2.2. Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản của SCB 27
2.2.2.3. Kiểm sốt và phịng ngừa rủi ro thanh khoản 40
Cơng tác kiểm sốt rủi ro thanh khoản của SCB dựa vào các chỉ số như chỉ số tiền mặt tại quỹ, chỉ số dự trữ sơ cấp, chỉ số dự trữ thứ cấp, hệ số thanh khoản nhanh. Hội đồng ALCO được thành lập trên nguyên tắc quản lý tài sản nợ - tài sản có, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hố lợi nhuận, phải ln đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động ở mức an toàn và trong phạm vi cho phép. Các phòng ban Hội sở SCB được chỉ đạo điều hành thanh khoản nhằm điều hoà vốn nội bộ cân đối nguồn tiền trong ngày; thực hiện giao dịch liên ngân hàng đảm bảo dự trữ bắt buộc tại NHNN, thực hiện chuyển đổi từ tiền mặt sang chuyển khoản của đồng Việt Nam, ngoại tệ và ngược lại nhằm phục vụ nhu cầu thanh toán của SCB và thực hiện các giao dịch cần thiết để phục vụ mục đích điều chỉnh danh mục tài sản. Các chi nhánh trong hệ thống SCB được chỉ đạo trong công tác tăng cường huy động vốn, giữ nguồn vốn tăng trưởng ổn định, đảm bảo khả năng chi trả trong ngày, cân đối tồn quỹ hợp lý… Nguồn vốn huy động được từ phòng giao dịch, chi nhánh sẽ được tập trung về Hội sở để Hội sở cân đối một cách hiệu quả nhất cho mục tiêu sử dụng vốn theo kế hoạch kinh doanh. Hội sở cũng xây dựng thành cơng chính sách lãi suất vay, gửi vốn nội bộ khuyến khích các chi nhánh tăng cường huy động vốn chuyển về Hội sở để Hội sở điều hoà vốn cho toàn hàng. SCB cũng quy định mức tồn quỹ cuối ngày tại mỗi chi nhánh nhằm đảo bảo dự trữ bắt buộc theo đúng quy định. Các giao dịch phát sinh với khoản tiền lớn (giá trị quy đổi từ 5 tỷ đồng trở lên) phải được Hội sở thông qua. SCB không ngừng đưa ra các sản phẩm dịch vụ gia tăng tiện ích của khách hàng, nhất là khách hàng tiền gửi không kỳ hạn
Tuy SCB đã chú trọng đến các biện pháp kiểm soát RRTK nhưng trong thời gian qua, tình hình thiếu hụt thanh khoản của SCB ngày càng trầm trọng khi mà dự trữ
tài sản thanh khoản ít, nguồn vốn huy động giảm, hoạt động đầu tư không hiệu quả, hoạt động tín dụng tăng trưởng nóng trong nền kinh tế bất ổn, nợ xấu tăng cao dẫn đến rủi ro thanh khoản khơng thể tránh khỏi
Phịng ngừa rủi ro thanh khoản sẽ giúp ngân hàng chủ động hơn trong công tác quản trị rui ro. Để phòng ngừa giảm thiểu rủi ro thanh khoản, SCB sử dụng các biện pháp như:
+ Tổ chức sửa chữa những sai sót trong q trình tác nghiệp hoặc quá trình điều hành thanh khoản, lãi suất…
+ Có các hành động phòng tránh rủi ro hoặc dừng các sản phẩm, các hoạt động có thể gây ra rủi ro
+ Sửa đổi, bổ sung chính sách, quy trình cho phù hợp, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hơn…