1.3. Kinh nghiệm quản trị rủi ro thanh khoản của một số ngân hàng trên thế
1.3.2. Bài học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam 20
Thực tế, trong lý luận và phương diện luật pháp, đến nay chưa có một mơ hình nào về QTRRTK riêng cho một chi nhánh trực thuộc ngân hàng mẹ. Tuy nhiên, việc quản lý thanh khoản ở ngân hàng các nước khác nhau có những nguyên tắc và cơ sở khoa học giống nhau. Vì vậy, kinh nghiệm QTRRTK nói chung có thể nghiên cứu áp dụng cho việc tổ chức và quản lý thanh khoản trong các đơn vị trực thuộc của hệ thống ngân hàng.
Thứ nhất, các NHTM cần đo lường, phân tích và tính tốn con số hợp lý về dự trữ thanh khoản để vừa không dư thừa một lượng tiền mặt trong ngân quỹ, lại vừa có
thể đảm bảo được an toàn thanh khoản. Điều kiện thanh khoản thường được đảm bảo khơng những bằng các khoản tín dụng ngắn hạn, có chất lượng mà cịn bằng các khoản đầu tư vào giấy tờ có giá dễ chuyển đổi ra tiền trên thị trường
Thứ hai, các NHTM cần phải tỉnh táo và chủ động trong nhận dạng và phòng ngừa RRTK. Ban quản trị RRTK cần có các biện pháp nhằm phối hợp giữa quản lý
thanh khoản TSN và quản lý thanh khoản TSC để có thể tận dụng được giá trị của tiền mặt trong ngân quỹ vừa có thể đảm bảo huy động vốn trong trường hợp cầu thanh khoản tăng cao. Trong đó, NHTM cần nhận thức rõ rủi ro nào cũng có thể ảnh hưởng đến an toàn thanh khoản của ngân hàng, đặc biệt là rủi ro tín dụng. Rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, với tốc độ tăng trưởng tín dụng như mấy năm trở lại đây, các NHTM lại càng phải lưu tâm đến quản trị rủi ro thanh khoản
Thứ ba, áp dụng bài học kinh nghiệm quản trị của SMBC, các NHTM cần thực hiện chiến lược quản trị rủi ro theo mơ hình CAMELS, từ đó có thể phối hợp các yếu tố
nhằm quản trị rủi ro thanh khoản một cách hiệu quả nhất
Thứ tư, các NHTM luôn phải nâng cao công tác dự báo kinh tế vĩ mô nhằm
chuẩn bị tinh thần cho những biến động thị trường tài chính tiền tệ, những biến động xảy ra một cách bất ngờ có thể ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng
Thứ năm, để giảm thiểu ảnh hưởng của RRTK nếu có, các NHTM cần có các
biện pháp tài trợ cho RRTK ví dụ như ký kết các hợp đồng bảo hiểm tiền gửi, nâng cao
cơng tác quản trị RRTK trong tồn hệ thống nhằm nhận diện, đo lường và phân tích chính xác mức độ rủi ro thanh khoản
Cuối cùng, NHTM cần có cơng tác quản trị thông tin minh bạch, tránh những
tin đồn thất thiệt xảy ra gây ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng và khủng hoảng lịng tin trong cơng chúng
Tóm lại, thanh khoản và QTRRTK là vấn đề thường xuyên, then chốt quyết định sự tồn tại của các ngân hàng. Tùy vào phạm vi, quy mô hoạt động, năng lực quản lý và môi trường kinh tế vĩ mô, nhà quản trị NHTM nên lựa chọn một chiến lược QTRRTK tốt nhất. Các NHTM Việt Nam, nếu muốn nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả an tồn trong hoạt động thì khơng thể xem nhẹ vấn đề thanh khoản. Trong thời gian qua, NHNN thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt, tính thanh khoản của các NHTM Việt Nam đã gặp khó khăn nhất định. Luận văn sẽ đề cập vấn đề này trong chương 2. Qua đó, một số kiến nghị sẽ được đưa ra nhằm góp phần nâng cao hiệu quả QTRRTK trong hoạt động kinh doanh của NHTM Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản là vấn đề thường xuyên, then chốt quyết định đến sự tồn tại của các ngân hàng. Về lý thuyết, có nhiều phương pháp quản trị rủi ro thanh khoản. Tùy vào đặc điểm về phạm vi, quy mô hoạt động, năng lực quản lý và môi trường kinh tế vĩ mô mà ngân hàng lựa chọn chiến lược, phương pháp quản trị thanh khoản tương ứng. Các ngân hàng thương mại Việt Nam nếu mong muốn nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả, an toàn trong hoạt động, nhất là trong điều kiện hội nhập hiện nay, vấn đề thanh khoản, quản trị rủi ro thanh khoản không thể xem nhẹ. Trong thời gian qua, khi Ngân hàng Nhà nước thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt, tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam đã gặp khó khăn nhất định.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN