3.2. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản của SCB 64
3.2.4. Các giải pháp hỗ trợ kiểm soát và phòng ngừa rủi ro thanh khoản
Hoạt động kiểm soát và giám sát: Hội đồng rủi ro và khối quản lý rủi ro chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm sốt rủi ro để đảm bảo mức rủi ro luôn nằm trong giới hạn cho phép. Để có khả năng ứng phó với các tình huống bất ngờ xảy ra ngân hàng nên xây dựng quy trình kiểm sốt chặt chẽ, phù hợp và cơ chế báo cáo kịp thời
Hội đồng rủi ro và ban kiểm sốt nội bộ có trách nhiệm xây dựng hệ thống giám sát rủi ro phù hợp với quy trình quản trị rủi ro của ngân hàng. Việc kiểm soát rủi ro bao gồm việc kiểm tra quá trình quản lý rủi ro và việc kiểm soát các hạn mức rủi ro do Hội đồng rủi ro đề ra có được tuân thủ hay khơng. Thơng qua q trình giám sát cần đưa ra những ý kiến độc lập thường xuyên và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản trị. Theo kinh nghiệm trong quy trình quản trị rủi ro của các ngân hàng các nước, thông qua quá trình giám sát cần đưa ra được những đánh giá các cơ hội rủi ro – thu nhập mới cho ngân hàng và tư vấn tối ưu hóa danh mục rủi ro cho ngân hàng
Tăng cường công tác dự báo, quản lý rủi ro và kiểm soát rủi ro, cụ thể như sau: - Trước những biến động của kinh tế trong nước và thế giới thì việc tăng cường
công tác dự báo là cần thiết để có thể có những chính sách dự phịng khơng bị động
- Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tín dụng như nâng cao chất lượng phân tích khách hàng, xếp hạng tín dụng, hệ thống phê duyệt và kiểm sốt tín dụng. Vận
dụng các mơ hình lượng hố rủi ro tín dụng đã được áp dụng trên thế giới để tạo công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc ra quyết định tín dụng đúng đắn
- Tiếp tục hồn thiện, cải tiến mơ hình quản trị rủi ro thị trường (kiểm soát rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối) theo hướng tiên tiến và hiện đại nhằm đưa ra những chính sách điều hành linh hoạt hợp lý nhằm phịng ngừa, hạn chế rủi ro với chi phí thấp nhưng mang lại hiệu quả cao
- Công tác kiểm tra kiểm sốt nội bộ khơng chỉ dừng ở công tác hậu kiểm mà cần nâng cao khả năng phát hiện, ngăn ngừa. Ngồi ra càn nâng cao vai trị của bộ phận kiểm toán nội bộ, thực hiện đánh giá độc lập với bộ phận kiểm soát nội bộ - Với sự thay đổi nhanh chóng các sản phẩm tài chính địi hỏi các hệ thống quản
trị rủi ro phải thật vững chắc để đảm bảo các hoạt động của ngân hàng an toàn và hiệu quả
Bên cạnh đó, SCB nên hồn thiện hệ thống công nghệ thông tin trong công tác quản trị thanh khoản để hỗ trợ công tác kiểm sốt và phịng ngừa rủi ro:
- Cung cấp các báo cáo dự trên cơ sở phân tích cập nhật dữ liệu online
- Cân đối dòng tiền hàng ngày trên cơ sở cân đối từng loại tiền và cân đối tổng hợp các loại tiền. Cân đối chi tiết các tài sản Có và các tài sản Nợ đến hạn trong vòng 7 ngày cho từng loại tiền tệ và tổng hợp cho các loại tiền tệ. Cân đối các dòng tiền ra từ nguồn liên ngân hàng
- Truy xuất tại mọi thời điểm nguồn tiền thanh khoản có thể sử dụng trên cơ sở duy trì cá hệ số thanh khoản theo quy định. Truy xuất tại mọi thời điểm lượng tiền mặt có thể sử dụng trên cơ sở duy trì các hệ số thanh khoản theo quy định - Tính tốn tự động tám chỉ số thanh khoản theo định kỳ hàng tháng