3.2. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản của SCB 64
3.2.3. Các giải pháp hỗ trợ trong công tác đo lường rủi ro thanh khoản 69
Hoạt động đo lường: các rủi ro được thể hiện vào trong những con số và mang ý nghĩa kinh tế. Tuy nhiên, đây là mắt xích vẫn cịn yếu nhất trong quy trình quản trị rủi ro của SCB. Hoạt động đo lường giúp ngân hàng ước lượng được rủi ro, nhưng với
việc chỉ sử dụng các hình thức đơn giản, đặc biệt khi có sự tác động của hoạt động ngoại bảng làm cho các hình thức đo lường hiện tại của các ngân hàng chưa mang tính phản ánh chính xác cao, làm hạn chế các hoạt động tiếp theo trong quy trình. Do đó, SCB nên áp dụng các phương pháp mới, hiệu quả hơn. Từ kinh nghiệm đo lường trong quy trình quản trị rủi ro của các ngân hàng trên thế giới, SCB nên chú ý áp dụng các phương pháp đo lường vào trong quản trị rủi ro: sử dụng xếp hạng tín dụng nội bộ để tính tốn u cầu về vốn và các nhân tố PD, EAD, LGD trong rủi ro tín dụng theo hướng dẫn của Basel III; đối với rủi ro lãi suất sử dụng mơ hình thời lượng (Duration), mơ hình hệ số nhạy cảm (Factor Sensitivity – FS), mơ hình giá trị có thể tổn thất (Value at Risk – VaR); lập bảng chi tiết thời gian đáo hạn của các cơng cụ tài chính, bảng dịng tiền trong đo lường rủi ro thanh khoản…. Để làm được điều đó SCB phải nâng cấp hệ thống thông tin trong ngân hàng và nguồn nhân lực chất lượng cao của bộ phận quản lý rủi ro trong ngân hàng
SCB cần sớm xây dựng quy trình cảnh báo thanh khoản. Quy trình này sẽ quy định các bước thực hiện trong công tác cảnh báo thanh khoản, các bộ phận nào thực hiện công tác dự báo thanh khoản
Trên cơ sở bộ chỉ số thanh khoản chuẩn và chiến lược ưu tiên một số chỉ số thanh khoản, SCB quy định các mức độ cảnh báo cho các chỉ số này khi chúng có xu hướng biến động tăng hoặc giảm một tỷ lệ nhất định. Ví dụ:
Bảng 3.2: Ví dụ về các cấp độ cảnh báo thanh khoản
Chỉ tiêu Trung bình ngành Mức tối thiểu Mức tối đa Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 H3 25.4% 15.4% 35.4% -2% -5% -10% -15%
- Cấp độ 2: Tình trạng thanh khoản có xu hướng biến động ở mức cần chú ý - Cấp độ 3: Tình trạng thanh khoản có xu hướng biến động ở mức xấu
- Cấp độ 4: Tình trạng thanh khoản có xu hướng biến động ở mức nguy hiểm Khi các hệ số thanh khoản thay đổi theo hướng bất lợi cho SCB đã được bộ phận cảnh báo đưa ra, thì cùng với đó bộ phận cảnh báo thanh khoản phải triển khai các nghiên cứu để chỉ ra các nguyên nhân gây ra sự biến động về thanh khoản và đề ra các cách thức xử lý nhằm khắc phục sự biến động về thanh khoản, giúp nhà quản trị có các quyết định kịp thời để đảm bảo thanh toán bền vững