3.2. Các giải pháp đối với các NHTMVN
3.2.1.3. Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
Hiện nay, xếp hạng tín dụng nội bộ ngày càng trở nên cần thiết và quan trọng đối với cơng tác quản lý rủi ro nói chung và rủi ro tín dụng nói riêng của ngân hàng. Việc xây dựng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ (XHTDNB) sẽ giúp ngân hàng đánh giá được chất lượng tín dụng, cũng như đánh giá được các khách hàng đến quan hệ tín dụng tại ngân hàng.
Xây dựng hệ thống XHTD NB để lượng hóa được rủi ro tín dụng của ngân hàng, rủi ro do khách hàng khơng có khả năng hồn trả vốn vay, hoặc rủi ro do ngân hàng phải thực hiện thay các nghĩa vụ cam kết bảo lãnh cho khách hàng với một bên thứ ba.
Xác định việc xây dựng hệ thống XHTDNB là một phần quan trọng và là một công cụ đắc lực trong quản trị kinh doanh ngân hàng, đem lại nhiều lợi ích trong việc ra quyết định phê duyệt tín dụng, quản lý rủi ro, là cơ sở thực hiện xây dựng chính sách khách hàng.
Hệ thống XHTD NB được xây dựng cụ thể cho từng ngành kinh tế, từng nhóm đối tượng khách hàng riêng biệt. Xây dựng phần mềm chấm điểm, xếp hạng khách hàng kết nối với máy chủ tại Trụ sở chính..
Ngồi ra, xây dựng các bộ tiêu chí để chấm điểm: bộ chỉ tiêu tài chính, phi tài chính cho các ngành, nhóm ngành, đối tượng khách hàng; xếp hạng tín dụng đối với các khách hàng theo từng nhóm ngành nghề khác nhau. Bên cạnh đó, hệ thống cũng nên thiết kế một số sản phẩm tín dụng đặc thù riêng của từng ngân hàng.Từ đó, áp dụng các chính sách tín dụng phù hợp với từng đối tượng khách hàng và tái cấu trúc bộ máy theo hướng tập trung theo nhóm khách hàng.
Khi xây dựng hệ thống XHTD NB việc quản lý chặt chẽ người sử dụng hệ thống cũng rất quan trọng, bao gồm các user chấm điểm, duyệt chấm điểm, xác nhận vay tín dụng và các user quản trị. Đảm bảo tính đồng bộ và chính xác trong quy trình chấm điểm tín dụng; Quản lý dữ liệu tập trung và quản lý rủi ro về điểm trong quá trình chấm điểm; Hệ thống thiết kế mở để có thể đáp ứng kết nối tương thích với các hệ thống tin học đang có trên hệ thống CNTT ngân hàng.
Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, có sự điều chỉnh phù hợp với đặc điểm riêng của từng ngân hàng và phù hợp với quy định của NHNN, nhằm xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro hiện đại, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh doanh trong giai đoạn mới.
Th các cơng ty có kinh nghiệm để tư vấn (vd: Cơng ty Ernst & Young) hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ bao gồm các mơ hình chấm điểm, chỉ tiêu xếp hạng tín dụng dành cho 04 đối tượng khách hàng là: tổ chức kinh tế, khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và định chế tài chính.
Xác định việc hoàn thiện hệ thống XHTD NB là công cụ hiệu quả trong công tác thẩm định, ra quyết định cho vay và giúp ngân hàng có thể đánh giá chính xác mức độ rủi ro của từng khoản vay, phân loại nợ theo thông lệ quốc tế, và cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng quản lý tín dụng và trích lập dự phịng phù hợp.