, thành lập một công ty quản lý nợ và khai thác tài sản, để cảnh báo kịp thời rủi ro phát sinh và xử lý triệt để các khoản nợ tồn đọng. Lựa chọn thời điểm và phương thức hợp lý để tăng vốn. Đối với các NHTM CP có thể tăng vốn dưới hình thức chủ yếu là phát hành thêm cổ phiếu. Trong điều kiện hiện nay, phát hành thêm cổ phiếu quả là rất khó cho các NHTM CP, trước mắt các NHTM CP chỉ nên phát hành cổ phiếu để huy động từ cổ đông hiện hữu.
Xây dựng và đề xuất với NHNN một tỷ lệ sở hữu cổ phiếu hợp lý của công đông chiến lược và cổ đơng nước ngồi. Với tỷ lệ 30% cho cổ đơng nước ngồi như hiện nay vẫn còn là một tỷ lệ khiêm tốn. Tỷ lệ này có thể cao hơn nhưng vẫn kiểm soát được sự chi phối của cổ đơng nước ngồi. Nếu tỷ lệ này được tăng lên sẽ giúp cho NHTM CP tranh thủ được một nguồn lực rất lớn cho việc gia tăng quy mơ vốn của mình trong điều kiện cần thiết hiện nay.
Sáp nhập các ngân hàng, hoặc mua lại các ngân hàng nhỏ để hình thành nên một ngân hàng có tiềm lực tài chính lớn hơn, hình thành nên một tập đồn tài chính đa năng cũng là một giải pháp rất hiệu quả cho các NHTM hiện nay.
3.2.1.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Các ngân hàng tăng cường khả năng quản trị nhân sự, đặc biệt là quản trị đội ngũ cán bộ tín dụng.
Xây dựng được đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ, đạo đức gắn bó với ngân hàng.
Xây dựng hệ thống chấm điểm kết quả công việc của tất cả cán bộ, đặc biệt lưu ý đối với cán bộ tín dụng để xác định mức lương và lộ trình thăng tiến phù hợp. Với cán bộ tín dụng, lương và thưởng thường được dựa vào số dư nợ, số lượng khách hàng và chất lượng tín dụng. Nếu cán bộ tín dụng có dư nợ cao
nhưng chất lượng tín dụng thấp thì lương, thưởng vẫn có thể rất thấp và không thể thăng tiến. Như vậy, việc xác định mức tổn thất ước tính với từng danh mục cho vay của từng cán bộ tín dụng sẽ định lượng rõ chất lượng tín dụng của từng cán bộ. Điều này buộc cán bộ tín dụng phải ln nỗ lực tránh rủi ro nếu không sẽ nhận mức lương, thưởng rất thấp cho dù là cán bộ có thâm niên cao.
Chú trọng chiến lược phát triển nguồn nhân lực theo hướng nâng cao chất lượng. Có chiến lược đúng đắn cho nguồn nhân lực trong tương lai bằng cách đẩy mạnh hơn nữa chương trình liên kết, tài trợ tại các trường đại học và trung tâm đào tạo.
Có chế độ đãi ngộ hợp lý đối với người lao động, tạo môi trường thuận lợi để người lao động phát huy hết năng lực của mình, phải biết tơn trọng tài năng của người lao động.
Xây dựng các dự án bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên định kỳ để nâng cao tính chun nghiệp và khả năng ứng dụng cơng nghệ mới.
Xây dựng mơi trường văn hóa doanh nghiệp phù hợp, ổn định nhằm khuyến khích khả năng làm việc của nhân viên và gia tăng tính năng động, sáng tạo trong công việc. Đồng thời, chủ động đưa nhân viên học hỏi kinh nghiệm làm việc tại một số ngân hàng lớn trong khu vực để thúc đẩy tính làm việc chuyên nghiệp.
3.2.2. Các giải pháp cụ thể trong quản trị rủi ro ngân hàng.
3.2.2.1. Giải pháp đối với rủi ro tín dụng
Các NHTM xác định tổn thất ước tính để xây dựng hiệu quả hơn quỹ dự phịng rủi ro tín dụng. Hiện nay, theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của các TCTD, các NHTM VN đa phần vẫn áp dụng việc trích lập dự phịng theo tuổi nợ, chỉ có một số ít ngân hàng đã có hệ thống xếp hạng hiệu quả và sử dụng phương pháp định tính để xác định mức độ rủi ro của các khoản tín dụng, từ đó trích lập dự phịng theo tỷ lệ phù hợp. Tuy nhiên, nếu ngân hàng xác
định được chính xác tổn thất ước tính thì việc trích lập trở nên đơn giản, hiệu quả và chính xác hơn rất nhiều.
Việc xác định được tổn thất ước tính, đặc biệt là xác định được xác suất khả năng vỡ nợ (PD) của khách hàng sẽ giúp ngân hàng nâng cao được chất lượng việc giám sát và tái xếp hạng khách hàng sau khi cho vay. Dựa trên các đánh giá về tính hình tài chính, phi tài chính của doanh nghiệp hoặc cá nhân vay tiền ngân hàng xếp hạng khách hàng, dựa trên các mơ hình tốn ngân hàng sẽ tính được xác suất khả năng vỡ nợ. Như vậy, các NHTM có thể dựa ln vào kết