2.4. Kế hoạch dự phòng thanh khoản của SCB 2013 54
2.4.3. Kế hoạch thực hiện khi có khủng hoảng thanh khoản xảy ra 58
2.4.3.1. Ban triển khai kế hoạch dự phòng thanh khoản thực hiện xác định mức độ của từng trường hợp thiếu hụt thanh khoản là tạm thời, khẩn cấp đặc biệt hay khủng hoảng tồn hệ thống, sau đó tham mưu đề xuất với Tổng giám đốc, Ban chỉ đạo xử lý sự cố thực hiện các biện pháp chung để xử lý sự cố theo các phương án của Quy chế Phịng ngừa, kiểm sốt và
sự cố rút tiền hàng loạt và Quy định xử lý khủng hoảng thông tin truyền thông của SCB và tiến hành xem xét trình tự các nguồn vốn dự phịng có thể sử dụng khi cần thiết để giải quyết kịp thời khủng hoảng thanh khoản 2.4.3.2. Kế hoạch sử dụng vốn dự phòng
Ban triển khai kế hoạch dự phòng thanh khoản xem xét cách thức sử dụng vốn dự phòng một cách linh hoạt theo báo cáo đã được tổng hợp từ Phòng quản lý rủi ro thị trường cho từng trường hợp thiếu hụt thanh khoản
Thứ nhất, trong trường hợp thiếu hụt thanh khoản tạm thời
Trong điều kiện hoạt động bình thường, thiếu hụt thanh khoản ngắn hạn có thể xảy ra khi:
- Các khoản tiền thu về chậm ngoài dự kiến, các khoản chi ngoài dự kiến như giải ngân các khoản vay lớn, thanh toán cho các khoản đầu tư, khách hàng rút vốn nhiều khoản tiền gửi… làm ảnh hưởng tới việc duy trì các tỷ lệ thanh khoản hàng ngày
- Nhu cầu sử dụng vốn lớn phát sinh vào thời gian trước những dịp lễ lớn, ngày tết
- Hoạt động cho vay đang tăng mạnh vượt cao hơn mức huy động
- Huy động sụt giảm kéo dài liên tục nhiều ngày. Dấu hiệu đo lường cho trường hợp này là tổng số dư huy động quy đổi toàn hệ thống liên tục giảm mỗi ngày vượt mức 0,5% đến 1% và giảm liên tục trong 7 ngày làm việc
Trong trường hợp này, các nguồn vốn được sử dụng để giải quyết vấn đề thiếu hụt thanh khoản tạm thời như: vay trên thị trường liên ngân hàng để đáp ứng nhu cầu tạm thời, sử dụng tiền dự trữ bắt buộc tại NHNN, hạn chế thấp nhất cho vay mới, đưa ra các biện pháp để huy động nguồn vốn tức thời nhằm đáp ứng được nhu cầu thanh khoản của SCB và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của SCB, đưa trạng thái thanh khoản của SCB trở về trạng thái bình thường và chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ có giá,
hồ sơ tín dụng, hồ sơ pháp lý tài sản thuộc quyền sở hữu của SCB để cầm cố, thế chấp, chiết khấu tại các định chế tài chính hoặc NHNN hoặc bán khi cần thiết
Thứ hai, trong trường hợp khẩn cấp đặc biệt
Thanh khoản đặt trong tình tình trạng khẩn cấp đặc biệt xảy ra khi khách hàng tiền gửi và các nhà cung cấp vốn rút tiền ồ ạt ra khỏi SCB do mất lòng tin vào khả năng tài chính của SCB. Việc rút tiền này xảy ra có tính chất lan rộng và phát triển nhanh trên các chi nhánh trong hệ thống SCB. Dấu hiệu đo lường cho tình huống này như sau:
- Tổng số dư huy động quy đổi toàn hệ thống giảm liên tục mỗi ngày vượt mức 1% đến 2% và giảm liên tục trong 7 ngày làm việc
- Các TCTD là đối tác chính của SCB liên tục trong 1 tuần từ chối giao dịch với SCB theo hạn mức tín chấp hiện có
Để giải quyết vấn đề cấp bách trên, SCB sẽ sử dụng các nguồn vốn như sau: - Sử dụng tiền gửi dự trữ bắt buộc tại NHNN
- Sử dụng tối đa nguồn dự phòng để bù đắp cho thanh khoản bao gồm: Tín phiếu kho bạc, trái phiếu chính phủ, giấy tờ có giá do các doanh nghiệp và các TCTD khác phát hành
- Vay trên thị trường liên ngân hàng, NHNN
- Thực hiện nghiệp vụ Repo với các TCTD và các cơng ty chứng khốn
- Thế chấp những khoản cho vay khách hàng, tài sản thuộc sở hữu của SCB để vay NHNN và các TCTD khác
- Rút trước hạn những khoản cho vay tại các TCTD chưa đến hạn theo tiêu chí giảm thiểu thiệt hại cho SCB
- Bán các khoản đầu tư và chứng khoán sẵn sàng bán
- Bán các khoản nợ cho TCTD và các Định chế tài chính khác
Thứ ba, khi rơi vào tình trạng xấu hơn - khủng hoảng tồn hệ thống toàn hệ
thống Ngân hàng Việt Nam là khi hầu hết các Ngân hàng mất khả năng thanh khoản, thị trường liên ngân hàng bị tê liệt (các giao dịch vay vốn trên thị trường liên ngân hàng khơng có hoặc có giao dịch rất ít). Các nguồn vốn được sử dụng:
- Sử dụng tiền gửi dự trữ bắt buộc tại NHNN
- Cầm cố giấy tờ có giá, thế chấp những hợp đồng cho vay liên ngân hàng để vay tái cấp vốn tại NHNN
- Vay tái chiết khấu tại NHNN - Vay thanh toán bù trừ với NHNN
- Thế chấp những khoản vay cho khách hàng, thế chấp tài sản thuộc sở hữu của SCB để vay tại NHNN
- Thực hiện các nghiệp vụ hoán đổi tiền tệ với NHNN để có nguồn tiền hỗ trợ thanh khoản
- Đàm phán với khách hàng tiền gửi về việc gia hạn nợ
- Đàm phán với khách hàng tiền vay về việc đề nghị khách hàng hỗ trợ bằng cách trả nợ trước hạn
- Tiến hành họp gấp với các cổ đông lớn, các đối tác chiến lược để báo cáo tình hình và tìm kiếm sự hỗ trợ