1.3. Kinh nghiệm quản trị rủi ro thanh khoản của một số ngân hàng trên thế
1.3.1.1. Kinh nghiệm QTRRTK của Ngân hàng Thương mại cổ phần SMBC
SMBC Nhật Bản
Ngân hàng thương mại cổ phần Sumitomo Mitsui (SMBC-Nhật Bản) thành lập năm 1919, không chỉ là một trong những NHTM hàng đầu của Nhật Bản, có uy tín, tiềm lực tài chính và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng tài chính tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương mà cịn là một trong những ngân hàng hàng đầu trên thế giới về quy mơ và mức độ tín nhiệm. SMBC đã thực hiện chiến lược QTRRTK tiêu biểu sau:
Thứ nhất, để QTRRTK, NHTW Nhật Bản đưa ra những yêu cầu đối với cơ cấu
TSC như một tỷ lệ tối ưu nhất đảm bảo sự ổn định, khả năng thanh khoản và khả năng chi trả của NHTM. Theo quy định đó, SMBC ln duy trì một lượng vốn cấp 1 và cấp 2 bằng 30% tổng tiền gửi
Thứ hai, SMBC thực hiện QTRRTK theo mơ hình CAMELS bằng cách phối
hợp quản trị giữa vốn tự có, chất lượng TSC, quản lý, thu nhập, thanh khoản và độ nhảy cảm
Thứ ba, SMBC còn chủ động thiết lập Hội đồng quản lý TSN và TSC (ALCO)
nhằm nâng cao công tác QTRRTK thông qua chiến lược quản trị thanh khoản TSC và TSN. Một số biện pháp nhằm QTRRK của SMBC như: Hợp nhất tài khoản: Hợp nhất các tài khoản vào một ngân hàng sẽ giúp đơn giản hoá việc giám sát và quản lý các khoản phải thu và phải trả, đồng thời giúp kịp thời huy động vốn. Tập trung tiền mặt tự động: Tự động huy động tiền nhàn rỗi từ các tài khoản phụ vào một tài khoản chính. Các giải pháp tối ưu hoá lãi suất: Gửi tiền nhàn rỗi vào tài khoản tiền gửi kỳ hạn để tối đa hoá lợi nhuận
Thứ tư, SMBC còn thực hiện chiến lược quản trị phối hợp giữa TSC – TSN một
cách thống nhất và nhịp nhàng. Với chiến lược quản trị TSC, SMBC đã luôn chủ động trong cơng tác phịng chống rủi ro thanh khoản ví dụ như ln dự trữ một lượng thanh khoản dự phòng hợp lý, ký kết thực hiện các điều khoản với tổ chức bảo hiểm nhằm tài
trợ cho RRTK. Bên cạnh đó, SMBC cịn thực hiện chiến lược phát triển thị trường bán lẻ nhằm tăng thu nhập và phân tán rủi ro, mở rộng chi nhánh khắp Châu Á, tăng vốn điều lệ để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, xâm nhập thị trường mới và đa dạng hóa các nguồn vốn huy động từ dân cư trong và ngoài nước, từ thành thị đến địa phương…